1

Məqalədə yarımmartinqale terminləri ilə təsvir edilən tək kanallı növbə sistemi şəklində çəkilmiş, lakin elan edilməmiş itkilərin ehtiyatının hesablanması üçün stoxastik simulyasiya modeli təqdim olunur. Sığorta hadisələrinin sayının hesablamaları və yerüstü və hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə sığortalanmış zərərin məbləğinin bölgü funksiyaları sığorta şirkətinin statistik məlumatlarının nümunəsindən istifadə etməklə qurulur. Simulyasiya stoxastik modelləşdirmə yüksək səviyyəli Microsoft Visual Studio proqram təminatı mühitində C# dilində aparılıb, sığorta hadisələrinin empirik nümunəsi üçün paylama funksiyalarının qiymətləndirilməsi Excel və Statistica proqramlarında aparılıb. RPNU-nun simulyasiya modelinin hesablanması üçün qrafiklər təqdim olunur. Bu modeldən istifadənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, digər aktuar üsulların tələb etdiyi kimi sığorta hadisələri məlumatlarının yığılması və seqmentləşdirilməsi tələbi yoxdur.

simulyasiya modelləşdirmə

növbə sistemi

sığorta təzminatının paylanması funksiyası

1. Borovikov V. STATİSTİKA. Kompüter məlumatlarının təhlili sənəti: peşəkarlar üçün. - 2-ci nəşr. (+CD). - Sankt-Peterburq: Peter, 2003. - 688 s.: ill.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi: tədris vəsaiti. - Ulyanovsk: UlGU, 2009. - 62 s.

3. İvanov S.S., Qolubev S.D., Çernaya L.A., Şərafutdinova N.E. Risk sığortasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi. - M.: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 s.

4. Clark S.M., Hardy M.R. və s.; tədris materialları. - M., 2008. - 438 s.

5. Mack T., Risk sığortasının riyaziyyatı / per. onunla. - M .: QSC "Olimp-Business", 2005. - 432 s.: ill.

6. Rusiya Federasiyası Maliyyə Nazirliyinin 11 iyun 2002-ci il tarixli 51n nömrəli "Həyat sığortasından başqa sığorta üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" əmri. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (giriş tarixi: 06/13/2016).

7. 27 noyabr 1992-ci il tarixli 4015-1 nömrəli Federal Qanun N4015-1 (23 may 2016-cı il tarixli dəyişikliklərlə) “Rusiya Federasiyasında sığorta işinin təşkili haqqında” – URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (giriş tarixi: 13.06.2016)

8. Friedland J. Əsas üsullardan istifadə edərək ödənilməmiş iddiaların qiymətləndirilməsi Mart 2009. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Çıxış tarixi 13 iyun 2016-cı il).

9. StatSoft Rusiya. – URL: http://www.statsoft.ru (giriş tarixi: 06/13/2016).

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən vacib şərtlərdən biri sığorta hadisəsi barədə sığorta şirkətinin müştərisinə vaxtında məlumat verilməsidir. Bununla belə, sığorta hadisəsinin baş verməsindən sığortaçıya müqavilədə müəyyən edilmiş müddət ərzində məlumat verilməsinə qədər keçən müddət hesabat dövründən çox ola bilər. Bununla əlaqədar olaraq, bu cür iddialar üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün sığortaçı qazanılmamış mükafat, bildirilmiş, lakin ödənilməmiş zərərlər və sabitləşmə ehtiyatı ilə yanaşı, baş vermiş, lakin bildirilməmiş sığorta itkiləri üçün ehtiyat (bundan sonra – İBNR) formalaşdırır.

IBNR-ə əsasən, hesabat və ya əvvəlki dövrlərdə baş vermiş sığorta hadisələri ilə əlaqədar yaranmış sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi üzrə sığortaçının öhdəliklərinin qiymətləndirilməsidir. qanun və ya müqavilə proseduru ilə. İBNR-nin formalaşdırılması öhdəliyi və hesablanması metodologiyası sığorta qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

Sığorta şirkətinin balansında İBNR sığortaçının müştərilər qarşısında öhdəliyi kimi öhdəliklərə daxil edilir və vergitutma bazasına, IBNR öhdəliklərini təmin etmək üçün tələb olunan aktivlərin məbləğinə, təkrarsığorta şirkətləri ilə hesablaşmalara, tarif siyasətinə, səhmdarlarla hesablaşmalara, ödəmə qabiliyyəti, maliyyə sabitliyi, mənfəətsizlik və s. Bu baxımdan, IBNR qiymətləndirməsinin düzgünlüyü və dəqiqliyi sığortaçı üçün vacibdir. Bir tərəfdən, həddindən artıq qiymətləndirmə ehtiyatı ödəmək üçün aktivin adekvat məbləğini tələb edir, digər tərəfdən, aşağı qiymətləndirmə sığorta ödənişləri üçün vəsait çatışmazlığına və nəticədə sığorta şirkətinin müflisləşməsinə səbəb ola bilər.

IBNR-ni hesablamaq üçün zərərin inkişafı üçbucaqlarının (ödənilmiş və ya saxlanılan) istifadəsinə əsaslanan üsullar ən çox istifadə olunur - zəncirli nərdivan üsulları, Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, həmçinin gözlənilən itkiyə əsaslanan üsullar.

Bu məqalədə yarımmartinqale terminləri ilə təsvir edilmiş təkkanallı növbə sistemi (aviasiya sığortası və quru nəqliyyat sığortası nümunəsində) şəklində çəkilmiş, lakin bildirilməmiş itkilərin ehtiyatının qiymətləndirilməsi üçün stoxastik simulyasiya modeli nəzərdən keçirilir. Dəymiş zərərlərin sayı və məbləği haqqında statistik məlumat kimi NİK Sığorta Şirkətinin (bundan sonra - Cəmiyyət) 2010-2015-ci illər üzrə məlumatlarından istifadə edilmişdir.

Növbə sisteminin stoxastik modelləşdirilməsi Microsoft Visual Studio 2010 yüksək səviyyəli proqram təminatı mühitində C# dilində aparılıb, paylama funksiyaları sığorta iddialarının empirik nümunəsi - Microsoft Excel 2010 və Statistica 10.0 proqramlarında qiymətləndirilib.

Problemin formalaşdırılması

Nöqtə prosesləri baxımından bir kanallı növbə sistemini nəzərdən keçirək. (At)t≥0 prosesi t ≥ 0 zamanında baş vermiş itkilərin sayının nöqtə hesablanması prosesi olsun, (Dt)t≥0 bildirilmiş, lakin həll olunmamış itkilərin sayının nöqtə hesablanması prosesi olsun. t zamanında şirkət , (Qt)t≥0 - çəkilmiş, lakin bəyan edilməmiş zərərlərin sayı. Bu proseslərin əlaqəsi növbə sistemi (bundan sonra QS) şəklində təqdim olunur ki, burada iddiaların rolunu sığorta hadisələrinin baş verməsi oynayır, növbə uzunluğu prosesdir (Qt)t≥0, xidmət edilən iddiaların sayı isə prosesdir (Dt)t≥0 (şək. 1). Sonra balans tənliyini formada yazmaq olar

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

burada A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

düyü. 1. QS əməliyyatının ümumi sxemi

At, Dt, Qt prosesləri stokastik əsasda B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P) nəzərə alınır, burada At, Dt intensivliyi müvafiq olaraq λ > 0 və δ > 0 olan müstəqil Puasson prosesləridir. . Submartingallar üçün Doob-Meyer parçalanmasına uyğun olaraq, At, Dt prosesləri kimi təmsil oluna bilər.

burada və B-də kvadrat-inteqrallaşan martinqallar və , proseslərin kompensatorlarıdır
Formanın At, Dt

RPNU-nun hesablanması üçün stoxastik simulyasiya modeli aşağıdakı kimi qurula bilər.

Qoy ηt - müştərinin t anında elan etdiyi zərərin məbləği F(η ≤ x) paylanma funksiyası ilə təsadüfi dəyişən olsun, onda O - t zamanı IBNR miqdarı - kimi müəyyən edilə bilər.

(4)

Çəkilmiş, lakin bildirilməmiş itkilərin sayının ədədi hesablanması

Parametrləri qiymətləndirmək üçün aşağıdakı parametrləri təqdim edirik: - i-ci sığorta hadisəsinin baş vermə tarixi, - i-ci sığorta hadisəsi haqqında sığortaçıya bildiriş tarixi, - sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixdən sığorta hadisəsi baş verən tarixə qədər hesablanmış günlərin sayı. bildiriş tarixi, , i = 1...N, burada N - nəzərdən keçirilən dövr üçün sığorta hadisələrinin sayı.

Sığorta hadisələrinin baş verməsi arasındakı vaxt eksponensial paylanmaya malik olduğundan, dəyər maksimum ehtimal metodu ilə hesablana bilər:

Eynilə, xidmət intensivliyi dəyəri sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixlə iddia tarixi arasındakı günlərin orta sayı kimi hesablanır:

Əncirdə. Şəkil 2-3 At prosesinin modelləşdirilməsinə dair illüstrativ nümunələri göstərir - təxmin edilən parametrlərlə hava nəqliyyatı sığortası (AC CASCO, N1 = 40) və quru üçün Şirkətin statistik məlumatlarına əsasən dövr üçün dəymiş itkilərin sayı (0, T) parametrləri ilə nəqliyyat sığortası (AM CASCO, N1 = 316) .

düyü. 2. Proseslərin cədvəli At (CASCO VS), diskretlik t = 1 ay, T = 63 ay.

düyü. 3. Proseslərin qrafiki At (CASCO AM), diskretlik t = 1 ay, T = 40 ay.

Sığorta zərərinin məbləğinin riyazi modeli

Sığorta iddialarının η1, η2, ..., ηN empirik nümunəsinə əsaslanaraq, hər bir sığorta növü üçün sığorta hadisələri nümunəsinin təsadüfi və bircinsli olması fərziyyəsi ilə η təsadüfi kəmiyyətinin paylanma funksiyasını müəyyən edirik.

Sığorta iddialarının empirik müşahidələrinə uyğun olaraq bölüşdürmə funksiyasını uyğunlaşdırmaq üçün klassik aparatdan istifadə edərək, biz müəyyən edirik ki, CASCO VS və CASCO AM (Kolmoqorov-Smirnov meyarı baxımından) sığorta iddiası üçün ən uyğun paylama funksiyasıdır. μ > 0, σ2 > 0 parametrləri və formanın sıxlığı ilə lognormal paylanma

x > 0. (7)

Empirik nümunə üçün log-normal paylanmanın parametrləri maksimum ehtimal metodundan istifadə etməklə qiymətləndirilmişdir:

(8)

Paylanma funksiyasının qiymətləndirilməsi üçün əsas parametrlər, Kolmoqorov-Smirnov meyarı

düyü. 4. EIT qrafiki, (USD ilə) KASKO təyyarələri üçün, t = 1 ay, T = 5000

düyü. 5. EIT qrafiki, (min rublla) CASCO AM üçün, t = 1 ay, T = 1000

Empirik paylanma funksiyasının nəzəri birinə uyğunlaşdırılması nümunəsi Şek. 4.

λ, δ, μ, σ parametrlərinin stasionarlığını qəbul edərək, düsturla T → ∞ (imitasiya vaxtı) zamanı Eİt-in orta qiymətini təyin edirik.

Nəticə

Bu məqalədə növbə sistemləri baxımından qurulmuş baş vermiş, lakin elan olunmamış itkilər ehtiyatının stokastik simulyasiya modeli nəzərdən keçirilmişdir. CASCO AM və CASCO VS sığorta növləri üçün ayrıca çəkilmiş, lakin bəyan edilməmiş itkilərin sayının modeli qurulur və t zamanı sığorta ödənişinin bölüşdürülməsi funksiyası müəyyən edilir.

IBNR-nin hesablanması üçün bu simulyasiya modelindən istifadənin üstünlüyü 2-6 qrafikləri ilə təsdiqlənən real məlumatların yüksək adekvatlıq dərəcəsidir. Bundan əlavə, bu modelin tətbiqi zəncirvari nərdivan metodlarının tələb etdiyi kimi zərərlər haqqında məlumatların toplanması və sığorta ödənişlərinin diskretləşdirilməsi (rüb, yarım il, bir il üçün) üçün ilkin uzun proses tələb etmir.

RPNU növbə sisteminin stoxastik modelləşdirilməsi Microsoft Visual Studio 2010 mühitində C# dilində həyata keçirilir. Sığorta iddialarının empirik məlumatlarına əsasən bölgü funksiyasının uyğunlaşdırılması Statistica 10.0 paketində həyata keçirilir.

IBNR-nin hesablanması üçün bu simulyasiya modeli At, Dt prosesləri çoxdəyişənli proseslər kimi təqdim olunarsa təkmilləşdirilə bilər.

Biblioqrafik keçid

Butov A.A., Galimov L.A. SMO NÖVZƏSİNDƏ BAŞ VERMİŞ, AMMA ELAN EDİLMƏYƏN SIĞORTA ZƏRƏKLƏRİNİN EHTİYATININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN STOXASTİK SİMULASYON MODELİ // Fundamental tədqiqat. - 2016. - No 8-2. – S. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (giriş tarixi: 01/04/2020). “Təbiət Tarixi Akademiyası” nəşriyyatında çap olunan jurnalları diqqətinizə çatdırırıq.

Usova E.Yu., Filatov A.Yu. İrkutsk Dövlət Universiteti "RESO-Garantia" sığorta şirkətinin nümunəsində OSAGO-nun empirik tədqiqatı

Rusiyada və başqa ölkələrdə sığorta Sığorta sığorta haqları hesabına formalaşan pul vəsaitləri hesabına sığorta hadisələri baş verdikdə fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak mənafelərinin müdafiəsi münasibətidir. Sığorta mükafatının ÜDM-də payı Rusiya - 2,5%, ABŞ - 9%, Fransa - 11%, Böyük Britaniya - 16%. Adambaşına düşən sığorta haqqı Rusiya - 250 dollar, ABŞ, Fransa - 4 min dollar, Böyük Britaniya - 6,5 min dollar. Sığorta bazarının həcmi ~ 1 trilyon rubl təşkil edir. Artım tempi ÜDM-dən çoxdur; 2009-cu ildə azalma (hətta CHI istisna olmaqla) ÜDM-dən azdır.

2008-ci ildə sığorta haqları və sığorta növləri üzrə ödənişlər Göstəricinin adı Sığorta haqlarıSığorta ödənişləri Ödənişlərin sığorta haqlarında payı milyard rubl % % Könüllü sığorta Həyat sığortası194.0263.070.32 Fərdi sığorta10823.176131.520.56 Əmlak sığortası04.31.6 Limited sığorta04.30. : .42 İcbari OSAGO sığortası8016,594811,130,60 OMS39481,420,95 Digər81,5861,450,75 Cəmi: .89

OSAGO üzrə sığorta tarifləri Artan və azalan əmsallar: 1. Nəqliyyat vasitələrinin istifadə olunduğu ərazinin xüsusiyyətləri. 2.Avtomobilin istifadəsinin xarakteri 3.Nəqliyyat vasitəsinin gücü. 4. Əvvəlki dövrlərdə sığorta ödənişlərinin olması və ya olmaması. 5. Sürücülük təcrübəsi və avtomobil istifadəçilərinin yaşı. 6. Avtomobilin mövsümi istifadə müddəti. Baza tarifləri nəqliyyat vasitəsindən istifadə zamanı zərər ehtimalına təsir edən nəqliyyat vasitələrinin texniki xüsusiyyətlərindən və konstruksiya xüsusiyyətlərindən, habelə bu zərərin potensial miqdarından asılı olaraq fərqləndirilir. 25 mart 2009-cu il tarixindən etibarən yeni OSAGO tarifləri tətbiq olundu! IC RESO-Garantiya-nın 2007-ci ildə bağlanmış 20.000 müqaviləsi üzrə statistik məlumatlar əsasında tariflərin düzəlişlərinin təhlili (bütün ödənişlər).

Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri üçün əsas tariflər Nəqliyyat vasitəsinin növü Effektiv tariflər, rub. Təxmini tariflər, rub. Mövcud tarif üzrə mənfəət Minik avtomobilləri üçün qoşqular39513.782767.20% Yük avtomobilləri üçün qoşqular810225.36259.43% Traktorlar,89267.20% Avtobuslar, trolleybuslar,2632.87% (hüquqi şəxslər) ,33-782767,2% yük maşınları üçün ,33–16% yük maşınları, 33–16%. .52–17.13% Yük maşınları (16 tondan çox) .03121.01% 1. Taksi - tarif əhəmiyyətli dərəcədə aşağı qiymətləndirilir, Böyük Britaniyanın itkiləri, sığorta etmək istəməməsi. 2. Minik avtomobilləri üçün qoşqular (432 müqavilə) - tarif çox yüksəkdir, icbari sığorta ləğv edilib.

Mühərrikin güc faktoru Ayrı-ayrı qruplar üzrə Reqressiya əsasında mühərrik, hp Hesablama. xalis mükafat Coef-ə. Calc ilə. əmsal Faktiki / Hesablama. faktiki/hesablama. Calc ilə. əmsal Faktiki / Hesablama. faktiki/hesablama. s.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Güclü avtomobillər - həddindən artıq bahadır. 3. Effektiv və hesablanmış əmsallar arasında uyğunsuzluq azalmışdır.

Yaş və təcrübə əmsalı Sürücünün yaşı və təcrübəsi Freq. hallarda Calc. əmsal Coef. Coef-ə. Akt ilə/ Hesablama. faktiki/hesablama. məhdudiyyətsiz 0.07632.041.51.7–26.55%–16.76% 22 ilə qədər 3 ilə qədər təcrübə ilə 0.06741.801.31.7–27.92%–5.75% 22 ilə qədər 3 ildən çox təcrübə ilə0.03152.0.03891. %24,88% 22 ildən 3 ilə qədər təcrübə ilə0.07231.931.151.5–40.56%–22.47% 22 ildən 3 ildən çox təcrübə ilə0 , Sadələşdirmə: hesab edirik ki, orta sığorta ödənişinin ölçüsü yaşdan və sığorta ödənişindən asılı deyil. sürücünün təcrübəsi (yalnız tezlik vacibdir). Bu, baza dərəcələrindən, mühərrikin güc faktorlarından və ərazidən fərqli olaraq məqbuldur. 1. Təcrübədən və yaşdan - əhəmiyyətli komponent təcrübədir. 2.Təcrübəsiz sürücülər - əmsal aşağı qiymətləndirilir (artımına baxmayaraq). 3. Məhdudiyyətlər olmadan - əmsal aşağı qiymətləndirilir (artımına baxmayaraq). 4.Təcrübəli gənc sürücülər – əmsal həddən artıq qiymətləndirilir (uyğunsuzluq hətta bir qədər də artır). 5. Gender yaşdan daha çox gəlirsizliyə təsir edir. Göstəricilər bir-birinə bağlıdır.

Bonus-malus əmsalı bonus-malus Insurance premium Coef olmadan sığorta mükafatı. Sığorta ödənişləri Mükafatda ödənişlərin payı Reqressiyaya uyğunlaşdırılmış pay Hesablanması. əmsal 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Şirkətə əvvəlki illərdə qəzaya uğramamış və geri qaytarma əmsalı olan müştərilərlə işləmək daha sərfəlidir. 2. Bu kateqoriyalı sürücülər üçün bonus-malus əmsalının azaldılması üçün ehtiyat var.

Ödənişlərin paylanmasının nəzəri qanununun qurulması Lognorm.paylanması. Eksponensial Qamma Qorxu. ödənişlər, min rubl Qorxu sayı. hallar qorxunu bölüşür. hallar nəzəriyyəsi. prob. Kritik hesablama. Pearson nəzəriyyəsi. prob. Kritik hesablama. Pearson nəzəriyyəsi. prob. Kritik hesablama. Pearson 0- .3250.2210.049 0.3590.0303 0.3370.4030.028 0.2970.4030.028 0.23300.013 20- .1520.2050.013 0.1520.2050.000.013 0.0650.0900.07 0.0950.01 0.0950.009 0.0950.009 0.0990.009 0.0990.009 40 40 - .0520.0410.003 0.06610.002 50-6036.01901 022 0.0390.000 0.0390.0100100.0190.001 0.0170.001 0.0170.0010.0170.0050.0160.000 0.0160.000 0.010.000 0.0150.000 0.0150, 000 80 –908 0.0090.0030.014 0.0100.000 0.0090.000 90– .0140.0020.109 0.0070.009 0.0060, –1106 0.0070.0010.038 0.0040 .001 0.0040, –1203 0.0030.0010.015 0.0030.000 0.0020, =0.333 =0.046 =0.045

Ödənişlərin bölüşdürülməsinin nəzəri qanununun tətbiqi Özbaşına verilmiş məbləğin ödənişləri ehtimalının tapılması: 1. DSAGO üçün tarifin hesablanması (məsuliyyət həddinin 420 min rubla qədər genişləndirilməsi). 20% yükü nəzərə alaraq, qamma paylanması üçün təxmin edilən mükafat ~ 90 rubl təşkil edir. 2. Françayzinq üzrə korreksiya əmsallarının hesablanması (sığorta şirkətinin verilmiş dəyərdən artıq olmayan zərərin ödənilməsindən azad edilməsi). Françayzinq, rubl Endirim, %1,987,3014,6723,06 3. Könüllü sığorta növləri, xüsusən də KASKO üzrə sığorta tariflərinin formalaşdırılması.

OSAGO Plus üçün tariflərin dövlət tərəfindən müəyyən edilməsinin müsbət və mənfi cəhətləri: 1. Sığorta şərtlərinin unifikasiyası və sığorta şirkəti seçərkən sığortalının qərarının sadələşdirilməsi. 2. Sığorta şirkətləri tərəfindən müştəriləri cəlb etmək məqsədilə dempinqin mümkünsüzlüyü və sonradan öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi. Eksiler: 1. Sığorta tariflərinin iqtisadi reallıqlarla mümkün uyğunsuzluğu və rentabelsizliyin geniş yayılması. 2. Bazar konyukturasının dəyişməsinə tarif dərəcələrinin ləng reaksiyası. 3. Risklərin kifayət qədər diferensiallaşdırılmaması və tariflərdə yerli sığorta bazarlarının xüsusiyyətlərinin zəif nəzərə alınması. 4. Sığorta şirkəti tərəfindən xüsusi şərtlərlə az gəlirli müştərilərin cəlb edilməsinin mümkünsüzlüyü.

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!

480 rub. | 150 UAH | $7.5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Tezis - 480 rubl, göndərmə 10 dəqiqə Gündə 24 saat, həftənin yeddi günü və bayramlar

Yarkova Olga Nikolaevna İnvestisiya və təkrarsığorta nəzərə alınmaqla sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi modelləri və üsulları (KASKO nümunəsində): dissertasiya ... iqtisad elmləri namizədi: 08.00.13 / Yarkova Olqa Nikolaevna; [Mühafizə yeri: GOUVPO "Samara Dövlət Aerokosmik Universiteti"].- Samara, 2010.- 183 s.: ill.

Giriş

Fəsil 1 Sığortada risk modelləri və sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin artırılması üsulları 8

1.1 Sığortada risklər 8

1.2 Ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üsulları 16

1.3 Ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi modelləri və onun təkmilləşdirilməsinə yanaşmalar.29

Fəsil 2 Risk prosesinin xüsusiyyətlərinin və aktivlərin xarab olmama ehtimalına təsirinin öyrənilməsi 38

2.1 Dağılmama ehtimalının ilkin kapitaldan asılılığının öyrənilməsi 38

2.2 Aktiv xüsusiyyətlərinin sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinə təsirinin öyrənilməsi 51

2.3 İlkin kapitalın riskli və ya risksiz aktivlərə investisiya strategiyasına təsirinin təhlili 57

Fəsil 3 İnvestisiya və təkrar sığorta strategiyasının formalaşdırılması 66

3.1 Riskli və risksiz aktivlərə investisiyaların diversifikasiyasının ödəmə qabiliyyətinə təsirinin təhlili 66

3.2 İnvestisiya strategiyasının formalaşdırılması 75

3.3 Təkrarsığortanın ödəmə qabiliyyətinə təsiri 82

Nəticə 96

İstifadə olunan mənbələrin siyahısı 98

Tətbiqlər 106

İşə giriş

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. Toplanan sığorta haqlarının ümumi həcmində aparıcı sığorta şirkətlərinin payının azalması (Ekspert RA Reytinq Agentliyinin məlumatına görə) və qlobal maliyyə böhranının yaratdığı risklərin artması ilə sübut olunduğu kimi artan rəqabət, sığorta şirkətləri üçün yüksək tələblər yaradır. təkcə sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin deyil, risk prosesinin pozitivliyini başa düşəcəyik, həm də ona təsir edən alətlərin obyektiv qiymətləndirilməsi. Ödəmə qabiliyyətinə təsir alətlərindən biri sığorta şirkətinin kapitalının artırılması investisiya yolu ilə mümkün olan kapitaldır. Ödəmə qabiliyyətinin xarab olmama ehtimalı kimi xarakteristikasına kapitalın təsiri xarici və yerli müəlliflər F.Lundberq, Q.Qrandell, F.de Vildera, T.Anderson, X.Kramer, Q. .Ş. Tsitsiaşvili. K.Seqerdal, J.Paulsen və H.Qjessinq sərbəst vəsaitlərin risksiz aktivlərə qoyuluşunu nəzərə almaqla, ödəmə qabiliyyətinin sığorta şirkətinin ilkin kapitalından asılılığını araşdırmışlar. S.Braunun əsərlərində A.V. Melnikov və S.Asmussen sərbəst vəsaitlərin riskli aktivlərə yatırılmasını nəzərə alaraq sığorta şirkətinin dağılmaması ehtimalına ilkin kapitalın təsirini təhlil etmişlər.

Dağılmama ehtimalını artırmaq üçün başqa bir imkan təkrar sığortadır. H.Şmidli və K.Hippin işlərində təkrar sığorta və riskli aktivlərə investisiya qoyuluşu nəzərə alınmaqla, lakin bu barədə ciddi fərziyyələrlə sığorta şirkətinin dağılmaması ehtimalının ilkin kapitaldan asılılığının qiymətləndirilməsi alınmışdır. ödənişlərin bölüşdürülməsi xarakteri və ilkin kapitalın böyük dəyərləri.

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, yerli və xarici müəlliflərin əsərlərində sığorta şirkətlərinin dağılmaması ehtimalının risk prosesinin və aktivlərin nisbi risk mükafatı, gəlirlilik kimi xüsusiyyətlərindən asılılıqlarının modelləşdirilməsinə diqqət yetirilmir. riskli və risksiz aktivlərin, riskli aktivin qiymətlərinin dəyişkənliyi, riskli (risksiz) aktivlərə investisiyanın payı, təkrarsığortada öz saxlama məbləği və s. Sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi məsələləri mövzunun seçimini və tədqiqatın strukturunu müəyyənləşdirdi.

Tədqiqatın məqsədi sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin artırılması probleminin həllində investisiya və təkrarsığorta baxımından xarab olmama ehtimalının qiymətləndirilməsi üsullarını təkmilləşdirməkdir.

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuş və həll edilmişdir:

sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün mövcud metodların və modellərin təhlili;

Risk prosesinin, aktivlərin, investisiyanın həcminin və təkrar sığortanın xüsusiyyətləri ilə xarab olma ehtimalı arasında əlaqənin modelləşdirilməsi;

İnvestisiya strategiyalarının formalaşdırılması metodologiyasının işlənib hazırlanması

Risksiz aktivlərdə;

Riskli aktivlərdə;

Riskli və risksiz aktivlərdə;

Müxtəlif investisiya şəraitində təkrarsığorta strategiyalarının formalaşdırılması metodologiyasının işlənib hazırlanması.

Tədqiqatın obyekti sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin xarakterik xüsusiyyəti kimi xarab olmama ehtimalıdır.

Tədqiqatın mövzusu sığorta şirkətinin məhv olma ehtimalının qiymətləndirilməsi üsulları və modelləridir. Tədqiqat sahəsi - 1.6. İqtisadiyyatın maliyyə sektorunda proseslərin riyazi təhlili və modelləşdirilməsi, maliyyə riyaziyyatı metodunun və aktuar hesablamaların işlənməsi.

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji bazası Dissertasiya işinin nəzəri əsası kimi sığorta və aktuar riyaziyyatı, ehtimallar nəzəriyyəsi, təsadüfi proseslər, riyazi statistika, ədədi analiz üzrə yerli və xarici müəlliflərin əsərlərindən istifadə edilmişdir. Rəqəmsal simulyasiya Delphi 7.0 proqram təminatı inkişaf mühitindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Araşdırmanın məlumat bazası kimi RESO-Garantia sığorta şirkətinin məlumatlarından istifadə edilib.

Elmi yenilik sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətini artırmaq üçün investisiya və təkrarsığorta strategiyalarını formalaşdırmağa imkan verən risk prosesinin xüsusiyyətlərindən, riskli və risksiz aktivlərdən xarab olmama ehtimalının asılılıqlarının modelləşdirilməsindən ibarətdir.

Ən əhəmiyyətli elmi nəticələr:

xarab olmama ehtimalı ilə nisbi risk mükafatı, nisbi risk mükafatı və ilkin kapital, xarab olmama ehtimalı və riskli və risksiz aktivlərin gəlirliliyi arasında əlaqənin riyazi modelləşdirilməsi prosedurunu təklif etmiş və həyata keçirmişdir. sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyəti xüsusiyyətləri üzrə riskli aktivin və s. aktivlərin xarab olmama ehtimalı və qiymətlərinin dəyişkənliyi;

Riskli və/və ya risksiz aktivlərə investisiya yatırmaq üçün strategiyaların formalaşdırılması üçün metodologiya işlənib hazırlanmışdır ki, bu, qeyri-bərabərlik ehtimalı ilə investisiyanın həcmi arasında əlaqəni xarakterizə edən qurulmuş modellər əsasında; istifadəsi sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətini artırmağa imkan verən investisiya və ilkin kapitalın həcmi;

Ödəmə qabiliyyətinin xüsusiyyətləri ilə şəxsi saxlama həcmi arasındakı əlaqəni təsvir edən qurulmuş modellər əsasında müxtəlif investisiya şərtlərində təkrarsığorta strategiyalarının formalaşdırılması metodologiyası təklif olunur, onların həyata keçirilməsi sığortanın dağılmaması ehtimalını artırmağa imkan verir. şirkət.

Praktiki əhəmiyyəti Tədqiqatın nəticələri RESO-Garantiya sığorta şirkətində (Orenburq filialı) həyata keçirilməsi üçün qəbul edilmişdir və yüksək səviyyədə dağılmamağın təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərə baxılarkən istifadə olunur. Tədqiqat zamanı əldə edilmiş nəzəri və praktiki nəticələr “Sığorta və aktuar hesablamalar” akademik fənnin kursunda istifadə olunur.

İşin aprobasiyası Dissertasiya işinin əsas nəzəri və praktiki müddəaları konfranslarda məruzə edilmiş və müzakirə edilmişdir:

“Transformasiya iqtisadiyyatında real və maliyyə sektorlarının qarşılıqlı əlaqəsi” Ümumrusiya elmi-praktik konfransı (Orenburq, ODU, 2008);

"Maliyyə və aktuar riyaziyyat" Ümumrusiya Elmi-Praktik Konfransı (Neftekamsk, NFBashSU, 2009);

"Çox profilli universitet regional təhsil və elmin mərkəzi kimi" Ümumrusiya elmi-praktik konfransı (Orenburq, OGU, 2009).

İşin strukturu və həcmi Dissertasiya giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən ibarətdir. Əlavələrdə tədqiqatın əsas məzmununu təsvir edən və əlavə edən məlumat və arayış materialları var. Dissertasiya işi 212 vərəq maşınla yazılmış mətndə təqdim olunub, 84 cədvəl və 56 rəqəmdən ibarətdir. Ədəbiyyat siyahısına yerli və xarici müəlliflərin 93 adda əsəri daxildir. Müraciətlər 107 səhifədə təqdim olunur.

“Sığortada risk modelləri və sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin artırılması üsulları” adlı birinci fəsildə risklərin idarə edilməsi üsullarından biri kimi sığortanın iqtisadi mahiyyəti açıqlanır, bərbad olma ehtimalının qiymətləndirilməsi modelləri və metodları təsvir olunur, sığortanın sığortalanmasının artırılmasına yanaşmalar nəzərdən keçirilir. sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyəti.

“Risk prosesinin xüsusiyyətlərinin və aktivlərin xarab olmama ehtimalına təsirinin tədqiqi” adlı ikinci fəsildə sığorta şirkətinin xarab olmama ehtimalının ilkin kapitaldan asılılıqları Puassonda qurulur. riskli və ya risksiz aktivlərə investisiyanı nəzərə alaraq kollektiv risk modeli. Xarab olmama ehtimalı ilə nisbi risk mükafatı, nisbi risk mükafatı və ilkin kapital, xarab olmama ehtimalı və riskli və risksiz aktivlərin gəlirliliyi, xarab olmama ehtimalı arasında əlaqənin modelləşdirilməsi proseduru. və riskli aktivin qiymətlərinin dəyişkənliyi təklif edilir və həyata keçirilir. Riskli və ya risksiz aktivlərə investisiya strategiyasının formalaşdırılması texnikası işlənib hazırlanmışdır.

“İnvestisiya və təkrarsığorta strategiyalarının formalaşdırılması” üçüncü fəslində xarab olmama ehtimalının ilkin kapitaldan asılılığı riskli və risksiz aktivlərə investisiya qoyuluşu baxımından qurulur. Riskli və risksiz aktivlərə yatırılmama ehtimalı ilə investisiyanın həcmi arasında əlaqənin modelləşdirilməsi aparılmışdır; investisiyaların həcmi və sığorta şirkətinin ilkin kapitalı. Müxtəlif investisiya şərtlərində təkrarsığorta strategiyalarının formalaşdırılması üsulu təklif olunur.

Ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi modelləri və onun təkmilləşdirilməsinə yanaşmalar

Əsas funksiyasını - sığorta hadisələri zamanı ödənişləri həyata keçirmək üçün sığorta şirkətinin kapitalını müəyyən edən xüsusi maliyyə resursları olmalıdır. Sığorta təşkilatının kapitalı (ehtiyatı) iki əsas hissədən - nizamnamə kapitalından və borc kapitalından ibarətdir və kapitalın cəlb edilmiş hissəsi öz kapitalından daha çox üstünlük təşkil edir. Bu, sığortanın sənaye xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Sığorta şirkətinin fəaliyyəti pul fondlarının yaradılmasına əsaslanır, onun mənbəyi sığortalıların sığorta haqları (mükafatlar) şəklində alınan vəsaitləridir. Onlar sığortaçıya aid deyil. Bu vəsaitlər sığorta müqavilələrinin qüvvədə olduğu müddət ərzində yalnız müvəqqəti olaraq sığorta şirkətinin sərəncamında olur, bundan sonra sığorta məbləğinin ödənilməsi üçün istifadə olunur və ya gəlir bazasına çevrilir. müqavilə) və ya müqavilənin şərtlərində nəzərdə tutulmuş hissədə sığortalılara qaytarılır (bonus). Beləliklə, Y sığorta şirkətinin kapitalı, t zamanında S(t) -ə bərabərdir - sığorta şirkəti tərəfindən / vaxtında edilən ödənişlərin cəmi; n(t) - t vaxtına görə yığılan mükafatlar. Proses (1.1) sığorta şirkətinin risk prosesi də adlanır.

Kapitalın formalaşması və istifadəsi sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Sığortaçı üçün əlavə gəlir mənbəyi sığorta əməliyyatlarından əldə edilən gəlirdən əlavə investisiya gəlirləridir. Gəlirli investisiya fəaliyyəti sığortaçıya həm sığortaçıların, həm də sığortalıların maraqlı olduğu tarifi azaltmağa imkan verir. Müvəqqəti boş pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsinin səmərəliliyindən və etibarlılığından təkcə sığortaçının gəliri deyil, həm də onun ödəmə qabiliyyəti asılıdır. Belə ki, 2005-ci ilə qədər sığorta şirkətlərinin investisiyalarından orta gəlirlilik inflyasiya tempindən geri qalır və müflis sığortaçıların sayında artım müşahidə olunurdu. 2006-cı ildə, 2007-ci il yanvarın 1-dən qeydiyyatdan keçmiş sığortaçıların ümumi sayının 14%-nin lisenziyaları ləğv edilmişdir. Rusiyanın qlobal inteqrasiya proseslərinə daxil olması sığorta şirkətlərini dünya standartlarının şərtlərinə yaxınlaşmağa məcbur edir və maliyyə risklərinin artması, böhran vəziyyətində və rəqabətin güclənməsi, Ekspert RA agentliyinin məlumatlarında sübut olunur. sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün yüksək tələblər.

Sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətini öyrənmək üçün bir sıra göstəricilərdən istifadə olunur. Bu göstəricilərin bəziləri normativ xarakter daşıyır və dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilir və nəzarət edilir, digərləri isə məsləhət xarakteri daşıyır. Rusiyada aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunur: nizamnamə kapitalının minimum səviyyəsi; normativ ödəmə qabiliyyəti marjası; zəruri sığorta ehtiyatlarının məbləği; investisiya fəaliyyəti üçün standartlar və s. Bütün bu göstəricilər sığorta şirkətlərinin fəaliyyətinin yalnız müəyyən aspektlərini əks etdirir və şirkətin ödəmə qabiliyyətinin kəmiyyət xarakteristikaları deyil. İşlərdə, sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin ölçüsü kimi, xarab olmama ehtimalı p(ii) = P \ Yl 0) və ya məhv olma ehtimalı y / (u) = l-P (Yt 0), Sığorta şirkətinin fəaliyyət riskinin ölçüsü olan əks hadisənin xarakterik bir xüsusiyyəti kimi bütövlükdə şirkətin və ya ayrı-ayrı müqavilə portfellərinin ödəmə qabiliyyətinin xüsusiyyətlərini xarakterizə edən istifadə olunur. “Mərakeş” anlayışı ödənişlərin mədaxil və ehtiyatlardan artıq olması deməkdir. Bununla belə, sonuncunun kəsiri sığorta şirkətinin müflis olması demək deyil, çünki şirkət kəsiri ödəmək üçün digər mənbələrdən, məsələn, kreditdən istifadə edə bilər. Risk nəzəriyyəsində xarabalıq (aktivlərin sıfıra enməsi) maliyyə problemini göstərən bir növ göstərici kimi başa düşülməlidir. Bəzən xarabalıq kapitalın müəyyən müsbət minimuma - minimum tənzimləmə səviyyəsinə (əgər kapital tənzimləyici səviyyədən azdırsa, sığortaçının fəaliyyəti tənzimləyici orqanlar tərəfindən dayandırılır) azaldılması kimi başa düşülür. Bu yanaşma Aİ ölkələri üçün xarakterikdir. Yəni, xarab olma ehtimalı (və ya xarab olma ehtimalı) ödəmə qabiliyyətinin deterministik xarakteristikasıdır.

Bizi xarab olma ehtimalının ilkin kapitaldan, nisbi risk mükafatından və s. asılılığı maraqlandıracaq. Dağılma ehtimalının hesablanması bütövlükdə şirkət və ya ayrı-ayrı müqavilə portfelləri üçün fərdi və ya kollektiv risk modellərinin qurulmasını nəzərdə tutur. . Fərdi risk modeli bütün sığorta obyektlərinin sığorta hadisəsinin baş vermə ehtimalı, mümkün sığorta zərərinin bölgüsü, sığortanın şərtləri və şərtləri kimi eyni xüsusiyyətlərə malik olması ilə xarakterizə olunur. Sığorta şirkəti dəymiş ziyanı yalnız sığorta haqqı kimi aldığı vəsait hesabına ödəyir. Fərdi risk modeli hər bir risk vahidi üçün itkilərin müstəqil və bərabər paylanmasını nəzərdə tutur. Belə bir fərziyyə, hər bir sığorta obyekti üzrə sığortalanmış itkilərin müxtəlif, əlaqəli olmayan səbəblərə görə baş verdiyi halda irəli sürülə bilər. Bu, həyat sığortasında təbii tələbdir, lakin digər sığorta növləri üçün xarakterik deyil. Belə bir modelin məlumat məzmunu aşağıdır, çünki qrupdakı bir çox riskə eyni vaxtda təsir göstərə bilən amillər nəzərə alınmır. Bundan əlavə, fərdi risk modeli statik sığorta risk modelidir, burada risk yalnız bir təsadüfi dəyişən, yəni risk qrupu üçün ümumi sığorta itkisi ilə modelləşdirilir və statik modellər risk haqqında məhdud bir fikir verir. Fərdi risk modelinin dəyişdirilməsi Rosstraxnadzor tərəfindən riskli sığorta növləri üçün tarif dərəcələri hesablanarkən tövsiyə olunur, çünki o, statistik məlumatlar məcmu formada təqdim edildikdə yeganə təhlil vasitəsidir. Kollektiv risk modeli sığortada real hadisələri ən dolğun şəkildə əks etdirir. Onun köməyi ilə siz şirkətin riskini idarə etməkdə daha böyük dinamikaya nail ola bilərsiniz.

Aktiv xüsusiyyətlərinin sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinə təsirinin öyrənilməsi

Nümunəmizdə, bütün sərbəst vəsaitləri 0,13 gəlirli, R = 3,82 iddia/gün, 0 = 60% və = 65% olan risksiz aktivə yatıran sığorta şirkəti, 0,95-lik xarab olmama ehtimalına nail olmaq üçün. , 320 min rubl ilkin kapitala sahib olmaq lazımdır. və təkrar sığorta üçün risklərin 20%-ni verir. Oxşar hesablamalar digər model parametrləri üçün də aparıla bilər.

Sığorta şirkətinin dağılmaması ehtimalı ilə öz saxlama həcmi arasındakı asılılıqlar, sərbəst vəsaitlərin 50%-nin 0,4 gəlirlilik və 0,25 qiymət dəyişkənliyi və 50% riskli aktivlərə yatırılması halında eyni şəkildə hesablanır. 0,13 gəlirli risksiz aktivlərdə sərbəst vəsaitlər Cədvəl I-də təqdim olunur. Əlavənin 14-cü Və (problemin həlli ailəsi (3.15) G Əlavəsinin Zh.30-Zh.32 cədvəllərində, interpolyasiya splineları) Əlavə K). Cədvəl K.20. Təkrarsığortaçının nisbi risk mükafatının müxtəlif qiymətləri üçün qurulmuş asılılıq qrafikləri a) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% Şəkil 3.15-də verilmişdir və LSLS təxminləri aşağıda verilmişdir:

Risk prosesinin verilmiş xüsusiyyətləri üçün ilkin kapitalı 350 min rubl olan bir sığorta şirkəti. və riskli (// = 0,4, st = 0,25) və risksiz (r = 0,13) aktivlərə (0,5, 0,5) sərmayə qoymaq strategiyaları, müvafiq olaraq, 0,95-lik xarab olma ehtimalına nail olmaq üçün 7,5-i təkrar sığortalamaq lazımdır. missiya edənin nisbi risk mükafatı 60%, təkrarsığortaçının nisbi risk mükafatı 85% olduqda risklərin %-i və ya təkrarsığortaçının nisbi risk mükafatı 65% olduqda risklərin 5%-i. Sığorta şirkətinin ilkin kapitalı ilə şəxsi saxlama həcmi arasındakı asılılıqlar, sərbəst vəsaitlərin 50%-nin 0,4 gəlirlilik və 0,25 qiymət dəyişkənliyi və 50% riskli aktivlərə yatırılması halında, p = 0,95 üçün eyni şəkildə hesablanır. 0,13 gəlirli risksiz aktivlərdə sərbəst vəsaitlər. Risk prosesinin verilmiş parametrləri üçün hesablanmış dəyərlərin qrafikləri (cədvəl I. 15) və interpolyasiya splaynları (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82) iddialar / gün, 0 = 60% və = 350 min rubl), (Əlavə K, Cədvəl K.21) Şəkil 3.16-da göstərilmişdir. öz saxlama, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/gün, c = 60%, p = 0,95, a) = 65%; b) = 75%; c) = 85%. Bu cür asılılıqlar sığorta şirkətinə aktivlərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təkrarsığorta strategiyasını formalaşdırmağa imkan verəcək. Məsələn, ilkin kapitalı 320 min rubl olan bir sığorta şirkəti üçün 0,95-in xarab olma ehtimalını təmin etmək. sərbəst vəsaitlərin 50%-ni gəlirliliyi 0,4 və qiymət dəyişkənliyi 0,25 olan riskli aktivlərə, sərbəst vəsaitlərin 50%-ni 0,13 gəlirli risksiz aktivlərə yatırmaq və risklərin 15%-ni təkrar sığortaya vermək lazımdır. təkrarsığortaçının nisbi risk mükafatı 0,65-dir. Beləliklə, biz aktivlərin xüsusiyyətlərinin xarab olmama ehtimalına, riskli və risksiz aktivlərə investisiyanın həcminə təsirini kəmiyyətlə qiymətləndirdik ki, bu da riskli və risksiz aktivlərə investisiya strategiyasını formalaşdırmağa imkan verəcək. ilkin kapitalın ölçüsü. Bundan əlavə, müxtəlif investisiya şəraitində təkrarsığorta strategiyasının formalaşdırılması metodologiyası təklif olunur və KASKO nümunəsi ilə nümayiş etdirilir. Məqalədə təqdim olunan bütün hesablamalar “Sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin təhlili” (Əlavə L) avtomatlaşdırılmış proqram paketindən istifadə etməklə ədədi üsulla əldə edilmişdir. Nəticə Sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün model və metodların təhlili belə nəticəyə gəldi ki, nisbi risk mükafatı, riskli və risksiz aktivlərin rentabelliyi kimi xüsusiyyətləri pozmamaq ehtimalına təsirin kəmiyyət qiymətləndirilməsi riskli aktivin qiymətlərinin dəyişkənliyi, riskli və risksiz aktivlərə investisiyanın payı, kapitalın təkrarsığorta ayırmalarının həcmi. Sənəd sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətinin xüsusiyyətləri ilə risk prosesinin xüsusiyyətləri, aktivləri, investisiya həcmi və təkrarsığorta arasında əlaqənin modelləşdirilməsi prosedurunu təklif edir və həyata keçirir ki, bu da aşağıdakılara imkan verir: müxtəlif investisiya şərtlərində sabit ilkin kapitalla xarab olmama ehtimalını təmin edir; - müxtəlif investisiya şəraitində xarab olmama ehtimalının sabit səviyyəsinə zəmanət verən ilkin kapitalın ölçüsündən asılı olaraq nisbi risk mükafatının ölçüsünü kəmiyyətlə müəyyən etmək; - risksiz aktivlərin, riskli aktivlərin gəlirliliyinin, riskli aktivlərin qiymətinin dəyişkənliyinin sığorta şirkətinin dağılmaması ehtimalına təsirini kəmiyyətlə müəyyən etmək. Riskli aktivlərə investisiya strategiyalarının formalaşdırılması metodologiyasını işləyib hazırlamış və tətbiq etmişdir; risksiz aktivlərə; aktivlərin xüsusiyyətləri ilə risk prosesinin xüsusiyyətləri arasındakı nisbətdən asılı olaraq, xarab olmama ehtimalının tələb olunan səviyyəsini təmin edən riskli və risksiz aktivlərə.

İlkin kapitalın riskli və ya risksiz aktivlərə investisiya strategiyasına təsirinin təhlili

Riskə təsir göstərməyin üç əsas yolu var - azaldılması, saxlanması və ötürülməsi. Riskin azaldılması ya mümkün zərərin miqdarının, ya da mənfi hadisələrin baş vermə ehtimalının azalmasına aiddir. Qoruma qrupuna özünü sığorta, yəni. əlverişsiz vəziyyətlər yarandıqda itkilərin ödəniləcəyi xüsusi ehtiyat fondlarının (özünüsığorta fondları və ya risk fondu) yaradılması. Riskin ötürülməsi risk səviyyəsini saxlamaqla riskə görə məsuliyyətin üçüncü şəxslərə verilməsi deməkdir. Bu qrupa sığorta daxildir ki, bu da riskin sığorta şirkətinə ödəniş müqabilində verilməsini nəzərdə tutur, həmçinin müxtəlif növ təminatlar, maliyyə təminatları və s.

Sığortaya belə tərif verək: “Sığorta fondunun yaradılmasında iştirakçıların verdiyi töhfələr hesabına formalaşması, onun sığorta əməliyyatları ilə məşğul olan təşkilatlarda mərkəzləşdirilməsi və ondan zərərin ödənilməsi və ya digər ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilməsi ilə bağlı sosial münasibətlərin məcmusudur. əvvəlcədən müəyyən edilmiş təsadüfi hadisələr baş verdikdə, barəsində sığorta həyata keçirilən şəxslərə. Sığorta müqaviləsi polis adlanır. Əgər polis ödəniş üçün əlçatan olubsa, o zaman sığortaçının iddianı qəbul etdiyi deyilir; sığorta vəziyyəti yaranmazsa, sığortalı sığorta haqqını itirir. Sığorta şirkəti sığorta müqaviləsi üzrə çoxsaylı öhdəliklərə və hüquqlara malikdir. Sığortaçının öhdəlikləri riski daşımaq və sığorta kompensasiyası (sığorta məbləği) ödəmək öhdəliklərinə bölünür.

Əsas funksiyasını - sığorta hadisələri zamanı ödənişləri həyata keçirmək üçün sığorta şirkətinin kapitalını müəyyən edən xüsusi maliyyə resursları olmalıdır. Sığorta təşkilatının kapitalı (ehtiyatı) iki əsas hissədən - nizamnamə kapitalından və borc kapitalından ibarətdir və kapitalın cəlb edilmiş hissəsi öz kapitalından daha çox üstünlük təşkil edir. Bu, sığortanın sənaye xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Sığorta şirkətinin fəaliyyəti pul fondlarının yaradılmasına əsaslanır, onun mənbəyi sığortalıların sığorta haqları (mükafatlar) şəklində alınan vəsaitləridir. Onlar sığortaçıya aid deyil. Bu vəsaitlər sığorta müqavilələrinin qüvvədə olduğu müddət ərzində yalnız müvəqqəti olaraq sığorta şirkətinin sərəncamında olur, bundan sonra sığorta məbləğinin ödənilməsi üçün istifadə olunur və ya gəlir bazasına çevrilir. müqavilə) və ya müqavilənin şərtlərində nəzərdə tutulmuş hissədə sığortalılara qaytarılır (bonus). Beləliklə, Y sığorta şirkətinin kapitalı, t anında bərabərdir

Beləliklə, riskli və risksiz aktivlərə investisiyalar nəzərə alınmaqla sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətinin tədqiqi həm ödənişlərin bölüşdürülməsinin təbiəti ilə bağlı fərziyyələr, həm də bu cür xüsusiyyətlərin ödəmə qabiliyyətinə təsirinin öyrənilməməsi ilə xarakterizə olunur. riskli və risksiz aktivin gəlirliliyi və riskli aktivin qiymətlərinin dəyişkənliyi kimi aktivlər.

Sığortaçının investisiya fəaliyyəti və maliyyə imkanları istənilən ödəmə qabiliyyəti səviyyəsinə çatmağa imkan vermirsə, sığorta şirkətləri risklərin yenidən bölüşdürülməsinə əl atırlar. Təkrarsığorta sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsində mühüm həlqədir. Təkrarsığorta ehtiyacı onunla əlaqədardır: 1) kiçik sığorta şirkətlərinin yüksək səviyyədə xarab olmamasını təmin etmək üçün kifayət qədər şəxsi vəsaitləri yoxdur; 2) sığorta obyektlərinin sayının az olması və ya portfeldə böyük risklərin olması səbəbindən sığorta şirkətlərinin həmişə mükəmməl balanslaşdırılmış portfel yaratmaq imkanı olmur; 3) sığorta üçün qəbul edilmiş risklərin diqqətlə seçilməsi ilə belə, sığortaçı tam müstəqil sığorta obyektləri portfelini yarada bilməz, çünki sığorta, fəlakətlər baş verdikdə sığorta olunan obyektlərin eyni vaxtda məruz qala biləcəyi müxtəlif növ təhlükələrdən yaranan itkiləri kompensasiya edir; 4) iqtisadiyyatın inkişafı və elmi-texniki tərəqqi maddi dəyərlərin yüksək konsentrasiyasına və nəticədə çoxlu sayda sığorta obyekti üçün sığorta məbləğlərinin artmasına səbəb olur (daşınan malların dəyəri artır, təyyarələrin, gəmilərin və s.-nin qiyməti artır). Sığorta şirkətləri təkrar sığorta təminatı olmadan sığorta üçün belə böyük riskləri qəbul edə bilməzlər. Bəzi hallarda sığorta xərcləri o qədər yüksək (və ya təhlükəli) olur ki, ayrı-ayrı sığorta şirkətlərinin ehtiyatları sığortanı tam həcmdə təmin etmək üçün kifayət etmir. Təkrarsığorta müqaviləsi - bir tərəfin (sedentin) sığorta riskini (risklər qrupunu) tam və ya qismən digər tərəfə - təkrarsığortaçıya verdiyi müqavilədir. Riski ötürən sığortaçıya missiyaçı deyilir. Təkrarsığortaçı sığorta təzminatının müvafiq hissəsinə görə seyentə kompensasiya vermək öhdəliyini öz üzərinə götürür. Təkrarsığorta riskin ikinci dərəcəli yenidən bölüşdürülməsini təmin edir və bununla da sığorta portfelinin kəmiyyət və keyfiyyət uyğunlaşmasına töhfə verir ki, bu da öz növbəsində sığorta üçün unikal və bahalı riskləri götürməyə imkan verir. Təkrarsığortanın xüsusi bir halını nəzərdən keçirək - proporsional, burada təkrarsığortaçının ödənişləri hər bir iddia üzrə sığorta ödənişlərindən asılıdır, yəni. Sığortaçının nöqteyi-nəzərindən təkrarsığortanın optimal həcmini müəyyən etməyin yollarından biri gözlənilən gəlirlə təminat arasında mübadilə əsasında qərarın qəbul edilməsinə əsaslanır. Təkrarsığortaçı riski qəbul edərkən, təyin edəndən mükafat alır. Təkrarsığortaçının mükafatlarının alınma dərəcəsi nisbi risk mükafatı ilə nisbətlə əlaqələndirilir: burada təkrarsığortaçının nisbi risk mükafatı. Daha sonra sedantın təkrarsığortadan sonra aldığı sığorta haqlarının daxilolma dərəcəsini belə yazmaq olar: İşlərdə sığorta şirkətinin etibarlılığının göstəricisi kimi Lundberq əmsalından istifadə edilməsi təklif olunur. Təkrarsığorta haqları davamlı olaraq, c "ep intensivliyi ilə ödənilirsə, proporsional təkrarsığorta müqaviləsi bağlamış birbaşa sığortaçı üçün Lundberq əmsalı Rh təkrarsığorta üçün ötürülən tənlik riskinin ən kiçik müsbət köküdür. Belə bir həcmə üstünlük verilir. Sığorta şirkətinə maksimum Rh dəyərini və təyin edən üçün ən böyük gəliri təmin edəcək riskin X. Şmidli və Z. Hipp əsərlərində investisiya və təkrar sığorta nəzərə alınmaqla məhv olma ehtimalının qiymətləndirilməsi axtarılır. aşağıdakı Koşi probleminin həlli kimi: (1.41) əsasında sığorta şirkətinin gəlirin optimal birləşməsini və məhv olma ehtimalını təmin edən davranış strategiyasını müəyyən etmək olar. (1.10) düsturundan istifadə halında olduğu kimi. məhv olma ehtimalını qiymətləndirmək üçün təsvir edilən üsullar yalnız ödənişlərin paylanması yüngül quyruqla paylanması olduqda tətbiq edilə bilər. Modellər (1.39), (1.41) yalnız eksponentliyə yaxın ödəmə paylamaları olan hallarda dəqiq həllər verir.

Riskli və risksiz aktivlərə investisiyaların diversifikasiyasının ödəmə qabiliyyətinə təsirinin təhlili

Aşağıdakı hallar üzrə xarab olmama ehtimalının ilkin kapitaldan asılılığının qrafikləri: a) investisiyasız; b) risksiz aktivlərə investisiya ilə g-0,13; c) riskli aktivlərə investisiya ilə /l = 0,4, a - 0,25, və e min rubl,

I - 3,82 iddia / gün, c = 196,5 min rubl / gün, I = 0,1 min rubl. Beləliklə, biz risk prosesinin sabit parametrləri ilə ilkin kapitalın ölçüsündən asılı olaraq daha yüksək səviyyədə xarab olma ehtimalını təmin edən investisiya strategiyası formalaşdırmaq imkanı əldə etdik. Beləliklə, məsələn, riskli aktivlərə investisiya qoymaq (// = 0,4; a = 0,25) risksiz aktivlərə (r) sərmayə qoyarkən ilkin kapital dəyəri 386,4 min rubl olan 0,95 xarab olma ehtimalı əldə etməyə imkan verir. = 0,13) kapital 391,8 min rubl, investisiya olmadıqda isə 447,3 min rubl tələb olunur. Yuxarıdakı vəziyyətdə, ilkin kapitalın dəyəri 444 min rubldan az olduqda. 444 min rubldan çox ilkin kapital dəyəri olan riskli aktivlərin xarab olmama ehtimalının daha yüksək olması risksizdir.

Kollektiv risk modelinin parametrlərinin sabit dəyərləri üçün xarab olmama ehtimalının ilkin kapitaldan asılılığının qiymətləndirilməsi probleminə əlavə olaraq, nisbi risk mükafatından asılılığını qiymətləndirmək də maraqlıdır. ilkin kapitalın ölçüsünə görə xarab olmama ehtimalının verilmiş səviyyəsi. Nisbəti nəzərə alaraq

Problem (2.6) müxtəlif qiymətlər üçün ədədi olaraq (Əlavə G, Cədvəl G.2 - G.4) və tənliklərin ədədi həllindən (p(u 19) = p, burada cp verilmiş səviyyədir) həll edilir. xarab olma ehtimalı ilə biz ilkin kapitalın dəyərlərini əldə etdik və bunlar Əlavə I-də (Cədvəl IL) cp = 0.95 üçün təqdim olunur. Şəkil 2.4-də təqdim olunan asılılıqlar 3-cü dərəcəli splinelarla təxmini edilmişdir (Əlavə K, Cədvəl). K.1).Aydınlıq üçün onları sistem funksiyalarında (n / 100)1 ", / = 0.1..5-də ən kiçik kvadratların təkrarlanan metodundan istifadə edərək ümumiləşdirilmiş çoxhədlilərlə yaxınlaşdırdıq. Təsvir edilən halda (R =) 3,82 iddia / gün, Ф = 0,95) hallar üzrə ehtiyat və ilkin kapital: a) investisiya olmadan, b) 0,13 gəlirli risksiz aktivlərə investisiya ilə, c) riskli aktivlərə investisiya ilə /l = 0L, a = 0,25, R = 3,82 iddia / gün ilə, (p = 0,95 Bu cür asılılıqlar, ilkin ölçüsündən asılı olaraq, xarab olmama ehtimalının verilmiş səviyyəsini təmin edəcək nisbi risk mükafatının dəyərini müəyyən etməyə imkan verir. kapital. Beləliklə, məsələn: ilkin kapitalı 400 min rubl olan bir sığorta şirkəti. 0,95-lik xarab olma ehtimalını təmin etmək üçün investisiya olmadıqda 71% nisbi risk mükafatı tələb olunur. 0,13 gəlirli risksiz aktivlərə investisiya etmək eyni dərəcədə xarab olma ehtimalı ilə risk mükafatını 57,5%-ə endirməyə imkan verir. 0,4 gəlirlilik və 0,25 dəyişkənlik ilə riskli aktivlərə investisiya etmək nisbi risk mükafatını 55,5%-ə endirməyə imkan verir. Tutaq ki, sığorta şirkətinin ilkin kapitalı var və nisbi risk mükafatı hesabına xarab olmama ehtimalını artırmaq istəyir. Problemin (2.6) həlli ailəsindən istifadə edərək, v-nin müxtəlif qiymətləri üçün p(u /v) tapdıq (Əlavə G, cədvəllər G.2 - G.4) və qeyri-müəyyənlik ehtimalının asılılığını qurduq. ilkin kapitalın sabit dəyəri üçün nisbi risk mükafatının məhv edilməsi. Sabit bir ilkin kapital və = 350 min rubl üçün nisbi risk mükafatından xarab olma ehtimalının asılılığı. müxtəlif investisiya şərtlərində Cədvəl I.2-də təqdim olunur (Əlavə I; 3-cü dərəcəli splaynlar şəklində Əlavə K, Cədvəl K.2). Risk prosesinin verilmiş parametrləri üçün (R = 3,82 iddia / gün, m = 350 min rubl) təkrarlanan ən kiçik kvadratlar üsulu ilə qurulmuş nisbi risk mükafatından xarab olmama ehtimalının asılılığının təxminləri aşağıda təqdim olunur. (2. 8) və Şəkil 2.5-də müvafiq qrafiklər.

Yayım tarixi: 28.10.2017 11:37

Psixologiya üzrə WRC-nin birinci hissəsi nəzəri tədqiqatdır. Tədqiqat mövzusu üzrə ədəbiyyatın öyrənilməsini, materialın ümumiləşdirilməsini, təhlilini və strukturlaşdırılmış təqdimatını nəzərdə tutur.

Bir çox humanitar elmlər üzrə buraxılış sənədləri yalnız empirik tədqiqatlardan ibarətdir. Lakin psixologiyada tədqiqatçılar öz nəzəriyyələrini praktikada sınamağa çalışırlar. Buna görə də, kursun ikinci hissəsi, psixologiya üzrə diplom və magistr işi empirik bir araşdırmadır.

Psixologiyada empirik tədqiqat nədir

"Empirik" termini təcrübə ilə əlaqəli praktik sözlə sinonimdir. Ona görə də psixologiya üzrə diplom və ya kurs işinin ikinci fəsli həm də “Praktiki fəsil” və ya “Eksperimental-Təcrübi fəsil” adlanır.

Psixologiya üzrə magistratura işinin məntiqi belədir:

• Birincisi, tələbə seçdiyi mövzu çərçivəsində digər tədqiqatçıların etdiklərini öyrənir. Psixoloji hadisələrin nəzəri modelləri ilə, həmçinin empirik tədqiqatların nəticələri ilə tanış olur.
• Başqalarının işlərinin nəzəri təhlili və onların öz ideyaları əsasında tələbə öz empirik tədqiqatı üçün plan hazırlayır.
• Sonra tələbə-psixoloq empirik tədqiqat aparır, nəticələrini təhlil edir və nəticə çıxarır.

Psixologiyada empirik tədqiqatın mahiyyəti nədir?

Onun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, insan psixikasının qanunauyğunluqlarını, təfəkkür qanunlarını, emosional həyatını, davranışını və s. öyrənməyə imkan verir.

Psixologiyada empirik tədqiqatın əsas aləti psixoloji diaqnostika vasitələri - testlər, anketlər, anketlər və s.. Onların köməyi ilə psixoloq-tədqiqatçı empirik məlumatları alır, onları riyazi təhlilə məruz qoyur və onun əsasında psixoloji nəticələr haqqında nəticə çıxarır. naxışlar.

Psixologiyada empirik tədqiqatların nəticələri psixoloji qanun və ya qanunauyğunluq statusunu iddia edir. Bu, psixologiyanı fizika kimi dəqiq elmlərə yaxınlaşdırır.

Bununla belə, psixologiyada psixoterapiya və məsləhət praktikasında fəal şəkildə istifadə olunan bir çox nəzəriyyə və modellər mövcuddur. Lakin bu modellər empirik sınaqdan keçirilməmişdir. Bununla belə, empirik etibarlılığın olmaması bu nəzəriyyələri daha az dəyərli etmir. Bu fakt psixologiyanın humanitar elmlərə aid olduğunu əks etdirir, burada obyekt haqqında dəqiq bilik əldə etmək mümkün deyil.

Empirik tədqiqatın strukturu

Empirik tədqiqatın strukturu psixologiya üzrə kursun, diplomun və ya magistratura işinin ikinci (praktiki) fəslinin birinci abzasında öz əksini tapır və aşağıdakı elementləri əhatə edir.

Empirik tədqiqatın məqsədi, bir qayda olaraq, bütün işin məqsədi ilə üst-üstə düşür. Çox vaxt bu məqsəd ya psixoloji göstəricilər arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi, ya da bəzi meyarlara görə bölünmüş iki qrup subyektdə psixoloji parametrlərin şiddətindəki fərqlərin müəyyən edilməsi ilə əlaqələndirilə bilər.

Empirik tədqiqatın vəzifələri empirik tədqiqatın məqsədinə çatmaq üçün atılmalı olan addımların ardıcıllığını əks etdirir. Məsələn, bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

1. Psixodiaqnostik metodların seçilməsi.
2. Empirik tədqiqat nümunəsinin formalaşması.
3. Psixodiaqnostikanın aparılması və psixoloji testin nəticələrinin xülasə cədvəlinin tərtib edilməsi.
4. Əldə edilmiş məlumatların keyfiyyət təhlili.
5. Psixodiaqnostikanın nəticələrinin statistik emalı.
6. Riyazi emal nəticələrinin şərhi.
7. Nəticələrin formalaşdırılması.

Empirik Tədqiqat Hipotezası, bir qayda olaraq, bütün işin fərziyyəsi ilə üst-üstə düşür və göstəricilərin əlaqəsi və ya onların fərqləri haqqında fərziyyəni əks etdirir. Tədqiqat bir çox psixoloji göstəricilərdən istifadə edərsə, bir neçə fərziyyə ola bilər. Bəzən ümumi bir fərziyyə formalaşdırmaq və sonra onu bir neçə xüsusi fərziyyədə göstərmək məqsədəuyğundur. Misal üçün:

Ümumi fərziyyə: müxtəlif cinslərdən olan təşkilatın işçiləri arasında motivasiya fərqləri var.

Xüsusi fərziyyələr: 1) kişilər uğur qazanmaq üçün daha çox motivasiya ilə seçilirlər; 2) qadınlar daha çox təsdiq motivasiyası ilə fərqlənirlər.

Empirik Tədqiqat Nümunəsi- bunlar testdə iştirak edəcək subyektlər və ya respondentlərdir. Nümunə formalaşdırılarkən bütün subyektlərin oxşar sosial-demoqrafik xüsusiyyətlərə malik olması vacibdir. Əsərdə adətən respondentlərin cinsi, yaşı, təhsili göstərilir. Lazım gələrsə, ailə vəziyyətini, peşəkar təcrübəni təyin edə bilərsiniz. Xüsusiyyətlərin seçimi tədqiqatın məqsədi və vəzifələri ilə müəyyən edilir. Məsələn, müəllimlərin peşə tükənməsinin şəxsi amilləri öyrənilirsə, nümunəni təsvir edərkən uşaqların sayını göstərmək çətin deyil.

Empirik tədqiqat metodları- bunlar psixoloqun subyektlərin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında empirik məlumat əldə etmək üçün istifadə etdiyi alətlərdir. Psixologiyada WRC-də aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:

1. Anketlər. Bu tip metod subyektlərdən onların sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri, eləcə də bəzi psixoloji xüsusiyyətləri barədə soruşmağı nəzərdə tutur. Anketlər ciddi şəkildə etibarlı və etibarlı psixoloji vasitələr deyil. Buna görə də onların məlumatları istinad və köməkçi xarakter daşıyır.
2. Anketlər və testlər müəyyən qaydalara uyğun olaraq standartlaşdırılan psixoloji alətlərdir. Onların köməyi ilə subyektlərin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu məlumatlar etibarlı və etibarlı, yəni etibarlı hesab olunur. Bu tip empirik tədqiqat metodlarından ən çox psixologiya üzrə kurs işlərində, diplom və magistr proqramlarında istifadə olunur.
3. Proyektiv üsullar həmçinin sorğu vərəqələri kimi subyektlərin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir, lakin onlar daha az standartlaşdırılır. Proyektiv testlər psixologiya WRC-lərində nadir hallarda istifadə olunur, çünki onların nəticələrini ədədi göstəricilərə çevirmək çətindir. Fərdi iş üçün klinik və psixoterapevtik praktikada proyektiv üsullar daha uyğundur.

Empirik tədqiqatın növbəti mühüm elementi empirik tədqiqatın nəticələri və onların təhlilidir. Önəmini nəzərə alaraq, onun üzərində daha ətraflı dayanaq.

Empirik tədqiqatların nəticələri və onların təhlili

Psixologiyada empirik tədqiqatın mənası nəticələr əldə etmək və onları təhlil etdikdən sonra müəyyən psixoloji qanunauyğunluqlar haqqında nəticə çıxarmaqdır.

Empirik tədqiqatın nəticələrinin onların emalının ardıcıl mərhələlərini əks etdirən bir neçə növü vardır.

1. Empirik tədqiqat nəticələrinin birinci növü test nəticələridir. Subyektlərin psixoloji anketlərə verdiyi cavablar açarlarla işlənir və nəticələrin xülasə cədvəlinə daxil edilir (adətən ərizədə yerləşdirilir).
2. Empirik tədqiqat nəticələrinin ikinci növü statistik məlumatların işlənməsinin nəticələridir. Məsələn, psixodiaqnostikanın nəticələrinin xülasə cədvəli statistik proqrama daxil edilir (məsələn, STATISTICA və ya SPSS) və korrelyasiya hesablanır və ya fərqlər təhlil edilir. Bu nəticələr işin mətnində verilmiş və təsvir və şərh ilə müşayiət edilmişdir.

Bir qayda olaraq, empirik tədqiqatın nəticələrinin təhlili iki mərhələdə aparılır:

1. Birinci mərhələ bütün psixodiaqnostik üsullarla əldə edilən məlumatların keyfiyyətcə təhlilidir. Bu, göstəricilərin paylanması ilə histoqramların və ya cədvəllərin, habelə orta dəyərlərin qrafiklərinin qurulmasını əhatə edir.
2. İkinci mərhələ məlumatların statistik təhlilidir. Bu mərhələ statistik hesablamaların nəticələrinin cədvəl şəklində təqdim edilməsini nəzərdə tutur. Cədvəllərin altında nəticələrin təsviri və onların şərhi verilmişdir.

Məqsədi Rusiya və ABŞ-dan olan gənclərin mübarizə strategiyalarını müqayisə etmək olan empirik tədqiqatın nəticələrinin təhlilindən nümunə götürək.

Yalnız bir üsuldan istifadə edilsin - R.Lazarus və S.Folkmanın "Davranışın öhdəsindən gəlmək üsulları" sorğusu (T.L.Kryukov, E.V.Kuftyak, M.S.Zamışlyaev tərəfindən uyğunlaşdırılıb).

Nümunəyə iki qrup subyekt daxildir: 1-ci qrup. Gənclər, Rusiya vətəndaşları, 60 nəfər (30 oğlan və 30 qız), yaş - 20-25 yaş arası; Moskvada yaşamaq; Qrup 2. Gənclər, ABŞ vətəndaşları, 60 nəfər (30 oğlan və 30 qız), yaş - 20-25 yaş arası; Nyu Yorkda yaşayır.

Keyfiyyət təhlili mərhələsində qruplarla mübarizə strategiyalarının strukturunu müqayisə edərək, onları qrafik şəklində təqdim edirik.

Əncirdə. Şəkil 1 Rusiya və ABŞ-dan olan gənclərin mübarizə strategiyalarının strukturlarını göstərir.

Şəkil 1-də göstərilən məlumatların təhlili göstərir ki, Rusiyadan olan subyektlər qrupunda sosial dəstək axtarışı və uzaqlaşma kimi mübarizə strategiyaları daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Ən az ifadə olunanlar uçuşdan qaçma və özünə nəzarətdir.

ABŞ-dan olan subyektlər qrupunda problemin həllini planlaşdırmaq və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək kimi mübarizə strategiyaları daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Ən az ifadə olunanlar uçuşdan yayınma və qarşıdurma ilə mübarizədir.

Subyekt qruplarında mübarizə strategiyalarının strukturunun bəzi ümumi xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar. Qaçışdan qaçma ilə mübarizə Rusiya və ABŞ gəncləri arasında ən az ifadə edilir, yəni vətəndaşlıqdan asılı olmayaraq, meqapolislərin gənc sakinləri yayınma növünə görə cavab verməklə çətinliklər səbəbindən mənfi təcrübələri dəf etməyə meylli deyillər: problemi inkar etmək. , fantaziya, əsassız gözləntilər, diqqəti yayındırma və s. Belə bir nəticə DLS-də infantil davranış formalarının uğur əldə etməyə imkan vermədiyi bir metropolda həyatın xüsusiyyətlərini əks etdirə bilər.

Qarşıdurmaların öhdəsindən gəlmək üçün eyni dərəcədə aşağı dəyərləri qeyd edə bilərik, bu da Rusiya və ABŞ-dan olan gənclərin münaqişə davranışı və emosional partlayışlar vasitəsilə problemləri həll etməyə eyni dərəcədə meylli olmadığını göstərir.

Empirik tədqiqatın nəticələrinin təhlilinin ikinci mərhələsində, Mann-Whitney U-testindən istifadə edərək məlumatların statistik təhlilini həyata keçiririk ki, bu da iki mərhələdə mübarizə strategiyalarının şiddətində statistik əhəmiyyətli fərqləri müəyyən etməyə imkan verir. qruplar.

Rusiya və ABŞ-dan olan gənclərin mübarizə strategiyaları göstəricilərində əhəmiyyətli fərqlərin hesablanmasının nəticələri Cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1. Rusiya və ABŞ gənclərinin öhdəsindən gəlmə strategiyaları və dayanıqlığında statistik əhəmiyyətli fərqlərin hesablanmasının nəticələri.

	Ortalar		Mann-Whitney U testi	Statistik əhəmiyyət səviyyəsi (p)
	Rusiya	ABŞ
Qarşıdurma ilə mübarizə	43,6	44,3	1777	0,904
uzaqlaşdırma	62,1	49,0	1136	0,000*
özünə nəzarət	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Sosial dəstək axtarır	65,7	49,3		0,000*
Məsuliyyət götürmək	54,9	54,0	1690,5	0,565
qaçma-qaçma	41,8	41,4	1718	0,667
Problemin həlli üçün planlaşdırma	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Müsbət yenidən qiymətləndirmə	45,3	45,2	1760	0,834

* - fərqlər statistik əhəmiyyətlidir (r≤0,05)

Cədvəl 1-də verilmiş məlumatların təhlili bizə aşağıdakı nəticələr çıxarmağa imkan verir:

Rusiyadan olan gənclər qrupunda "uzaqlaşma" strategiyasının səviyyəsi statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, amerikalılarla müqayisədə rus subyektləri onun əhəmiyyətinin subyektiv azalması və ona emosional cəlbetmə dərəcəsi səbəbindən çətin həyat vəziyyətlərini dəf etməyə meyllidirlər; onlar daha çox səmərələşdirmənin intellektual metodlarından istifadə, diqqətin dəyişdirilməsi, təcrid, yumor, amortizasiya və s.

Rusiyadan olan gənclər qrupunda "sosial dəstək axtarışı" strategiyasının səviyyəsi statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, amerikalılarla müqayisədə rus subyektləri xarici (sosial) resursları cəlb etməklə, informasiya, emosional və effektiv dəstək axtarmaqla problemləri həll etməyə meyllidirlər; onlar digər insanlarla qarşılıqlı əlaqəyə diqqət yetirmək, dəstək, diqqət, məsləhət, rəğbət, xüsusi effektiv kömək gözləməsi ilə xarakterizə olunur.

ABŞ-dan olan gənclər qrupunda “özünü idarə etmə” strategiyasının səviyyəsi statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, ruslarla müqayisədə Amerika subyektləri emosiyaları məqsədyönlü şəkildə boğmaq və cilovlamaq, vəziyyətin qavranılmasına təsirlərini minimuma endirmək və davranışa yüksək nəzarət və özünü idarə etməyə çalışmaqla çətin həyat vəziyyətlərini dəf etməyə meyllidirlər.

ABŞ-dan olan gənclər qrupunda “problemin həllinin planlaşdırılması” strategiyasının səviyyəsi statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, ruslarla müqayisədə amerikalı subyektlər vəziyyəti və mümkün davranışları məqsədyönlü şəkildə təhlil edərək, problemin həlli strategiyasını işləyib hazırlayaraq, öz hərəkətlərini planlaşdıraraq, obyektiv şəraiti, keçmiş təcrübəni və mövcud resursları nəzərə alaraq çətin həyat vəziyyətlərini dəf etməyə meyllidirlər.

Qeyd etmək olar ki, Rusiya və ABŞ-dan olan gənclər qrupları arasında dözümlülük göstəricilərində statistik əhəmiyyətli fərqlər yox idi. Bu o deməkdir ki, stress və SAD ilə mübarizə üsullarında fərqliliklərə baxmayaraq, Rusiya və ABŞ gənclərinin daxili tarazlığı qorumaqla və fəaliyyətlərinin uğurunu azaltmadan stresli vəziyyətə tab gətirmək qabiliyyətinin ölçüsü. fərqlənmir.

Beləliklə, təhlil gənc ruslar və amerikalılar arasında TJS ilə mübarizənin milli xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verdi.

Çətin həyat vəziyyətlərində olan Rusiyadan olan gənclər vəziyyətdən uzaqlaşmağa və bununla da onun özləri üçün əhəmiyyətini azaltmağa meyllidirlər və bu, rus mentalitetinin müəyyən düşüncə tərzini göstərir. Həmçinin göstərilir ki, moskvalı gənclər Nyu Yorklu həmyaşıdlarına nisbətən TLS-də sosial dəstəyə müraciət etməyə daha çox meyllidirlər ki, bu da Amerikadakı fərdi meyllərdən fərqli olaraq rus xarakterindəki kollektivist meyllərin əksi kimi qəbul edilə bilər.

Gənc amerikalılar rusiyalı həmyaşıdlarına nisbətən TLS-də özlərinə nəzarət nümayiş etdirmək və davranışlarına nəzarət etmək ehtimalı daha yüksəkdir ki, bu da Amerikanın milli emosional təmkin xüsusiyyətini əks etdirir. Həmçinin, ABŞ-dan olan gənclər, rusiyalı həmyaşıdlarından fərqli olaraq, problemin həlli planlamasına daha çox meyllidirlər ki, bu da ümumilikdə amerikalıların planlaşdırma fəaliyyətini nəzərdə tutan uğuryönümlü olmağa meylini əks etdirir.

1. Statistik emalın konkret nəticəsinin qısa təsviri. Məsələn, “Rusiyadan olan gənclər qrupunda “mübarizə strategiyasının səviyyəsi” uzaqlaşma “statistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir”.
2. Statistik emalın nəticəsinin geniş təsviri. Məsələn, “Bu o deməkdir ki, amerikalılarla müqayisədə rus subyektləri çətin həyat vəziyyətlərinin öhdəsindən gəlməyə meyllidirlər, çünki onun əhəmiyyətinin subyektiv azalması və ona emosional qoşulma dərəcəsi; onlar daha çox səmərələşdirmənin intellektual metodlarından istifadə, diqqətin dəyişdirilməsi, təcrid, yumor, amortizasiya və s. ilə xarakterizə olunur.”
3. Statistik emalın nəticəsinin şərhi. Məsələn, “uzaqlaşma” strategiyasının istifadəsində aşkar edilmiş fərqlər, bizim nöqteyi-nəzərimizdən Rusiya və Amerika mentalitetindəki fərqlərlə əlaqələndirilir. Xüsusilə, amerikalıların xarici fəaliyyətlərdə daha çox fəallığı və rusların daha çox düşünməsi ilə.
4. Statistik məlumatların təhlilinin nəticələrinə əsaslanan ümumiləşdirici nəticə: “Beləliklə, təhlil gənc ruslar və amerikalılar arasında TJS ilə mübarizənin milli xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verdi.
5. Çətin həyat vəziyyətində olan Rusiyadan olan gənclər vəziyyətdən uzaqlaşmağa və bununla da onun əhəmiyyətini azaltmağa meyllidirlər ... (yuxarıya bax)”

Psixologiya WRCs-də Empirik Tədqiqat növləri

Çox vaxt psixologiya üzrə kurs işlərində, diplom və ya magistr işlərində empirik tədqiqatlar çərçivəsində bəzi psixoloji qanunauyğunluqların ifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, nəyin olduğunu aşkara çıxarmaq və bu tip tədqiqata müəyyənləşmə deyilir.

Məsələn, yuxarıdakı nümunədə nümunəni görürük tədqiqatın müəyyənləşdirilməsi- tədqiqatçı ABŞ və Rusiyadan olan tələbələr arasında mübarizə strategiyalarında fərqləri aşkar edir və vəziyyətə heç bir şəkildə təsir göstərmir.

Bununla belə, bəzi hallarda psixoloqlar müəyyən etməklə məhdudlaşmır, vəziyyəti bir şəkildə düzəltmək və ya yaxşılaşdırmaq istəyirlər.

Məsələn, psixoloq məktəbəqədər yaşlı oğlan və qızlarda narahatlığın müqayisəli təhlilini aparır. Bəzi məlumatlar alır, məsələn, oğlanlar qrupunda çox yüksək səviyyədə narahatlığı olan uşaqların sayı qızlar qrupuna nisbətən statistik əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.

İnsan təbii ki, bu faktı dilə gətirməklə kifayətlənə bilər. Ancaq ən çox vəzifə uşaqlarda narahatlığı düzəltməkdir. Bu problem çərçivədə həll olunur formativ tədqiqat.

Beləliklə, formativ tədqiqatın məqsədi subyektlərdə həddindən artıq ifadə olunan hər hansı bir əlverişsiz psixoloji keyfiyyətin düzəldilməsi (azaldılması)dır. Bu, narahatlıq, aqressivlik, deviant davranışa meyl və s. ola bilər.

Formativ tədqiqatın məqsədi subyektlərdə kifayət qədər inkişaf etdirilməyən bəzi müsbət psixoloji keyfiyyətin inkişafı da ola bilər. Bu, məsələn, özünü aktuallaşdırma, özünə münasibət, özünə inam və s. ola bilər.

Formativ eksperimentin həyata keçirilməsi formaları müxtəlif düzəldici və ya inkişaf etdirici proqramlar, psixoloji təlimlər və s. ola bilər.

Və nəhayət, psixologiya üzrə dissertasiya işlərində empirik tədqiqatların üçüncü növüdür nəzarət tədqiqatı. Onun məqsədi hər hansı psixoloji keyfiyyətin korreksiyası və ya inkişafı proqramının nə dərəcədə effektiv olduğunu yoxlamaqdır.

Bir qayda olaraq, formalaşdıran empirik tədqiqatın bir hissəsi olaraq, subyektlər tədqiqatda istifadə olunan metodlara uyğun olaraq təkrar sınaqdan keçirilir.

Göstəricilər yaxşılaşmışsa, məsələn, yeniyetmələrin aqressivliyi azalıbsa və ya işçilərin stresə davamlılığı artıbsa, proqram və ya təlim effektiv hesab olunur.

Psixologiyada kurs işlərində yalnız müəyyənedici tədqiqatlar aparılır.

Psixologiya üzrə bakalavr və dissertasiya işlərində empirik tədqiqatın müəyyən variantlarına ən çox rast gəlinir, lakin formativ və nəzarət tədqiqatlarından da istifadə etmək mümkündür.

Psixologiya üzrə magistr dissertasiyaları tez-tez formativ və nəzarət empirik tədqiqatları əhatə edən mövzuları ehtiva edir.