1

Статията представя стохастичен симулационен модел за изчисляване на резерва от възникнали, но недекларирани загуби под формата на едноканална система за масово обслужване, описана в семимартингални термини. Оценките на броя на застрахователните събития и функциите за разпределение на размера на застрахователната щета за застраховане на средства за сухопътен и въздушен транспорт са изградени на примера на статистически данни на застрахователна компания. Симулационното стохастично моделиране беше извършено в софтуерната среда на високо ниво Microsoft Visual Studio в C#, оценката на функциите на разпределение за емпирична извадка от застрахователни искове беше извършена в Excel и Statistica. Представени са графиките за изчисляване на симулационния модел на RPNU. Предимството на използването на този модел е, че няма изискване за натрупване и сегментиране на данни за застрахователни искове, както се изисква от други актюерски методи.

симулационно моделиране

система за опашка

функция за разпределение на застрахователното обезщетение

1. Боровиков В. СТАТИСТИКА. Изкуството на компютърния анализ на данни: за професионалисти. - 2-ро изд. (+CD). - Санкт Петербург: Питър, 2003. - 688 с.: ил.

2. Бутов А.А., Раводин К.О. Теория на случайните процеси: учебно помагало. - Уляновск: УлГУ, 2009. - 62 с.

3. Иванов С.С., Голубев С.Д., Черная Л.А., Шарафутдинова Н.Е. Теория и практика на рисковото застраховане. - М.: РОСНО: Анкил, 2007. - 480 с.

4. Кларк С.М., Харди М.Р. и т.н.; учебни материали. - М., 2008. - 438 с.

5. Мак Т., Математика на рисковото застраховане / пер. с него. - М .: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 432 с.: ил.

6. Заповед на Министерството на финансите на Руската федерация от 11 юни 2002 г. № 51n „За одобряване на правилата за формиране на застрахователни резерви за застраховки, различни от животозастраховане“. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (дата на достъп: 13.06.2016 г.).

7. Федерален закон № 4015-1 от 27 ноември 1992 г. N4015-1 (с измененията на 23 май 2016 г.) „За организацията на застрахователния бизнес в Руската федерация“ – URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (дата на достъп: 13.06.2016 г.)

8. Friedland J. Оценка на неплатени искове с помощта на основни техники, март 2009 г. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Достъп до 13 юни 2016 г.).

9. StatSoft Русия. – URL: http://www.statsoft.ru (дата на достъп: 13.06.2016 г.).

Едно от важните условия при сключване на застрахователен договор е своевременното уведомяване на клиента на застрахователната компания за настъпилото застрахователно събитие. Въпреки това периодът от време от настъпването на застрахователно събитие до докладването му на застрахователя през периода, посочен в договора, може да надвишава отчетния период. В тази връзка, за изпълнение на задължения по такива претенции, застрахователят, наред с резервите от пренос-премии, отчетени, но неуредени загуби и стабилизационния резерв, формира резерв за настъпили, но неотчетени застрахователни загуби (наричан по-нататък - IBNR).

Според IBNR е оценка на задълженията на застрахователя за извършване на застрахователни плащания, възникнали във връзка със застрахователни събития, настъпили през отчетния или предходни периоди, настъпването на които не е било съобщено на застрахователя през отчетния или предходни периоди в съответствие с със закон или договорна процедура. Задължението за формиране и методиката за изчисляване на IBNR са предвидени в осигурителното законодателство.

В баланса на застрахователна компания IBNR като задължение на застрахователя към клиентите е включено в пасивите и засяга данъчната основа, размера на активите, необходими за осигуряване на задълженията на IBNR, разплащанията с презастрахователни компании, тарифната политика, разплащанията с акционерите, платежоспособност, финансова стабилност, нерентабилност и др. В тази връзка коректността и точността на оценката на IBNR е от съществено значение за застрахователя. От една страна, надценяването изисква достатъчен размер на актива за покриване на резерва, от друга страна, подценяването може да доведе до недостиг на средства за застрахователни плащания и следователно до неплатежоспособност на застрахователната компания.

За изчисляване на IBNR най-широко се използват методите, базирани на използването на триъгълници за развитие на загубите (платени или задържани) - методите на верижната стълба, Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, както и методите, базирани на очакваната загуба.

Тази статия разглежда стохастичен симулационен модел за оценка на резерва от възникнали, но неотчетени загуби под формата на едноканална система за масово обслужване (на примера на авиационно застраховане и застраховка на сухопътния транспорт), описана в семимартингални термини. Като статистически данни за броя и размера на настъпилите щети са използвани данните на ЗАД НИК (наричано по-долу Дружеството) за периода 2010-2015 г.

Стохастичното моделиране на системата за масово обслужване е извършено в софтуерната среда на високо ниво Microsoft Visual Studio 2010 на C#, функциите на разпределение са оценени чрез емпирична извадка от застрахователни искове - в Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0.

Формулиране на проблема

Помислете за едноканална система за масово обслужване по отношение на точкови процеси. Нека процесът (At)t≥0 е процес на броене на точки на броя на загубите, възникнали в момент t ≥ 0, (Dt)t≥0 е процес на броене на точки на броя отчетени, но неуредени загуби (загуби, известни на компания в момент t) , (Qt)t≥0 - броят на възникналите, но недекларирани загуби. Връзката на тези процеси е представена под формата на система за опашка (наричана по-долу QS), в която ролята на искове се играе от настъпването на застрахователни събития, дължината на опашката е процесът (Qt)t≥0, а броят на обслужените рекламации е процесът (Dt)t≥0 (фиг. 1). Тогава уравнението на баланса може да бъде написано във формата

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

където A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Ориз. 1. Обща схема на работа на QS

Процесите At, Dt, Qt се разглеждат на стохастична база B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), където At, Dt са независими поасонови процеси с интензитет съответно λ > 0 и δ > 0. . В съответствие с разлагането на Doob-Meyer за субмартингали, процесите At, Dt могат да бъдат представени като

където и са квадратно интегрируеми мартингали върху B, а , са компенсатори на процесите
At, Dt на формата

Стохастичен симулационен модел за изчисляване на RPNU може да бъде изграден по следния начин.

Нека ηt - сумата на загубата, декларирана от клиента в момент t, е случайна променлива с функцията на разпределение F(η ≤ x), тогава It - сумата на IBNR в момент t - може да се дефинира като

(4)

Числено изчисляване на броя на възникналите, но неотчетени загуби

За оценка на параметрите въвеждаме следните параметри: - дата на i-то застрахователно събитие, - дата на уведомяване на застрахователя за i-тото застрахователно събитие, - брой дни, изчислени от датата на застрахователното събитие до дата на уведомление, , i = 1...N, където N - броят на застрахователните събития за разглеждания период.

Тъй като времето между настъпването на застрахователни събития има експоненциално разпределение, стойността може да се изчисли по метода на максималната вероятност като

По същия начин стойността на интензивността на услугата се изчислява като средния брой дни между датите на застрахователното събитие и датата на иска:

На фиг. Фигури 2-3 показват илюстративни примери за моделиране на процеса At - броя на загубите, възникнали за периода (0, T) според статистическите данни на Компанията за застраховка на въздушния транспорт (AC CASCO, N1 = 40) с прогнозни параметри и за земя транспортна застраховка (АМ КАСКО, N1 = 316) с параметри .

Ориз. 2. График на процесите At (CASCO VS), дискретност t = 1 месец, T = 63 месеца.

Ориз. 3. Графика на процесите At (CASCO AM), дискретност t = 1 месец, T = 40 месеца.

Математически модел на размера на застрахователната загуба

Въз основа на емпиричната извадка η1, η2, ..., ηN от застрахователни искове, ние определяме функцията на разпределение на случайната променлива η при допускането, че за всеки вид застраховка извадката от застрахователни искове е случайна и хомогенна.

Използвайки класическия апарат за напасване на функцията на разпределение според емпирични наблюдения на застрахователни претенции, представен в , установяваме, че най-подходящата функция на разпределение за застрахователното претенция за CASCO VS и CASCO AM (по отношение на критерия Колмогоров-Смирнов) е a логнормално разпределение с параметри μ > 0, σ2 > 0 и плътност на формата

x > 0. (7)

Параметрите на логаритмично нормалното разпределение за емпиричната извадка бяха оценени с помощта на метода на максималната вероятност:

(8)

Основните параметри за оценка на функцията на разпределение, критерият Колмогоров-Смирнов

Ориз. 4. Графика на EIt, (в USD) за CASCO самолет, t = 1 месец, T = 5000

Ориз. 5. Графика на EIt, (в хиляди рубли) за CASCO AM, t = 1 месец, T = 1000

Пример за напасване на емпиричната функция на разпределение към теоретичната е показан на фиг. 4.

Приемайки стационарността на параметрите λ, δ, μ, σ, определяме средната стойност на EIt при T → ∞ (време на симулация) по формулата

Заключение

В тази статия беше разгледан стохастичен симулационен модел на резерва от възникнали, но недекларирани загуби, изграден от гледна точка на системи за масово обслужване. За видовете застраховки КАСКО АМ и КАСКО ВС поотделно е конструиран модел на броя на възникналите, но недекларирани щети и е определена функцията на разпределение на застрахователното обезщетение към момент t.

Предимството на използването на този симулационен модел за изчисляване на IBNR е високата степен на адекватност на реалните данни, което се потвърждава от графики 2-6. В допълнение, прилагането на този модел не изисква предварителен дълъг процес на натрупване на данни за загубите и дискретизиране на застрахователните плащания (за тримесечие, половин година, година), както се изисква от верижно-стълбовите методи.

Стохастичното моделиране на системата за масово обслужване RPNU е реализирано в средата на Microsoft Visual Studio 2010 на C#. Напасването на функцията за разпределение според емпиричните данни на застрахователните искове е реализирано в пакета Statistica 10.0.

Този симулационен модел за изчисляване на IBNR може да бъде подобрен, ако процесите At, Dt са представени като многовариантни процеси.

Библиографска връзка

Бутов А.А., Галимов Л.А. СТОХАСТИЧЕН СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗЕРВА ОТ НАСТЪПЛИ, НО НЕОБЯВЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЗАГУБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА SMO // Фундаментални изследвания. - 2016. - № 8-2. – С. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (дата на достъп: 01/04/2020). Предлагаме на Вашето внимание списанията, издавани от издателство "Естествонаучна академия"

Усова Е.Ю., Филатов А.Ю. Иркутски държавен университет Емпирично изследване на OSAGO на примера на застрахователната компания "RESO-Garantia"

Застраховане в Русия и други страни Застраховането е връзка за защита на имуществените интереси на физически и юридически лица в случай на застрахователни събития за сметка на парични средства, формирани от застрахователни премии. Дял на застрахователната премия в БВП Русия - 2,5%, САЩ - 9%, Франция - 11%, Великобритания - 16%. Застрахователна премия на глава от населението Русия - $250, САЩ, Франция - $4 хил., Великобритания - $6,5 хил. Обемът на застрахователния пазар е ~ 1 трилион рубли. Темпът на растеж е по-голям от този на БВП; през 2009 г. спадът (дори без CHI) е по-малък от този на БВП.

Застрахователни премии и плащания по видове застраховки през 2008 г. Наименование на показателя Застрахователни премииЗастрахователни плащания Дял на плащанията в премиите милиарди рубли % % Доброволно застраховане Животозастраховане194.0263.070.32 Лично застраховане10823.176131.520.56 Имуществено застраховане31667.030.40 Застраховане Гражданска отговорност2348631380,13 Общо : .42 Задължителна застраховка OSAGO8016,594811,130.60 OMS39481,420.95 Други81,5861,450.75 Общо: .89

Застрахователни тарифи за OSAGO Увеличаващи и намаляващи коефициенти: 1. Характеристики на територията, където се използват превозни средства. 2. Естеството на използване на автомобила 3. Мощността на автомобила. 4. Наличието или липсата на осигурителни плащания през предходни периоди. 5. Шофьорски опит и възраст на потребителите на автомобили. 6. Периодът на сезонно използване на автомобила. Базовите ставки се диференцират в зависимост от техническите характеристики и конструктивните характеристики на превозните средства, които влияят върху вероятността от вреда при използване на превозното средство, както и от потенциалния размер на тази вреда. От 25 март 2009 г. са въведени нови тарифи на OSAGO! Анализ на корекциите на тарифите на база статистика за 20 000 договора на ЗК РЕСО-Гаранция, сключени през 2007 г. (всички извършени плащания).

Основни тарифи за различни видове превозни средства Тип превозно средство Ефективни тарифи, rub. Очаквани тарифи, търкайте. Печалба при текущата тарифа Ремаркета за леки автомобили39513,782767,20% Ремаркета за товарни автомобили810225,36259,43% Влекачи,89267,20% Автобуси, тролейбуси,2632,87% (юридически лица) ,33–1,10% Такси, 69–67,25% Камиони (до 16 тона) .52–17.13% Камиони (над 16 тона) .03121.01% 1. Такси - процентът е значително подценен, загубите на UK, нежеланието за застраховане. 2. Ремаркета за леки автомобили (432 договора) - ставката е твърде висока, задължителната застраховка е отменена.

Фактор на мощността на двигателя По отделни групи Въз основа на регресия двигател, к.с Изчисляване. нетна премия към коеф. с Calc. коефициент Действително/изчислено към действително/изчислено с Calc. коефициент Действително/изчислено към действително/изчислено с.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Мощни коли - надценени. 3. Намалено е несъответствието между ефективни и изчислени коефициенти.

Коефициент на възраст и опит Възраст и опит на водача Freq. случаи Калк. коефициент Коеф. към коеф. с Акт./ Калк. към действително/изчислено без ограничения 0.07632.041.51.7–26.55%–16.76% до 22 години със стаж до 3 години 0.06741.801.31.7–27.92%–5.75% до 22 години със стаж над 3 години0.03891.041.21.315.27 %24,88% от 22 години със стаж до 3 години0,07231,931,151,5–40,56%–22,47% от 22 години със стаж над 3 години0 , Опростяване: считаме, че размерът на средното осигурително плащане не зависи от възрастта и опит на водача (само честотата е важна). Това е приемливо, за разлика от основните ставки, факторите на мощността на двигателя и територията. 1. От опит и възраст - съществен компонент е опитът. 2.Неопитни водачи - коефициентът е занижен (въпреки увеличението). 3. Без ограничения - коефициентът е занижен (въпреки увеличението). 4. Млади шофьори с опит – коефициентът е надценен (като несъответствието е дори леко увеличено). 5. Полът влияе на нерентабилността повече от възрастта. Индикаторите са взаимосвързани.

Бонус-малус коефициент бонус-малус Застрахователна премия Застрахователна премия без коеф. Застрахователни плащания Дял на плащанията в премията Дял, коригиран за регресия Изчисление. коефициент 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Компанията е най-изгодна да работи с клиенти, които не са претърпели злополука в предходни години и имат намаление коефициент. 2. Има резерв за намаляване на коефициента бонус-малус за тези категории водачи.

Построяване на теоретичния закон за разпределението на плащанията Lognorm.разпределение. Експоненциална гама страх. плащания, хиляди рубли Числото на страха. случаи споделят страх. случаи Теорет. вероятност Изчисляване чрез крит. Теорет на Пиърсън. вероятност Изчисляване чрез крит. Теорет на Пиърсън. вероятност Изчисляване чрез крит. Pearson 0– .3250.2210.049 0.3590.003 0.3370.000 10– .2970.4030.028 0.2300.020 0.2420.013 20– .1520.2050.013 0.1480.000 0.1570.000 30– .0650.0900.007 0.0950.009 0.0990.012 40 – –908 0.0090.0030.014 0.0100.000 0.0090.000 90– .0140.0020.109 0.0070.009 0.0060, –1106 0.0070.0010.038 0.0040 .001 0.0040, –1203 0.0030.0010.015 0.0030.000 0.0020, =0.333 =0.046 =0.045

Прилагане на теоретичния закон за разпределение на плащанията Намиране на вероятността за плащания на произволна дадена сума: 1. Изчисляване на тарифата за DSAGO (разширяване на лимита на отговорност до 420 хиляди рубли). Като се вземе предвид натоварването от 20%, прогнозната премия за гама разпределението е ~ 90 рубли. 2. Изчисляване на корекционни коефициенти за франчайза (освобождаване на застрахователната компания от обезщетение за загуби, които не надвишават дадена стойност). Франчайз, рубли Отстъпка, %1,987,3014,6723,06 3. Формиране на застрахователни тарифи за доброволни видове застраховки, по-специално за КАСКО.

Плюсове и минуси на държавното установяване на тарифи за OSAGO Плюсове: 1. Унифициране на застрахователните условия и опростяване на решението на притежателя на полицата при избора на застрахователна компания. 2. Невъзможността за дъмпинг от страна на застрахователните компании с цел привличане на клиенти и последващо неизпълнение на задълженията. Минуси: 1. Възможно несъответствие на застрахователните тарифи с икономическата реалност и широко разпространение на нерентабилността. 2. Бавна реакция на тарифните ставки спрямо промените в пазарните условия. 3. Недостатъчно диференциране на рисковете и слабо отчитане на особеностите на местните застрахователни пазари в тарифите. 4. Невъзможността за привличане на по-малко нерентабилни клиенти от застрахователната компания при специални условия.

Благодаря за вниманието!

480 търкайте. | 150 UAH | $7,5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Теза - 480 рубли, доставка 10 минути 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата и празници

Яркова Олга Николаевна Модели и методи за оценка на платежоспособността на застрахователна компания, като се вземат предвид инвестициите и презастраховането (на примера на КАСКО): дисертация ... кандидат на икономическите науки: 08.00.13 / Яркова Олга Николаевна; [Място на защита: GOUVPO "Самарски държавен аерокосмически университет"].- Самара, 2010.- 183 с.: ил.

Въведение

Глава 1 Рискови модели в застраховането и методи за повишаване на платежоспособността на застрахователните компании 8

1.1 Рискове в застраховането 8

1.2 Методи за оценка на платежоспособността 16

1.3 Модели за оценка на платежоспособността и подходи за нейното подобряване.29

Глава 2 Проучване на влиянието на характеристиките на рисковия процес и активите върху вероятността от несъсипване 38

2.1 Изследване на зависимостта на вероятността от неразоряване от първоначалния капитал 38

2.2 Проучване на влиянието на характеристиките на активите върху платежоспособността на застрахователно дружество 51

2.3 Анализ на въздействието на първоначалния капитал върху стратегията за инвестиране в рискови или безрискови активи 57

Глава 3 Формиране на инвестиционна и презастрахователна стратегия 66

3.1 Анализ на въздействието на диверсификацията на инвестициите в рискови и безрискови активи върху платежоспособността 66

3.2 Формиране на инвестиционна стратегия 75

3.3 Влияние на презастраховането върху платежоспособността 82

Заключение 96

Списък на използваните източници 98

Приложения 106

Въведение в работата

Съответствие на темата на изследването. Нарастващата конкуренция, както се вижда от намаляването на дела на водещите застрахователни компании в общия обем на събраните премии (според рейтинговата агенция Expert RA), и нарастването на рисковете, причинени от световната финансова криза, пораждат високи изисквания за обективна оценка не само на платежоспособността на застрахователните компании, под която ще разбираме положителността на рисковия процес, но и на инструментите, които му влияят. Един от инструментите за влияние върху платежоспособността е собственият капитал на застрахователно дружество, чието увеличаване е възможно чрез инвестиции. Влиянието на собствения капитал върху такава характеристика на платежоспособността като вероятността за неразрушаване е посветено на произведенията на чуждестранни и местни автори Ф. Лундберг, Г. Грандел, Ф. де Вилдера, Т. Андерсън, X. Крамер, Г. .Ш. Цициашвили. K. Segerdahl, J. Paulsen и H. Gjessing изследват зависимостта на платежоспособността от началния капитал на застрахователното дружество, като отчитат инвестирането на свободни средства в безрискови активи. В трудовете на С. Браун, А.В. Мелников и С. Асмусен анализираха влиянието на първоначалния капитал върху вероятността от разрушаване на застрахователна компания, като се вземе предвид инвестирането на свободни средства в рискови активи.

Друга възможност за увеличаване на вероятността от несъсипване е презастраховането. В трудовете на H. Schmidli и K. Hipp е получена оценка на зависимостта на вероятността от разрушаване на застрахователна компания от първоначалния капитал, като се вземат предвид презастраховането и инвестирането в рискови активи, но със строги допускания за естеството на разпределението на плащанията и големи стойности на първоначалния капитал.

По този начин може да се каже, че в трудовете на местни и чуждестранни автори не се обръща внимание на моделирането на зависимостите на вероятността от несъсипване на застрахователни компании от такива характеристики на рисковия процес и активи като относителна рискова премия, доходност на рискови и безрискови активи, променливостта на цените на рисков актив, делът на инвестициите в рискови (безрискови) активи, размерът на собственото задържане в презастраховане и др. Научната и практическа значимост и недостатъчното развитие на тези проблемите за оценка на платежоспособността на застрахователните компании обуславят избора на темата и структурата на изследването.

Целта на изследването е да се подобрят методите за оценка на вероятността от несъсипване по отношение на инвестициите и презастраховането при решаване на проблема за повишаване на платежоспособността на застрахователна компания.

За постигането на тази цел бяха поставени и решени следните задачи:

анализ на съществуващи методи и модели за оценка на платежоспособността на застрахователните компании;

Моделиране на връзката между вероятността за несъсипване и характеристиките на рисковия процес, активите, обема на инвестициите и презастраховането;

Разработване на методология за формиране на инвестиционни стратегии

В безрискови активи;

В рискови активи;

В рискови и безрискови активи;

Разработване на методология за формиране на презастрахователни стратегии при различни инвестиционни условия.

Обект на изследване е вероятността за неразоряване, като характеристика на платежоспособността на застрахователна компания.

Предмет на изследването са методи и модели за оценка на вероятността от неразоряване на застрахователна компания. Изследователска площ - 1.6. Математически анализ и моделиране на процесите във финансовия сектор на икономиката, развитие на метода на финансовата математика и актюерските изчисления.

Теоретична и методологична база на изследването Като теоретична основа на дисертационния труд бяха използвани произведения на местни и чуждестранни автори по застрахователна и актюерска математика, теория на вероятностите, случайни процеси, математическа статистика, числен анализ. Числената симулация се реализира с помощта на софтуерната среда за разработка Delphi 7.0.

Като информационна база на изследването са използвани данните на застрахователната компания RESO-Garantia.

Научната новост се състои в моделирането на зависимостите на вероятността от несъсипване от характеристиките на рисковия процес, рискови и безрискови активи, които позволяват да се формират инвестиционни и презастрахователни стратегии за повишаване на платежоспособността на застрахователната компания.

Най-значимите научни резултати:

предложи и внедри процедура за математическо моделиране на връзката между вероятността за неразрушаване и относителната рискова премия, относителната рискова премия и първоначалния капитал, вероятността за неразрушаване и доходността на рискови и безрискови активи, вероятността за несъсипване и променливостта на цените на рисков актив и др. активи върху характеристиките на платежоспособността на застрахователната компания;

Разработена е методология за формиране на стратегии за инвестиране в рискови и/или безрискови активи въз основа на изградените модели, които характеризират връзката между вероятността за несъсипване и обема на инвестицията; обемът на инвестициите и първоначалния капитал, чието използване позволява да се повиши платежоспособността на застрахователната компания;

Предложена е методология за формиране на презастрахователни стратегии при различни инвестиционни условия въз основа на изградените модели, които описват връзката между характеристиките на платежоспособността и обема на собственото задържане, прилагането на които позволява да се увеличи вероятността от неразрушаване на застраховката компания.

Практическо значение Резултатите от изследването бяха приети за изпълнение в застрахователната компания RESO-Garantiya (клон в Оренбург) и се използват при разглеждане на въпроси, свързани с осигуряването на високо ниво на неразрушаване. Получените в хода на изследването теоретични и практически резултати се използват в учебната дисциплина „Застраховане и актюерски изчисления“.

Апробация на работата Основните теоретични и практически положения на дисертационния труд бяха докладвани и обсъдени на конференции:

Всеруска научно-практическа конференция "Взаимодействие между реалния и финансовия сектор в трансформационната икономика" (Оренбург, OSU, 2008);

Всеруска научно-практическа конференция "Финансова и актюерска математика" (Нефтекамск, НФБашГУ, 2009 г.);

Всеруска научно-практическа конференция "Многопрофилният университет като регионален център на образованието и науката" (Оренбург, OGU, 2009 г.).

Структура и обхват на работата Дисертацията се състои от въведение, три глави, заключение, списък с използвана литература и приложения. Приложенията съдържат информация и справочни материали, онагледяващи и допълващи основното съдържание на изследването. Дисертационният труд е представен на 212 страници машинописен текст, съдържа 84 таблици и 56 фигури. Списъкът с литература включва 93 заглавия на произведения на наши и чужди автори. Приложенията са представени на 107 страници.

Първа глава „Модели на риска в застраховането и методи за повишаване на платежоспособността на застрахователните компании“ разкрива икономическата същност на застраховането като един от методите за управление на риска, описва модели и методи за оценка на вероятността от неразоряване и разглежда подходи за повишаване на платежоспособността на застрахователна компания.

Във втората глава, „Изследване на влиянието на характеристиките на рисковия процес и активите върху вероятността от неразрушаване“, зависимостите на вероятността от неразрушаване на застрахователна компания от първоначалния капитал са конструирани в Poisson модел на колективен риск, като се вземат предвид инвестициите в рискови или безрискови активи. Процедура за моделиране на връзката между вероятността за неразрушаване и относителната рискова премия, относителната рискова премия и първоначалния капитал, вероятността за неразрушаване и доходността на рискови и безрискови активи, вероятността за неразрушаване и нестабилността на цените на рисков актив е предложена и приложена. Разработена е техника за формиране на инвестиционна стратегия в рискови или безрискови активи.

В третата глава „Формиране на инвестиционни и презастрахователни стратегии“ е изградена зависимостта на вероятността от неразоряване от първоначалния капитал по отношение на инвестирането в рискови и безрискови активи. Извършено е моделиране на връзката между вероятността за несъсипване и обема на инвестициите в рискови и безрискови активи; обем на инвестицията и начален капитал на застрахователното дружество. Предложен е методът за формиране на презастрахователни стратегии при различни инвестиционни условия.

Модели за оценка на платежоспособността и подходи за нейното подобряване

За да изпълни основната си функция - извършване на плащания в случай на застрахователни събития - застрахователната компания трябва да разполага със специални финансови ресурси, които определят нейния капитал. Капиталът (резервът) на застрахователната организация се състои от две основни части - собствен капитал и заемен капитал, като привлечената част от капитала до голяма степен преобладава над собствения. Това се дължи на отрасловата специфика на застраховането. Дейността на застрахователната компания се основава на създаването на парични фондове, чийто източник са средствата на притежателите на полици, получени под формата на застрахователни премии (премии). Не са на застрахователя. Тези средства са само временно, за периода на действие на застрахователните договори, на разположение на застрахователната компания, след което се използват за изплащане на застрахователната сума или се превръщат в приходна база (в зависимост от преминаването на рентабилността на договор), или върнати на притежателите на полици в частта, предвидена в условията на договора (бонус). По този начин капиталът на застрахователната компания Y, в момент t е равен на S(t) - сумата от плащанията, направени от застрахователната компания в момента /; n(t) - премии, събрани до време t. Процес (1.1) се нарича още рисков процес на застрахователна компания.

Формирането и използването на капитала е един от основните аспекти на дейността на застрахователните компании, насочени към осигуряване на платежоспособност. Допълнителен източник на приходи за застрахователя, освен приходите от застрахователни операции, са доходите от инвестиции. Печелившата инвестиционна дейност позволява на застрахователя да намали тарифата, в която се интересуват както застрахователите, така и притежателите на полици. От ефективността и надеждността на разполагането на временно свободните средства зависи не само доходът на застрахователя, но и неговата платежоспособност. Така до 2005 г. средната доходност на инвестициите на застрахователните компании изостава от темпа на инфлация и се наблюдава нарастване на броя на неплатежоспособните застрахователи. През 2006 г. към 1 януари 2007 г. са отнети лицензи на 14% от общия брой регистрирани застрахователи. Включването на Русия в глобалните интеграционни процеси принуждава застрахователните компании да се доближават до условията на световните стандарти, а нарастването на финансовите рискове в условията на криза и засилващата се конкуренция, както показват данните на агенция Експерт РА, пораждат високи изисквания за обективна оценка на платежоспособността на застрахователните компании.

За изследване на платежоспособността на застрахователните компании се използват редица показатели. Някои от тези показатели имат нормативен характер и се установяват и контролират от държавни органи, а други са консултативни. В Русия се използват следните показатели: минималното ниво на уставния капитал; нормативна граница на платежоспособност; размера на необходимите застрахователни резерви; стандарти за инвестиционна дейност и др. Всички тези показатели отразяват само определени аспекти от дейността на застрахователните компании и не са количествени характеристики на платежоспособността на компанията. В разработката, като мярка за платежоспособността на застрахователна компания, вероятността от разпадане p(ii) = P \ Yl 0), или вероятността от разоряване y / (u) = l-P (Yt 0), като характеристика на обратното събитие, което е мярка за риска от функционирането на застрахователната компания, се използва, характеризиращ свойствата на платежоспособността на компанията като цяло или отделни портфейли от договори. Понятието "разруха" означава превишението на плащанията над приходите и резервите. Дефицитът на последния обаче не означава фалит на застрахователната компания, тъй като компанията може да използва други източници за изплащане на дефицита, например заем. В теорията на риска разрухата (активите падащи до нула) трябва да се разбира като някакъв вид индикатор, сигнализиращ за финансови проблеми. Понякога разрухата се разбира като намаляване на капитала до определен положителен минимум - минималното регулаторно ниво (ако капиталът е по-малък от регулаторното ниво, дейността на застрахователя се спира от регулаторните органи). Този подход е характерен за страните от ЕС. Тоест, вероятността от разоряване (или вероятността от неразрушаване) е детерминистична характеристика на платежоспособността.

Ще се интересуваме от зависимостта на вероятността от крах от първоначалния капитал, относителната премия за риск и т.н. Изчисляването на вероятността от крах включва изграждане на модели на индивидуален или колективен риск за компанията като цяло или за отделни портфейли от договори . Индивидуалният рисков модел се характеризира с факта, че всички застраховани обекти имат едни и същи характеристики, като вероятността от застрахователно събитие, разпределението на възможна застрахователна загуба, сроковете и условията на застраховката. Застрахователната компания обезщетява щетите само от средствата, получени като застрахователни премии. Моделът на индивидуалния риск предполага, че загубите за всяка рискова единица са независими и равномерно разпределени. Такова предположение може да се направи в случай, че застрахователните загуби за всеки застрахователен обект се дължат на различни, несвързани причини. Това е естествено изискване при животозастраховането, но не е характерно за други видове застраховки. Информационното съдържание на такъв модел е ниско, тъй като не се вземат предвид фактори, които могат едновременно да повлияят на много рискове в групата. В допълнение, моделът на индивидуалния риск е модел на статичен застрахователен риск, където рискът се моделира само от една случайна променлива, а именно общата застрахователна загуба за рисковата група, а статичните модели дават ограничена представа за риска. Модификацията на модела на индивидуалния риск се препоръчва от Росстрахнадзор при изчисляване на тарифните ставки за рискови видове застраховки, поради факта, че това е единственият инструмент за анализ, ако статистическите данни се представят в обобщена форма. Моделът на колективния риск най-пълно отразява реалните явления в застраховането. С негова помощ можете да постигнете по-голяма динамика в управлението на риска на компанията.

Изследване на влиянието на характеристиките на активите върху платежоспособността на застрахователно дружество

В нашия пример застрахователна компания, която инвестира всички свободни средства в безрисков актив с възвръщаемост от 0,13, с R = 3,82 искове / ден, 0 = 60% и = 65%, за постигане на вероятност за несъсипване от 0,95 , е необходимо да имате начален капитал от 320 хиляди рубли. и дават 20% от рисковете за презастраховане. Подобни изчисления могат да бъдат направени и за други параметри на модела.

Зависимостите между вероятността за несъсипване на застрахователната компания и обема на собственото задържане, изчислени по подобен начин, в случай на инвестиране на 50% от свободните средства в рискови активи с доходност 0,4 и волатилност на цените 0,25 и 50% от свободни средства в безрискови активи с доходност от 0,13, са представени в таблица I. 14 от приложението И (семейство от решения на задача (3.15) в таблици Zh.30-Zh.32 от Приложение G, интерполационни сплайнове в Таблица К.20 от Приложение К). Графики на зависимост, изградени за различни стойности на относителната рискова премия на презастрахователя а) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% са представени на Фигура 3.15, а приближенията на LSLS са дадени по-долу:

За дадените характеристики на рисковия процес, застрахователна компания с начален капитал от 350 хиляди рубли. и стратегии за инвестиране в рискови (// = 0,4, st = 0,25) и безрискови (r = 0,13) активи (0,5, 0,5), съответно, за постигане на вероятност за несъсипване от 0,95 е необходимо презастраховане 7,5 % от рисковете, ако относителната рискова премия на възложителя е 60%, а относителната рискова премия на презастрахователя е 85%), или 5% от рисковете, ако относителната рискова премия на презастрахователя е 65%. Зависимостите между първоначалния капитал на застрахователно дружество и обема на собственото задържане се изчисляват по подобен начин за p = 0,95, в случай на инвестиране на 50% от свободните средства в рискови активи с доходност 0,4 и волатилност на цените 0,25 и 50% от свободни средства в безрискови активи с доходност 0,13. Графики на изчислените стойности (таблица I. 15) и интерполационни сплайнове за дадените параметри на рисковия процес (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 искове / ден, 0 = 60%, и = 350 хиляди рубли), (Приложение К, Таблица К.21) са показани на Фигура 3.16. собствено задържане, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/ден, c = 60%, p = 0,95, за a) = 65%; b) = 75%; в) = 85%. Такива зависимости ще позволят на застрахователната компания да формира презастрахователна стратегия, като вземе предвид характеристиките на активите. Например, за да се гарантира вероятността от несъсипване от 0,95 за застрахователна компания с начален капитал от 320 хиляди рубли. необходимо е да инвестирате 50% от свободните средства в рискови активи с доходност от 0,4 и волатилност на цените от 0,25, 50% от свободните средства - в безрискови активи с доходност от 0,13 и да дадете 15% от рисковете за презастраховане, ако относителната рискова премия на презастрахователя е 0,65. По този начин ние количествено определихме влиянието върху вероятността от несъсипване на характеристиките на активите, обема на инвестициите в рискови и безрискови активи, което ще ни позволи да формираме инвестиционна стратегия в рискови и безрискови активи, в зависимост от размера на първоначалния капитал. Освен това е предложена и демонстрирана на примера на CASCO методология за формиране на презастрахователна стратегия при различни инвестиционни условия. Всички изчисления, представени в статията, са получени числено с помощта на автоматизирания софтуерен пакет "Анализ на платежоспособността на застрахователно дружество" (Приложение L). Заключение Анализът на моделите и методите за оценка на платежоспособността на застрахователното дружество доведе до заключението, че количествената оценка на въздействието върху вероятността да не се разрушат такива характеристики като относителната рискова премия, доходността на рискови и безрискови активи, променливостта на цените на даден рисков актив, дела на инвестицията в рискови и безрискови активи, обема на удръжките от презастраховане на капитал. Статията предлага и прилага процедура за моделиране на връзката между характеристиките на платежоспособността на застрахователното дружество и характеристиките на рисковия процес, активите, обема на инвестициите и презастраховането, което позволява: - да се определи количествено размера на относителната рискова премия, която осигурява определена вероятност за неразоряване с фиксиран първоначален капитал при различни инвестиционни условия; - количествено определяне на размера на относителната рискова премия в зависимост от размера на първоначалния капитал, което гарантира фиксирано ниво на вероятността от несъсипване при различни инвестиционни условия; - количествено определяне на въздействието на възвръщаемостта на безрисковите активи, възвръщаемостта на рисковите активи, променливостта на цените на рисковите активи върху вероятността от разоряване на застрахователната компания. Разработена и внедрена методика за формиране на стратегии за инвестиране в рискови активи; в безрискови активи; в рискови и безрискови активи, които осигуряват необходимото ниво на вероятност за несъсипване, в зависимост от съотношението между характеристиките на активите и характеристиките на рисковия процес.

Анализ на влиянието на първоначалния капитал върху стратегията за инвестиране в рискови или безрискови активи

Има три основни начина за влияние върху риска – намаляване, задържане и трансфер. Намаляването на риска се отнася до намаляване или на размера на възможните щети, или на вероятността от настъпване на нежелани събития. Групата за опазване включва самоосигуряване, т.е. създаване на специални резервни фондове (фондове за самоосигуряване или рисков фонд), от които ще се компенсират загубите в случай на неблагоприятни ситуации. Прехвърлянето на риск означава прехвърляне на отговорността за риска на трети страни, като същевременно се запазва нивото на риск. Тази група включва застраховане, което включва прехвърляне на риска към застрахователна компания срещу заплащане, както и различни видове гаранции, финансови гаранции и др.

Нека дефинираме застраховката като - "набор от обществени отношения, свързани с формирането на застрахователен фонд за сметка на вноските, направени от участниците в неговото създаване, с централизацията му в организации, занимаващи се със застрахователни операции и използването му за покриване на щети или извършване на други плащания на лица, по отношение на които се извършва застраховка, при настъпване на предварително определени случайни събития. Застрахователният договор се нарича полица. Ако полицата е предоставена за плащане, тогава се казва, че застрахователят е получил иска; ако застрахователната ситуация не възникне, тогава притежателят на полицата губи премията. Застрахователната компания има множество задължения и права по застрахователния договор. Задълженията на застрахователя се разделят на задължения за поемане на риска и за изплащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума).

За да изпълни основната си функция - извършване на плащания в случай на застрахователни събития - застрахователната компания трябва да разполага със специални финансови ресурси, които определят нейния капитал. Капиталът (резервът) на застрахователната организация се състои от две основни части - собствен капитал и заемен капитал, като привлечената част от капитала до голяма степен преобладава над собствения. Това се дължи на отрасловата специфика на застраховането. Дейността на застрахователната компания се основава на създаването на парични фондове, чийто източник са средствата на притежателите на полици, получени под формата на застрахователни премии (премии). Не са на застрахователя. Тези средства са само временно, за периода на действие на застрахователните договори, на разположение на застрахователната компания, след което се използват за изплащане на застрахователната сума или се превръщат в приходна база (в зависимост от преминаването на рентабилността на договор), или върнати на притежателите на полици в частта, предвидена в условията на договора (бонус). По този начин капиталът на застрахователната компания Y в момент t е равен на

По този начин проучванията на платежоспособността на застрахователните компании, като се вземат предвид инвестициите в рискови и безрискови активи, се характеризират както с предположения за естеството на разпределението на плащанията, така и с липсата на проучване на въздействието върху платежоспособността на такива характеристики на активи като доходността на рисков и безрисков актив и променливостта на цените на рисков актив.

Ако инвестиционната активност и финансовите възможности на застрахователя не позволяват постигане на желаното ниво на платежоспособност, застрахователните компании прибягват до преразпределение на риска. Презастраховането е важно звено в осигуряването на платежоспособността на застрахователя. Необходимостта от презастраховане се дължи на факта, че: 1) малките застрахователни компании не разполагат с достатъчно собствени средства, за да осигурят високо ниво на несъсипване; 2) застрахователните компании не винаги имат възможност да създадат идеално балансиран портфейл, поради малкия брой застрахователни обекти или наличието на големи рискове в портфейла; 3) дори при внимателен избор на рискове, приети за застраховане, застрахователят не може да създаде портфейл от напълно независими застрахователни обекти, тъй като застраховката компенсира загуби, произтичащи от различни видове опасности, на които застрахованите обекти могат да бъдат изложени едновременно, когато настъпят катастрофи; 4) развитието на икономиката и научно-техническият прогрес водят до висока концентрация на материални ценности и в резултат на това до увеличаване на застрахователните суми за голям брой застрахователни обекти (увеличава се цената на транспортираните стоки, разходите за самолети, кораби и др. се увеличават). Застрахователните компании не могат да приемат такива големи рискове за застраховане, без да имат презастрахователно покритие. В някои случаи застрахователните разходи са толкова високи (или опасни), че резервите на отделните застрахователни компании не са достатъчни, за да осигурят пълна застраховка. Презастрахователен договор - споразумение, съгласно което едната страна (цедент) прехвърля изцяло или частично застрахователния риск (група рискове) на другата страна - презастрахователя. Застрахователят, който прехвърля риска, се нарича цедент. Презастрахователят поема задължението да обезщети възложителя за съответната част от застрахователното обезщетение. Презастраховането осигурява вторично преразпределение на риска, като по този начин допринася за количественото и качествено изравняване на застрахователния портфейл, което от своя страна ви позволява да поемате уникални и скъпи рискове за застраховане. Да разгледаме специален случай на презастраховане - пропорционално, при което плащанията на презастрахователя зависят от застрахователните плащания за всеки иск, т.е. Един от начините за определяне на оптималните от гледна точка на застрахователя презастрахователни обеми се основава на вземане на решение въз основа на компромис между очаквания доход и сигурност. Презастрахователят при приемане на риска събира премия от възложителя. Степента на получаване на премиите на презастрахователя е свързана с относителната рискова премия чрез съотношението: където е относителната рискова премия на презастрахователя. Тогава степента на получаване на премиите, получени от цедента след презастраховане, може да бъде записана по следния начин: В разработката се предлага да се използва коефициентът на Lundberg като индикатор за надеждността на застрахователната компания. Ако презастрахователните премии се изплащат непрекъснато, с интензитет c "ep, тогава коефициентът на Лундберг Rh за пряк застраховател, който е сключил пропорционален презастрахователен договор, е най-малкият положителен корен на уравнението рискът, прехвърлен за презастраховане. Предпочитание се дава на такъв обем на риска, който ще осигури на застрахователната компания максимална стойност на Rh и най-голям доход за възложителя В трудовете на X. Schmidli и Z. Hipp се търси оценката на вероятността от разоряване, като се вземат предвид инвестициите и презастраховането като решение на следния проблем на Коши: Въз основа на (1.41) е възможно да се определи поведенческата стратегия на застрахователна компания, която осигурява оптималната комбинация от доход и вероятността от разоряване. Както в случая с прилагането на формула (1.10) за да се оцени вероятността от разруха, описаните методи могат да се прилагат само когато Разпределението на изплащанията е разпределение с лека опашка. Моделите (1.39), (1.41) дават точни решения само в случаи с разпределение на печалбите, близко до експоненциалното.

Анализ на влиянието на диверсификацията на инвестициите в рискови и безрискови активи върху платежоспособността

Графики на зависимостта на вероятността от неразоряване от първоначалния капитал за случаите: а) без инвестиции; б) с инвестиция в безрискови активи g-0,13; в) с инвестиция в рискови активи /l = 0,4, a - 0,25, с и e хиляди рубли,

I - 3,82 искове / ден, c = 196,5 хиляди рубли / ден, I = 0,1 хиляди рубли. По този начин получихме възможност да формираме инвестиционна стратегия, в зависимост от размера на първоначалния капитал, с фиксирани параметри на рисковия процес, осигурявайки по-високо ниво на вероятност за несъсипване. Така например инвестирането в рискови активи (// = 0,4; a = 0,25) дава възможност да се постигне вероятност за неразрушаване от 0,95 с първоначална капиталова стойност от 386,4 хиляди рубли, докато инвестирате в безрискови активи (r = 0,13) капиталът е 391,8 хиляди рубли, а при липса на инвестиции са необходими 447,3 хиляди рубли. В горния случай, със стойности на първоначалния капитал под 444 хиляди рубли. по-висока вероятност за несъсипване се осигурява от рискови активи, с първоначални капиталови стойности над 444 хиляди рубли - без риск.

В допълнение към проблема за оценка на зависимостта на вероятността от неразрушаване от първоначалния капитал за фиксирани стойности на параметрите на модела на колективния риск, представлява интерес да се оцени зависимостта на относителната рискова премия, която осигурява дадено ниво на вероятност за несъсипване върху размера на първоначалния капитал. Предвид съотношението

Задача (2.6) се решава числено за различни стойности в (Приложение G, Таблица G.2 - G.4) и от численото решение на уравненията (p(u 19) = p, където cp е дадено ниво на вероятността за неразрушаване, получихме стойностите на първоначалния капитал и, които са представени в Приложение I (Таблица IL) за cp = 0,95. Зависимостите, представени на Фигура 2.4, бяха апроксимирани чрез сплайнове от 3-ти ред (Приложение K, Таблица K.1). Ние, за по-голяма яснота, ги апроксимирахме с обобщени полиноми в системните функции (n / 100)1 ", / = 0.1..5, използвайки рекурентния метод на най-малките квадрати. В илюстрирания случай (R = 3,82 искове / ден, Ф = 0,95) надбавка и начален капитал за случаите: а) без инвестиция, б) с инвестиция в безрискови активи с доходност 0,13, в) с инвестиция в рискови активи /l = 0L, a = 0,25, с R = 3,82 искове / ден, (p = 0,95). Такива зависимости позволяват да се определи стойността на относителната рискова премия и, което ще осигури дадено ниво на вероятност за несъсипване, в зависимост от размера на първоначалния капитал. Така например: застрахователна компания с начален капитал от 400 хиляди рубли. за да се осигури вероятност за несъсипване от 0,95, се изисква относителна рискова премия от 71% при липса на инвестиция. Инвестирането в безрискови активи с възвръщаемост от 0,13 ви позволява да намалите рисковата премия до 57,5%, със същата вероятност за несъсипване. Инвестирането в рискови активи с възвръщаемост от 0,4 и волатилност от 0,25 ви позволява да намалите относителната рискова премия до 55,5%. Да предположим, че една застрахователна компания има начален капитал и желае да увеличи вероятността от разпадане чрез относителна рискова премия. За различни стойности на v, използвайки семейството от решения на задача (2.6), намерихме p(u /v) (Приложение G, таблици G.2 - G.4) и изградихме зависимостта на вероятността от не- съсипване на относителната рискова премия за фиксирана стойност на първоначалния капитал. Зависимостта на вероятността от несъсипване от относителната рискова премия за фиксирана сума на първоначалния капитал и = 350 хиляди рубли. при различни инвестиционни условия са представени в Таблица I.2 (Приложение I; под формата на сплайнове от 3-ти ред в Приложение К, Таблица К.2). По-долу са представени апроксимациите на зависимостите на вероятността от несъсипване от относителната рискова премия, конструирана за дадените параметри на рисковия процес (R = 3,82 искове / ден, m = 350 хиляди рубли) по метода на повтарящите се най-малки квадрати (2. 8) и съответните графики на фигура 2.5.

Дата на публикуване: 28.10.2017 11:37

Първата част на WRC по психология е теоретично изследване. Тя включва изучаване на литература по темата на изследването, обобщаване на материала, неговия анализ и структурирано представяне.

Дипломните работи в много хуманитарни науки съдържат само емпирични изследвания. Но в психологията изследователите се стремят да тестват своите теории на практика. Следователно втората част от курсовата, дипломната и магистърската работа по психология е емпирично изследване.

Какво е емпирично изследване в психологията

Терминът "емпиричен" е синоним на думата практически, свързан с опита. Следователно втората глава на дипломна или курсова работа по психология се нарича още „Практическа глава“ или „Експериментално-експериментална глава“.

Логиката на дипломната работа по психология е следната:

• Първо, студентът изучава какво са направили други изследователи в рамките на избраната от тях тема. Запознава се с теоретични модели на психологически феномени, както и с резултатите от емпирични изследвания.
• Въз основа на теоретичен анализ на работата на други хора и собствените си идеи студентът разработва план за собствено емпирично изследване.
• След това студент-психолог провежда емпирично изследване, анализира резултатите от него и прави заключения.

Каква е същността на емпиричните изследвания в психологията?

Основната му характеристика е, че ви позволява да изучавате законите на човешката психика, законите на мисленето, емоционалния живот, поведението и т.н.

Основният инструмент на емпиричните изследвания в психологията са инструментите на психологическата диагностика - тестове, въпросници, въпросници и др. С тяхна помощ психологът-изследовател получава емпирични данни, подлага ги на математически анализ и въз основа на тях прави изводи за психологически модели.

Резултатите от емпиричните изследвания в психологията претендират за статут на психологически закон или закономерност. Това доближава психологията до точните науки, каквато е физиката.

В психологията обаче има много теории и модели, които се използват активно в практиката на психотерапията и консултирането. Но тези модели не са емпирично тествани. Липсата на емпирична валидност обаче не прави тези теории по-малко ценни. Този факт отразява принадлежността на психологията към хуманитарните науки, където е невъзможно да се получат точни знания за обекта.

Структура на емпиричното изследване

Структурата на емпиричното изследване е отразена в първия параграф на втората (практическа) глава на курсовата, дипломната или магистърската работа по психология и включва следните елементи.

Цел на емпиричното изследване, като правило, съвпада с целта на цялата работа. Най-често тази цел може да бъде свързана или с идентифициране на връзки между психологически показатели, или с идентифициране на разликите в тежестта на психологическите параметри в две групи субекти, разделени по някакъв критерий.

Задачи на емпиричното изследванеотразяват последователността от стъпки, които трябва да бъдат предприети за постигане на целта на емпиричното изследване. Например, те могат да включват:

1. Избор на психодиагностични методи.
2. Формиране на извадка от емпирично изследване.
3. Провеждане на психодиагностика и съставяне на обобщена таблица на резултатите от психологическото изследване.
4. Качествен анализ на получените данни.
5. Статистическа обработка на резултатите от психодиагностиката.
6. Интерпретация на резултатите от математическата обработка.
7. Формулиране на заключения.

Емпирична изследователска хипотеза, като правило, съвпада с хипотезата на цялата работа и отразява предположението за връзката на показателите или техните различия. Може да има няколко хипотези, ако изследването използва много психологически индикатори. Понякога е уместно да се формулира обща хипотеза и след това да се конкретизира в няколко конкретни. Например:

Обща хипотеза: има разлики в мотивацията между служителите на организацията от различни полове.

Конкретни хипотези: 1) мъжете се отличават с по-висока степен на мотивация за постигане на успех; 2) жените се отличават с по-висока степен на мотивация на одобрение.

Извадка от емпирично изследване- това са субектите или респондентите, които ще участват в тестването. При формирането на извадка е важно всички субекти да имат сходни социално-демографски характеристики. В работата обикновено се посочва пол, възраст, образование на респондентите. Ако е необходимо, можете да посочите семейно положение, професионален опит. Изборът на характеристики се определя от целта и задачите на изследването. Например, ако се изследват личните фактори на професионалното прегаряне на учителите, тогава едва ли е необходимо да се посочва броят на децата при описание на извадката.

Методи на емпирично изследване- това са инструментите, които психологът използва, за да получи емпирични данни за психологическите характеристики на субектите. Има следните видове методи, използвани в WRC в психологията:

1. Въпросници. Този тип метод включва разпитване на субекти за техните социално-демографски характеристики, както и някои психологически характеристики. Въпросниците не са напълно надеждни и валидни психологически инструменти. Поради това техните данни имат справочен и спомагателен характер.
2. Въпросниците и тестовете са психологически инструменти, стандартизирани по определени правила. С тяхна помощ можете да получите данни за психологическите характеристики на субектите. Тези данни се считат за валидни и надеждни, тоест надеждни. Този тип емпирични изследователски методи се използват най-често в курсови работи, дипломни и магистърски програми по психология.
3. Проективните методи също позволяват получаване на данни за психологическите характеристики на субектите, като въпросници, но те са по-малко стандартизирани. Проективните тестове рядко се използват в WRC по психология, тъй като резултатите от тях трудно се превеждат в числени показатели. Проективните методи са по-подходящи в клиничната и психотерапевтичната практика за индивидуална работа.

Следващият важен елемент от емпиричното изследване са резултатите от емпиричното изследване и техният анализ. Имайки предвид важността му, нека се спрем на него по-подробно.

Резултати от емпирични изследвания и техния анализ

Смисълът на емпиричните изследвания в психологията е да се получат резултати и след техния анализ да се формулира заключение за определени психологически закономерности.

Има няколко вида резултати от емпирични изследвания, отразяващи последователните етапи на тяхната обработка.

1. Първият тип резултати от емпирични изследвания са резултатите от тестове. Отговорите на субектите на психологически въпросници се обработват с ключове и се въвеждат в обобщена таблица с резултати (обикновено се поставя в приложението).
2. Вторият тип резултати от емпирични изследвания са резултатите от статистическа обработка на данни. Например, обобщена таблица на резултатите от психодиагностиката се въвежда в статистическа програма (например STATISTICA или SPSS) и се изчисляват корелациите или се анализират разликите. Тези резултати са дадени в текста на работата и са придружени с описание и тълкуване.

Обикновено анализът на резултатите от емпиричното изследване се извършва на два етапа:

1. Първият етап е качествен анализ на данните, получени от всички психодиагностични методи. Това включва изграждането на хистограми или таблици с разпределения на показатели, както и диаграми на средни стойности.
2. Вторият етап е статистическият анализ на данните. Този етап включва представяне на резултатите от статистическите изчисления под формата на таблици. Под таблиците има описание на резултатите и тяхната интерпретация.

Да вземем за пример анализа на резултатите от емпирично проучване, чиято цел беше да се сравнят стратегиите за справяне на млади хора от Русия и Съединените щати.

Нека се използва само един метод - въпросникът "Методи на поведение при справяне" от Р. Лазарус и С. Фолкман (адаптиран от Т. Л. Крюков, Е. В. Куфтяк, М. С. Замишляев).

Извадката включва две групи субекти: Група 1. Млади хора, граждани на Русия, 60 души (30 момчета и 30 момичета), възраст - от 20 до 25 години; живея в Москва; Група 2. Младежи, граждани на САЩ, 60 души (30 момчета и 30 момичета), възраст - от 20 до 25 години; пребивават в Ню Йорк.

На етапа на качествен анализ сравняваме структурата на стратегиите за справяне в групи, представяйки ги под формата на графика.

На фиг. 1 показва структурите на стратегиите за справяне на младежи от Русия и САЩ.

Анализът на данните, показани на фиг. 1, показва, че в групата субекти от Русия най-силно са изразени такива стратегии за справяне като търсене на социална подкрепа и дистанциране. Най-слабо изразени са бягството и самоконтрола.

В групата на субектите от САЩ най-силно са изразени такива стратегии за справяне като планиране на решение на проблем и поемане на отговорност. Най-слабо изразени са избягването на бягство и конфронтационното справяне.

Могат да се отбележат някои общи черти на структурата на стратегиите за справяне в групи от субекти. Справянето с избягване на бягство е най-слабо изразено сред младите хора от Русия и Съединените щати, т.е. независимо от гражданството, младите жители на мегаполисите не са склонни да преодолеят негативните преживявания поради трудности, като реагират чрез вида на избягване: отричане на проблема , фантазиране, неоправдани очаквания, разсейване и т.н. Такъв резултат може да отразява спецификата на живота в мегаполис, където инфантилните форми на поведение в DLS не позволяват да се постигне успех.

Също така можем да отбележим еднакво ниски стойности за конфронтационно справяне, което означава, че младите хора от Русия и Съединените щати еднакво не са склонни да разрешават проблеми чрез конфликтно поведение и емоционални изблици.

На втория етап от анализа на резултатите от емпиричното изследване извършваме статистически анализ на данните с помощта на U-теста на Ман-Уитни, който ни позволява да идентифицираме статистически значими разлики в тежестта на стратегиите за справяне в двете групи.

Резултатите от изчисляването на значимите разлики в показателите на стратегиите за справяне на младите хора от Русия и Съединените щати са показани в таблица 1.

Маса 1. Резултатите от изчисляването на статистически значими разлики в стратегиите за справяне и устойчивостта на млади хора от Русия и Съединените щати.

	Средни стойности		U тест на Ман-Уитни	Ниво на статистическа значимост (p)
	Русия	САЩ
Конфронтационно справяне	43,6	44,3	1777	0,904
дистанциране	62,1	49,0	1136	0,000*
самоконтрол	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Търсене на социална подкрепа	65,7	49,3		0,000*
Поемане на отговорност	54,9	54,0	1690,5	0,565
бягство-избягване	41,8	41,4	1718	0,667
Планиране на решаване на проблеми	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Положителна преоценка	45,3	45,2	1760	0,834

* - разликите са статистически значими (р≤0.05)

Анализът на данните, дадени в таблица 1, ни позволява да направим следните изводи:

Нивото на копинг стратегията „дистанциране” е статистически значимо по-високо в групата на младежите от Русия. Това означава, че в сравнение с американците руските субекти са склонни да преодоляват трудни житейски ситуации поради субективното намаляване на неговата значимост и степента на емоционално участие в него; те се характеризират повече с използването на интелектуални методи за рационализация, превключване на вниманието, откъсване, хумор, амортизация и др.

Нивото на копинг стратегията „търсене на социална подкрепа” е статистически значимо по-високо в групата на младежите от Русия. Това означава, че в сравнение с американците руските субекти са склонни да решават проблеми чрез привличане на външни (социални) ресурси, търсене на информационна, емоционална и ефективна подкрепа; характеризират се с насоченост към взаимодействие с други хора, очакване на подкрепа, внимание, съвет, съчувствие, конкретна ефективна помощ.

Нивото на стратегията за справяне „самоконтрол“ е статистически значимо по-високо в групата на младежите от САЩ. Това означава, че в сравнение с руснаците, американските субекти са склонни да преодоляват трудни житейски ситуации чрез целенасочено потискане и ограничаване на емоциите, минимизиране на тяхното влияние върху възприемането на ситуацията и избор на поведенческа стратегия с висок контрол на поведението и стремеж към самоконтрол.

Нивото на стратегията за справяне „планиране на решаване на проблеми” е статистически значимо по-високо в групата на младежите от САЩ. Това означава, че в сравнение с руснаците американските субекти са склонни да преодоляват трудни житейски ситуации, като целенасочено анализират ситуацията и възможните поведения, разработват стратегия за решаване на проблема, планират собствените си действия, като вземат предвид обективните условия, миналия опит и наличните ресурси.

Може да се отбележи, че няма статистически значими разлики в показателите за издръжливост в групи от млади хора от Русия и Съединените щати. Това означава, че въпреки разликите в начините за справяне със стреса и ЕАД, мярката за способността на младите хора от Русия и Съединените щати да издържат на стресова ситуация, като същевременно поддържат вътрешен баланс и без да намаляват успеха на техните дейности, прави не се различават.

По този начин анализът даде възможност да се идентифицират националните характеристики на справянето с TJS сред младите руснаци и американци.

Младите хора от Русия в трудни житейски ситуации са склонни да се отдалечат от ситуацията и по този начин да намалят нейната значимост за себе си и това показва известна съзерцателност на руския манталитет. Показано е също, че младите хора от Москва са по-склонни от техните връстници от Ню Йорк да прибягват до социална подкрепа в TLS, което може да се разглежда като отражение на колективистичните тенденции в руския характер, за разлика от индивидуалистичните тенденции в американския.

Младите американци са по-склонни от своите руски връстници да проявяват самоконтрол и да контролират поведението си в TLS, което отразява американската национална черта на емоционална сдържаност. Освен това младите хора от Съединените щати, за разлика от руските си връстници, са по-склонни към планиране за решаване на проблеми, което отразява склонността на американците като цяло да бъдат ориентирани към успеха, което включва планиране на дейности.

1. Кратко описание на конкретния резултат от статистическата обработка. Например „Нивото на стратегията за справяне „дистанциране“ е статистически значимо по-високо в групата на младите хора от Русия“.
2. Разширено описание на резултата от статистическата обработка. Например, „Това означава, че в сравнение с американците, руските субекти са склонни да преодоляват трудни житейски ситуации поради субективно намаляване на неговата значимост и степента на емоционално участие в него; те се характеризират повече с използването на интелектуални методи на рационализация, превключване на вниманието, откъсване, хумор, обезценяване и т.н.
3. Интерпретация на резултата от статистическата обработка. Например, „Разкритите различия в използването на стратегията за справяне с „дистанциране“ от наша гледна точка са свързани с различията в руския и американския манталитет. По-специално, с по-голямата активност на американците в чуждестранните дейности и по-голямото съзерцание на руснаците.
4. Обобщаващо заключение въз основа на резултатите от анализа на статистическите данни: „И така, анализът позволи да се идентифицират националните характеристики на справянето с TJS сред младите руснаци и американци.
5. Младите хора от Русия в трудни житейски ситуации са склонни да се отдалечат от ситуацията и по този начин да намалят нейното значение за ... (виж по-горе)”

Видове емпирични изследвания в психологията WRCs

Най-често в курсови работи, дипломни или магистърски работи по психология, в рамките на емпирично изследване, се предполага, че се посочват някои психологически модели. Тоест да се разкрие какво е и този вид изследване се нарича констатиращо.

Например в примера по-горе виждаме извадката констатиращи изследвания- изследователят разкрива разлики в стратегиите за справяне между студентите от САЩ и Русия и по никакъв начин не влияе на ситуацията.

В някои случаи обаче психолозите не се ограничават до установяване, а искат по някакъв начин да коригират или подобрят ситуацията.

Например, психолог провежда сравнителен анализ на тревожността при момчета и момичета от по-стара предучилищна възраст. Получава някои данни, например, че в групата на момчетата броят на децата с много високо ниво на тревожност е статистически значимо по-висок, отколкото в групата на момичетата.

Човек, разбира се, може да се ограничи до констатиране на този факт. Най-често обаче задачата е да се коригира тревожността при децата. Този проблем е решен в рамките формиращи изследвания.

По този начин целта на формиращото изследване е коригирането (намаляването) на всяко неблагоприятно психологическо качество, което е прекомерно изразено в субектите. Това може да бъде тревожност, агресивност, склонност към девиантно поведение и др.

Целта на формиращите изследвания може да бъде и развитието на някакво положително психологическо качество, което не е достатъчно развито в субектите. Това може да бъде например самоактуализация, самоотношение, самоувереност и др.

Формите на провеждане на формиращия експеримент могат да бъдат различни коригиращи или развиващи програми, психологически тренинги и др.

И накрая, третият тип емпирично изследване в дипломните работи по психология е контролно изследване. Целта му е да се провери колко ефективна се оказа програмата за корекция или развитие на всяко психологическо качество.

Като правило, като част от формиращо емпирично изследване, субектите се тестват повторно в съответствие с методите, които са били използвани в констатиращото изследване.

Ако показателите са се подобрили, например, агресивността на подрастващите е намаляла или устойчивостта на стрес на служителите се е увеличила, тогава програмата или обучението се признават за ефективни.

В курсовите работи по психология се извършват само констатиращи изследвания.

В бакалавърските тези и дисертациите по психология най-често се срещат констатиращи варианти на емпирични изследвания, но е възможно да се използват и формиращи и контролни изследвания.

Магистърските тези по психология често съдържат теми, които включват формиращи и контролни емпирични изследвания.