1

Artikulli paraqet një model simulimi stokastik për llogaritjen e rezervës së humbjeve të shkaktuara por jo të deklaruara në formën e një sistemi të radhës me një kanal, të përshkruar në terma semimartingale. Vlerësimet e numrit të ngjarjeve të siguruara dhe funksionet e shpërndarjes së shumës së dëmit të siguruar për sigurimin e mjeteve të transportit tokësor dhe ajror janë ndërtuar duke përdorur shembullin e të dhënave statistikore të një shoqërie sigurimesh. Modelimi stokastik simulues u krye në mjedisin e softuerit të nivelit të lartë Microsoft Visual Studio në C#, vlerësimi i funksioneve të shpërndarjes për një mostër empirike të dëmeve të sigurimit u krye në Excel dhe Statistica. Janë paraqitur grafikët për llogaritjen e modelit të simulimit të RPNU. Avantazhi i përdorimit të këtij modeli është se nuk ka kërkesë për të grumbulluar dhe segmentuar të dhënat e dëmeve të sigurimit siç kërkohet nga metodat e tjera aktuariale.

modelimi simulues

sistemi i radhës

funksioni i shpërndarjes së kompensimit të sigurimit

1. Borovikov V. STATISTIKA. Arti i analizës së të dhënave kompjuterike: për profesionistët. - botimi i 2-të. (+CD). - Shën Petersburg: Peter, 2003. - 688 f.: ill.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Teoria e proceseve të rastësishme: mjete mësimore. - Ulyanovsk: UlGU, 2009. - 62 f.

3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Chernaya L.A., Sharafutdinova N.E. Teoria dhe praktika e sigurimit të rrezikut. - M.: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 f.

4. Clark S.M., Hardy M.R. dhe etj.; materiale edukative. - M., 2008. - 438 f.

5. Mack T., Matematika e sigurimit të rrezikut / per. me të. - M .: CJSC "Olimp-Business", 2005. - 432 f.: ill.

6. Urdhri i Ministrisë së Financave të Federatës Ruse, datë 11 qershor 2002 Nr. 51n "Për miratimin e rregullave për formimin e rezervave të sigurimit për sigurimet e ndryshme nga sigurimi i jetës". – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (data e hyrjes: 06/13/2016).

7. Ligji Federal Nr. 4015-1, datë 27 nëntor 1992 N4015-1 (i ndryshuar më 23 maj 2016) "Për organizimin e biznesit të sigurimeve në Federatën Ruse" - URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (data e hyrjes: 06/13/2016)

8. Friedland J. Vlerësimi i kërkesave të papaguara duke përdorur teknika bazë Mars 2009. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Qasur më 13 qershor 2016).

9. StatSoft Rusi. – URL: http://www.statsoft.ru (data e hyrjes: 06/13/2016).

Një nga kushtet e rëndësishme gjatë lidhjes së një kontrate sigurimi është njoftimi në kohë i klientit të shoqërisë së sigurimit për ngjarjen e siguruar. Megjithatë, periudha kohore nga ndodhja e një ngjarje të siguruar deri në raportimin e saj tek siguruesi gjatë periudhës së specifikuar në kontratë mund të kalojë periudhën e raportimit. Në lidhje me këtë, për të përmbushur detyrimet sipas kërkesave të tilla, siguruesi, së bashku me rezervat e primit të pafituar, humbjet e raportuara por të pashlyera dhe rezervën e stabilizimit, formon një rezervë për humbjet e ndodhura, por të pareportuara të sigurimit (në tekstin e mëtejmë - IBNR).

Sipas IBNR, është një vlerësim i detyrimeve të siguruesit për të bërë pagesat e sigurimit që kanë lindur në lidhje me ngjarjet e siguruara që kanë ndodhur në periudhat raportuese ose të mëparshme, ndodhja e të cilave nuk i është njoftuar siguruesit në periudhat raportuese ose të mëparshme në përputhje me me ligj ose procedurë kontraktuale. Detyrimi për formimin dhe metodologjia për llogaritjen e IBNR parashikohen nga legjislacioni i sigurimeve.

Në bilancin e një shoqërie sigurimesh, IBNR si detyrim i siguruesit ndaj klientëve përfshihet në detyrime dhe ndikon në bazën e tatueshme, shumën e aktiveve që kërkohen për të siguruar detyrimet IBNR, shlyerjet me kompanitë e risigurimit, politikën tarifore, shlyerjet me aksionerët, aftësia paguese, stabiliteti financiar, pafitueshmëria etj. Në këtë drejtim, korrektësia dhe saktësia e vlerësimit të IBNR është thelbësore për siguruesin. Nga njëra anë, një mbivlerësim kërkon një sasi të mjaftueshme të aktivit për të mbuluar rezervën, nga ana tjetër, një nënvlerësim mund të çojë në mungesë fondesh për pagesat e sigurimeve dhe, rrjedhimisht, në falimentimin e shoqërisë së sigurimit.

Për të llogaritur IBNR, metodat e bazuara në përdorimin e trekëndëshave të zhvillimit të humbjeve (të paguara ose të mbajtura) përdoren më gjerësisht - metodat e shkallëve zinxhir, Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, si dhe metodat e bazuara në humbjen e pritshme.

Ky artikull shqyrton një model simulimi stokastik për vlerësimin e rezervës së humbjeve të shkaktuara por jo të raportuara në formën e një sistemi të radhës me një kanal (në shembullin e sigurimit të aviacionit dhe sigurimit të transportit tokësor), i përshkruar në terma gjysmëmartingale. Të dhënat e Kompanisë së Sigurimeve NIK (në tekstin e mëtejmë Kompania) për periudhën 2010-2015 janë përdorur si të dhëna statistikore për numrin dhe shumën e humbjeve të shkaktuara.

Modelimi stokastik i sistemit të radhës u krye në mjedisin e softuerit të nivelit të lartë Microsoft Visual Studio 2010 në C#, funksionet e shpërndarjes u vlerësuan nga një mostër empirike e pretendimeve të sigurimit - në Microsoft Excel 2010 dhe Statistica 10.0.

Formulimi i problemit

Konsideroni një sistem të radhës me një kanal për sa i përket proceseve të pikës. Le të jetë procesi (At)t≥0 një proces numërimi pikësh i numrit të humbjeve të shkaktuara në kohën t ≥ 0, (Dt)t≥0 të jetë një proces numërimi pikësh i numrit të humbjeve të raportuara por të pashlyera (humbjet e njohura për kompania në kohën t) , (Qt)t≥0 - numri i humbjeve të shkaktuara por të padeklaruara. Marrëdhënia e këtyre proceseve paraqitet në formën e një sistemi të radhës (në tekstin e mëtejmë QS), në të cilin rolin e dëmeve e luan ndodhja e ngjarjeve të siguruara, gjatësia e radhës është procesi (Qt)t≥0, dhe numri i dëmeve të kryera është procesi (Dt)t≥0 (Fig. 1). Pastaj ekuacioni i bilancit mund të shkruhet në formë

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

ku A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Oriz. 1. Skema e përgjithshme e funksionimit të QS

Proceset At, Dt, Qt konsiderohen në bazë stokastike B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), ku At, Dt janë procese të pavarura Poisson me intensitet λ > 0 dhe δ > 0, përkatësisht. . Në përputhje me zbërthimin e Doob-Meyer për nënmartingale, proceset At, Dt mund të përfaqësohen si

ku dhe janë martingale të integrueshme katrore në B, dhe , janë kompensues të proceseve
At, Dt të formës

Një model simulimi stokastik për llogaritjen e RPNU mund të ndërtohet si më poshtë.

Le që ηt - shuma e humbjes e deklaruar nga klienti në kohën t të jetë një variabël e rastësishme me funksionin e shpërndarjes F(η ≤ x), atëherë ajo - shuma e IBNR në kohën t - mund të përcaktohet si

(4)

Llogaritja numerike e numrit të humbjeve të shkaktuara por të pareportuara

Për të vlerësuar parametrat, ne prezantojmë parametrat e mëposhtëm: - datën e ngjarjes së sigurimit të i-të, - datën e njoftimit të siguruesit për ngjarjen e i-të të sigurimit, - numrin e ditëve të llogaritura nga data e ngjarjes së siguruar deri në data e njoftimit, , i = 1...N, ku N - numri i ngjarjeve të siguruara për periudhën në shqyrtim.

Meqenëse koha ndërmjet ndodhive të ngjarjeve të siguruara ka një shpërndarje eksponenciale, vlera mund të llogaritet me metodën e gjasave maksimale si

Në mënyrë të ngjashme, vlera e intensitetit të shërbimit llogaritet si numri mesatar i ditëve midis datave të ngjarjes së siguruar dhe datës së dëmit:

Në fig. Figura 2-3 tregojnë shembuj ilustrues të modelimit të procesit At - numri i humbjeve të shkaktuara për periudhën (0, T) sipas të dhënave statistikore të Kompanisë për sigurimin e transportit ajror (AC CASCO, N1 = 40) me parametra të vlerësuar dhe për tokën sigurimi i transportit (AM CASCO, N1 = 316) me parametra .

Oriz. 2. Orari i proceseve At (CASCO VS), diskretiteti t = 1 muaj, T = 63 muaj.

Oriz. 3. Grafiku i proceseve At (CASCO AM), diskretiteti t = 1 muaj, T = 40 muaj.

Modeli matematik i shumës së humbjes së sigurimit

Bazuar në kampionin empirik η1, η2, ..., ηN të dëmeve nga sigurimet, përcaktojmë funksionin e shpërndarjes së variablit të rastësishëm η me supozimin se për çdo lloj sigurimi kampioni i dëmeve nga sigurimet është i rastësishëm dhe homogjen.

Duke përdorur aparatin klasik për përshtatjen e funksionit të shpërndarjes sipas vëzhgimeve empirike të dëmeve nga sigurimet, të paraqitura në shpërndarja lognormale me parametra μ > 0, σ2 > 0 dhe dendësia e formës

x > 0. (7)

Parametrat e shpërndarjes log-normale për kampionin empirik u vlerësuan duke përdorur metodën e gjasave maksimale:

(8)

Parametrat kryesorë për vlerësimin e funksionit të shpërndarjes, kriteri Kolmogorov-Smirnov

Oriz. 4. Grafiku i EIt, (në USD) për avionët CASCO, t = 1 muaj, T = 5000

Oriz. 5. Grafiku i EIt, (në mijë rubla) për CASCO AM, t = 1 muaj, T = 1000

Një shembull i përshtatjes së funksionit të shpërndarjes empirike me atë teorik është paraqitur në fig. 4.

Duke supozuar stacionaritetin e parametrave λ, δ, μ, σ, ne përcaktojmë vlerën mesatare të EIt në T → ∞ (koha e simulimit) me formulën

konkluzioni

Në këtë artikull u mor në konsideratë një model simulimi stokastik i rezervës së humbjeve të ndodhura por të padeklaruara, i ndërtuar në termat e sistemeve të radhës. Për llojet e sigurimeve CASCO AM dhe CASCO VS, është ndërtuar veçmas një model i numrit të humbjeve të shkaktuara por të padeklaruara dhe përcaktohet funksioni i shpërndarjes së kompensimit të sigurimit në momentin t.

Avantazhi i përdorimit të këtij modeli simulues për llogaritjen e IBNR është një shkallë e lartë e përshtatshmërisë së të dhënave reale, e cila konfirmohet nga grafikët 2-6. Për më tepër, aplikimi i këtij modeli nuk kërkon një proces të gjatë paraprak të grumbullimit të të dhënave për humbjet dhe diskretizimit të pagesave të sigurimit (për një çerek, gjysmë viti, një vit) siç kërkohet nga metodat e shkallëve zinxhir.

Modelimi stokastik i sistemit të radhës RPNU zbatohet në mjedisin Microsoft Visual Studio 2010 në C#. Përshtatja e funksionit të shpërndarjes sipas të dhënave empirike të dëmeve nga sigurimet zbatohet në paketën Statistica 10.0.

Ky model simulimi për llogaritjen e IBNR mund të përmirësohet nëse proceset At, Dt përfaqësohen si procese me shumë variacione.

Lidhje bibliografike

Butov A.A., Galimov L.A. MODELI I SIMULIMIT STOKASTIK PËR VLERËSIMIN E REZERVËS TË HUMBJEVE TË SIGURIMIT TË NDODHUR POR JO SHPALLURA NË KUSHTET E SMO // Hulumtim themelor. - 2016. - Nr.8-2. – S. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (data e hyrjes: 01/04/2020). Ne sjellim në vëmendjen tuaj revistat e botuara nga shtëpia botuese "Academy of Natural History"

Usova E.Yu., Filatov A.Yu. Universiteti Shtetëror Irkutsk Studim empirik i OSAGO në shembullin e kompanisë së sigurimeve "RESO-Garantia"

Sigurimi në Rusi dhe vende të tjera Sigurimi është një marrëdhënie për të mbrojtur interesat pronësore të individëve dhe personave juridikë në rast të ngjarjeve të siguruara në kurriz të fondeve monetare të formuara nga primet e sigurimit. Pjesa e primit të sigurimit në PBB Rusi - 2.5%, SHBA - 9%, Francë - 11%, MB - 16%. Premia e sigurimit për frymë Rusi - 250 dollarë, SHBA, Francë - 4 mijë dollarë, Britania e Madhe - 6,5 mijë dollarë. Vëllimi i tregut të sigurimeve është ~ 1 trilion rubla. Norma e rritjes është më e madhe se ajo e PBB-së; në vitin 2009 rënia (edhe pa CHI) është më e vogël se ajo e PBB-së.

Primet e sigurimit dhe pagesat sipas llojeve të sigurimeve në vitin 2008 Emri i treguesit Primet e sigurimit Pagesat e sigurimit Pjesa e pagesave në prime miliardë rubla % % Sigurimi vullnetar Sigurimi i jetës194.0263.070.32 Sigurimi personal10823.176131.520.516 Sigurimi i përgjithshëm.320.516. : .42 Sigurim i detyrueshëm OSAGO8016,594811,130.60 OMS39481,420.95 Tjetër81,5861,450.75 Gjithsej: .89

Tarifat e sigurimit për OSAGO Koeficientët rritës dhe zbritës: 1. Karakteristikat e territorit ku përdoren mjetet. 2.Natyra e përdorimit të makinës 3.Fuqia e mjetit. 4. Prania ose mungesa e pagesave të sigurimit në periudhat e mëparshme. 5. Përvoja e drejtimit dhe mosha e përdoruesve të makinave. 6. Periudha e përdorimit sezonal të makinës. Tarifat bazë janë të diferencuara në varësi të karakteristikave teknike dhe karakteristikave të projektimit të automjeteve që ndikojnë në gjasat e dëmtimit gjatë përdorimit të automjetit, si dhe sasinë e mundshme të këtij dëmi. Që nga 25 Mars 2009, janë futur tarifat e reja OSAGO! Analiza e rregullimeve të tarifave bazuar në statistikat për 20,000 kontrata të IC RESO-Garantiya të lidhura në vitin 2007 (të gjitha pagesat e bëra).

Tarifat bazë për lloje të ndryshme automjetesh Lloji i automjetit Tarifa efektive, rubla. Tarifat e vlerësuara, fshij. Fitimi me tarifën aktuale Rimorkio për makina pasagjerësh39513.782767.20% Rimorkio për kamionë810225.36259.43% Traktorë,89267.20% Autobusë, trolejbusë,2632.87% (persona juridikë) ,30–1% deri në 7% ,33–1% deri në 1.1. .52–17.13% Kamionë (mbi 16 ton) .03121.01% 1. Taksi - norma është nënvlerësuar ndjeshëm, humbjet e MB, mosgatishmëria për të siguruar. 2. Rimorkio për makina pasagjerësh (432 kontrata) - norma është shumë e lartë, sigurimi i detyrueshëm është anuluar.

Faktori i fuqisë së motorit Sipas grupeve individuale Bazuar në regresion motor, hp Llogaritja. primi neto te Coef. me Calc. Koeficient Aktual / Llogarit. në Aktuale/llogaritje. me Calc. Koeficient Aktual / Llogarit. në Aktuale/llogaritje. s.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Makina të fuqishme - të mbiçmuara. 3. Mospërputhja ndërmjet koeficientit efektiv dhe atij të llogaritur është ulur.

Mosha dhe koeficienti i eksperiencës Mosha dhe përvoja e shoferit Freq. rastet Calc. Koeficient Koefi. te Coef. me Akt./ Kalc. në Aktuale/llogaritje. pa kufizime 0.07632.041.51.7–26.55%–16.76% deri në 22 vjet me përvojë deri në 3 vjet 0.06741.801.31.7–27.92%–5.75% deri në 22 vjet me përvojë mbi 3 vjet.0.015.21.0.015.21. %24.88% nga 22 vjet me përvojë deri në 3 vjet0.07231.931.151.5–40.56%–22.47% nga 22 vjet me përvojë mbi 3 vjet0 , Thjeshtimi: konsiderojmë se madhësia e pagesës mesatare të sigurimit nuk varet nga mosha dhe përvoja e shoferit (vetëm frekuenca është e rëndësishme). Kjo është e pranueshme, ndryshe nga normat bazë, faktorët e fuqisë së motorit dhe territori. 1. Nga përvoja dhe mosha - një komponent i rëndësishëm është përvoja. 2.Shoferë të papërvojë - koeficienti është i nënvlerësuar (pavarësisht rritjes). 3. Pa kufizime - koeficienti është nënvlerësuar (pavarësisht rritjes). 4. Drejtuesit e rinj me eksperiencë – koeficienti është i mbivlerësuar (me mospërputhje edhe pak të rritur). 5. Gjinia ndikon në pafitueshmërinë më shumë se mosha. Treguesit janë të ndërlidhur.

Koeficienti bonus-malus bonus-malus Premi e sigurimit Premi e sigurimit pa koefi. Pagesat e sigurimeve Pjesa e pagesave në pjesën e primit e rregulluar për llogaritjen e regresionit. Koeficient 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Kompania është më fitimprurëse për të punuar me klientët që nuk kanë qenë të përfshirë në një aksident reduktimi në vitet e kaluara. 2. Ka një rezervë për uljen e koeficientit bonus-malus për këto kategori drejtuesish.

Ndërtimi i ligjit teorik të shpërndarjes së pagesave Lognorm.shpërndarja. Gama eksponenciale Frikë. pagesa, mijëra rubla Numri i frikës. rastet ndajnë frikën. rastet Teoria. prob. Llogaritja me krit. Teoria e Pearsonit. prob. Llogaritja me krit. Teoria e Pearsonit. prob. Llogaritja me krit. Pearson 0– .3250.2210.049 0.3590.003 0.3370.000 10– .2970.4030.028 0.2300.020 0.2420.013 20– .1520.2050.013 0.1480.000 0.1570.000 30– .0650.0900.007 0.0950.009.0990.0990.000.000.000.000.000.000.000.0650.0900.009.009.0990.0990.0990.000.000.000.000.0990.0990.0990.0990.090.0990.0990.0990.000.0990.000.0990.000.0999 - .0520.0410.003 0.0610.001 0.0620.002 50–6036 0.0400.0190, 022 0.0390.000 0.0390.000 60–7017 0.0190.0100.009 0.0250.002 0.0240.001 70–8015 0.0170.020.02.02.027.02.02.02.02.02.02.02.02.02.027.02.02.02.02.02.027.010.02.010.02.02.010.010.010.010.02. –908 0.0090.0030.014 0.0100.000 0.0090.000 90– .0140.0020.109 0.0070.009 0.0060, –1106 0.0070.0010.038 0.0040 .001 0.0040, –1203 0.0030.0010.015 0.0030.0020, = 0.333330404040, –1203 0.0030.0010.01530.0020.000.000.000, 0.33304040404040, –1203 0.0010.01530.0020.

Zbatimi i ligjit teorik të shpërndarjes së pagesave Gjetja e probabilitetit të pagesave të një shume të caktuar arbitrare: 1. Llogaritja e tarifës për DSAGO (zgjerimi i kufirit të detyrimit në 420 mijë rubla). Duke marrë parasysh ngarkesën prej 20%, primi i vlerësuar për shpërndarjen e gama është ~ 90 rubla. 2. Llogaritja e faktorëve korrigjues për ekskluzivitetin (përjashtimi i shoqërisë së sigurimit nga kompensimi për humbje që nuk e kalojnë një vlerë të caktuar). Franshizë, rubla Zbritje, %1,987,3014,6723,06 3. Formimi i tarifave të sigurimit për llojet vullnetare të sigurimit, në veçanti, për CASCO.

Pluset dhe minuset e vendosjes shtetërore të tarifave për OSAGO Pluses: 1. Unifikimi i kushteve të sigurimit dhe thjeshtimi i vendimit të të siguruarit gjatë zgjedhjes së një shoqërie sigurimesh. 2. Pamundësia e dumpingut nga shoqëritë e sigurimit me qëllim tërheqjen e klientëve dhe më pas mospërmbushja e detyrimeve. Kundër: 1. Mospërputhje e mundshme e tarifave të sigurimit me realitetet ekonomike dhe një përhapje e gjerë e mospërfitueshmërisë. 2. Reagimi i ngadaltë i tarifave ndaj ndryshimeve në kushtet e tregut. 3. Diferencimi i pamjaftueshëm i rreziqeve dhe konsiderimi i dobët i veçorive të tregjeve vendore të sigurimeve në tarifa. 4. Pamundësia e tërheqjes së klientëve më pak jofitimprurës nga shoqëria e sigurimit me kushte të veçanta.

Faleminderit per vemendjen!

480 fshij. | 150 UAH | $7,5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Teza - 480 rubla, transporti 10 minuta 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë dhe pushime

Yarkova Olga Nikolaevna Modele dhe metoda për vlerësimin e aftësisë paguese të një kompanie sigurimesh, duke marrë parasysh investimet dhe risigurimin (në shembullin e CASCO): disertacion ... kandidat i shkencave ekonomike: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolaevna; [Vendi i mbrojtjes: GOUVPO "Samara State Aerospace University"].- Samara, 2010.- 183 f.: ill.

Prezantimi

Kapitulli 1 Modelet e rrezikut në sigurime dhe metodat për rritjen e aftësisë paguese të kompanive të sigurimit 8

1.1 Rreziqet në sigurime 8

1.2 Metodat për vlerësimin e aftësisë paguese 16

1.3 Modele për vlerësimin e aftësisë paguese dhe qasjet për ta përmirësuar atë.29

Kapitulli 2 Studimi i ndikimit të karakteristikave të procesit të rrezikut dhe aseteve në probabilitetin e mos rrënimit 38

2.1 Studimi i varësisë së probabilitetit të mos rrënimit nga kapitali fillestar 38

2.2 Studimi i ndikimit të karakteristikave të aktiveve në aftësinë paguese të një shoqërie sigurimesh 51

2.3 Analiza e ndikimit të kapitalit fillestar në strategjinë e investimit në aktive me rrezik ose pa rrezik 57

Kapitulli 3 Formimi i një strategjie investimi dhe risigurimi 66

3.1 Analiza e ndikimit të diversifikimit të investimeve në aktivet me rrezik dhe pa rrezik në aftësinë paguese 66

3.2 Formimi i një strategjie investimi 75

3.3 Ndikimi i risigurimit në aftësinë paguese 82

Përfundimi 96

Lista e burimeve të përdorura 98

Aplikimet 106

Hyrje në punë

Rëndësia e temës së kërkimit. Rritja e konkurrencës, siç dëshmohet nga rënia e peshës së kompanive kryesore të sigurimit në vëllimin e përgjithshëm të primeve të mbledhura (sipas Agjencisë së Vlerësimit të Ekspert RA), dhe rritja e rreziqeve të shkaktuara nga kriza financiare globale, sjellin kërkesa të larta për një vlerësim objektiv jo vetëm i aftësisë paguese të shoqërive të sigurimit, sipas të cilit do të kuptojmë pozitivitetin e procesit të rrezikut, por edhe instrumentet që ndikojnë në të. Një nga instrumentet e ndikimit në aftësinë paguese është kapitali i një shoqërie sigurimesh, rritja e të cilit është e mundur nëpërmjet investimit. Ndikimi i kapitalit të vet në një karakteristikë të tillë të aftësisë paguese si probabiliteti i mos-rrënimit i kushtohet veprave të autorëve të huaj dhe vendas F. Lundberg, G. Grandell, F. de Vildera, T. Anderson, X. Cramer, G. .Sh. Tsitsiashvili. K. Segerdahl, J. Paulsen dhe H. Gjessing hetuan varësinë e aftësisë paguese nga kapitali fillestar i një shoqërie sigurimesh, duke marrë parasysh investimin e fondeve të lira në aktive pa rrezik. Në veprat e S. Brown, A.V. Melnikov dhe S. Asmussen analizuan ndikimin e kapitalit fillestar në probabilitetin e mosprishjes së një kompanie sigurimesh, duke marrë parasysh investimin e fondeve të lira në aktive me rrezik.

Një mundësi tjetër për të rritur probabilitetin e mos-rrënimit është risigurimi. Në punimet e H. Schmidli dhe K. Hipp, u mor një vlerësim i varësisë së probabilitetit të mos prishjes së një shoqërie sigurimesh nga kapitali fillestar, duke marrë parasysh risigurimin dhe investimin në aktive me rrezik, por me supozime strikte për natyra e shpërndarjes së pagesave dhe vlerave të mëdha të kapitalit fillestar.

Kështu, mund të thuhet se në veprat e autorëve vendas dhe të huaj nuk i kushtohet vëmendje modelimit të varësive të probabilitetit të mos prishjes së kompanive të sigurimit nga karakteristika të tilla të procesit të rrezikut dhe aktiveve si primi relativ i rrezikut, përfitimi. e aktiveve me rrezik dhe pa rrezik, paqëndrueshmëria e çmimeve të një aktivi me rrezik, pjesa e investimit në aktivet me rrezik (pa risk), shuma e mbajtjes së vet në risigurim, etj. Rëndësia shkencore dhe praktike dhe zhvillimi i pamjaftueshëm i këtyre çështjet për vlerësimin e aftësisë paguese të shoqërive të sigurimit përcaktuan zgjedhjen e temës dhe strukturën e studimit.

Qëllimi i studimit është përmirësimi i metodave për vlerësimin e probabilitetit të mos rrënimit përsa i përket investimit dhe risigurimit në zgjidhjen e problemit të rritjes së aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh.

Për të arritur këtë qëllim, u vendosën dhe u zgjidhën detyrat e mëposhtme:

analiza e metodave dhe modeleve ekzistuese për vlerësimin e aftësisë paguese të kompanive të sigurimit;

Modelimi i marrëdhënies midis probabilitetit të mos-rrënimit dhe karakteristikave të procesit të rrezikut, aktiveve, vëllimit të investimit dhe risigurimit;

Zhvillimi i një metodologjie për formimin e strategjive të investimeve

Në aktivet pa rrezik;

Në aktivet me rrezik;

Në aktivet me rrezik dhe pa rrezik;

Zhvillimi i një metodologjie për formimin e strategjive të risigurimit në kushte të ndryshme investimi.

Objekti i hulumtimit është probabiliteti i mos rrënimit, si karakteristikë e aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh.

Objekti i studimit janë metodat dhe modelet për vlerësimin e probabilitetit të mos rrënimit të një shoqërie sigurimesh. Fusha e kërkimit - 1.6. Analiza dhe modelimi matematikor i proceseve në sektorin financiar të ekonomisë, zhvillimi i metodës së matematikës financiare dhe llogaritjeve aktuariale.

Baza teorike dhe metodologjike e hulumtimit Si bazë teorike e punimit të disertacionit janë përdorur punimet e autorëve vendas dhe të huaj mbi sigurimet dhe matematikën aktuariale, teoria e probabilitetit, proceset e rastësishme, statistikat matematikore, analizat numerike. Simulimi numerik zbatohet duke përdorur mjedisin e zhvillimit të softuerit Delphi 7.0.

Si bazë informacioni për studimin janë përdorur të dhënat e shoqërisë së sigurimit RESO-Garantia.

Risia shkencore qëndron në modelimin e varësive të probabilitetit të mos rrënimit nga karakteristikat e procesit të rrezikut, aktivet me rrezik dhe pa rrezik, të cilat bëjnë të mundur formimin e strategjive investuese dhe risiguruese për rritjen e aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh.

Rezultatet më të rëndësishme shkencore:

propozoi dhe zbatoi një procedurë për modelimin matematikor të marrëdhënies midis probabilitetit të mos-rrënimit dhe primit relativ të rrezikut, primit relativ të rrezikut dhe kapitalit fillestar, probabilitetit të mos rrënimit dhe përfitimit të aktiveve me rrezik dhe pa rrezik, probabiliteti i mosprishjes dhe luhatshmëria e çmimeve të një aktivi me rrezik etj. mbi karakteristikat e aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit;

Është zhvilluar një metodologji për formimin e strategjive për investimin në aktive me rrezik dhe/ose pa rrezik bazuar në modelet e ndërtuara që karakterizojnë marrëdhënien midis probabilitetit të mos rrënimit dhe vëllimit të investimit; vëllimi i investimit dhe kapitali fillestar, përdorimi i të cilave lejon rritjen e aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit;

Një metodologji për formimin e strategjive të risigurimit në kushte të ndryshme investimi propozohet bazuar në modelet e ndërtuara që përshkruajnë marrëdhënien midis karakteristikave të aftësisë paguese dhe vëllimit të mbajtjes së vet, zbatimi i të cilave lejon rritjen e probabilitetit të mos prishjes së një sigurimi. kompania.

Rëndësia praktike Rezultatet e studimit u pranuan për zbatim në kompaninë e sigurimeve RESO-Garantiya (dega e Orenburgut) dhe përdoren kur merren parasysh çështjet që lidhen me sigurimin e një niveli të lartë të mos rrënimit. Rezultatet teorike dhe praktike të marra në rrjedhën e studimit përdoren në lëndën e disiplinës akademike “Sigurimet dhe Llogaritjet Aktuariale”.

Miratimi i punës Dispozitat kryesore teorike dhe praktike të punës së disertacionit u raportuan dhe u diskutuan në konferenca:

Konferenca shkencore dhe praktike mbarë-ruse "Ndërveprimi midis sektorëve real dhe financiarë në ekonominë transformuese" (Orenburg, OSU, 2008);

Konferenca shkencore dhe praktike gjithë-ruse "Matematika financiare dhe aktuariale" (Neftekamsk, NFBashSU, 2009);

Konferenca shkencore-praktike mbarë-ruse "Universiteti me shumë profil si një qendër rajonale e arsimit dhe shkencës" (Orenburg, OGU, 2009).

Struktura dhe qëllimi i punës Disertacioni përbëhet nga një hyrje, tre kapituj, një përfundim, një listë referencash dhe shtojca. Shtojcat përmbajnë informacion dhe materiale referuese që ilustrojnë dhe plotësojnë përmbajtjen kryesore të studimit. Punimi i disertacionit është paraqitur në 212 faqe tekst të shtypur, përmban 84 tabela dhe 56 figura. Lista e referencave përfshin 93 tituj veprash të autorëve vendas dhe të huaj. Aplikacionet janë paraqitur në 107 faqe.

Kapitulli i parë "Modelet e rrezikut në sigurim dhe metodat për rritjen e aftësisë paguese të shoqërive të sigurimit" zbulon thelbin ekonomik të sigurimit si një nga metodat e menaxhimit të rrezikut, përshkruan modelet dhe metodat për vlerësimin e probabilitetit të mos-rrënimit dhe shqyrton qasjet për rritjen aftësia paguese e një shoqërie sigurimesh.

Në kapitullin e dytë, "Hetimi i ndikimit të karakteristikave të procesit të rrezikut dhe aktiveve në probabilitetin e mosprishjes", në Poisson ndërtohen varësitë e probabilitetit të mos rrënimit të një shoqërie sigurimesh nga kapitali fillestar. modeli i rrezikut kolektiv, duke marrë parasysh investimin ose në aktive me rrezik ose në aktive pa rrezik. Një procedurë për modelimin e marrëdhënies midis probabilitetit të mos-rrënimit dhe primit të rrezikut relativ, primit të rrezikut relativ dhe kapitalit fillestar, probabilitetit të mos-rrënimit dhe përfitimit të aktiveve me rrezik dhe pa rrezik, probabilitetit të mos-rrënimit dhe propozohet dhe zbatohet luhatshmëria e çmimeve të një aktivi me rrezik. Është zhvilluar një teknikë për formimin e një strategjie investimi në aktive me rrezik ose pa rrezik.

Në kapitullin e tretë “Formimi i strategjive të investimit dhe risigurimit”, ndërtohet varësia e probabilitetit të mos rrënimit nga kapitali fillestar përsa i përket investimit në aktive me rrezik dhe pa rrezik. Është bërë modelimi i marrëdhënies ndërmjet probabilitetit të mos rrënimit dhe vëllimit të investimit në aktive me rrezik dhe pa rrezik; vëllimi i investimit dhe kapitali fillestar i shoqërisë së sigurimit. Propozohet metoda e formimit të strategjive të risigurimit në kushte të ndryshme investimi.

Modele për vlerësimin e aftësisë paguese dhe qasjet për përmirësimin e saj

Për të zbatuar funksionin e saj kryesor - kryerjen e pagesave në rast të ngjarjeve të siguruara - shoqëria e sigurimit duhet të ketë burime të veçanta financiare që përcaktojnë kapitalin e saj. Kapitali (rezerva) e një organizate sigurimesh përbëhet nga dy pjesë kryesore - kapitali i vet dhe kapitali i huazuar, dhe pjesa e tërhequr e kapitalit mbizotëron kryesisht mbi të vetin. Kjo është për shkak të specifikave të industrisë së sigurimit. Veprimtaria e një shoqërie sigurimesh bazohet në krijimin e fondeve monetare, burimi i të cilave janë fondet e të siguruarve të marra në formën e primeve të sigurimit (primeve). Ato nuk i përkasin siguruesit. Këto fonde janë vetëm përkohësisht, për periudhën e vlefshmërisë së kontratave të sigurimit, në dispozicion të shoqërisë së sigurimit, pas së cilës ato përdoren për të paguar shumën e sigurimit ose konvertohen në një bazë të ardhurash (në varësi të kalimit të normës së çmimit kontratë), ose u kthehet mbajtësve të policës në pjesën e përcaktuar me kushtet e kontratës (bonus). Kështu, kapitali i shoqërisë së sigurimit Y, në kohën t është i barabartë me S(t) - shuma e pagesave të bëra nga shoqëria e sigurimit në kohën /; n(t) - primet e mbledhura sipas kohës t. Procesi (1.1) quhet gjithashtu procesi i rrezikut të një shoqërie sigurimesh.

Formimi dhe përdorimi i kapitalit është një nga aspektet kryesore të veprimtarisë së kompanive të sigurimit, që synon të sigurojë aftësinë paguese. Një burim shtesë të ardhurash për siguruesin, përveç të ardhurave nga operacionet e sigurimit, janë të ardhurat nga investimet. Aktiviteti fitimprurës i investimit i lejon siguruesit të ulë tarifën, për të cilën janë të interesuar si siguruesit ashtu edhe mbajtësit e policave. Jo vetëm të ardhurat e siguruesit, por edhe aftësia paguese e tij varen nga efikasiteti dhe besueshmëria e vendosjes së fondeve përkohësisht të lira. Kështu, deri në vitin 2005, kthimi mesatar nga investimi i shoqërive të sigurimit ka mbetur prapa normës së inflacionit dhe ka pasur një rritje të numrit të siguruesve të falimentuar. Në vitin 2006, nga 1 janari 2007, licencat iu hoqën 14% të numrit total të siguruesve të regjistruar. Përfshirja e Rusisë në proceset integruese globale po i detyron kompanitë e sigurimeve t'i afrohen kushteve të standardeve botërore, dhe rritja e rreziqeve financiare, në krizë dhe konkurrenca intensifikuar, siç dëshmohet nga të dhënat e agjencisë Expert RA, shkakton kërkesa të larta për një vlerësim objektiv të aftësisë paguese të shoqërive të sigurimit.

Një sërë treguesish përdoren për të studiuar aftësinë paguese të kompanive të sigurimit. Disa nga këta tregues janë të natyrës normative dhe janë të vendosur dhe kontrolluar nga organet shtetërore, ndërsa të tjerët janë këshillues. Në Rusi, përdoren treguesit e mëposhtëm: niveli minimal i kapitalit të autorizuar; marzhi normativ i aftësisë paguese; shuma e rezervave të nevojshme të sigurimit; standardet për aktivitetet investuese etj. Të gjithë këta tregues pasqyrojnë vetëm disa aspekte të veprimtarisë së shoqërive të sigurimit dhe nuk janë karakteristika sasiore të aftësisë paguese të shoqërisë. Në punime, si masë e aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh, probabiliteti i mos-rrënimit p(ii) = P \ Yl 0), ose, probabiliteti i prishjes y / (u) = l-P (Yt 0), si karakteristikë e ngjarjes së kundërt, të cilat janë matës i rrezikut të funksionimit të shoqërisë së sigurimit, përdoret, duke karakterizuar vetitë e aftësisë paguese të shoqërisë në tërësi ose portofolet individuale të kontratave. Koncepti i "rrënimit" nënkupton tejkalimin e pagesave mbi arkëtimet dhe rezervat. Sidoqoftë, deficiti i kësaj të fundit nuk do të thotë falimentim i shoqërisë së sigurimit, pasi kompania mund të përdorë burime të tjera të shlyerjes së deficitit, për shembull, një kredi. Në teorinë e rrezikut, rrënimi (asetet që bien në zero) duhet të kuptohet si një lloj treguesi që sinjalizon probleme financiare. Ndonjëherë rrënimi kuptohet si reduktimi i kapitalit në një minimum pozitiv të caktuar - niveli rregullator minimal (nëse kapitali është më i vogël se niveli rregullator, aktivitetet e siguruesit pezullohen nga autoritetet rregullatore). Kjo qasje është tipike për vendet e BE-së. Domethënë, probabiliteti i rrënimit (ose probabiliteti i mosprishjes) është një karakteristikë përcaktuese e aftësisë paguese.

Ne do të jemi të interesuar për varësinë e probabilitetit të rrënimit nga kapitali fillestar, primi relativ i rrezikut, etj. Llogaritja e probabilitetit të rrënimit përfshin ndërtimin e modeleve të rrezikut individual ose kolektiv për kompaninë në tërësi ose për portofolet individuale të kontratave . Një model rreziku individual karakterizohet nga fakti se të gjitha objektet e siguruara kanë të njëjtat karakteristika, si probabiliteti i një ngjarje të siguruar, shpërndarja e një humbjeje të mundshme sigurimi, termat dhe kushtet e sigurimit. Shoqëria e sigurimit dëmshpërblen dëmin vetëm nga fondet e marra si prime sigurimi. Modeli individual i rrezikut supozon se humbjet për çdo njësi rreziku janë të pavarura dhe të shpërndara në mënyrë të barabartë. Një supozim i tillë mund të bëhet në rastin kur humbjet e siguruara për çdo objekt sigurimi janë për shkaqe të ndryshme, të palidhura. Kjo është një kërkesë e natyrshme në sigurimin e jetës, por nuk është tipike për llojet e tjera të sigurimit. Përmbajtja e informacionit të një modeli të tillë është e ulët, pasi nuk merren parasysh faktorët që mund të ndikojnë njëkohësisht në shumë rreziqe në grup. Për më tepër, modeli i rrezikut individual është një model statik i rrezikut të sigurimit, ku rreziku modelohet nga vetëm një variabël i rastësishëm, domethënë, humbja totale e sigurimit për grupin e rrezikut, dhe modelet statike japin një ide të kufizuar të rrezikut. Modifikimi i modelit individual të rrezikut rekomandohet nga Rosstrakhnadzor gjatë llogaritjes së tarifave për llojet e rrezikshme të sigurimit, për faktin se ai është i vetmi mjet analize nëse të dhënat statistikore paraqiten në formë të përmbledhur. Modeli i rrezikut kolektiv pasqyron më plotësisht dukuritë reale në sigurime. Me ndihmën e tij, ju mund të arrini një dinamikë më të madhe në menaxhimin e rrezikut të kompanisë.

Studimi i ndikimit të karakteristikave të aktiveve në aftësinë paguese të një shoqërie sigurimesh

Në shembullin tonë, një kompani sigurimesh që investon të gjitha fondet e lira në një aktiv pa rrezik me një kthim prej 0,13, me R = 3,82 dëme / ditë, 0 = 60% dhe = 65%, për të arritur një probabilitet jo-rrënimi prej 0,95 , është e nevojshme të keni një kapital fillestar prej 320 mijë rubla. dhe japin 20% të rreziqeve për risigurimin. Llogaritje të ngjashme mund të bëhen për parametra të tjerë të modelit.

Varësia midis probabilitetit të mosprishjes së shoqërisë së sigurimit dhe vëllimit të mbajtjes së vet, llogaritur në mënyrë të ngjashme, në rastin e investimit të 50% të fondeve të lira në aktive me rrezik me një yield prej 0.4 dhe luhatshmërisë së çmimeve prej 0.25 dhe 50% të fondet e lira në aktive pa rrezik me një yield prej 0.13, janë paraqitur në tabelën I. 14 të shtojcës Dhe (një familje zgjidhjesh për problemin (3.15) në tabelat Zh.30-Zh.32 të Shtojcës G, splinat e interpolimit në Tabela K.20 e Shtojcës K). Grafikët e varësisë të ndërtuara për vlera të ndryshme të primit relativ të rrezikut të risiguruesit a) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% janë paraqitur në Figurën 3.15, dhe përafrimet LSLS janë dhënë më poshtë:

Për karakteristikat e dhëna të procesit të rrezikut, një kompani sigurimesh me një kapital fillestar prej 350 mijë rubla. dhe strategjitë për të investuar në aktive me rrezik (// = 0,4, st = 0,25) dhe pa rrezik (r = 0,13) përkatësisht (0,5, 0,5), për të arritur një probabilitet jo-rrënimi prej 0,95, është e nevojshme të risiguroni 7,5 % e rreziqeve nëse primi relativ i rrezikut të ceduesit është 60%, dhe primi relativ i rrezikut të risiguruesit është 85%), ose 5% e rreziqeve nëse primi relativ i rrezikut të risiguruesit është 65%. Varësia midis kapitalit fillestar të një shoqërie sigurimesh dhe vëllimit të mbajtjes së vet llogariten në mënyrë të ngjashme për p = 0,95, në rastin e investimit të 50% të fondeve të lira në aktive me rrezik me një rendiment prej 0,4 dhe paqëndrueshmëri të çmimeve prej 0,25 dhe 50% të fonde të lira në aktive pa rrezik me një yield prej 0.13. Grafikët e vlerave të llogaritura (tabela I. 15) dhe vijat e interpolimit, për parametrat e dhënë të procesit të rrezikut (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 pretendimet / ditë, 0 = 60%, dhe = 350 mijë rubla), (Shtojca K, Tabela K.21) janë paraqitur në Figurën 3.16. ruajtja e vet, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/ditë, c = 60%, p = 0,95, për a) = 65%; b) = 75%; c) = 85%. Varësi të tilla do të lejojnë kompaninë e sigurimit të krijojë një strategji risigurimi duke marrë parasysh karakteristikat e aktiveve. Për shembull, për të siguruar probabilitetin e mos prishjes prej 0,95 për një kompani sigurimesh me një kapital fillestar prej 320 mijë rubla. është e nevojshme të investoni 50% të fondeve të lira në aktive me rrezik me një kthim prej 0.4 dhe paqëndrueshmëri të çmimeve prej 0.25, 50% të fondeve të lira - në aktive pa rrezik me një kthim prej 0.13 dhe të jepni 15% të rreziqeve për risigurim nëse primi i rrezikut relativ i risiguruesit është 0.65. Kështu, ne përcaktuam ndikimin në probabilitetin e mosprishjes së karakteristikave të aktiveve, vëllimin e investimit në aktive me rrezik dhe pa rrezik, gjë që do të na lejojë të formojmë një strategji investimi në aktive me rrezik dhe pa rrezik, në varësi të madhësia e kapitalit fillestar. Për më tepër, një metodologji për formimin e një strategjie risigurimi në kushte të ndryshme investimi është propozuar dhe demonstruar duke përdorur shembullin e CASCO. Të gjitha llogaritjet e paraqitura në punim janë marrë numerikisht duke përdorur paketën e automatizuar të softuerit "Analiza e aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh" (Shtojca L). Përfundim Analiza e modeleve dhe metodave për vlerësimin e aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh çoi në përfundimin se vlerësimi sasior i ndikimit në probabilitetin për të mos prishur karakteristika të tilla si primi relativ i rrezikut, përfitimi i aktiveve me rrezik dhe pa rrezik, paqëndrueshmëria e çmimeve të një aktivi me rrezik, pjesa e investimit në aktive me rrezik dhe pa rrezik, vëllimi i zbritjeve të risigurimit të kapitalit. Punimi propozon dhe zbaton një procedurë për modelimin e marrëdhënies midis karakteristikave të aftësisë paguese të një shoqërie sigurimesh dhe karakteristikave të procesit të rrezikut, aktiveve, vëllimit të investimit dhe risigurimit, duke lejuar: - të përcaktojë sasinë e primit relativ të rrezikut që siguron një probabilitet të caktuar të mos rrënimit me një kapital fillestar fiks në kushte të ndryshme investimi; - të përcaktojë sasinë e primit të rrezikut relativ në varësi të madhësisë së kapitalit fillestar, i cili garanton një nivel fiks të probabilitetit të mos rrënimit në kushte të ndryshme investimi; - të përcaktojë sasinë e ndikimit të kthimit të aktiveve pa rrezik, kthimit të aktiveve me rrezik, paqëndrueshmërisë së çmimit të aktiveve të rrezikut në probabilitetin e mosprishjes së shoqërisë së sigurimit. Zhvilloi dhe zbatoi një metodologji për formimin e strategjive për investimin në aktive me rrezik; në aktive pa rrezik; në aktive me rrezik dhe pa rrezik që sigurojnë nivelin e kërkuar të probabilitetit të mos rrënimit, në varësi të raportit midis karakteristikave të aktiveve dhe karakteristikave të procesit të rrezikut.

Analiza e ndikimit të kapitalit fillestar në strategjinë e investimit në aktive me rrezik ose pa rrezik

Ekzistojnë tre mënyra kryesore për të ndikuar në rrezik - reduktimi, mbajtja dhe transferimi. Reduktimi i rrezikut i referohet zvogëlimit ose të sasisë së dëmit të mundshëm ose të mundësisë së ndodhjes së ngjarjeve negative. Në grupin e ruajtjes bëjnë pjesë vetësigurimi, d.m.th. krijimi i fondeve rezervë speciale (fondet e vetësigurimit ose fondi i rrezikut) nga të cilat do të kompensohen humbjet në rast të situatave të pafavorshme. Transferimi i rrezikut nënkupton transferimin e përgjegjësisë për rrezikun tek palët e treta, duke ruajtur nivelin e rrezikut. Ky grup përfshin sigurimet, të cilat përfshijnë transferimin e rrezikut në një shoqëri sigurimesh me një tarifë, si dhe lloje të ndryshme garancish, garancish financiare, etj.

Le ta përkufizojmë sigurimin si - "një grup marrëdhëniesh shoqërore që lidhen me formimin e një fondi sigurimesh në kurriz të kontributeve të bëra nga pjesëmarrësit në krijimin e tij, me centralizimin e tij në organizatat e përfshira në operacionet e sigurimit dhe duke e përdorur atë për të mbuluar dëmet ose për të bërë pagesa të tjera. personave në lidhje me të cilët kryhet sigurimi, në rast të ndodhjes së ngjarjeve të rastësishme të paracaktuara. Një kontratë sigurimi quhet policë. Nëse polica është vënë në dispozicion për pagesë, atëherë thuhet se siguruesi ka marrë dëmin; nëse nuk lind situata e sigurimit, atëherë mbajtësi i policës humbet primin. Kompania e sigurimit ka shumë detyrime dhe të drejta sipas kontratës së sigurimit. Detyrimet e siguruesit ndahen në detyrime për të përballuar rrezikun dhe për të paguar kompensimin e sigurimit (shuma e sigurimit).

Për të zbatuar funksionin e saj kryesor - kryerjen e pagesave në rast të ngjarjeve të siguruara - shoqëria e sigurimit duhet të ketë burime të veçanta financiare që përcaktojnë kapitalin e saj. Kapitali (rezerva) e një organizate sigurimesh përbëhet nga dy pjesë kryesore - kapitali i vet dhe kapitali i huazuar, dhe pjesa e tërhequr e kapitalit mbizotëron kryesisht mbi të vetin. Kjo është për shkak të specifikave të industrisë së sigurimit. Veprimtaria e një shoqërie sigurimesh bazohet në krijimin e fondeve monetare, burimi i të cilave janë fondet e të siguruarve të marra në formën e primeve të sigurimit (primeve). Ato nuk i përkasin siguruesit. Këto fonde janë vetëm përkohësisht, për periudhën e vlefshmërisë së kontratave të sigurimit, në dispozicion të shoqërisë së sigurimit, pas së cilës ato përdoren për të paguar shumën e sigurimit ose konvertohen në një bazë të ardhurash (në varësi të kalimit të normës së çmimit kontratë), ose u kthehet mbajtësve të policës në pjesën e përcaktuar me kushtet e kontratës (bonus). Kështu, kapitali i shoqërisë së sigurimit Y, në kohën t është i barabartë me

Kështu, studimet e aftësisë paguese të kompanive të sigurimit, duke marrë parasysh investimet në aktive me rrezik dhe pa rrezik, karakterizohen si nga supozimet për natyrën e shpërndarjes së pagesave, ashtu edhe nga mungesa e studimit të ndikimit në aftësinë paguese të karakteristikave të tilla të aktivet si përfitimi i një aktivi të rrezikshëm dhe pa rrezik dhe paqëndrueshmëria e çmimeve të një aktivi me rrezik.

Nëse aktiviteti investues dhe aftësitë financiare të siguruesit nuk lejojnë arritjen e nivelit të dëshiruar të aftësisë paguese, kompanitë e sigurimit përdorin rishpërndarjen e rrezikut. Risigurimi është një hallkë e rëndësishme në sigurimin e aftësisë paguese të siguruesit. Nevoja për risigurim vjen për faktin se: 1) shoqëritë e vogla të sigurimit nuk kanë fonde të veta të mjaftueshme për të siguruar një nivel të lartë mosrrënimi; 2) shoqëritë e sigurimit nuk kanë gjithmonë mundësi të krijojnë një portofol të balancuar në mënyrë perfekte, për shkak të numrit të vogël të objekteve të sigurimit ose pranisë së rreziqeve të mëdha në portofol; 3) edhe me një zgjedhje të kujdesshme të rreziqeve të pranuara për sigurim, siguruesi nuk mund të krijojë një portofol me objekte sigurimi plotësisht të pavarura, pasi sigurimi kompenson humbjet që vijnë nga lloje të ndryshme rreziqesh ndaj të cilave objektet e siguruara mund të ekspozohen njëkohësisht kur ndodhin katastrofa; 4) zhvillimi i ekonomisë dhe përparimi shkencor dhe teknologjik çojnë në një përqendrim të lartë të vlerave materiale dhe, si rezultat, në një rritje të shumave të sigurimit për një numër të madh të objekteve të sigurimit (rritet kostoja e mallrave të transportuara, rritet kostoja e avionëve, anijeve etj.). Shoqëritë e sigurimit nuk mund të pranojnë rreziqe kaq të mëdha për sigurimin pa pasur mbulim risigurimi. Në disa raste, kostot e sigurimit janë aq të larta (ose të rrezikshme) saqë rezervat e kompanive individuale të sigurimit nuk janë të mjaftueshme për të siguruar sigurimin e plotë. Kontrata e risigurimit - një marrëveshje sipas së cilës njëra palë (cedent) ia transferon plotësisht ose pjesërisht rrezikun e sigurimit (grupin e rreziqeve) palës tjetër - risiguruesit. Siguruesi që transferon rrezikun quhet cedues. Risiguruesi merr përsipër detyrimin për të kompensuar ceduesin për pjesën përkatëse të dëmshpërblimit të sigurimit. Risigurimi siguron një rishpërndarje dytësore të rrezikut, duke kontribuar kështu në përafrimin sasior dhe cilësor të portofolit të sigurimit, i cili, nga ana tjetër, ju lejon të merrni rreziqe unike dhe të shtrenjta për sigurimin. Konsideroni një rast të veçantë të risigurimit - proporcional, në të cilin pagesat e risiguruesit varen nga pagesat e sigurimit për çdo dëm, d.m.th. Një mënyrë për të përcaktuar vëllimet optimale, nga pikëpamja e siguruesit, të risigurimit bazohet në marrjen e një vendimi bazuar në një shkëmbim ndërmjet të ardhurave të pritshme dhe sigurisë. Risiguruesi, kur pranon rrezikun, mbledh një prim nga ceduesi. Norma e marrjes së primeve të risiguruesit lidhet me primin relativ të rrezikut sipas raportit: ku është primi relativ i rrezikut të risiguruesit. Më pas, norma e marrjes së primeve të marra nga ceduesi pas risigurimit mund të shkruhet si më poshtë: Në punime propozohet përdorimi i koeficientit Lundberg si tregues i besueshmërisë së një shoqërie sigurimesh. Nëse primet e risigurimit paguhen vazhdimisht, me një intensitet c "ep, atëherë koeficienti i Lundberg Rh për një sigurues të drejtpërdrejtë që ka lidhur një kontratë risigurimi proporcional është rrënja më e vogël pozitive e rrezikut të ekuacionit të transferuar për risigurimin Preferenca i jepet një vëllimi të tillë. i rrezikut që do t'i sigurojë shoqërisë së sigurimit vlerën maksimale të Rh dhe të ardhurat më të mëdha për ceduesin Në punimet e X. Schmidli dhe Z. Hipp, kërkohet vlerësimi i probabilitetit të rrënimit, duke marrë parasysh investimin dhe risigurimin. si zgjidhje për problemin e mëposhtëm Cauchy: Bazuar në (1.41), është e mundur të përcaktohet strategjia e sjelljes së një kompanie sigurimesh që ofron kombinimin optimal të të ardhurave dhe probabilitetin e rrënimit. Si në rastin e aplikimit të formulës (1.10) për të vlerësuar probabilitetin e rrënimit, metodat e përshkruara mund të zbatohen vetëm kur Shpërndarja e pagesave është një shpërndarje e lehtë. Modelet (1.39), (1.41) japin zgjidhje të sakta vetëm në rastet me shpërndarje pagese afër eksponencialit.

Analiza e ndikimit të diversifikimit të investimeve në aktivet me rrezik dhe pa rrezik në aftësinë paguese

Grafikët e varësisë së probabilitetit të mos rrënimit nga kapitali fillestar për rastet: a) pa investim; b) me investime në aktive pa rrezik g-0,13; c) me investime në aktive me rrezik /l = 0,4, a - 0,25, me dhe e mijë rubla,

I - 3,82 pretendime / ditë, c = 196,5 mijë rubla / ditë, I = 0,1 mijë rubla. Kështu, ne patëm mundësinë për të formuar një strategji investimi, në varësi të madhësisë së kapitalit fillestar, me parametra fiks të procesit të rrezikut, duke siguruar një nivel më të lartë probabiliteti të mos rrënimit. Kështu, për shembull, investimi në aktive me rrezik (// = 0,4; a = 0,25) bën të mundur arritjen e një probabiliteti jo-rrënimi prej 0,95 me një vlerë kapitali fillestar prej 386,4 mijë rubla, ndërsa investoni në aktive pa rrezik (r = 0.13) kapitali është 391.8 mijë rubla, dhe në mungesë të investimit, kërkohen 447.3 mijë rubla. Në rastin e mësipërm, me vlera të kapitalit fillestar më pak se 444 mijë rubla. një probabilitet më i lartë i mos-rrënimit sigurohet nga aktivet me rrezik, me vlera fillestare të kapitalit prej më shumë se 444 mijë rubla - pa rrezik.

Përveç problemit të vlerësimit të varësisë së probabilitetit të mos rrënimit nga kapitali fillestar për vlera fikse të parametrave të modelit të rrezikut kolektiv, është me interes të vlerësohet varësia e primit relativ të rrezikut që siguron një duke pasur parasysh nivelin e probabilitetit të mos rrënimit të madhësisë së kapitalit fillestar. Duke pasur parasysh raportin

Problemi (2.6) zgjidhet numerikisht për vlera të ndryshme në (Shtojca G, Tabela G.2 - G.4), dhe nga zgjidhja numerike e ekuacioneve (p(u 19) = p, ku cp është një nivel i caktuar e probabilitetit të mos rrënimit, kemi marrë vlerat e kapitalit fillestar dhe, të cilat janë paraqitur në Shtojcën I (Tabela IL) për cp = 0.95. Varësitë e paraqitura në figurën 2.4 janë përafruar me vija të rendit të tretë (Shtojca K, Tabela K.1). Ne, për qartësi, i përafruam ato me polinome të përgjithësuara në funksionet e sistemit (n / 100)1 ", / = 0.1..5 duke përdorur metodën e përsëritur të katrorëve më të vegjël. Në rastin e ilustruar (R = 3,82 pretendime / ditë, Ф = 0,95) lejimi dhe kapitali fillestar për rastet: a) pa investim, b) me investim në aktive pa rrezik me kthim 0,13, c) me investim në aktive me rrezik /l = 0L, a. = 0,25, me R = 3,82 pretendime / ditë, (p = 0,95 Varësi të tilla bëjnë të mundur përcaktimin e vlerës së primit të rrezikut relativ dhe, i cili do të sigurojë një nivel të caktuar të probabilitetit të mos rrënimit, në varësi të madhësisë së kapitalit fillestar. Kështu, për shembull: një kompani sigurimesh me një kapital fillestar prej 400 mijë rubla. për të siguruar një probabilitet jo-rrënimi prej 0.95, kërkohet një prim relativ rreziku prej 71% në mungesë të investimit. Investimi në aktive pa rrezik me një kthim prej 0.13 ju lejon të ulni primin e rrezikut në 57.5%, me të njëjtën probabilitet të mos rrënimit. Investimi në aktive me rrezik me një kthim prej 0.4 dhe një paqëndrueshmëri prej 0.25 ju lejon të ulni primin relativ të rrezikut në 55.5%. Supozoni se një kompani sigurimesh ka kapital fillestar dhe dëshiron të rrisë probabilitetin e mos-shkatërrimit përmes një primi relativ të rrezikut. Për vlera të ndryshme të v, duke përdorur familjen e zgjidhjeve të problemit (2.6), gjetëm p(u /v) (Shtojca G, tabelat G.2 - G.4) dhe ndërtuam varësinë e probabilitetit të mos- prishje e primit relativ të rrezikut për një vlerë fikse të kapitalit fillestar. Varësia e probabilitetit të mos rrënimit nga primi relativ i rrezikut për një shumë fikse të kapitalit fillestar dhe = 350 mijë rubla. në kushte të ndryshme investimi janë paraqitur në tabelën I.2 (Shtojca I; në formën e splinave të rendit të tretë në Shtojcën K, Tabela K.2). Përafrimet e varësisë së probabilitetit të mos prishjes nga primi relativ i rrezikut, të ndërtuara për parametrat e dhënë të procesit të rrezikut (R = 3,82 pretendime / ditë, m = 350 mijë rubla) me metodën e katrorëve më të vegjël të përsëritur, janë paraqitur më poshtë. (2. 8), dhe grafikët përkatës në Figurën 2.5.

Data e publikimit: 28.10.2017 11:37

Pjesa e parë e WRC në psikologji është një studim teorik. Ai përfshin studimin e literaturës mbi temën e kërkimit, përgjithësimin e materialit, analizën e tij dhe prezantimin e strukturuar.

Dokumentet e diplomimit në shumë shkenca humane përmbajnë vetëm kërkime empirike. Por në psikologji, studiuesit kërkojnë të testojnë teoritë e tyre në praktikë. Prandaj, pjesa e dytë e lëndës, puna e diplomës dhe masterit në psikologji është një studim empirik.

Çfarë është kërkimi empirik në psikologji

Termi "empirik" është sinonim i fjalës praktike, e lidhur me përvojën. Prandaj, kapitulli i dytë i një diplome ose punimi termik në psikologji quhet edhe "Kapitulli Praktik" ose "Kapitulli Eksperimental-Eksperimental".

Logjika e punës së diplomuar në psikologji është si më poshtë:

• Së pari, studenti studion atë që studiuesit e tjerë kanë bërë në kuadrin e temës së tyre të zgjedhur. Njihet me modelet teorike të dukurive psikologjike, si dhe me rezultatet e kërkimeve empirike.
• Bazuar në një analizë teorike të punës së njerëzve të tjerë dhe ideve të tyre, studenti zhvillon një plan për kërkimin e tij empirik.
• Më pas, një student-psikolog kryen një studim empirik, analizon rezultatet e tij dhe nxjerr përfundime.

Cili është thelbi i kërkimit empirik në psikologji?

Karakteristika e tij kryesore është se ju lejon të studioni ligjet e psikikës njerëzore, ligjet e të menduarit, jetën emocionale, sjelljen, etj.

Instrumenti kryesor i kërkimit empirik në psikologji janë mjetet e diagnostikimit psikologjik - testet, pyetësorët, pyetësorët, etj. Me ndihmën e tyre, psikologu-studiues merr të dhëna empirike, i nënshtron ato në analizë matematikore dhe, në bazë të saj, nxjerr përfundime rreth psikologjisë. modele.

Rezultatet e hulumtimit empirik në psikologji pretendojnë statusin e një ligji ose rregullsie psikologjike. Kjo e afron psikologjinë me shkencat ekzakte, siç është fizika.

Megjithatë, në psikologji ka shumë teori dhe modele që përdoren në mënyrë aktive në praktikën e psikoterapisë dhe këshillimit. Por këto modele nuk janë testuar në mënyrë empirike. Megjithatë, mungesa e vlefshmërisë empirike nuk i bën këto teori më pak të vlefshme. Ky fakt pasqyron përkatësinë e psikologjisë në shkencat humane, ku është e pamundur të merren njohuri të sakta për objektin.

Struktura e studimit empirik

Struktura e hulumtimit empirik pasqyrohet në paragrafin e parë të kapitullit të dytë (praktik) të lëndës, diplomës ose punës master në psikologji dhe përfshin elementët e mëposhtëm.

Qëllimi i hulumtimit empirik, si rregull, përkon me qëllimin e gjithë veprës. Më shpesh, ky qëllim mund të shoqërohet ose me identifikimin e marrëdhënieve midis treguesve psikologjikë, ose me identifikimin e dallimeve në ashpërsinë e parametrave psikologjikë në dy grupe subjektesh, të ndarë sipas disa kritereve.

Detyrat e kërkimit empirik pasqyrojnë sekuencën e hapave që duhet të ndërmerren për të arritur qëllimin e kërkimit empirik. Për shembull, ato mund të përfshijnë:

1. Përzgjedhja e metodave psikodiagnostike.
2. Formimi i një kampioni të një studimi empirik.
3. Kryerja e psikodiagnostikës dhe përpilimi i një tabele përmbledhëse të rezultateve të testimit psikologjik.
4. Analiza cilësore e të dhënave të marra.
5. Përpunimi statistikor i rezultateve të psikodiagnostikës.
6. Interpretimi i rezultateve të përpunimit matematikor.
7. Formulimi i përfundimeve.

Hipoteza e Kërkimit Empirik, si rregull, përkon me hipotezën e të gjithë punës dhe pasqyron supozimin për marrëdhëniet e treguesve ose dallimet e tyre. Mund të ketë disa hipoteza nëse studimi përdor shumë tregues psikologjikë. Ndonjëherë është e përshtatshme të formulohet një hipotezë e përgjithshme dhe më pas të specifikohet në disa të veçanta. Për shembull:

Hipoteza e përgjithshme: ka dallime në motivim midis punonjësve të organizatave të gjinive të ndryshme.

Hipoteza të veçanta: 1) meshkujt dallohen nga një shkallë më e madhe e motivimit për të arritur sukses; 2) gratë dallohen nga një shkallë më e madhe e motivimit të miratimit.

Mostra e Studimit Empirik- këta janë subjektet ose të anketuarit që do të marrin pjesë në testim. Gjatë formimit të një kampioni, është e rëndësishme që të gjitha subjektet të kenë karakteristika të ngjashme socio-demografike. Puna zakonisht tregon gjininë, moshën, arsimimin e të anketuarve. Nëse është e nevojshme, mund të specifikoni statusin martesor, përvojën profesionale. Zgjedhja e karakteristikave përcaktohet nga qëllimi dhe objektivat e studimit. Për shembull, nëse studiohen faktorët personalë të djegies profesionale të mësuesve, atëherë vështirë se është e nevojshme të tregohet numri i fëmijëve kur përshkruhet kampioni.

Metodat e hulumtimit empirik- këto janë mjetet që përdor një psikolog për të marrë të dhëna empirike për karakteristikat psikologjike të subjekteve. Ekzistojnë llojet e mëposhtme të metodave të përdorura në WRC në psikologji:

1. Pyetësorë. Kjo lloj metode përfshin pyetjen e subjekteve për karakteristikat e tyre socio-demografike, si dhe disa karakteristika psikologjike. Pyetësorët nuk janë mjete psikologjike rreptësisht të besueshme dhe të vlefshme. Prandaj, të dhënat e tyre janë të natyrës referuese dhe ndihmëse.
2. Pyetësorët dhe testet janë mjete psikologjike të standardizuara sipas rregullave të caktuara. Me ndihmën e tyre, ju mund të merrni të dhëna për karakteristikat psikologjike të subjekteve. Këto të dhëna konsiderohen të vlefshme dhe të besueshme, domethënë të besueshme. Ky lloj i metodave të kërkimit empirik përdoret më shpesh në punimet afatgjata, diploma dhe programet master në psikologji.
3. Metodat projektuese gjithashtu lejojnë marrjen e të dhënave për karakteristikat psikologjike të subjekteve, si pyetësorët, por ato janë më pak të standardizuara. Testet projektuese përdoren rrallë në WRC-të e psikologjisë, pasi rezultatet e tyre janë të vështira për t'u përkthyer në tregues numerikë. Metodat projektuese janë më të përshtatshme në praktikën klinike dhe psikoterapeutike për punë individuale.

Elementi tjetër i rëndësishëm i kërkimit empirik janë rezultatet e kërkimit empirik dhe analiza e tyre. Duke marrë parasysh rëndësinë e tij, le të ndalemi në të më në detaje.

Rezultatet e hulumtimit empirik dhe analiza e tyre

Kuptimi i kërkimit empirik në psikologji është të merren rezultate dhe, pas analizimit të tyre, të formulohet një përfundim rreth modeleve të caktuara psikologjike.

Ekzistojnë disa lloje të rezultateve të kërkimit empirik, që pasqyrojnë fazat e njëpasnjëshme të përpunimit të tyre.

1. Lloji i parë i rezultateve të hulumtimit empirik janë rezultatet e testeve. Përgjigjet e subjekteve në pyetësorët psikologjikë përpunohen me çelësa dhe futen në një tabelë përmbledhëse të rezultateve (zakonisht vendoset në aplikacion).
2. Lloji i dytë i rezultateve të hulumtimit empirik janë rezultatet e përpunimit të të dhënave statistikore. Për shembull, një tabelë përmbledhëse e rezultateve të psikodiagnostikës futet në një program statistikor (për shembull, STATISTICA ose SPSS) dhe korrelacionet llogariten ose analizohen diferencat. Këto rezultate janë dhënë në tekstin e veprës dhe shoqërohen me një përshkrim dhe interpretim.

Zakonisht, analiza e rezultateve të një studimi empirik kryhet në dy faza:

1. Faza e parë është një analizë cilësore e të dhënave të marra nga të gjitha metodat psikodiagnostike. Ai përfshin ndërtimin e histogrameve ose tabelave me shpërndarjet e treguesve, si dhe grafikët e vlerave mesatare.
2. Faza e dytë është analiza statistikore e të dhënave. Kjo fazë përfshin paraqitjen e rezultateve të llogaritjeve statistikore në formën e tabelave. Më poshtë tabelat është një përshkrim i rezultateve dhe interpretimi i tyre.

Le të marrim një shembull të analizës së rezultateve të një studimi empirik, qëllimi i të cilit ishte krahasimi i strategjive përballuese të të rinjve nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara.

Le të përdoret vetëm një metodë - Pyetësori "Metodat e Përballimit të Sjelljes" nga R. Lazarus dhe S. Folkman (përshtatur nga T.L. Kryukov, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaev).

Mostra përfshinte dy grupe subjektesh: Grupi 1. Të rinj, qytetarë të Rusisë, 60 persona (30 djem dhe 30 vajza), mosha - nga 20 deri në 25 vjeç; jetojnë në Moskë; Grupi 2. Të rinj, shtetas amerikanë, 60 persona (30 djem dhe 30 vajza), mosha - nga 20 deri në 25 vjeç; banojnë në Nju Jork.

Në fazën e analizës cilësore, krahasojmë strukturën e strategjive të përballimit në grup, duke i paraqitur ato në formën e grafikut.

Në fig. 1 tregon strukturat e strategjive të përballimit të të rinjve nga Rusia dhe SHBA.

Një analizë e të dhënave të paraqitura në figurën 1 tregon se në grupin e subjekteve nga Rusia, strategji të tilla përballuese si kërkimi i mbështetjes sociale dhe distancimi janë më të theksuara. Më pak të shprehura janë shmangia e fluturimit dhe vetëkontrolli.

Në grupin e subjekteve nga Shtetet e Bashkuara, strategji të tilla përballuese si planifikimi i zgjidhjes së një problemi dhe marrja e përgjegjësisë janë më të theksuara. Më pak të shprehura janë shmangia e fluturimit dhe përballja me konfrontim.

Mund të vihen re disa tipare të përbashkëta të strukturës së strategjive të përballimit në grupe lëndësh. Përballja me shmangien e arratisjes është më pak e theksuar tek të rinjtë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, domethënë, pavarësisht nga shtetësia, të rinjtë banorë të megaqyteteve nuk janë të prirur të kapërcejnë përvojat negative për shkak të vështirësive duke u përgjigjur sipas llojit të evazionit: mohimi i problemit. , fantazimi, pritshmëritë e pajustifikuara, shpërqendrimi e kështu me radhë. Një rezultat i tillë mund të pasqyrojë specifikat e jetës në një metropol, ku format infantile të sjelljes në DLS nuk e lejojnë njeriun të arrijë sukses.

Mund të vërejmë gjithashtu vlera po aq të ulëta për përballimin konfrontues, që do të thotë se të rinjtë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk janë po aq të prirur për të zgjidhur problemet përmes sjelljes konfliktuale dhe shpërthimeve emocionale.

Në fazën e dytë të analizës së rezultateve të studimit empirik, ne kryejmë një analizë statistikore të të dhënave duke përdorur testin U Mann-Whitney, i cili na lejon të identifikojmë dallime statistikisht domethënëse në ashpërsinë e strategjive të përballimit në të dy grupe.

Rezultatet e llogaritjes së dallimeve të rëndësishme në treguesit e strategjive të përballimit të të rinjve nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë paraqitur në Tabelën 1.

Tabela 1. Rezultatet e llogaritjes së dallimeve statistikisht të rëndësishme në strategjitë e përballimit dhe qëndrueshmërinë e të rinjve nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara.

	Mesatarja		Testi U Mann-Whitney	Niveli i rëndësisë statistikore (p)
	Rusia	SHBA
Përballja konfrontuese	43,6	44,3	1777	0,904
distancimi	62,1	49,0	1136	0,000*
vetëkontroll	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Duke kërkuar mbështetje sociale	65,7	49,3		0,000*
Marrja e përgjegjësisë	54,9	54,0	1690,5	0,565
ikje-shmangie	41,8	41,4	1718	0,667
Planifikimi i zgjidhjes së problemeve	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Rivlerësim pozitiv	45,3	45,2	1760	0,834

* - dallimet janë statistikisht të rëndësishme (р≤0.05)

Analiza e të dhënave të dhëna në tabelën 1 na lejon të nxjerrim përfundimet e mëposhtme:

Niveli i strategjisë së përballimit "distancim" është statistikisht dukshëm më i lartë në grupin e të rinjve nga Rusia. Kjo do të thotë se, krahasuar me amerikanët, subjektet ruse priren të kapërcejnë situata të vështira jetësore për shkak të rënies subjektive të rëndësisë së saj dhe shkallës së përfshirjes emocionale në të; ato karakterizohen më shumë nga përdorimi i metodave intelektuale të racionalizimit, ndërrimi i vëmendjes, shkëputja, humori, zhvlerësimi etj.

Niveli i strategjisë së përballimit "kërkimi për mbështetje sociale" është statistikisht dukshëm më i lartë në grupin e të rinjve nga Rusia. Kjo do të thotë se, krahasuar me amerikanët, subjektet ruse priren të zgjidhin problemet duke tërhequr burime të jashtme (sociale), duke kërkuar mbështetje informative, emocionale dhe efektive; ato karakterizohen nga një fokus në bashkëveprimin me njerëzit e tjerë, duke pritur mbështetje, vëmendje, këshilla, simpati, ndihmë specifike efektive.

Niveli i strategjisë së përballimit të “vetëkontrollit” është statistikisht dukshëm më i lartë në grupin e të rinjve nga SHBA. Kjo do të thotë se, krahasuar me rusët, subjektet amerikane priren të kapërcejnë situata të vështira jetësore duke shtypur dhe frenuar me qëllim emocionet, duke minimizuar ndikimin e tyre në perceptimin e situatës dhe duke zgjedhur një strategji sjelljeje me kontroll të lartë të sjelljes dhe duke u përpjekur për vetëkontroll.

Niveli i strategjisë së përballimit "planifikimi i zgjidhjes së problemeve" është statistikisht dukshëm më i lartë në grupin e të rinjve nga SHBA. Kjo do të thotë se, krahasuar me rusët, subjektet amerikane priren të kapërcejnë situata të vështira jetësore duke analizuar me qëllim situatën dhe sjelljet e mundshme, duke zhvilluar një strategji për zgjidhjen e problemit, duke planifikuar veprimet e tyre, duke marrë parasysh kushtet objektive, përvojën e kaluar dhe burimet e disponueshme.

Mund të vërehet se nuk kishte dallime statistikisht domethënëse në treguesit e qëndrueshmërisë në grupe të rinjsh nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo do të thotë se pavarësisht dallimeve në mënyrat e përballimit të stresit dhe SAD, matja e aftësisë së të rinjve nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara për të përballuar një situatë stresuese, duke ruajtur ekuilibrin e brendshëm dhe pa reduktuar suksesin e aktiviteteve të tyre, bën. nuk ndryshojnë.

Kështu, analiza bëri të mundur identifikimin e karakteristikave kombëtare të përballjes me TJS midis të rinjve rusë dhe amerikanë.

Të rinjtë nga Rusia në situata të vështira jetësore priren të largohen nga situata dhe në këtë mënyrë të zvogëlojnë rëndësinë e saj për veten e tyre, dhe kjo manifeston një soditje të caktuar të mentalitetit rus. Gjithashtu tregohet se të rinjtë nga Moska janë më të prirur se bashkëmoshatarët e tyre të Nju Jorkut për t'iu drejtuar mbështetjes sociale në TLS, e cila mund të shihet si një pasqyrim i tendencave kolektiviste në karakterin rus në krahasim me tendencat individualiste në atë amerikan.

Të rinjtë amerikanë kanë më shumë gjasa se bashkëmoshatarët e tyre rusë të tregojnë vetëkontroll dhe të kontrollojnë sjelljen e tyre në TLS, gjë që pasqyron tiparin kombëtar amerikan të kufizimit emocional. Gjithashtu, të rinjtë nga Shtetet e Bashkuara, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tyre rusë, janë më të prirur për planifikimin e zgjidhjes së problemeve, gjë që pasqyron prirjen e amerikanëve në përgjithësi për të qenë të orientuar drejt suksesit, që përfshin aktivitete të planifikimit.

1. Një përshkrim i shkurtër i rezultatit specifik të përpunimit statistikor. Për shembull, "Niveli i distancimit të strategjisë së përballimit" është statistikisht dukshëm më i lartë në grupin e të rinjve nga Rusia.
2. Përshkrimi i zgjeruar i rezultatit të përpunimit statistikor. Për shembull, "Kjo do të thotë se, krahasuar me amerikanët, subjektet ruse priren të kapërcejnë situata të vështira të jetës për shkak të një rënie subjektive të rëndësisë së saj dhe shkallës së përfshirjes emocionale në të; Ato karakterizohen më shumë nga përdorimi i metodave intelektuale të racionalizimit, ndërrimit të vëmendjes, shkëputjes, humorit, zhvlerësimit, etj.
3. Interpretimi i rezultatit të përpunimit statistikor. Për shembull, "Dallimet e zbuluara në përdorimin e strategjisë së përballimit "distancues", nga këndvështrimi ynë, shoqërohen me dallime në mentalitetin rus dhe amerikan. Në veçanti, me aktivitetin më të madh të amerikanëve në aktivitetet e huaja dhe me soditjen më të madhe të rusëve.
4. Një përfundim përgjithësues i bazuar në rezultatet e analizës së të dhënave statistikore: "Pra, analiza bëri të mundur identifikimin e karakteristikave kombëtare të përballjes me TJS midis të rinjve rusë dhe amerikanë.
5. Të rinjtë nga Rusia në situata të vështira jetësore priren të largohen nga situata dhe në këtë mënyrë të zvogëlojnë rëndësinë e saj për ... (shih më lart)"

Llojet e Kërkimeve Empirike në Psikologji WRC

Më shpesh, në punimet afatgjata, diploma ose master në psikologji, në kuadër të hulumtimit empirik, supozohet të tregohen disa modele psikologjike. Domethënë të zbulosh se çfarë është dhe ky lloj hulumtimi quhet konstatues.

Për shembull, në shembullin e mësipërm, ne shohim modelin konstatimin e hulumtimit- studiuesi zbulon ndryshime në strategjitë e përballimit midis studentëve nga SHBA dhe Rusia dhe nuk ndikon në asnjë mënyrë situatën.

Sidoqoftë, në disa raste, psikologët nuk kufizohen vetëm në konstatimin, por duan të korrigjojnë ose përmirësojnë disi situatën.

Për shembull, një psikolog kryen një analizë krahasuese të ankthit tek djemtë dhe vajzat e moshës parashkollore. Merr disa të dhëna, për shembull, se në grupin e djemve numri i fëmijëve me një nivel shumë të lartë ankthi është statistikisht dukshëm më i lartë se në grupin e vajzave.

Sigurisht, njeriu mund të kufizohet në deklarimin e këtij fakti. Sidoqoftë, më shpesh detyra është të korrigjoni ankthin tek fëmijët. Ky problem zgjidhet në kuadër kërkimi formues.

Pra, qëllimi i studimit formues është korrigjimi (zvogëlimi) i çdo cilësie psikologjike të pafavorshme që shprehet në mënyrë të tepruar tek subjektet. Mund të jetë ankthi, agresiviteti, prirja për sjellje devijuese etj.

Qëllimi i kërkimit formues mund të jetë gjithashtu zhvillimi i një cilësie psikologjike pozitive që nuk është zhvilluar mjaftueshëm në lëndë. Mund të jetë, për shembull, vetëaktualizimi, vetë-qëndrimi, vetëbesimi, etj.

Format e zbatimit të eksperimentit formues mund të jenë programe të ndryshme korrigjuese ose zhvillimore, trajnime psikologjike etj.

Dhe, së fundi, lloji i tretë i kërkimit empirik në tezat e diplomimit në psikologji është studim kontrolli. Qëllimi i tij është të kontrollojë se sa efektiv doli të ishte programi i korrigjimit ose zhvillimit të ndonjë cilësie psikologjike.

Si rregull, si pjesë e një studimi empirik formues, subjektet ritestohen sipas metodave që janë përdorur në studimin konstatues.

Nëse treguesit janë përmirësuar, për shembull, agresiviteti i adoleshentëve është ulur ose rezistenca ndaj stresit e punonjësve është rritur, atëherë programi ose trajnimi njihet si efektiv.

Në punimet afatgjata në psikologji, kryhet vetëm kërkimi konstatues.

Në tezat dhe disertacionet bachelor në psikologji, më së shpeshti hasen variante konstatuese të kërkimit empirik, por mund të përdoren edhe studime formuese dhe kontrolluese.

Tezat e masterit në psikologji shpesh përmbajnë tema që përfshijnë kërkime empirike formuese dhe kontrolluese.