1

Maqolada etkazilgan, ammo e'lon qilinmagan yo'qotishlar zaxirasini hisoblash uchun stokastik simulyatsiya modeli taqdim etilgan bo'lib, ular yarim martingale shartlarida tavsiflangan yagona kanalli navbat tizimi ko'rinishida keltirilgan. Sug'urta hodisalari sonining hisob-kitoblari va er va havo transporti vositalarini sug'urta qilish uchun sug'urtalangan zarar miqdorini taqsimlash funktsiyalari sug'urta kompaniyasining statistik ma'lumotlari misolida tuziladi. Simulyatsiya stokastik modellashtirish yuqori darajadagi Microsoft Visual Studio dasturiy muhitida C# da amalga oshirildi, sug'urta da'volarining empirik namunasi uchun tarqatish funktsiyalarini baholash Excel va Statistica dasturlarida amalga oshirildi. RPNU simulyatsiya modelini hisoblash uchun grafiklar keltirilgan. Ushbu modeldan foydalanishning afzalligi shundaki, sug'urta da'volari to'g'risidagi ma'lumotlarni boshqa aktuar usullar talab qiladigan tarzda to'plash va segmentlarga bo'lish talabi yo'q.

simulyatsiya modellashtirish

navbat tizimi

sug'urta tovonini taqsimlash funktsiyasi

1. Borovikov V. STATISTIKA. Kompyuter ma'lumotlarini tahlil qilish san'ati: professionallar uchun. - 2-nashr. (+ CD). - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2003. - 688 b.: kasal.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Tasodifiy jarayonlar nazariyasi: o'quv qo'llanma. - Ulyanovsk: UlGU, 2009. - 62 b.

3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Chernaya L.A., Sharafutdinova N.E. Risklarni sug'urtalash nazariyasi va amaliyoti. - M .: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 p.

4. Klark S.M., Hardi M.R. va boshq.; o'quv materiallari. - M., 2008. - 438 b.

5. Mak T., Risk sug'urtasi matematikasi / per. u bilan. - M .: "Olimp-Biznes" YoAJ, 2005. - 432 b.: kasal.

6. Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligining 2002 yil 11 iyundagi 51n-sonli "Hayotni sug'urtalashdan tashqari sug'urta uchun sug'urta zaxiralarini shakllantirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida" gi buyrug'i. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (kirish sanasi: 13.06.2016).

7. 1992 yil 27 noyabrdagi 4015-1-sonli Federal qonuni N4015-1 (2016 yil 23 maydagi tahrirda) "Rossiya Federatsiyasida sug'urta biznesini tashkil etish to'g'risida" - URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (kirish sanasi: 13.06.2016)

8. Friedland J. Toʻlanmagan daʼvolarni asosiy usullardan foydalangan holda baholash, 2009 yil mart.

9. StatSoft Rossiya. – URL: http://www.statsoft.ru (kirish sanasi: 06/13/2016).

Sug'urta shartnomasini tuzishda muhim shartlardan biri sug'urta kompaniyasining mijozini sug'urta hodisasi haqida o'z vaqtida xabardor qilishdir. Shu bilan birga, sug'urta hodisasi sodir bo'lgan paytdan boshlab shartnomada ko'rsatilgan muddatda sug'urtalovchiga xabar berishgacha bo'lgan vaqt hisobot davridan oshib ketishi mumkin. Shu munosabat bilan, bunday da'volar bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun sug'urtalovchi olinmagan mukofotlar, hisobot qilingan, ammo qoplanmagan zararlar va barqarorlashtirish zaxiralari bilan bir qatorda sodir bo'lgan, ammo xabar qilinmagan sug'urta yo'qotishlari uchun zaxirani (keyingi o'rinlarda - IBNR) tashkil qiladi.

IBNR ma'lumotlariga ko'ra, bu sug'urtalovchining hisobot yoki oldingi davrlarda sodir bo'lgan sug'urta hodisalari munosabati bilan yuzaga kelgan sug'urta to'lovlarini amalga oshirish bo'yicha majburiyatlarini baholash bo'lib, ular sodir bo'lganligi to'g'risida hisobot yoki oldingi davrlarda sug'urtalovchiga e'lon qilinmagan. qonun yoki shartnoma tartibi bilan. IBNRni shakllantirish majburiyati va uni hisoblash metodologiyasi sug'urta qonunchiligida nazarda tutilgan.

Sug'urta kompaniyasining balansida IBNR sug'urtalovchining mijozlar oldidagi majburiyati sifatida majburiyatlarga kiritiladi va soliq solinadigan bazaga, IBNR majburiyatlarini ta'minlash uchun zarur bo'lgan aktivlar miqdoriga, qayta sug'urta kompaniyalari bilan hisob-kitoblarga, tarif siyosatiga, aktsiyadorlar bilan hisob-kitoblarga, to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik, norentabellik va boshqalar. Shu munosabat bilan IBNR baholashning to'g'riligi va to'g'riligi sug'urtalovchi uchun juda muhimdir. Bir tomondan, ortiqcha baholash zaxirani qoplash uchun aktivning adekvat miqdorini talab qiladi, ikkinchi tomondan, past baho sug'urta to'lovlari uchun mablag'larning etishmasligiga va natijada sug'urta kompaniyasining to'lovga layoqatsizligiga olib kelishi mumkin.

IBNRni hisoblash uchun yo'qotishlarni rivojlantirish uchburchagidan foydalanishga asoslangan usullar (to'langan yoki ushlab turilgan) eng ko'p qo'llaniladi - zanjirli narvon usullari, Bornhütter-Fergyuson, Berquist-Sherman, shuningdek, kutilgan yo'qotishlarga asoslangan usullar.

Ushbu maqola yarimmartingal shartlarida tavsiflangan yagona kanalli navbat tizimi (aviatsiya sug'urtasi va quruqlik transporti sug'urtasi misolida) ko'rinishida yuzaga kelgan, ammo xabar qilinmagan yo'qotishlar zaxirasini baholash uchun stokastik simulyatsiya modeli ko'rib chiqiladi. Ko'rilgan zararlar soni va miqdori bo'yicha statistik ma'lumotlar sifatida NIK sug'urta kompaniyasining (keyingi o'rinlarda Kompaniya deb yuritiladi) 2010-2015 yillardagi ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Navbat tizimini stokastik modellashtirish yuqori darajadagi Microsoft Visual Studio 2010 dasturiy muhitida C# tilida amalga oshirildi, tarqatish funktsiyalari sug'urta da'volarining empirik namunasi - Microsoft Excel 2010 va Statistica 10.0 da baholandi.

Muammoni shakllantirish

Nuqta jarayonlari nuqtai nazaridan bitta kanalli navbat tizimini ko'rib chiqing. (At)t≥0 jarayoni t ≥ 0 vaqtida ko‘rilgan yo‘qotishlar sonini nuqtali hisoblash jarayoni bo‘lsin, (Dt)t≥0 esa xabar qilingan, lekin to‘g‘rilanmagan yo‘qotishlar sonining nuqta hisoblash jarayoni bo‘lsin. kompaniya t) , (Qt)t≥0 - yuzaga kelgan, ammo e'lon qilinmagan zararlar soni. Ushbu jarayonlarning o'zaro bog'liqligi navbat tizimi (keyingi o'rinlarda QS) shaklida taqdim etiladi, bunda da'volarning rolini sug'urta hodisalarining ro'y berishi, navbatning uzunligi jarayon (Qt)t≥0, va xizmat ko'rsatilgan da'volar soni jarayon (Dt)t≥0 (1-rasm). Keyin balans tenglamasini shaklda yozish mumkin

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

bu erda A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Guruch. 1. QS ishining umumiy sxemasi

At, Dt, Qt jarayonlari B(Ō, F, ? = (Ft)t≥0, P) stoxastik asosda ko'rib chiqiladi, bu erda At, Dt mos ravishda intensivligi l > 0 va d > 0 bo'lgan mustaqil Puasson jarayonlari. . Submartingallar uchun Doob-Meyer parchalanishiga muvofiq, At, Dt jarayonlari quyidagicha ifodalanishi mumkin.

bu yerda va B dagi kvadrat integrallanuvchi martingallar va , jarayonlarning kompensatorlari
At, shaklning Dt

RPNU ni hisoblash uchun stokastik simulyatsiya modeli quyidagicha tuzilishi mumkin.

ēt - mijoz tomonidan t vaqtida e'lon qilingan yo'qotish miqdori F(ē ≤ x) taqsimot funksiyasi bilan tasodifiy o'zgaruvchi bo'lsin, keyin It - t vaqtidagi IBNR miqdori - quyidagicha aniqlanishi mumkin.

(4)

Etkazilgan, ammo xabar qilinmagan zararlar sonini raqamli hisoblash

Parametrlarni baholash uchun quyidagi parametrlarni kiritamiz: - i-sug‘urta hodisasi sodir bo‘lgan sana, - i-chi sug‘urta hodisasi to‘g‘risida sug‘urtalovchiga xabar berilgan sana, - sug‘urta hodisasi sodir bo‘lgan kundan boshlab hisoblangan kunlar soni. xabar berish sanasi, , i = 1...N, bu erda N - ko'rib chiqilayotgan davr uchun sug'urta hodisalari soni.

Sug'urta hodisalarining sodir bo'lishi orasidagi vaqt eksponensial taqsimotga ega bo'lganligi sababli, qiymat maksimal ehtimollik usuli bilan hisoblanishi mumkin:

Xuddi shunday, xizmat ko'rsatish intensivligi qiymati sug'urta hodisasi sanasi va da'vo sanasi o'rtasidagi o'rtacha kunlar soni sifatida hisoblanadi:

Shaklda. 2-3-rasmlarda At jarayonini modellashtirishning yorqin misollari ko'rsatilgan - kompaniyaning havo transportini sug'urtalash (AC CASCO, N1 = 40) statistik ma'lumotlariga ko'ra, taxminiy parametrlar va quruqlik uchun davr uchun ko'rilgan zararlar soni (0, T) transport sug'urtasi (AM CASCO, N1 = 316) parametrlari bilan .

Guruch. 2. Jarayonlar jadvali At (CASCO VS), diskretlik t = 1 oy, T = 63 oy.

Guruch. 3. Jarayonlar grafigi At (CASCO AM), diskretlik t = 1 oy, T = 40 oy.

Sug'urta zarari miqdorining matematik modeli

Sug‘urta da’volarining ē1, ē2, ..., ēN empirik tanlanmasiga asoslanib, sug‘urtaning har bir turi uchun sug‘urta da’volari tanlovi tasodifiy va bir hil bo‘ladi degan farazda ē tasodifiy o‘zgaruvchining taqsimlanish funksiyasini aniqlaymiz.

Sug'urta da'volarining empirik kuzatishlari bo'yicha taqsimlash funktsiyasini moslashtirish uchun klassik apparatdan foydalanib, biz CASCO VS va CASCO AM (Kolmogorov-Smirnov mezoni nuqtai nazaridan) sug'urta da'vosi uchun eng mos taqsimlash funktsiyasi ekanligini aniqlaymiz. m > 0, s2 > 0 parametrlari bilan lognormal taqsimot va shaklning zichligi

x > 0. (7)

Empirik namuna uchun log-normal taqsimot parametrlari maksimal ehtimollik usuli yordamida baholandi:

(8)

Tarqatish funksiyasini baholashning asosiy parametrlari, Kolmogorov-Smirnov mezoni

Guruch. 4. EIT grafigi, (AQSh dollarida) CASCO samolyotlari uchun, t = 1 oy, T = 5000

Guruch. 5. EIt grafigi, (ming rublda) CASCO AM uchun, t = 1 oy, T = 1000

Empirik taqsimot funktsiyasini nazariy funktsiyaga moslashtirish misoli rasmda ko'rsatilgan. 4.

l, d, m, s parametrlarining statsionarligini qabul qilib, EIt ning T → ∞ da (simulyatsiya vaqti) o‘rtacha qiymatini formula bo‘yicha aniqlaymiz.

Xulosa

Ushbu maqolada navbat tizimlari nuqtai nazaridan qurilgan, yuzaga kelgan, ammo e'lon qilinmagan yo'qotishlar zaxirasining stokastik simulyatsiya modeli ko'rib chiqildi. CASCO AM va CASCO VS sug'urta turlari uchun etkazilgan, ammo e'lon qilinmagan zararlar sonining modeli alohida tuziladi va t vaqtida sug'urta tovonini taqsimlash funktsiyasi aniqlanadi.

IBNR ni hisoblash uchun ushbu simulyatsiya modelidan foydalanishning afzalligi - bu 2-6 grafiklar bilan tasdiqlangan haqiqiy ma'lumotlarning yuqori darajada adekvatligi. Bundan tashqari, ushbu modelni qo'llash yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va sug'urta to'lovlarini diskretlashtirish (chorak, yarim yil, bir yil uchun) zanjirli narvon usullari talab qiladigan dastlabki uzoq jarayonni talab qilmaydi.

RPNU navbat tizimini stokastik modellashtirish Microsoft Visual Studio 2010 muhitida C# tilida amalga oshiriladi. Sug'urta da'volarining empirik ma'lumotlariga ko'ra taqsimlash funktsiyasini moslashtirish Statistica 10.0 paketida amalga oshiriladi.

IBNR ni hisoblash uchun ushbu simulyatsiya modeli, agar At, Dt jarayonlari ko'p o'zgaruvchan jarayonlar sifatida taqdim etilsa, takomillashtirilishi mumkin.

Bibliografik havola

Butov A.A., Galimov L.A. SMO NOMONIDAN RUY BO'LGAN, lekin e'lon qilinmagan SUG'urta yo'qotishlar zahirasini baholash uchun stoxastik simulyatsiya modeli // Fundamental tadqiqotlar. - 2016. - 8-2-son. – S. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (kirish sanasi: 01/04/2020). "Tabiiy tarix akademiyasi" nashriyoti tomonidan chop etilgan jurnallarni e'tiboringizga havola qilamiz.

Usova E.Yu., Filatov A.Yu. Irkutsk davlat universiteti "RESO-Garantiya" sug'urta kompaniyasi misolida OSAGOning empirik tadqiqoti

Rossiyada va boshqa mamlakatlarda sug'urtalash Sug'urta - sug'urta mukofotlari hisobidan shakllangan pul mablag'lari hisobidan sug'urta hodisalari yuz berganda jismoniy va yuridik shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan munosabatlar. Sug'urta mukofotining YaIMdagi ulushi Rossiya - 2,5%, AQSh - 9%, Frantsiya - 11%, Buyuk Britaniya - 16%. Aholi jon boshiga sugʻurta mukofoti Rossiya – 250 dollar, AQSh, Fransiya – 4 ming dollar, Buyuk Britaniya – 6,5 ming dollar. Sug'urta bozorining hajmi ~ 1 trillion rublni tashkil qiladi. O'sish sur'ati YaIMdan yuqori; 2009 yilda pasayish (hatto CHI bundan mustasno) YaIMdan kichikroq.

2008 yilda sug'urta badallari va sug'urta turlari bo'yicha to'lovlar Ko'rsatkich nomi Sug'urta mukofotlariSug'urta to'lovlari To'lovlar ulushi mlrd. : .42 Majburiy OSAGO sug'urtasi8016,594811,130,60 OMS39481,420,95 Boshqa81,5861,450,75 Jami: .89

OSAGO uchun sug'urta tariflari O'sish va pasaytirish koeffitsientlari: 1. Avtotransport vositalari qo'llaniladigan hududning xususiyatlari. 2.Avtomobildan foydalanish xarakteri 3.Avtomobilning kuchi. 4. Oldingi davrlarda sug'urta to'lovlarining mavjudligi yoki yo'qligi. 5. Haydash tajribasi va avtomobil foydalanuvchilarining yoshi. 6. Avtomobildan mavsumiy foydalanish davri. Bazaviy stavkalar transport vositalaridan foydalanishda zarar etkazish ehtimoliga, shuningdek, ushbu zararning mumkin bo'lgan miqdoriga ta'sir qiluvchi transport vositalarining texnik xususiyatlari va konstruktiv xususiyatlariga qarab farqlanadi. 2009 yil 25 martdan boshlab yangi OSAGO tariflari joriy etildi! 2007 yilda tuzilgan IC RESO-Garantiya 20 000 shartnomalari bo'yicha statistik ma'lumotlarga asoslangan tariflarni tuzatish tahlili (barcha to'lovlar).

Har xil turdagi transport vositalari uchun asosiy tariflar Avtomobil turi Samarali tariflar, rub. Taxminiy tariflar, rub. Amaldagi tarif bo'yicha foyda Yengil yengil avtomobillar uchun tirkamalar39513,782767,20% Yuk avtomobillari uchun tirkamalar810225,36259,43% Traktorlar,89267,20% Avtobuslar, trolleybuslar,2632,87% (yuridik shaxslar) ,33–67,0% yuk tashuvchilar, 33–616 tonnagacha. .52–17,13% Yuk mashinalari (16 tonnadan ortiq) .03121,01% 1. Taksi - stavka sezilarli darajada kam baholanadi, Buyuk Britaniyaning yo'qotishlari, sug'urta qilishni istamaslik. 2. Yengil avtomobillar uchun tirkamalar (432 ta shartnoma) - tarif juda yuqori, majburiy sug‘urta bekor qilindi.

Dvigatel quvvat koeffitsienti Alohida guruhlar bo'yicha Regressiya asosida dvigatel, ot kuchi Hisoblash. aniq mukofot Koefga. Calc bilan. koeffitsienti Haqiqiy / Hisob. Haqiqiy/hisoblash. Calc bilan. koeffitsienti Haqiqiy / Hisob. Haqiqiy/hisoblash. s.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Kuchli mashinalar - haddan tashqari qimmat. 3. Samarali va hisoblangan koeffitsientlar orasidagi tafovut kamaydi.

Yosh va tajriba koeffitsienti Haydovchining yoshi va tajribasi Freq. holatlar Calc. koeffitsienti Koef. Koefga. Act./ Calc bilan. Haqiqiy/hisoblash. cheklovlarsiz 0,07632.041.51.7–26.55%–16.76% 22 yilgacha 3 yilgacha staj bilan 0.06741.801.31.7–27.92%–5,75% 22 yilgacha 3 yildan ortiq tajriba bilan0.038921.04151.0. %24,88% 22 yildan 3 yilgacha bo‘lgan tajribaga ega haydovchining tajribasi (faqat chastota muhim). Bu asosiy stavkalardan, dvigatel quvvati omillaridan va hududdan farqli o'laroq, maqbuldir. 1. Tajriba va yoshdan - muhim tarkibiy qism tajribadir. 2.Tajribasiz haydovchilar - koeffitsient kam baholanadi (o'sishiga qaramay). 3. Cheklovlarsiz - koeffitsient kam baholanadi (o'sishiga qaramay). 4.Tajribali yosh haydovchilar - koeffitsient haddan tashqari oshirilgan (mos kelishmovchilik hatto biroz oshgan). 5. Jins yoshdan ko'ra ko'proq foydasizlikka ta'sir qiladi. Ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq.

Bonus-malus koeffitsienti bonus-malus Insurance premium Sug'urta mukofoti koefsiz. Sug'urta to'lovlari Mukofotdagi to'lovlar ulushi Regressiya hisobi uchun tuzatilgan ulush. koeffitsienti 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Kompaniya oʻtgan yillarda baxtsiz hodisa sodir boʻlmagan va qayta tiklash koeffitsientiga uchragan mijozlar bilan ishlash eng foydali hisoblanadi. 2. Ushbu toifadagi haydovchilar uchun bonus-malus koeffitsientini kamaytirish uchun zaxira mavjud.

To'lovlarni taqsimlashning nazariy qonunini qurish Lognorm.distribution. Eksponensial gamma Qo'rquv. to'lovlar, ming rubl Qo'rquv soni. holatlar qo'rquvni baham ko'radi. holatlar nazariyasi. prob. Krit bo'yicha hisoblash. Pearson nazariyasi. prob. Krit bo'yicha hisoblash. Pearson nazariyasi. prob. Krit bo'yicha hisoblash. Pearson 0.350.10.10.003 0.3370.000 0.3370.40 0.240.000 0.2420.0.000 0.240.000 0.240.000 0.240.000 0.240.000 0.090.00.00 0.0950.009 0.090.002 - .0520.0410.003 0.061002 0.0620.002 0.0400.00 0.030.0010.030.0010.01.0010.01.0010.01.0010.01.0010.01.0010.090.000 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 -908 0.0090.00 0.0090.000 90-09 0.0070.00 0.0010.00.0010.00 0.0010.00 0.0010.00 0.0010.000 0.0010.000 0.002010.00 0.0020 0.0020

To'lovlarni taqsimlashning nazariy qonunini qo'llash O'zboshimchalik bilan berilgan summani to'lash ehtimolini topish: 1. DSAGO uchun tarifni hisoblash (mas'uliyat chegarasini 420 ming rublgacha kengaytirish). 20% yukni hisobga olgan holda, gamma taqsimoti uchun taxminiy mukofot ~ 90 rublni tashkil qiladi. 2. Franshiza uchun tuzatish koeffitsientlarini hisoblash (sug'urta kompaniyasini berilgan qiymatdan oshmagan zararni qoplashdan ozod qilish). Franchayzing, rubl Chegirma, %1,987,3014,6723,06 3. Ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha sug'urta tariflarini shakllantirish, xususan, CASCO uchun.

OSAGO Plus uchun tariflarni davlat belgilashning ortiqcha va kamchiliklari: 1. Sug'urta shartlarini birlashtirish va sug'urta kompaniyasini tanlashda sug'urtalovchining qarorini soddalashtirish. 2. Mijozlarni jalb qilish maqsadida sug'urta kompaniyalari tomonidan dempingning mumkin emasligi va keyinchalik majburiyatlarni bajarmaslik. Kamchiliklari: 1. Sug'urta tariflarining iqtisodiy haqiqatga mos kelmasligi va rentabellikning keng tarqalishi. 2. Bozor kon’yunkturasining o‘zgarishiga tarif stavkalarining sekin munosabati. 3. Risklarning yetarli darajada farqlanmaganligi va tariflarda mahalliy sug'urta bozorlarining o'ziga xos xususiyatlarining yomon hisobga olinmaganligi. 4. Sug'urta kompaniyasi tomonidan maxsus shartlar asosida kamroq foyda keltirmaydigan mijozlarni jalb qilishning mumkin emasligi.

E'tiboringiz uchun rahmat!

480 rub. | 150 UAH | $7,5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC", BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Tezis - 480 rubl, yuk tashish 10 daqiqa Kuniga 24 soat, haftada etti kun va bayramlar

Yarkova Olga Nikolaevna Investitsiyalar va qayta sug'urtalashni hisobga olgan holda sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatini baholash modellari va usullari (CASCO misolida): dissertatsiya ... iqtisod fanlari nomzodi: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolaevna; [Himoya joyi: GOUVPO "Samara Davlat Aerokosmik Universiteti"].- Samara, 2010.- 183 b.: kasal.

Kirish

1-bob Sug'urtalashda risk modellari va sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini oshirish usullari 8

1.1 Sug'urtadagi risklar 8

1.2 To'lov qobiliyatini baholash usullari 16

1.3 To'lov qobiliyatini baholash modellari va uni takomillashtirish yondashuvlari.29

2-bob Xavf jarayoni va aktivlarning vayronagarchilik ehtimoliga ta'sirini o'rganish 38

2.1 Vayron bo'lmaslik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligini o'rganish 38

2.2 Aktiv xususiyatlarining sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatiga ta'sirini o'rganish 51

2.3 Boshlang'ich kapitalning xavfli yoki risksiz aktivlarga investitsiya qilish strategiyasiga ta'sirini tahlil qilish 57

3-bob Investitsiya va qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish 66

3.1 Xavfli va risksiz aktivlarga investitsiyalarni diversifikatsiya qilishning to'lov qobiliyatiga ta'sirini tahlil qilish 66

3.2 Investitsiya strategiyasini shakllantirish 75

3.3 Qayta sug'urtalashning to'lov qobiliyatiga ta'siri 82

Xulosa 96

Foydalanilgan manbalar ro'yxati 98

Ilovalar 106

Ishga kirish

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Raqobatning kuchayishi, yig'ilgan badallarning umumiy hajmida yetakchi sug'urta kompaniyalari ulushining kamayishi (Ekspert RA reyting agentligi ma'lumotlariga ko'ra) va jahon moliyaviy inqirozi tufayli yuzaga kelgan xatarlarning ortishidan dalolat beradi. nafaqat sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini ob'ektiv baholash, bunda biz xavf jarayonining ijobiyligini, balki unga ta'sir qiluvchi vositalarni ham tushunamiz. To'lov qobiliyatiga ta'sir qilish vositalaridan biri sug'urta kompaniyasining o'z kapitali bo'lib, uning ko'payishi investitsiyalar orqali mumkin. O'z kapitalining to'lov qobiliyatining noaniqlik ehtimoli kabi xususiyatiga ta'siri xorijiy va mahalliy mualliflar F. Lundberg, G. Grandell, F. de Vildera, T. Anderson, X. Kramer, G. asarlariga bag'ishlangan. .Sh. Tsitsiashvili. K.Segerdal, J.Paulsen va X.Gjessinglar bo‘sh mablag‘larni risksiz aktivlarga qo‘yishni hisobga olgan holda to‘lov qobiliyatining sug‘urta kompaniyasining boshlang‘ich kapitaliga bog‘liqligini o‘rgandilar. S. Braun asarlarida, A.V. Melnikov va S.Asmussen bo'sh mablag'larni xavfli aktivlarga qo'yishni hisobga olgan holda, boshlang'ich kapitalning sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmaslik ehtimoliga ta'sirini tahlil qildilar.

Vayronagarchilik ehtimolini oshirishning yana bir imkoniyati - bu qayta sug'urtalash. X. Shmidli va K. Xipp ishlarida sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmaslik ehtimolining dastlabki kapitalga bog'liqligi, qayta sug'urtalashni hisobga olgan holda va xavfli aktivlarga investitsiyalarni hisobga olgan holda, lekin qat'iy taxminlar bilan olingan. to'lovlarni taqsimlash tabiati va boshlang'ich kapitalning katta qiymatlari.

Shunday qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, mahalliy va xorijiy mualliflarning ishlarida sug'urta kompaniyalarining vayron bo'lmaslik ehtimolining risk jarayoni va aktivlarining nisbiy risk mukofoti, rentabellik kabi xususiyatlariga bog'liqligini modellashtirishga e'tibor berilmagan. tavakkal va tavakkalsiz aktivlar, tavakkalchilikli aktivlar bahosining o‘zgaruvchanligi, tavakkal (xavfsiz) aktivlarga investitsiyalarning ulushi, qayta sug‘urtalashda o‘zini ushlab turish miqdori va boshqalar. Bularning ilmiy-amaliy ahamiyati va yetarli darajada rivojlanmaganligi. Sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini baholash masalalari tadqiqot mavzusi va tuzilishini tanlashni belgilab berdi.

Tadqiqotning maqsadi sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatini oshirish muammosini hal qilishda investitsiyalar va qayta sug'urtalash nuqtai nazaridan vayronagarchilik ehtimolini baholash usullarini takomillashtirishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi va hal qilindi:

sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini baholashning mavjud usullari va modellarini tahlil qilish;

Vayronagarchilik ehtimoli va risk jarayonining xususiyatlari, aktivlar, investitsiyalar hajmi va qayta sug'urtalash o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish;

Investitsion strategiyalarni shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqish

Risksiz aktivlarda;

Xavfli aktivlarda;

Xavfli va risksiz aktivlarda;

Turli investitsiya sharoitida qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatining xarakteristikasi sifatida vayron bo'lmaslik ehtimoli hisoblanadi.

Tadqiqot mavzusi sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmasligi ehtimolini baholash usullari va modellari. Tadqiqot yo'nalishi - 1,6. Iqtisodiyotning moliya sektoridagi jarayonlarni matematik tahlil qilish va modellashtirish, moliyaviy matematika va aktuar hisoblar metodini ishlab chiqish.

Tadqiqotning nazariy va uslubiy bazasi Dissertatsiya ishining nazariy asosi sifatida mahalliy va xorijiy mualliflarning sug'urta va aktuar matematika, ehtimollar nazariyasi, tasodifiy jarayonlar, matematik statistika, raqamli tahlil bo'yicha ishlaridan foydalanilgan. Raqamli simulyatsiya Delphi 7.0 dasturiy ta'minot ishlab chiqish muhiti yordamida amalga oshiriladi.

Tadqiqotning axborot bazasi sifatida RESO-Garantia sug'urta kompaniyasining ma'lumotlaridan foydalanildi.

Ilmiy yangilik sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatini oshirish uchun investitsiya va qayta sug'urta qilish strategiyalarini shakllantirish imkonini beradigan xavf jarayonining xususiyatlariga, xavf-xatarli va risksiz aktivlarga vayron bo'lmaslik ehtimoli bog'liqligini modellashtirishdadir.

Eng muhim ilmiy natijalar:

vayronagarchilik ehtimoli va nisbiy xavf mukofoti, nisbiy xavf mukofoti va boshlang'ich kapital, vayron bo'lmaslik ehtimoli va xavfli va risksiz aktivlarning rentabelligi o'rtasidagi munosabatlarni matematik modellashtirish tartibini taklif qildi va amalga oshirdi. sug'urta kompaniyasining to'lovga layoqatli ko'rsatkichlari bo'yicha xavfli aktiv va hokazo aktivlarning vayron bo'lmaslik ehtimoli va narxlarining o'zgaruvchanligi;

Vayronagarchilik ehtimoli va investitsiya hajmi o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflovchi tuzilgan modellar asosida tavakkal va/yoki risksiz aktivlarga investitsiya qilish strategiyalarini shakllantirish metodologiyasi ishlab chiqilgan; foydalanish sug‘urta kompaniyasining to‘lov qobiliyatini oshirish imkonini beradigan investitsiyalar va boshlang‘ich kapital hajmi;

To'lov qobiliyatining xususiyatlari va o'zini ushlab turish hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflovchi tuzilgan modellar asosida turli investitsion sharoitlarda qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish metodologiyasi taklif etiladi, ularning amalga oshirilishi sug'urtaning buzilmasligi ehtimolini oshirishga imkon beradi. kompaniya.

Amaliy ahamiyati Tadqiqot natijalari RESO-Garantiya sug'urta kompaniyasida (Orenburg filiali) amalga oshirish uchun qabul qilingan va yuqori darajadagi vayronagarchilikni ta'minlash bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishda foydalaniladi. O‘qish jarayonida olingan nazariy va amaliy natijalar “Sug‘urta va aktuar hisob-kitoblar” o‘quv fanini o‘rganish jarayonida qo‘llaniladi.

Ishning aprobatsiyasi Dissertatsiya ishining asosiy nazariy va amaliy qoidalari ma'ruza qilindi va konferentsiyalarda muhokama qilindi:

"Transformatsion iqtisodiyotda real va moliyaviy sektorlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir" Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi (Orenburg, OSU, 2008);

"Moliyaviy va aktuar matematika" Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi (Neftekamsk, NFBashSU, 2009);

"Ko'p profilli universitet mintaqaviy ta'lim va fan markazi sifatida" Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi (Orenburg, OGU, 2009).

Ishning tuzilishi va hajmi Bitiruv malakaviy ishi kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat. Ilovalarda tadqiqotning asosiy mazmunini aks ettiruvchi va to'ldiradigan ma'lumot va ma'lumotnomalar mavjud. Dissertatsiya ishi 212 bet mashinkada yozilgan bo‘lib, 84 ta jadval va 56 ta rasmdan iborat. Adabiyotlar roʻyxatiga mahalliy va xorijiy mualliflarning 93 nomdagi asarlari kiritilgan. Arizalar 107 sahifada taqdim etilgan.

"Sug'urta sohasidagi risk modellari va sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini oshirish usullari" birinchi bobida xavflarni boshqarish usullaridan biri sifatida sug'urtaning iqtisodiy mohiyati ochib berilgan, halokatga uchramaslik ehtimolini baholash modellari va usullari tavsiflangan, sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini oshirish usullari ko'rib chiqiladi. sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyati.

"Tavakkalchilik jarayoni va aktivlar xususiyatlarining vayron bo'lmaslik ehtimoliga ta'sirini o'rganish" ikkinchi bobida sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmaslik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligi Puassonda tuzilgan. Xavfli yoki risksiz aktivlarga investitsiyalarni hisobga olgan holda kollektiv risk modeli. Vayronagarchilik ehtimoli va nisbiy risk mukofoti, nisbiy xavf mukofoti va boshlang'ich kapital, vayron bo'lmaslik ehtimoli va xavfli va risksiz aktivlarning rentabelligi, vayron bo'lmaslik ehtimoli o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish tartibi. va xavfli aktiv narxlarining o'zgaruvchanligi taklif qilinadi va amalga oshiriladi. Xavfli yoki risksiz aktivlarga investitsiya strategiyasini shakllantirish texnikasi ishlab chiqilgan.

"Investitsiyalar va qayta sug'urtalash strategiyalarini shakllantirish" uchinchi bobida xatarli va tavakkalsiz aktivlarga investitsiya qilish nuqtai nazaridan vayron bo'lmaslik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligi ko'rsatilgan. Xavfsiz va xavf-xatarsiz aktivlarga investitsiyalar hajmi va vayronagarchilik ehtimoli o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish amalga oshirildi; investitsiyalar hajmi va sug'urta kompaniyasining boshlang'ich kapitali. Turli investitsiya sharoitida qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish usuli taklif etiladi.

To'lov qobiliyatini baholash modellari va uni takomillashtirishga yondashuvlar

Sug'urta kompaniyasi o'zining asosiy funktsiyasini - sug'urta hodisalari sodir bo'lganda to'lovlarni amalga oshirishni amalga oshirish uchun o'z kapitalini belgilaydigan maxsus moliyaviy resurslarga ega bo'lishi kerak. Sug'urta tashkilotining kapitali (zaxirasi) ikkita asosiy qismdan - o'z kapitali va qarz kapitalidan iborat bo'lib, kapitalning jalb qilingan qismi asosan o'zinikidan ustun turadi. Bu sug'urta sohasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Sug'urta kompaniyasining faoliyati pul fondlarini yaratishga asoslangan bo'lib, ularning manbai sug'urta mukofotlari (pul mukofotlari) shaklida olingan sug'urta qildiruvchilarning mablag'lari hisoblanadi. Ular sug'urtalovchiga tegishli emas. Ushbu mablag'lar faqat vaqtincha sug'urta shartnomalari amal qilish muddati davomida sug'urta kompaniyasining ixtiyorida bo'ladi, shundan so'ng ular sug'urta summasini to'lash uchun ishlatiladi yoki daromad bazasiga aylantiriladi (zararsiz sug'urta shartnomasini bekor qilish sharti bilan). shartnoma) yoki sug'urtalovchilarga shartnoma shartlarida nazarda tutilgan qismda qaytariladi (bonus). Shunday qilib, Y sug'urta kompaniyasining kapitali, t vaqtidagi S(t) ga teng - sug'urta kompaniyasi tomonidan / vaqtida amalga oshirilgan to'lovlar yig'indisi; n(t) - t vaqti bo'yicha yig'ilgan mukofotlar. Jarayon (1.1) sug'urta kompaniyasining risk jarayoni deb ham ataladi.

Kapitalni shakllantirish va undan foydalanish sug'urta kompaniyalari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, to'lov qobiliyatini ta'minlashga qaratilgan. Sug'urtalovchining qo'shimcha daromad manbai sug'urta operatsiyalaridan olingan daromaddan tashqari, investitsiya daromadidir. Foydali investitsiya faoliyati sug'urtalovchiga sug'urtalovchilar ham, sug'urtalanuvchilar ham manfaatdor bo'lgan tarifni pasaytirishga imkon beradi. Vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini joylashtirishning samaradorligi va ishonchliligiga nafaqat sug'urtalovchining daromadi, balki uning to'lov qobiliyati ham bog'liq. Shunday qilib, 2005 yilgacha sug'urta kompaniyalari investitsiyalarining o'rtacha daromadliligi inflyatsiya sur'atlaridan orqada qoldi va nochor sug'urtachilar sonining ko'payishi kuzatildi. 2006 yilda, 2007 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, ro'yxatga olingan sug'urtalovchilarning umumiy sonining 14 foizidan litsenziyalar bekor qilindi. Rossiyaning global integratsiya jarayonlariga qo'shilishi sug'urta kompaniyalarini jahon standartlari shartlariga yaqinlashishga majbur qilmoqda va moliyaviy xavflarning oshishi, inqiroz va raqobatning kuchayishi, Expert RA agentligi ma'lumotlaridan dalolat beradi. sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini ob'ektiv baholash uchun yuqori talablar.

Sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini o'rganish uchun bir qator ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Ushbu ko'rsatkichlarning ba'zilari normativ xarakterga ega bo'lib, davlat organlari tomonidan belgilanadi va nazorat qilinadi, boshqalari esa maslahat xarakteriga ega. Rossiyada quyidagi ko'rsatkichlar qo'llaniladi: ustav kapitalining minimal darajasi; me'yoriy to'lov qobiliyati marjasi; zarur sug'urta zaxiralari miqdori; investitsiya faoliyati standartlari va boshqalar. Ushbu ko'rsatkichlarning barchasi sug'urta kompaniyalari faoliyatining faqat ayrim tomonlarini aks ettiradi va kompaniyaning to'lov qobiliyatining miqdoriy tavsifi emas. Ishlarda, sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatining o'lchovi sifatida, vayronagarchilik ehtimoli p(ii) = P \ Yl 0), yoki halokat ehtimoli y / (u) = l-P (Yt 0), qarama-qarshi hodisaning xarakteristikasi sifatida sug'urta kompaniyasining faoliyat ko'rsatishi xavfining o'lchovi bo'lib, kompaniyaning to'lov qobiliyatining xususiyatlarini yoki shartnomalar portfelining individual xususiyatlarini tavsiflaydi. "Voybod" tushunchasi tushum va zahiralardan ortiqcha to'lovlarni anglatadi. Biroq, ikkinchisining taqchilligi sug'urta kompaniyasining bankrotligini anglatmaydi, chunki kompaniya kamomadni to'lashning boshqa manbalaridan, masalan, kreditdan foydalanishi mumkin. Xavf nazariyasida vayronagarchilik (aktivlarning nolga tushishi) moliyaviy muammolarni ko'rsatadigan qandaydir ko'rsatkich sifatida tushunilishi kerak. Ba'zan vayronagarchilik deganda kapitalning ma'lum bir ijobiy minimal darajaga - minimal tartibga solish darajasiga (agar kapital tartibga solish darajasidan past bo'lsa, sug'urtalovchining faoliyati nazorat qiluvchi organlar tomonidan to'xtatiladi) qisqarishi tushuniladi. Bunday yondashuv Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun xosdir. Ya'ni, halokat ehtimoli (yoki vayron bo'lmaslik ehtimoli) to'lov qobiliyatining deterministik xususiyatidir.

Bizni vayronagarchilik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligi, nisbiy xavf mukofoti va boshqalar qiziqtiradi. Vayronagarchilik ehtimolini hisoblash butun kompaniya uchun yoki alohida shartnomalar portfellari uchun individual yoki jamoaviy risk modellarini yaratishni o'z ichiga oladi. . Individual risk modeli barcha sugʻurtalangan obʼyektlarning sugʻurta hodisasining yuzaga kelish ehtimoli, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan sugʻurta zararini taqsimlash, sugʻurta qilish shartlari va shartlari kabi bir xil xususiyatlarga ega boʻlishi bilan tavsiflanadi. Sug'urta kompaniyasi zararni faqat sug'urta mukofoti sifatida olingan mablag'lar hisobidan qoplaydi. Riskning individual modeli har bir xavf birligi uchun yo'qotishlar mustaqil va teng taqsimlanganligini nazarda tutadi. Bunday taxmin har bir sug'urta ob'ekti bo'yicha sug'urtalangan zararlar turli, bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra yuzaga kelgan taqdirda amalga oshirilishi mumkin. Bu hayotni sug'urtalashda tabiiy talab, ammo boshqa sug'urta turlariga xos emas. Bunday modelning axborot mazmuni past, chunki bir vaqtning o'zida guruhdagi ko'plab xavflarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillar hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, individual risk modeli statik sug'urta tavakkal modeli bo'lib, unda xavf faqat bitta tasodifiy o'zgaruvchi, ya'ni xavf guruhi uchun jami sug'urta yo'qotish bilan modellanadi va statik modellar xavf haqida cheklangan tasavvurni beradi. Riskning individual modelini o'zgartirish Rosstraxnadzor tomonidan sug'urtaning xavfli turlari bo'yicha tarif stavkalarini hisoblashda tavsiya etiladi, chunki u statistik ma'lumotlar jamlangan shaklda taqdim etilgan taqdirda yagona tahlil vositasidir. Kollektiv risk modeli sug'urtadagi real hodisalarni to'liq aks ettiradi. Uning yordami bilan siz kompaniya xavfini boshqarishda katta dinamikaga erishishingiz mumkin.

Aktiv xususiyatlarining sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatiga ta'sirini o'rganish

Bizning misolimizda, barcha bo'sh mablag'larni xavf-xatarsiz aktivga 0,13 daromadli, R = 3,82 da'volar / kun, 0 = 60% va = 65% bilan investitsiya qiladigan sug'urta kompaniyasi 0,95 vayronagarchilik ehtimoliga erishish uchun. , 320 ming rubl boshlang'ich kapitalga ega bo'lish kerak. va qayta sug'urtalash uchun risklarning 20 foizini bering. Xuddi shunday hisob-kitoblar boshqa model parametrlari uchun ham amalga oshirilishi mumkin.

Sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmaslik ehtimoli va o'z mablag'larini ushlab turish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik, bo'sh mablag'larning 50% 0,4 daromadli va 0,25 va 50% narx o'zgaruvchanligi bilan xavfli aktivlarga investitsiya qilingan taqdirda. 0,13 daromadli risksiz aktivlardagi bo'sh mablag'lar, I-jadvalda keltirilgan. 14-ilova Va (muammoning yechimlari oilasi (3.15) G ilovasining Zh.30-Zh.32 jadvallarida, interpolyatsiya splinelari). K ilovasining K.20-jadval). Qayta sug'urtalovchining nisbiy risk mukofotining turli qiymatlari uchun tuzilgan qaramlik grafiklari a) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% 3.15-rasmda keltirilgan va LSLS ga yaqinliklari quyida keltirilgan:

Risk jarayonining berilgan xususiyatlari uchun boshlang'ich kapitali 350 ming rubl bo'lgan sug'urta kompaniyasi. va xavfli (// = 0,4, st = 0,25) va xavf-xatarsiz (r = 0,13) aktivlarga (0,5, 0,5) sarmoya kiritish strategiyalari, mos ravishda 0,95 vayron bo'lmaslik ehtimoliga erishish uchun 7,5 ni qayta sug'urtalash kerak. Risklarning % i, agar seysentning nisbiy risk mukofoti 60% boʻlsa va qayta sugʻurtalovchining nisbiy risk mukofoti 85% boʻlsa yoki qayta sugʻurtalovchining nisbiy risk mukofoti 65% boʻlsa, risklarning 5%. Sug'urta kompaniyasining boshlang'ich kapitali va o'z mablag'larini ushlab turish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik p = 0,95 uchun xuddi shunday tarzda hisoblanadi, agar bo'sh mablag'larning 50% 0,4 daromadli va 0,25 narxlarning o'zgaruvchanligi va 50% riskli aktivlarga investitsiya qilingan bo'lsa. 0,13 daromadli risksiz aktivlardagi bo'sh mablag'lar. Xavf jarayonining berilgan parametrlari (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82) uchun hisoblangan qiymatlar grafiklari (15-jadval) va interpolyatsiya splaynlari. da'volar / kun, 0 = 60% va = 350 ming rubl), (K ilovasi, K.21-jadval) 3.16-rasmda ko'rsatilgan. o'z saqlanishi, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, / l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK / kun, c = 60%, p = 0,95, a) = 65%; b) = 75%; c) = 85%. Bunday bog'liqliklar sug'urta kompaniyasiga aktivlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish imkonini beradi. Masalan, boshlang'ich kapitali 320 ming rubl bo'lgan sug'urta kompaniyasi uchun 0,95 vayron bo'lmaslik ehtimolini ta'minlash. bo'sh mablag'larning 50 foizini daromadliligi 0,4 va narxlarning o'zgaruvchanligi 0,25 bo'lgan xavfli aktivlarga, bo'sh mablag'larning 50 foizini - 0,13 daromadli risksiz aktivlarga investitsiya qilish va qayta sug'urta qilish uchun risklarning 15 foizini berish kerak. qayta sug'urtalovchining nisbiy risk mukofoti 0,65 ni tashkil qiladi. Shunday qilib, biz aktivlarning xususiyatlarini buzmaslik ehtimoliga, tavakkal va risksiz aktivlarga investitsiya qilish hajmiga ta'sirini aniqladik, bu bizga riskli va risksiz aktivlarga investitsiya strategiyasini shakllantirishga imkon beradi. boshlang'ich kapitalning hajmi. Bundan tashqari, turli investitsiya sharoitida qayta sug'urtalash strategiyasini shakllantirish metodologiyasi taklif qilingan va CASCO misolida ko'rsatilgan. Maqolada keltirilgan barcha hisob-kitoblar “Sug‘urta kompaniyasining to‘lov qobiliyatini tahlil qilish” avtomatlashtirilgan dasturiy majmuasidan foydalangan holda raqamli shaklda olingan (Ilova L). Xulosa Sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatini baholash modellari va usullarini tahlil qilish natijasida nisbiy risk mukofoti, xavfli va risksiz aktivlarning rentabelligi kabi xususiyatlarni buzmaslik ehtimoliga ta'sirini miqdoriy baholash, degan xulosaga keldi. xavfli aktiv narxlarining o'zgaruvchanligi, tavakkal va risksiz aktivlarga investitsiyalarning ulushi, kapitalni qayta sug'urtalash bo'yicha ajratmalar hajmi. Hujjat sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatining xususiyatlari va risk jarayonining xususiyatlari, aktivlari, investitsiyalar hajmi va qayta sug'urtalash o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish tartibini taklif qiladi va amalga oshiradi, bu quyidagilarga imkon beradi: har xil investitsiya sharoitida asosiy kapital bilan vayronagarchilikning berilgan ehtimolini ta'minlaydi; - har xil investitsiya sharoitida vayron bo'lmaslik ehtimolining belgilangan darajasini kafolatlaydigan boshlang'ich kapital hajmiga qarab nisbiy risk mukofoti miqdorini aniqlash; - xavf-xatarsiz aktivlarning daromadliligi, riskli aktivlarning daromadliligi, riskli aktivlar narxining o'zgaruvchanligi sug'urta kompaniyasining vayron bo'lmasligi ehtimoliga ta'sirini miqdoriy aniqlash. Xavfli aktivlarga investitsiya qilish strategiyasini shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqdi va joriy qildi; risksiz aktivlarga; aktivlarning xarakteristikalari va tavakkalchilik jarayonining xususiyatlari o‘rtasidagi nisbatga qarab, vayron bo‘lmaslik ehtimolining zarur darajasini ta’minlovchi tavakkal va risksiz aktivlarga.

Xavfli yoki risksiz aktivlarga sarmoya kiritish strategiyasiga boshlang'ich kapitalning ta'sirini tahlil qilish

Riskga ta'sir qilishning uchta asosiy usuli mavjud - kamaytirish, ushlab turish va uzatish. Xavfni kamaytirish - bu mumkin bo'lgan zarar miqdorini yoki noxush hodisalarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytirishni anglatadi. Tabiatni muhofaza qilish guruhi o'z-o'zini sug'urtalashni o'z ichiga oladi, ya'ni. noqulay vaziyatlar yuzaga kelganda yo‘qotishlar qoplanadigan maxsus zaxira fondlarini (o‘zini-o‘zi sug‘urtalash fondlari yoki tavakkalchilik fondi) yaratish. Riskni o'tkazish deganda xavf darajasini saqlab qolgan holda xavf uchun javobgarlikni uchinchi shaxslarga topshirish tushuniladi. Bu guruh sug'urtani o'z ichiga oladi, bu sug'urta kompaniyasiga xatarni haq evaziga berishni nazarda tutadi, shuningdek, har xil turdagi kafolatlar, moliyaviy kafolatlar va boshqalar.

Sug'urta deganda "sug'urta fondini tashkil etishda qatnashuvchilar tomonidan to'langan badallar hisobidan shakllantirish, uni sug'urta operatsiyalarini amalga oshiruvchi tashkilotlarda markazlashtirish va undan zararni qoplash yoki boshqa to'lovlarni amalga oshirish uchun foydalanish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar majmui" deb ta'riflaymiz. oldindan belgilangan tasodifiy hodisalar sodir bo'lgan taqdirda, ularga nisbatan sug'urta amalga oshirilgan shaxslarga. Sug'urta shartnomasi polis deb ataladi. Agar polis to'lash uchun taqdim etilgan bo'lsa, sug'urtalovchi da'voni olgan deb hisoblanadi; agar sug'urta holati yuzaga kelmasa, sug'urtalovchi sug'urta mukofotini yo'qotadi. Sug'urta kompaniyasi sug'urta shartnomasi bo'yicha ko'plab majburiyat va huquqlarga ega. Sug'urtalovchining majburiyatlari tavakkalchilikni o'z zimmasiga olish va sug'urta tovonini (sug'urta summasini) to'lash majburiyatlariga bo'linadi.

Sug'urta kompaniyasi o'zining asosiy funktsiyasini - sug'urta hodisalari sodir bo'lganda to'lovlarni amalga oshirishni amalga oshirish uchun o'z kapitalini belgilaydigan maxsus moliyaviy resurslarga ega bo'lishi kerak. Sug'urta tashkilotining kapitali (zaxirasi) ikkita asosiy qismdan - o'z kapitali va qarz kapitalidan iborat bo'lib, kapitalning jalb qilingan qismi asosan o'zinikidan ustun turadi. Bu sug'urta sohasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Sug'urta kompaniyasining faoliyati pul fondlarini yaratishga asoslangan bo'lib, ularning manbai sug'urta mukofotlari (pul mukofotlari) shaklida olingan sug'urta qildiruvchilarning mablag'lari hisoblanadi. Ular sug'urtalovchiga tegishli emas. Ushbu mablag'lar faqat vaqtincha sug'urta shartnomalari amal qilish muddati davomida sug'urta kompaniyasining ixtiyorida bo'ladi, shundan so'ng ular sug'urta summasini to'lash uchun ishlatiladi yoki daromad bazasiga aylantiriladi (zararsiz sug'urta shartnomasini bekor qilish sharti bilan). shartnoma) yoki sug'urtalovchilarga shartnoma shartlarida nazarda tutilgan qismda qaytariladi (bonus). Shunday qilib, Y sug'urta kompaniyasining kapitali t vaqtida teng

Shunday qilib, sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini tavakkal va risksiz aktivlarga investitsiyalarni hisobga olgan holda o'rganish to'lovlarni taqsimlash tabiati haqidagi taxminlar va bunday xususiyatlarning to'lov qobiliyatiga ta'sirining o'rganilmaganligi bilan tavsiflanadi. aktivlar riskli va xavf-xatarsiz aktivning rentabelligi va xavfli aktiv narxlarining o'zgaruvchanligi sifatida.

Agar sug'urtalovchining investitsiya faoliyati va moliyaviy imkoniyatlari kutilgan to'lov qobiliyati darajasiga erishishga imkon bermasa, sug'urta kompaniyalari risklarni qayta taqsimlashga murojaat qiladilar. Qayta sug'urtalash sug'urtalovchining to'lov qobiliyatini ta'minlashning muhim bo'g'inidir. Qayta sug'urta qilish zarurati quyidagilar bilan bog'liq: 1) kichik sug'urta kompaniyalarining yuqori darajadagi vayronagarchilikni ta'minlash uchun o'z mablag'lari etarli emasligi; 2) sug'urta kompaniyalari sug'urta ob'ektlari sonining kamligi yoki portfelda katta risklarning mavjudligi sababli har doim ham mukammal muvozanatli portfel yaratish imkoniyatiga ega emas; 3) sug'urta qilish uchun qabul qilingan risklarni sinchkovlik bilan tanlagan holda ham, sug'urtalovchi butunlay mustaqil sug'urta ob'ektlari portfelini yarata olmaydi, chunki sug'urta turli xil xavf-xatarlardan kelib chiqadigan zararlarni qoplaydi, bu esa ofatlar yuz berganda sug'urtalangan ob'ektlar bir vaqtning o'zida duch kelishi mumkin; 4) iqtisodiyotning rivojlanishi va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot moddiy boyliklarning yuqori kontsentratsiyasiga va buning natijasida ko'p sonli sug'urta ob'ektlari uchun sug'urta summalarining ko'payishiga olib keladi (tashilgan tovarlarning narxi oshadi, samolyotlar, kemalar va boshqalar narxi oshadi). Sug'urta kompaniyalari qayta sug'urta qoplamasisiz sug'urta uchun bunday katta risklarni qabul qila olmaydi. Ba'zi hollarda sug'urta xarajatlari shunchalik yuqori (yoki xavfli) bo'lib, alohida sug'urta kompaniyalarining zaxiralari sug'urtani to'liq hajmda ta'minlash uchun etarli emas. Qayta sug'urta shartnomasi - shartnoma bo'lib, unga ko'ra bir tomon (sedent) sug'urta tavakkalchiligini (tavakkalchiliklar guruhini) to'liq yoki qisman boshqa tomonga - qayta sug'urtalovchiga o'tkazadi. Riskni o'tkazuvchi sug'urtalovchi missioner deb ataladi. Qayta sug'urtalovchi tsententga sug'urta tovonining tegishli qismini qoplash majburiyatini oladi. Qayta sug'urtalash riskning ikkilamchi qayta taqsimlanishini ta'minlaydi va shu bilan sug'urta portfelining miqdoriy va sifat jihatidan moslashishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida sug'urta qilish uchun noyob va qimmat risklarni qabul qilishga imkon beradi. Qayta sug'urtalashning alohida holatini ko'rib chiqing - proportsional, bunda qayta sug'urtalovchining to'lovlari har bir da'vo uchun sug'urta to'lovlariga bog'liq, ya'ni. Sug'urtalovchi nuqtai nazaridan, qayta sug'urtalashning optimal hajmlarini aniqlash usullaridan biri kutilayotgan daromad va xavfsizlik o'rtasidagi o'zaro kelishuv asosida qaror qabul qilishga asoslanadi. Qayta sug'urtalovchi riskni qabul qilganda, topshiruvchidan mukofot oladi. Qayta sug'urtalovchining sug'urta mukofotlarini olish darajasi nisbiy risk mukofotiga nisbati bo'yicha bog'lanadi: bu erda qayta sug'urtalovchining nisbiy risk mukofoti. Keyin, tsedant tomonidan qayta sug'urta qilinganidan keyin olingan mukofotlarni olish darajasi quyidagicha yozilishi mumkin: Ishlarda sug'urta kompaniyasining ishonchliligi ko'rsatkichi sifatida Lundberg koeffitsientidan foydalanish taklif etiladi. Agar qayta sug'urta mukofotlari doimiy ravishda, c "ep intensivligi bilan to'lansa, proportsional qayta sug'urtalash shartnomasini tuzgan to'g'ridan-to'g'ri sug'urtalovchi uchun Lundberg koeffitsienti Rh qayta sug'urtalash uchun o'tkaziladigan risk tenglamasining eng kichik ijobiy ildizi bo'ladi. Bunday hajmga ustunlik beriladi. sug'urta kompaniyasiga maksimal Rh qiymatini va topshiruvchi uchun eng katta daromadni ta'minlaydigan tavakkalchilik X. Shmidli va Z. Xipp asarlarida investitsiyalar va qayta sug'urtalashni hisobga olgan holda halokat ehtimolini baholash izlanadi. quyidagi Koshi muammosining yechimi sifatida: (1.41) ga asoslanib, daromad va halokat ehtimolining optimal kombinatsiyasini ta'minlovchi sug'urta kompaniyasining xulq-atvor strategiyasini aniqlash mumkin. (1.10) formulani qo'llashda bo'lgani kabi. vayronagarchilik ehtimolini baholash uchun tavsiflangan usullarni faqat zararlanganda qo'llash mumkin To'lovlarni taqsimlash engil dumli taqsimotdir. Modellar (1.39), (1.41) faqat to'lov taqsimoti eksponensialga yaqin bo'lgan hollarda aniq echimlarni beradi.

Xavfli va risksiz aktivlarga investitsiyalarni diversifikatsiya qilishning to'lov qobiliyatiga ta'sirini tahlil qilish

Vayronagarchilik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligi grafiklari: a) investitsiyalarsiz; b) risksiz aktivlarga investitsiyalar bilan g-0,13; c) xavfli aktivlarga investitsiyalar bilan /l = 0,4, a - 0,25, va e ming rubl bilan,

I - 3,82 da'vo / kun, c = 196,5 ming rubl / kun, I = 0,1 ming rubl. Shunday qilib, biz boshlang'ich kapitalning hajmiga qarab, xavf jarayonining qat'iy parametrlari bilan, vayronagarchilik ehtimolining yuqori darajasini ta'minlaydigan investitsiya strategiyasini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Shunday qilib, masalan, xavfli aktivlarga investitsiya qilish (// = 0,4; a = 0,25) tavakkalsiz aktivlarga (r) investitsiya qilishda boshlang'ich kapital qiymati 386,4 ming rubl bo'lgan 0,95 vayronagarchilik ehtimoliga erishishga imkon beradi. = 0,13) kapital 391,8 ming rublni tashkil etadi, investitsiyalar bo'lmaganda esa 447,3 ming rubl talab qilinadi. Yuqoridagi holatda, boshlang'ich kapital qiymati 444 ming rubldan kam bo'lsa. vayronagarchilikning yuqori ehtimoli boshlang'ich kapital qiymati 444 ming rubldan yuqori bo'lgan xavfli aktivlar bilan ta'minlanadi - xavf-xatarsiz.

Kollektiv risk modeli parametrlarining belgilangan qiymatlari bo'yicha vayron bo'lmaslik ehtimolining boshlang'ich kapitalga bog'liqligini baholash muammosiga qo'shimcha ravishda, nisbiy risk mukofotining bog'liqligini baholash ham qiziqish uyg'otadi. boshlang'ich kapital hajmi bo'yicha nodavlat vayron ehtimoli berilgan darajasi. Nisbatni hisobga olgan holda

Masala (2.6) turli qiymatlar uchun (G ilovasi, G.2-jadval - G.4) va tenglamalarning raqamli yechimidan (p(u 19) = p, bu erda cp berilgan daraja) sonli hal qilinadi. vayronagarchilik ehtimoli bo'yicha biz boshlang'ich kapitalning qiymatlarini oldik va I ilovada (IL-jadval) cp = 0,95 uchun keltirilgan. K.1).Aniqlik uchun ularni tizim funksiyalarida (n / 100)1 ", / = 0.1..5 ga teng boʻlgan umumlashtirilgan koʻphadlar bilan eng kichik kvadratlarning takroriy usuli yordamida yaqinlashdik. Tasvirlangan holatda (R =) 3,82 da'volar / kun, F = 0,95) quyidagi holatlar uchun imtiyoz va boshlang'ich kapital: a) investitsiyalarsiz, b) 0,13 daromadli risksiz aktivlarga investitsiyalar bilan, c) xavfli aktivlarga investitsiyalar bilan /l = 0L, a = 0,25, R = 3,82 da'volar / kun bilan, (p = 0,95 Bunday bog'liqliklar nisbiy xavf mukofotining qiymatini aniqlashga imkon beradi. va, dastlabki kapital hajmiga qarab, nodavlat vayronaga ehtimoli berilgan darajasini ta'minlaydi. Shunday qilib, masalan: boshlang'ich kapitali 400 ming rubl bo'lgan sug'urta kompaniyasi. 0,95 bo'lmagan vayronagarchilik ehtimolini ta'minlash uchun investitsiyalar mavjud bo'lmaganda 71% nisbiy risk mukofoti talab qilinadi. 0,13 daromadli xavf-xatarsiz aktivlarga investitsiya qilish sizga xavf mukofotini 57,5% gacha kamaytirishga imkon beradi, xuddi shunday vayronagarchilik ehtimoli bilan. 0,4 rentabellik va 0,25 volatillik bilan xavfli aktivlarga investitsiya qilish nisbiy risk mukofotini 55,5% gacha kamaytirish imkonini beradi. Aytaylik, sug'urta kompaniyasining boshlang'ich kapitali bor va nisbiy risk mukofoti orqali vayron bo'lmaslik ehtimolini oshirishni xohlaydi. v ning turli qiymatlari uchun (2.6) muammoning yechimlari turkumidan foydalanib, biz p (u / v) ni topdik (G ilovasi, G.2 - G.4 jadvallari) va bo'lmagan ehtimolining bog'liqligini qurdik. boshlang'ich kapitalning belgilangan qiymati uchun nisbiy tavakkalchilik mukofotini buzish. Vayronagarchilik ehtimolining nisbiy xavf mukofotiga bog'liqligi belgilangan miqdordagi boshlang'ich kapital va = 350 ming rubl. turli investitsion sharoitlarda I.2-jadvalda keltirilgan (I-ilova; 3-tartibli splaynlar shaklida K ilova, K.2-jadval). Xavf jarayonining berilgan parametrlari uchun (R = 3,82 da'vo / kun, m = 350 ming rubl) takrorlanuvchi eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha qurilgan nisbiy xavf mukofotiga vayron bo'lmaslik ehtimolining bog'liqligi quyida keltirilgan. (2. 8) va 2.5-rasmdagi tegishli grafiklar.

Nashr qilingan sana: 28.10.2017 11:37

Psixologiya bo'yicha WRCning birinchi qismi nazariy tadqiqotdir. U tadqiqot mavzusi bo'yicha adabiyotlarni o'rganish, materialni umumlashtirish, uni tahlil qilish va tuzilgan taqdimotni o'z ichiga oladi.

Ko'pgina gumanitar fanlar bo'yicha bitiruv ishlari faqat empirik tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ammo psixologiyada tadqiqotchilar o‘z nazariyalarini amalda sinab ko‘rishga intilishadi. Shuning uchun psixologiya bo'yicha kursning ikkinchi qismi, diplom va magistrlik ishi empirik tadqiqotdir.

Psixologiyada empirik tadqiqot nima

"Empirik" atamasi tajriba bilan bog'liq bo'lgan amaliy so'z bilan sinonimdir. Shuning uchun psixologiya fanidan diplom yoki kurs ishining ikkinchi bobi “Amaliy bob” yoki “Eksperimental-eksperimental bob” deb ham ataladi.

Psixologiya fanidan bitiruv malakaviy ishining mantiqiyligi quyidagicha:

• Birinchidan, talaba boshqa tadqiqotchilarning o‘zlari tanlagan mavzu doirasida qilgan ishlarini o‘rganadi. Psixologik hodisalarning nazariy modellari, shuningdek empirik tadqiqot natijalari bilan tanishadi.
• Boshqa odamlarning ishlarini nazariy tahlil qilish va o'z g'oyalari asosida talaba o'zining empirik tadqiqotlari rejasini tuzadi.
• Keyinchalik, talaba-psixolog empirik tadqiqot o'tkazadi, uning natijalarini tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi.

Psixologiyadagi empirik tadqiqotlarning mohiyati nimada?

Uning asosiy xususiyati shundaki, u inson psixikasining qonuniyatlarini, tafakkur qonuniyatlarini, hissiy hayotini, xulq-atvorini va hokazolarni o'rganish imkonini beradi.

Psixologiyada empirik tadqiqotning asosiy quroli psixologik diagnostika vositalari - testlar, anketalar, anketalar va boshqalardir.Ular yordamida psixolog-tadqiqotchi empirik ma'lumotlarni oladi, ularni matematik tahlilga tortadi va uning asosida psixologik xulosalar chiqaradi. naqshlar.

Psixologiyadagi empirik tadqiqotlar natijalari psixologik qonun yoki qonuniyat maqomini da'vo qiladi. Bu psixologiyani fizika kabi aniq fanlarga yaqinlashtiradi.

Biroq, psixologiyada psixoterapiya va maslahat amaliyotida faol qo'llaniladigan ko'plab nazariyalar va modellar mavjud. Ammo bu modellar empirik tarzda tekshirilmagan. Biroq, empirik asoslilikning yo'qligi bu nazariyalarni kamroq qimmatli qilmaydi. Bu fakt psixologiyaning gumanitar fanlarga tegishliligini aks ettiradi, bu erda ob'ekt haqida aniq bilim olish mumkin emas.

Empirik tadqiqotning tuzilishi

Empirik tadqiqot strukturasi psixologiya fanidan kurs, diplom yoki magistrlik ishining ikkinchi (amaliy) bobining birinchi xatboshida aks ettirilgan va quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi.

Empirik tadqiqot maqsadi, qoida tariqasida, butun ishning maqsadiga to'g'ri keladi. Ko'pincha, bu maqsad psixologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash yoki ayrim mezonlarga bo'lingan ikkita sub'ekt guruhidagi psixologik parametrlarning jiddiyligidagi farqlarni aniqlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Empirik tadqiqot vazifalari empirik tadqiqot maqsadiga erishish uchun bajarilishi kerak bo'lgan qadamlar ketma-ketligini aks ettiradi. Masalan, ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Psixodiagnostika usullarini tanlash.
2. Empirik tadqiqot namunasini shakllantirish.
3. Psixodiagnostika o'tkazish va psixologik test natijalarining yig'ma jadvalini tuzish.
4. Olingan ma'lumotlarni sifatli tahlil qilish.
5. Psixodiagnostika natijalarini statistik qayta ishlash.
6. Matematik ishlov berish natijalarini sharhlash.
7. Xulosalarni shakllantirish.

Empirik tadqiqot gipotezasi, qoida tariqasida, butun ishning gipotezasiga to'g'ri keladi va ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi yoki ularning farqlari haqidagi taxminni aks ettiradi. Agar tadqiqot ko'plab psixologik ko'rsatkichlardan foydalansa, bir nechta farazlar bo'lishi mumkin. Ba'zan umumiy gipotezani shakllantirish va keyin uni bir nechta alohida gipotezalarda ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Masalan:

Umumiy faraz: turli jinsdagi tashkilot xodimlari o'rtasida motivatsiyada farqlar mavjud.

Maxsus farazlar: 1) erkaklar muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq motivatsiya bilan ajralib turadi; 2) ayollar ko'proq ma'qullash motivatsiyasi bilan ajralib turadi.

Empirik tadqiqot namunasi- bular test sinovlarida qatnashadigan sub'ektlar yoki respondentlar. Tanlovni shakllantirishda barcha sub'ektlarning ijtimoiy-demografik xususiyatlari bir xil bo'lishi muhimdir. Ishda odatda respondentlarning jinsi, yoshi, ma'lumoti ko'rsatilgan. Agar kerak bo'lsa, siz oilaviy ahvolingizni, kasbiy tajribangizni belgilashingiz mumkin. Xususiyatlarni tanlash tadqiqotning maqsadi va vazifalari bilan belgilanadi. Masalan, agar o'qituvchilarning kasbiy charchashining shaxsiy omillari o'rganilsa, unda namunani tavsiflashda bolalar sonini ko'rsatish shart emas.

Empirik tadqiqot usullari- bu psixolog sub'ektlarning psixologik xususiyatlari haqida empirik ma'lumotlarni olish uchun foydalanadigan vositalar. Psixologiyada WRCda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Anketalar. Ushbu turdagi usul sub'ektlardan ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlari, shuningdek, ayrim psixologik xususiyatlari haqida so'rashni o'z ichiga oladi. So'rovnomalar qat'iy ishonchli va haqiqiy psixologik vosita emas. Shuning uchun ularning ma'lumotlari mos yozuvlar va yordamchi xususiyatga ega.
2. Anketalar va testlar muayyan qoidalarga muvofiq standartlashtirilgan psixologik vositalardir. Ularning yordami bilan siz sub'ektlarning psixologik xususiyatlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar haqiqiy va ishonchli, ya'ni ishonchli hisoblanadi. Ushbu turdagi empirik tadqiqot usullari ko'pincha psixologiya bo'yicha kurs ishlari, diplom va magistrlik dasturlarida qo'llaniladi.
3. Proyektiv usullar, shuningdek, anketalar kabi sub'ektlarning psixologik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot olishga imkon beradi, ammo ular kamroq standartlashtirilgan. Psixologiya WRClarida proyektiv testlar kamdan-kam qo'llaniladi, chunki ularning natijalarini raqamli ko'rsatkichlarga aylantirish qiyin. Proyektiv usullar klinik va psixoterapevtik amaliyotda individual ish uchun ko'proq mos keladi.

Empirik tadqiqotning navbatdagi muhim elementi empirik tadqiqot natijalari va ularni tahlil qilishdir. Uning ahamiyatini hisobga olib, keling, unga batafsil to'xtalib o'tamiz.

Empirik tadqiqotlar natijalari va ularni tahlil qilish

Psixologiyada empirik tadqiqotlarning ma'nosi natijalarni olish va ularni tahlil qilgandan so'ng, ma'lum psixologik qonuniyatlar haqida xulosa chiqarishdir.

Empirik tadqiqot natijalarini qayta ishlashning ketma-ket bosqichlarini aks ettiruvchi bir necha turlari mavjud.

1. Empirik tadqiqot natijalarining birinchi turi sinov natijalaridir. Psixologik anketalarga sub'ektlarning javoblari kalitlar bilan qayta ishlanadi va natijalarning umumlashtirilgan jadvaliga kiritiladi (odatda u arizaga joylashtiriladi).
2. Empirik tadqiqot natijalarining ikkinchi turi statistik ma'lumotlarni qayta ishlash natijalaridir. Masalan, psixodiagnostika natijalarining yig'ma jadvali statistik dasturga kiritiladi (masalan, STATISTICA yoki SPSS) va korrelyatsiyalar hisoblab chiqiladi yoki farqlar tahlil qilinadi. Ushbu natijalar ish matnida keltirilgan va tavsif va talqin bilan birga keltirilgan.

Odatda, empirik tadqiqot natijalarini tahlil qilish ikki bosqichda amalga oshiriladi:

1. Birinchi bosqich - barcha psixodiagnostik usullar bilan olingan ma'lumotlarni sifatli tahlil qilish. Bu ko'rsatkichlar taqsimoti bilan gistogrammalar yoki jadvallarni, shuningdek o'rtacha qiymatlar jadvallarini qurishni o'z ichiga oladi.
2. Ikkinchi bosqich - ma'lumotlarni statistik tahlil qilish. Ushbu bosqich statistik hisob-kitoblar natijalarini jadvallar shaklida taqdim etishni o'z ichiga oladi. Jadvallar ostida natijalarning tavsifi va ularning talqini keltirilgan.

Keling, empirik tadqiqot natijalarini tahlil qilish misolini ko'rib chiqaylik, uning maqsadi Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari yoshlarining engish strategiyalarini solishtirish edi.

Faqat bitta usul qo'llanilsin - R. Lazarus va S. Folkmanning "Xulq-atvorga dosh berish usullari" so'rovnomasi (T.L.Kryukov, E.V.Kuftyak, M.S.Zamishlyaev tomonidan moslashtirilgan).

Namuna ikki guruh sub'ektlarni o'z ichiga oldi: 1-guruh. Yoshlar, Rossiya fuqarolari, 60 kishi (30 o'g'il va 30 qiz), yoshi - 20 yoshdan 25 yoshgacha; Moskvada yashash; 2-guruh. Yoshlar, AQSh fuqarolari, 60 kishi (30 o'g'il va 30 qiz), yoshi - 20 yoshdan 25 yoshgacha; Nyu-Yorkda istiqomat qiladi.

Sifatli tahlil bosqichida biz engish strategiyalarining tuzilishini guruhlarda taqqoslaymiz, ularni grafik shaklida taqdim etamiz.

Shaklda. 1-rasmda Rossiya va AQSh yoshlarining engish strategiyalari tuzilmalari ko'rsatilgan.

1-rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, Rossiyadan kelgan sub'ektlar guruhida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni izlash va uzoqlashish kabi engish strategiyalari eng aniq namoyon bo'ladi. Eng kam ifodalanganlar parvozdan qochish va o'zini o'zi boshqarishdir.

Qo'shma Shtatlardan kelgan sub'ektlar guruhida muammoni hal qilishni rejalashtirish va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kabi engish strategiyalari eng yaqqol namoyon bo'ladi. Eng kam ifodalanganlar parvozdan qochish va qarama-qarshilik bilan kurashishdir.

Mavzular guruhlarida engish strategiyalari tuzilishining ba'zi umumiy xususiyatlarini qayd etish mumkin. У молодых людей из России и США в наименьшей степени выражен копинг бегство-избегание, то есть вне зависимости от гражданства молодые жители мегаполисов не склонны преодолевать негативные переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения va h.k. Bunday natija metropoldagi hayotning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishi mumkin, bu erda DLSdagi infantil xatti-harakatlar muvaffaqiyatga erishishga imkon bermaydi.

Shuningdek, qarama-qarshilikka dosh berish uchun teng darajada past qiymatlarni qayd etishimiz mumkin, ya'ni Rossiya va AQSh yoshlari nizolarni xulq-atvori va hissiy portlashlar orqali muammolarni hal qilishga teng darajada moyil emasligini anglatadi.

Empirik tadqiqot natijalarini tahlil qilishning ikkinchi bosqichida biz Mann-Whitney U-testidan foydalangan holda ma'lumotlarning statistik tahlilini o'tkazamiz, bu bizga ikki turdagi engish strategiyalarining jiddiyligidagi statistik jihatdan muhim farqlarni aniqlash imkonini beradi. guruhlar.

Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari yoshlarining engish strategiyalari ko'rsatkichlaridagi sezilarli farqlarni hisoblash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan yoshlarning kurash strategiyalari va chidamliligidagi statistik jihatdan muhim farqlarni hisoblash natijalari.

	O'rtacha		Mann-Whitney U testi	Statistik ahamiyatga egalik darajasi (p)
	Rossiya	AQSH
Qarama-qarshilik bilan kurashish	43,6	44,3	1777	0,904
uzoqlashtirish	62,1	49,0	1136	0,000*
o'zini boshqarish	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Ijtimoiy yordam izlash	65,7	49,3		0,000*
Mas'uliyatni o'z zimmasiga olish	54,9	54,0	1690,5	0,565
qochish - qochish	41,8	41,4	1718	0,667
Muammoni hal qilishni rejalashtirish	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Ijobiy qayta baholash	45,3	45,2	1760	0,834

* - farqlar statistik ahamiyatga ega (r≤0,05)

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilish quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi:

Rossiyadan kelgan yoshlar guruhida "masofalash" strategiyasining darajasi statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori. Bu shuni anglatadiki, amerikaliklar bilan taqqoslaganda, rus sub'ektlari uning ahamiyatining sub'ektiv pasayishi va unga hissiy jalb qilish darajasi tufayli qiyin hayotiy vaziyatlarni engishga moyil; ular ko'proq ratsionalizatsiya qilishning intellektual usullaridan foydalanish, diqqatni o'zgartirish, ajratish, hazil, amortizatsiya va boshqalar bilan tavsiflanadi.

Rossiyadan kelgan yoshlar guruhida "ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni izlash" strategiyasining darajasi statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori. Bu shuni anglatadiki, amerikaliklar bilan taqqoslaganda, rus sub'ektlari tashqi (ijtimoiy) resurslarni jalb qilish, axborot, hissiy va samarali yordam izlash orqali muammolarni hal qilishga moyildirlar; ular boshqa odamlar bilan muloqot qilish, qo'llab-quvvatlash, e'tibor, maslahat, hamdardlik, aniq samarali yordamni kutish bilan ajralib turadi.

"O'z-o'zini nazorat qilish" strategiyasining darajasi AQShdan kelgan yoshlar guruhida statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori. Bu shuni anglatadiki, ruslar bilan solishtirganda, amerikalik sub'ektlar hissiyotlarni maqsadli ravishda bostirish va cheklash, vaziyatni idrok etishga ta'sirini kamaytirish va xulq-atvorni yuqori nazorat qilish va o'zini o'zi boshqarishga intilish orqali qiyin hayotiy vaziyatlarni engishga moyildirlar.

"Muammolarni hal qilishni rejalashtirish" strategiyasining darajasi AQShdan kelgan yoshlar guruhida statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori. Bu shuni anglatadiki, ruslar bilan solishtirganda, amerikalik sub'ektlar vaziyatni va mumkin bo'lgan xatti-harakatlarni maqsadli ravishda tahlil qilish, muammoni hal qilish strategiyasini ishlab chiqish, ob'ektiv sharoitlarni, o'tmish tajribasi va mavjud resurslarni hisobga olgan holda o'z harakatlarini rejalashtirish orqali qiyin hayotiy vaziyatlarni engishga moyildirlar.

Shuni ta'kidlash mumkinki, Rossiya va AQShdan kelgan yoshlar guruhlarida chidamlilik ko'rsatkichlarida statistik jihatdan sezilarli farqlar yo'q edi. Bu shuni anglatadiki, stress va SAD bilan kurashish usullaridagi farqlarga qaramay, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan yoshlarning stressli vaziyatga dosh berish qobiliyati o'lchovi, ichki muvozanatni saqlagan holda va ularning faoliyati muvaffaqiyatini kamaytirmasdan, shunday qiladi. farq qilmaydi.

Shunday qilib, tahlil yosh ruslar va amerikaliklar orasida TJS bilan kurashishning milliy xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Qiyin hayotiy vaziyatlarda bo'lgan rossiyalik yoshlar vaziyatdan uzoqlashishga va shu bilan uning o'zlari uchun ahamiyatini kamaytirishga moyildirlar va bu rus mentalitetining o'ziga xos mulohazaliligini namoyon qiladi. Shuningdek, Moskvalik yoshlar Nyu-Yorkdagi tengdoshlariga qaraganda TLSda ijtimoiy yordamga murojaat qilishga ko'proq moyil ekanligi ko'rsatilgan, bu Amerikadagi individuallik tendentsiyalaridan farqli o'laroq, rus xarakteridagi kollektivistik tendentsiyalarning aksi sifatida qaralishi mumkin.

Yosh amerikaliklar rossiyalik tengdoshlariga qaraganda ko'proq o'zini tuta bilishadi va TLSda o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishadi, bu esa Amerika milliy hissiy vazminlik xususiyatini aks ettiradi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan yoshlar, rossiyalik tengdoshlaridan farqli o'laroq, muammolarni hal qilishni rejalashtirishga ko'proq moyil bo'lib, bu umuman amerikaliklarning muvaffaqiyatga yo'naltirilgan bo'lishga moyilligini aks ettiradi, bu rejalashtirish faoliyatini o'z ichiga oladi.

1. Statistik ishlov berishning aniq natijasining qisqacha tavsifi. Masalan, "Rossiyadan kelgan yoshlar guruhida" masofadan turib "bardosh berish strategiyasi darajasi" statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori.
2. Statistik ishlov berish natijasining kengaytirilgan tavsifi. Masalan, “Bu shuni anglatadiki, amerikaliklar bilan solishtirganda, rus sub'ektlari og'ir hayotiy vaziyatlarni uning ahamiyati va unga hissiy jalb qilish darajasining sub'ektiv pasayishi tufayli engib o'tishga moyil; ular ko'proq aqliy ratsionalizatsiya usullaridan foydalanish, diqqatni o'zgartirish, ajratish, hazil, amortizatsiya va boshqalar bilan tavsiflanadi.
3. Statistik ishlov berish natijasini talqin qilish. Masalan, "Masofalash" strategiyasidan foydalanishda aniqlangan farqlar, bizning nuqtai nazarimizdan, Rossiya va Amerika mentalitetidagi farqlar bilan bog'liq. Xususan, amerikaliklarning xorijiy faoliyatdagi faolligi va ruslarning ko'proq tafakkuri bilan.
4. Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish natijalariga asoslangan umumlashtiruvchi xulosa: "Demak, tahlil yosh ruslar va amerikaliklar orasida TJS bilan kurashishning milliy xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.
5. Qiyin hayotiy vaziyatlarda bo'lgan rossiyalik yoshlar vaziyatdan uzoqlashishga moyildirlar va shu bilan uning ahamiyatini kamaytiradi ... (yuqoriga qarang)"

Psixologiyada empirik tadqiqot turlari WRCs

Ko'pincha psixologiya bo'yicha kurs ishlari, diplom yoki magistrlik ishlarida empirik tadqiqotlar doirasida ba'zi psixologik qonuniyatlarni bayon qilish kerak. Ya'ni, nima borligini aniqlash va bu turdagi tadqiqot aniqlash deb ataladi.

Misol uchun, yuqoridagi misolda biz namunani ko'ramiz tadqiqotlarni aniqlash- tadqiqotchi AQSh va Rossiya talabalari o'rtasidagi kurash strategiyalaridagi farqlarni aniqlaydi va vaziyatga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

Biroq, ba'zi hollarda, psixologlar aniqlash bilan cheklanib qolmaydi, balki vaziyatni qandaydir tarzda tuzatish yoki yaxshilashni xohlaydi.

Masalan, psixolog kattaroq maktabgacha yoshdagi o'g'il va qiz bolalarda tashvishlanishning qiyosiy tahlilini o'tkazadi. Ba'zi ma'lumotlarni oladi, masalan, o'g'il bolalar guruhida juda yuqori darajadagi tashvishli bolalar soni qizlar guruhiga qaraganda statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori.

Albatta, bu haqiqatni aytish bilan cheklanishi mumkin. Biroq, ko'pincha vazifa bolalardagi tashvishlarni tuzatishdir. Ushbu muammo ramkada hal qilinadi shakllantiruvchi tadqiqot.

Shunday qilib, formativ tadqiqotning maqsadi sub'ektlarda haddan tashqari ifodalangan har qanday noqulay psixologik sifatni tuzatish (kamaytirish) dir. Bu tashvish, tajovuzkorlik, deviant xatti-harakatlarga moyillik va boshqalar bo'lishi mumkin.

Shakllantiruvchi tadqiqotning maqsadi sub'ektlarda etarlicha rivojlanmagan ba'zi ijobiy psixologik sifatni rivojlantirish ham bo'lishi mumkin. Bu, masalan, o'zini namoyon qilish, o'ziga munosabat, o'ziga ishonch va boshqalar bo'lishi mumkin.

Formativ eksperimentni amalga oshirish shakllari turli xil tuzatuvchi yoki rivojlantiruvchi dasturlar, psixologik treninglar va boshqalar bo'lishi mumkin.

Va nihoyat, psixologiya bo'yicha bitiruv dissertatsiyalari bo'yicha empirik tadqiqotlarning uchinchi turi nazorat o'rganish. Uning maqsadi - har qanday psixologik sifatni tuzatish yoki rivojlantirish dasturi qanchalik samarali bo'lganligini tekshirish.

Qoidaga ko'ra, shakllantiruvchi empirik tadqiqotning bir qismi sifatida sub'ektlar aniqlovchi tadqiqotda qo'llanilgan usullarga muvofiq qayta sinovdan o'tkaziladi.

Agar ko'rsatkichlar yaxshilangan bo'lsa, masalan, o'smirlarning tajovuzkorligi pasaygan yoki xodimlarning stressga chidamliligi oshgan bo'lsa, u holda dastur yoki trening samarali deb tan olinadi.

Psixologiya bo'yicha kurs ishlarida faqat aniqlovchi tadqiqotlar olib boriladi.

Psixologiya bo'yicha bakalavr va dissertatsiyalarda empirik tadqiqotlarning aniqlash variantlari ko'pincha uchraydi, ammo formativ va nazorat tadqiqotlaridan ham foydalanish mumkin.

Psixologiya bo'yicha magistrlik dissertatsiyalari ko'pincha shakllantiruvchi va nazorat qiluvchi empirik tadqiqotlarni o'z ichiga olgan mavzularni o'z ichiga oladi.