1

Το άρθρο παρουσιάζει ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης για τον υπολογισμό του αποθεματικού των πραγματοποιούμενων αλλά μη δηλωμένων ζημιών με τη μορφή ενός συστήματος ουράς μονού καναλιού, που περιγράφεται με όρους semimartingale. Οι εκτιμήσεις του αριθμού των ασφαλισμένων συμβάντων και οι συναρτήσεις διανομής του ποσού της ασφαλισμένης ζημίας για ασφάλιση μέσων χερσαίας και αεροπορικής μεταφοράς κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα στατιστικών στοιχείων μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Η στοχαστική μοντελοποίηση προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον λογισμικού υψηλού επιπέδου Microsoft Visual Studio σε C#, η αξιολόγηση των συναρτήσεων διανομής για ένα εμπειρικό δείγμα ασφαλιστικών απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε σε Excel και Statistica. Παρουσιάζονται τα γραφήματα για τον υπολογισμό του μοντέλου προσομοίωσης του RPNU. Το πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του μοντέλου είναι ότι δεν υπάρχει απαίτηση συσσώρευσης και τμηματοποίησης δεδομένων ασφαλιστικών ζημιών όπως απαιτείται από άλλες αναλογιστικές μεθόδους.

μοντελοποίηση προσομοίωσης

σύστημα αναμονής

λειτουργία διανομής ασφαλιστικών αποζημιώσεων

1. Borovikov V. STATISTICA. Η τέχνη της ανάλυσης δεδομένων υπολογιστή: για επαγγελματίες. - 2η έκδ. (+CD). - Αγία Πετρούπολη: Peter, 2003. - 688 σελ.: ill.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Θεωρία τυχαίων διαδικασιών: διδακτικό βοήθημα. - Ulyanovsk: UlGU, 2009. - 62 p.

3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Chernaya L.A., Sharafutdinova N.E. Θεωρία και πρακτική ασφάλισης κινδύνου. - M.: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 σελ.

4. Clark S.M., Hardy M.R. και τα λοιπά.; εκπαιδευτικό υλικό. - Μ., 2008. - 438 σελ.

5. Mack T., Μαθηματικά ασφάλισης κινδύνου / περ. με αυτόν. - M .: CJSC "Olimp-Business", 2005. - 432 σελ.: ill.

6. Διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της 11ης Ιουνίου 2002, αριθ. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (ημερομηνία πρόσβασης: 13/06/2016).

7. Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. ru/10100758/1 / (ημερομηνία πρόσβασης: 13/06/2016)

8. Friedland J. Εκτίμηση απλήρωτων αξιώσεων με χρήση βασικών τεχνικών Μάρτιος 2009. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Πρόσβαση στις 13 Ιουνίου 2016).

9. StatSoft Ρωσία. – URL: http://www.statsoft.ru (ημερομηνία πρόσβασης: 13/06/2016).

Μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις κατά τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης είναι η έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας για το ασφαλιστικό γεγονός. Ωστόσο, η χρονική περίοδος από την επέλευση ενός ασφαλιστικού γεγονότος έως την αναφορά του στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται στη σύμβαση μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο αναφοράς. Από αυτή την άποψη, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες απαιτήσεις, ο ασφαλιστής, μαζί με τα αποθεματικά των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, των αναφερόμενων αλλά μη διακανονισμένων ζημιών και του αποθεματικού σταθεροποίησης, σχηματίζει αποθεματικό για προκύπτουσες αλλά μη δηλωμένες ασφαλιστικές ζημίες (εφεξής - IBNR).

Σύμφωνα με το IBNR, είναι μια αξιολόγηση των υποχρεώσεων του ασφαλιστή να πραγματοποιεί ασφαλιστικές πληρωμές που προέκυψαν σε σχέση με ασφαλιστικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τις περιόδους αναφοράς ή προηγούμενες περιόδους, η εμφάνιση των οποίων δεν είχε ανακοινωθεί στον ασφαλιστή κατά τις περιόδους αναφοράς ή προηγούμενες με το νόμο ή τη συμβατική διαδικασία. Η υποχρέωση σχηματισμού και η μεθοδολογία υπολογισμού του IBNR προβλέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία.

Στον ισολογισμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η IBNR ως υποχρέωση του ασφαλιστή προς τους πελάτες περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και επηρεάζει τη φορολογητέα βάση, το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων IBNR, διακανονισμούς με αντασφαλιστικές εταιρείες, τιμολογιακή πολιτική, διακανονισμούς με μετόχους, φερεγγυότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ζημία κ.λπ. Από αυτή την άποψη, η ορθότητα και η ακρίβεια της αξιολόγησης IBNR είναι απαραίτητη για τον ασφαλιστή. Αφενός, μια υπερτίμηση απαιτεί επαρκές ποσό του περιουσιακού στοιχείου για την κάλυψη του αποθεματικού, αφετέρου, μια υποτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη κεφαλαίων για ασφαλιστικές πληρωμές και, κατά συνέπεια, σε αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Για τον υπολογισμό του IBNR, οι μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση τριγώνων ανάπτυξης ζημιών (πληρωμένες ή κατεχόμενες) χρησιμοποιούνται ευρέως - μέθοδοι αλυσιδωτής κλίμακας, Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, καθώς και μέθοδοι που βασίζονται στην αναμενόμενη απώλεια.

Αυτό το άρθρο εξετάζει ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης για την εκτίμηση του αποθεματικού των πραγματοποιούμενων αλλά μη αναφερόμενων ζημιών με τη μορφή ενός συστήματος αναμονής μονού καναλιού (στο παράδειγμα της αεροπορικής ασφάλισης και της ασφάλισης χερσαίων μεταφορών), που περιγράφεται με όρους semimartingale. Ως στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό και το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ΝΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας (εφεξής η Εταιρεία) για την περίοδο 2010-2015.

Η στοχαστική μοντελοποίηση του συστήματος αναμονής πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον λογισμικού υψηλού επιπέδου Microsoft Visual Studio 2010 σε C#, οι συναρτήσεις διανομής αξιολογήθηκαν από ένα εμπειρικό δείγμα ασφαλιστικών απαιτήσεων - στο Microsoft Excel 2010 και Statistica 10.0.

Διατύπωση του προβλήματος

Εξετάστε ένα σύστημα ουράς μονού καναλιού όσον αφορά τις διεργασίες σημείου. Έστω ότι η διεργασία (At)t≥0 είναι μια διαδικασία καταμέτρησης σημείων του αριθμού των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν τη στιγμή t ≥ 0, (Dt)t≥0 είναι μια διαδικασία μέτρησης σημείων του αριθμού των αναφερόμενων αλλά μη εκκαθαρισμένων ζημιών (απώλειες γνωστές στους εταιρεία τη στιγμή t) , (Qt)t≥0 - ο αριθμός των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν δηλώθηκαν. Η σχέση αυτών των διαδικασιών παρουσιάζεται με τη μορφή ενός συστήματος αναμονής (εφεξής QS), στο οποίο ο ρόλος των απαιτήσεων διαδραματίζεται από την εμφάνιση ασφαλισμένων γεγονότων, το μήκος της ουράς είναι η διαδικασία (Qt)t≥0, και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων αξιώσεων είναι η διαδικασία (Dt)t≥0 (Εικ. 1). Στη συνέχεια, η εξίσωση ισορροπίας μπορεί να γραφτεί στη μορφή

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

όπου A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Ρύζι. 1. Γενικό σχήμα λειτουργίας QS

Οι διεργασίες At, Dt, Qt θεωρούνται στη στοχαστική βάση B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), όπου οι At, Dt είναι ανεξάρτητες διαδικασίες Poisson με ένταση λ > 0 και δ > 0, αντίστοιχα. . Σύμφωνα με την αποσύνθεση Doob-Meyer για submartingales, οι διεργασίες At, Dt μπορούν να αναπαρασταθούν ως

όπου και είναι τετράγωνα-ολοκληρώσιμα martingales στο B, και , είναι αντισταθμιστές των διεργασιών
Στο, Dt της μορφής

Ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης για τον υπολογισμό του RPNU μπορεί να κατασκευαστεί ως εξής.

Έστω ηt - το ποσό της απώλειας που δηλώθηκε από τον πελάτη τη στιγμή t είναι μια τυχαία μεταβλητή με τη συνάρτηση κατανομής F(η ≤ x), τότε It - το ποσό του IBNR τη στιγμή t - μπορεί να οριστεί ως

(4)

Αριθμητικός υπολογισμός του αριθμού των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν αναφέρθηκαν

Για την αξιολόγηση των παραμέτρων, εισάγουμε τις ακόλουθες παραμέτρους: - ημερομηνία του i-ου ασφαλιστικού συμβάντος, - ημερομηνία κοινοποίησης του i-ου ασφαλισμένου συμβάντος στον ασφαλιστή, - αριθμός ημερών που υπολογίζονται από την ημερομηνία του ασφαλιστικού συμβάντος έως την ημερομηνία ειδοποίησης, , i = 1...N, όπου N - ο αριθμός των ασφαλισμένων συμβάντων για την υπό εξέταση περίοδο.

Δεδομένου ότι ο χρόνος μεταξύ των συμβάντων ασφαλισμένων συμβάντων έχει εκθετική κατανομή, η τιμή μπορεί να υπολογιστεί με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανότητας ως

Ομοίως, η τιμή της έντασης της υπηρεσίας υπολογίζεται ως ο μέσος αριθμός ημερών μεταξύ των ημερομηνιών του ασφαλισμένου συμβάντος και της ημερομηνίας της απαίτησης:

Στο σχ. Τα σχήματα 2-3 δείχνουν ενδεικτικά παραδείγματα μοντελοποίησης της διαδικασίας At - ο αριθμός των ζημιών που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο (0, T) σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας για ασφάλιση αεροπορικών μεταφορών (AC CASCO, N1 = 40) με εκτιμώμενες παραμέτρους και για γη ασφάλιση μεταφοράς (AM CASCO, N1 = 316) με παραμέτρους .

Ρύζι. 2. Χρονοδιάγραμμα διεργασιών Στο (CASCO VS), διακριτικότητα t = 1 μήνας, T = 63 μήνες.

Ρύζι. 3. Γράφημα διεργασιών At (CASCO AM), διακριτικότητα t = 1 μήνας, T = 40 μήνες.

Μαθηματικό μοντέλο του ποσού της ασφαλιστικής ζημίας

Με βάση το εμπειρικό δείγμα η1, η2, ..., ηΝ των ασφαλιστικών απαιτήσεων, προσδιορίζουμε τη συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής η με την υπόθεση ότι για κάθε είδος ασφάλισης το δείγμα των ασφαλιστικών αποζημιώσεων είναι τυχαίο και ομοιογενές.

Χρησιμοποιώντας την κλασική συσκευή για την προσαρμογή της συνάρτησης διανομής σύμφωνα με εμπειρικές παρατηρήσεις των ασφαλιστικών απαιτήσεων, που παρουσιάζονται στο , διαπιστώνουμε ότι η καταλληλότερη συνάρτηση διανομής για την ασφαλιστική αξίωση για τα CASCO VS και CASCO AM (όσον αφορά το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov) είναι μια λογαριθμική κατανομή με παραμέτρους μ > 0, σ2 > 0 και την πυκνότητα της μορφής

x > 0. (7)

Οι παράμετροι της λογαριθμικής-κανονικής κατανομής για το εμπειρικό δείγμα εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέγιστης πιθανότητας:

(8)

Οι κύριες παράμετροι για την εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής, το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov

Ρύζι. 4. Γράφημα EIt, (σε USD) για αεροσκάφη CASCO, t = 1 μήνα, T = 5000

Ρύζι. 5. Γράφημα EIt, (σε χιλιάδες ρούβλια) για CASCO AM, t = 1 μήνα, T = 1000

Ένα παράδειγμα προσαρμογής της εμπειρικής συνάρτησης κατανομής στη θεωρητική φαίνεται στο σχ. 4.

Υποθέτοντας τη σταθερότητα των παραμέτρων λ, δ, μ, σ, προσδιορίζουμε τη μέση τιμή του EIt στο T → ∞ (χρόνος προσομοίωσης) με τον τύπο

συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, εξετάστηκε ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης του αποθεματικού προκύπτουσες αλλά αδήλωτες ζημίες, κατασκευασμένο από την άποψη των συστημάτων ουράς. Για τους τύπους ασφάλισης CASCO AM και CASCO VS, κατασκευάζεται ξεχωριστά ένα μοντέλο του αριθμού των υφιστάμενων αλλά αδήλωτων ζημιών και προσδιορίζεται η συνάρτηση κατανομής της ασφαλιστικής αποζημίωσης τη στιγμή t.

Το πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό του IBNR είναι ο υψηλός βαθμός επάρκειας των πραγματικών δεδομένων, ο οποίος επιβεβαιώνεται από τα γραφήματα 2-6. Επιπλέον, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου δεν απαιτεί μια προκαταρκτική μακρά διαδικασία συσσώρευσης δεδομένων για τις ζημίες και διακριτοποίηση των ασφαλιστικών πληρωμών (για ένα τρίμηνο, εξάμηνο, ένα έτος) όπως απαιτείται από τις μεθόδους αλυσιδωτής κλίμακας.

Η στοχαστική μοντελοποίηση του συστήματος ουράς RPNU υλοποιείται στο περιβάλλον Microsoft Visual Studio 2010 σε C#. Η προσαρμογή της συνάρτησης διανομής σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα των ασφαλιστικών αποζημιώσεων υλοποιείται στο πακέτο Statistica 10.0.

Αυτό το μοντέλο προσομοίωσης για τον υπολογισμό του IBNR μπορεί να βελτιωθεί εάν οι διεργασίες At, Dt αντιπροσωπεύονται ως διεργασίες πολλαπλών μεταβλητών.

Βιβλιογραφικός σύνδεσμος

Butov A.A., Galimov L.A. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ SMO // Θεμελιώδης έρευνα. - 2016. - Αρ. 8-2. – S. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (ημερομηνία πρόσβασης: 01/04/2020). Εφιστούμε στην προσοχή σας τα περιοδικά που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο "Academy of Natural History"

Usova E.Yu., Filatov A.Yu. Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ιρκούτσκ Εμπειρική μελέτη του OSAGO στο παράδειγμα της ασφαλιστικής εταιρείας "RESO-Garantia"

Ασφάλιση στη Ρωσία και σε άλλες χώρες Η ασφάλιση είναι μια σχέση προστασίας των περιουσιακών συμφερόντων φυσικών και νομικών προσώπων σε περίπτωση ασφαλισμένων γεγονότων σε βάρος νομισματικών κεφαλαίων που σχηματίζονται από ασφάλιστρα. Μερίδιο των ασφαλίστρων στο ΑΕΠ Ρωσία - 2,5%, ΗΠΑ - 9%, Γαλλία - 11%, ΗΒ - 16%. Ασφάλιστρα κατά κεφαλήν Ρωσία - 250 $, ΗΠΑ, Γαλλία - 4 χιλιάδες δολάρια, Μεγάλη Βρετανία - 6,5 χιλιάδες δολάρια. Ο όγκος της ασφαλιστικής αγοράς είναι ~ 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από αυτόν του ΑΕΠ. το 2009 η πτώση (ακόμη και χωρίς το CHI) είναι μικρότερη από αυτή του ΑΕΠ.

Ασφάλιστρα και πληρωμές ανά τύπο ασφάλισης το 2008 Όνομα δείκτη Ασφάλιστρα ασφάλιστρα Ασφαλιστικές πληρωμές Μερίδιο πληρωμών σε ασφάλιστρα δισεκατομμύρια ρούβλια % % Εθελοντική ασφάλιση Ασφάλιση ζωής194.0263.070.32 Προσωπική ασφάλιση10823.176131.520.516 Ασφάλιση περιουσίας.520.516. : ,42 Υποχρεωτική ασφάλιση OSAGO8016,594811,130,60 OMS39481,420,95 Άλλα81,5861,450,75 Σύνολο: ,89

Ασφαλιστικά τιμολόγια για OSAGO Αύξηση και μείωση συντελεστών: 1. Χαρακτηριστικά της περιοχής όπου χρησιμοποιούνται οχήματα. 2.Η φύση της χρήσης του αυτοκινήτου 3.Ισχύς του οχήματος. 4. Η ύπαρξη ή μη ασφαλιστικών πληρωμών σε προηγούμενες περιόδους. 5. Οδηγική εμπειρία και ηλικία χρηστών αυτοκινήτων. 6. Η περίοδος εποχικής χρήσης του αυτοκινήτου. Οι βασικοί συντελεστές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των οχημάτων που επηρεάζουν την πιθανότητα βλάβης κατά τη χρήση του οχήματος, καθώς και με το πιθανό ποσό αυτής της βλάβης. Από τις 25 Μαρτίου 2009 εισήχθησαν νέα τιμολόγια OSAGO! Ανάλυση των προσαρμογών των τιμολογίων με βάση στατιστικά στοιχεία για 20.000 συμβάσεις της IC RESO-Garantiya που συνήφθησαν το 2007 (όλες οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν).

Βασικά τιμολόγια για διάφορους τύπους οχημάτων Τύπος οχήματος Αποτελεσματικά τιμολόγια, τρίψιμο. Εκτιμώμενα τιμολόγια, τρίψτε. Κέρδος με το τρέχον τιμολόγιο Ρυμουλκούμενα για επιβατικά αυτοκίνητα39513.782767.20% Ρυμουλκούμενα για φορτηγά810225.36259.43% Τρακτέρ, 89267.20% Λεωφορεία, τρόλεϊ, 2632.87% (νομικά πρόσωπα) ,33–1% έως 7.1% έως και 1.5% έως 1.6% έως 1. .52–17,13% Φορτηγά (πάνω από 16 τόνοι) .03121,01% 1. Ταξί - το ποσοστό είναι σημαντικά υποτιμημένο, οι απώλειες του Η.Β., η απροθυμία για ασφάλιση. 2. Ρυμουλκούμενα για επιβατικά αυτοκίνητα (432 συμβόλαια) - το ποσοστό είναι πολύ υψηλό, η υποχρεωτική ασφάλιση έχει ακυρωθεί.

Συντελεστής ισχύος κινητήρα Ανά μεμονωμένες ομάδες Με βάση την παλινδρόμηση κινητήρας, ίπποι Υπολογισμός. καθαρό ασφάλιστρο στον Συντ. με Υπολογ. συντελεστής Πραγματικό / Υπολογ. σε Πραγματικό/υπολογ. με Υπολογ. συντελεστής Πραγματικό / Υπολογ. σε Πραγματικό/υπολογ. s.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Ισχυρά αυτοκίνητα - υπερτιμημένα. 3. Η απόκλιση μεταξύ του πραγματικού και του υπολογισθέντος συντελεστή έχει μειωθεί.

Συντελεστής ηλικίας και εμπειρίας Ηλικία και εμπειρία του οδηγού Συχν. περιπτώσεις Υπολογ. συντελεστής Συντ. στον Συντ. με Πράξη./ Υπολογ. σε Πραγματικό/υπολογ. χωρίς περιορισμούς 0.07632.041.51.7–26.55%–16.76% έως 22 έτη με εμπειρία έως 3 έτη 0.06741.801.31.7–27.92%–5.75% έως 22 έτη με εμπειρία άνω των 3 ετών.0.015.211. %24,88% από 22 έτη με εμπειρία έως 3 έτη0.07231.931.151.5–40.56%–22.47% από 22 έτη με εμπειρία άνω των 3 ετών0, Απλοποίηση: θεωρούμε ότι το μέγεθος της μέσης πληρωμής ασφάλισης δεν εξαρτάται από την ηλικία και εμπειρία του οδηγού (μόνο η συχνότητα είναι σημαντική). Αυτό είναι αποδεκτό, σε αντίθεση με τους βασικούς συντελεστές, τους συντελεστές ισχύος κινητήρα και την περιοχή. 1. Από την εμπειρία και την ηλικία - ένα σημαντικό συστατικό είναι η εμπειρία. 2.Άπειροι οδηγοί - ο συντελεστής υποτιμάται (παρά την αύξηση). 3. Χωρίς περιορισμούς - ο συντελεστής υποτιμάται (παρά την αύξηση). 4. Έμπειροι νέοι οδηγοί – ο συντελεστής είναι υπερεκτιμημένος (με την απόκλιση έστω και ελαφρώς αυξημένη). 5. Το φύλο επηρεάζει τη ζημία περισσότερο από την ηλικία. Οι δείκτες συνδέονται μεταξύ τους.

Συντελεστής bonus-malus bonus-malus Ασφάλιστρο ασφάλισης Ασφάλιστρο ασφάλισης χωρίς συν. Πληρωμές ασφάλισης Μερίδιο πληρωμών σε Μερίδιο ασφαλίστρου προσαρμοσμένο για παλινδρόμηση Υπολογισμός. συντελεστής 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Η εταιρεία είναι πιο κερδοφόρα να συνεργαστεί με πελάτες που δεν είχαν εμπλακεί σε ατύχημα τα προηγούμενα χρόνια. 2. Υπάρχει αποθεματικό για τη μείωση του συντελεστή bonus-malus για αυτές τις κατηγορίες οδηγών.

Κατασκευή του θεωρητικού νόμου της κατανομής των πληρωμών Lognorm.διανομή. Εκθετικό Γάμμα Φόβος. πληρωμές, χιλιάδες ρούβλια Ο αριθμός του φόβου. περιπτώσεις μοιράζονται φόβο. περιπτώσεις Θεωρ. πιθ. Υπολογισμός με κριτ. Pearson Theoret. πιθ. Υπολογισμός με κριτ. Pearson Theoret. πιθ. Υπολογισμός με κριτ. Pearson 0- .3250.2210.049 0.3590.003 0.3370.000 10- .2970.4030.028 0.2300.020 0.2420.013 20-. - .0520.0410.003 0.0610.001 0.0620.002 50-6036 0.0400.0190, 022 0.0390.000 0.0390.000 60-7017 0.0190.0100.009 0.0250.002 0.0240.001 70-8015 0.010. -908 0.0090.0030.014 0.0100.000 0.0090.000 90- .0140.0020.109 0.0070.009 0.0060, -1106 0.0070.0010.038 0.0040.

Εφαρμογή του θεωρητικού νόμου της διανομής πληρωμών Εύρεση της πιθανότητας πληρωμών ενός αυθαίρετου δεδομένου ποσού: 1. Υπολογισμός του τιμολογίου για το DSAGO (επέκταση του ορίου ευθύνης σε 420 χιλιάδες ρούβλια). Λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο του 20%, το εκτιμώμενο ασφάλιστρο για τη διανομή γάμμα είναι ~ 90 ρούβλια. 2. Υπολογισμός διορθωτικών συντελεστών για το franchise (απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας από αποζημίωση για ζημίες που δεν υπερβαίνουν μια δεδομένη αξία). Franchise, ρούβλια Έκπτωση, %1,987,3014,6723,06 3. Διαμόρφωση ασφαλιστικών τιμολογίων για προαιρετικούς τύπους ασφάλισης, ιδίως για CASCO.

Πλεονεκτήματα και πλην της κρατικής θέσπισης τιμολογίων για την OSAGO Pluses: 1. Ενοποίηση των όρων ασφάλισης και απλοποίηση της απόφασης του αντισυμβαλλομένου κατά την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας. 2. Αδυναμία ντάμπινγκ από ασφαλιστικές εταιρείες για προσέλκυση πελατών και επακόλουθη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Μειονεκτήματα: 1. Πιθανή ασυνέπεια των επιτοκίων ασφάλισης με την οικονομική πραγματικότητα και μεγάλη διάδοση ζημία. 2. Αργή ανταπόκριση των δασμολογικών συντελεστών στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς. 3. Ανεπαρκής διαφοροποίηση κινδύνων και κακή συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών ασφαλιστικών αγορών στα τιμολόγια. 4. Η αδυναμία προσέλκυσης λιγότερο ζημιογόνων πελατών από την ασφαλιστική εταιρεία με ειδικούς όρους.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

480 τρίψτε. | 150 UAH | $7,5 ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Διατριβή - 480 ρούβλια, αποστολή 10 λεπτά 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα και αργίες

Γιάρκοβα Όλγα Νικολάεβνα Μοντέλα και μέθοδοι αξιολόγησης της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις και την αντασφάλιση (στο παράδειγμα της CASCO): διατριβή ... υποψήφιος οικονομικών επιστημών: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolaevna; [Τόπος προστασίας: ΓΟΥΒΠΟ «Samara State Aerospace University»].- Samara, 2010.- 183 σελ.: ill.

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 Μοντέλα κινδύνου στην ασφάλιση και μέθοδοι για την αύξηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών 8

1.1 Κίνδυνοι στην ασφάλιση 8

1.2 Μέθοδοι για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας 16

1.3 Μοντέλα για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και προσεγγίσεις για τη βελτίωσή της.29

Κεφάλαιο 2 Μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών της διαδικασίας κινδύνου και των περιουσιακών στοιχείων στην πιθανότητα μη καταστροφής 38

2.1 Μελέτη της εξάρτησης της πιθανότητας μη καταστροφής από το αρχικό κεφάλαιο 38

2.2 Μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του ενεργητικού στη φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας 51

2.3 Ανάλυση της επίδρασης του αρχικού κεφαλαίου στη στρατηγική επένδυσης σε ριψοκίνδυνα ή ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία 57

κεφάλαιο 3 Διαμόρφωση επενδυτικής και αντασφαλιστικής στρατηγικής 66

3.1 Ανάλυση του αντίκτυπου της διαφοροποίησης των επενδύσεων σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία στη φερεγγυότητα 66

3.2 Διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής 75

3.3 Επίπτωση της αντασφάλισης στη φερεγγυότητα 82

Συμπέρασμα 96

Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν 98

Εφαρμογές 106

Εισαγωγή στην εργασία

Συνάφεια του ερευνητικού θέματος. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση του μεριδίου των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στο συνολικό όγκο των εισπραχθέντων ασφαλίστρων (σύμφωνα με την Expert RA Rating Agency), και η αύξηση των κινδύνων που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, δημιουργούν υψηλές απαιτήσεις για μια αντικειμενική αξιολόγηση όχι μόνο της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, βάσει της οποίας θα κατανοήσουμε τη θετικότητα της διαδικασίας κινδύνου, αλλά και τα μέσα που την επηρεάζουν. Ένα από τα μέσα επιρροής στη φερεγγυότητα είναι το μετοχικό κεφάλαιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η αύξηση του οποίου είναι δυνατή μέσω επενδύσεων. Η επίδραση του μετοχικού κεφαλαίου σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό της φερεγγυότητας όπως η πιθανότητα μη καταστροφής είναι αφιερωμένη στα έργα των ξένων και εγχώριων συγγραφέων F. Lundberg, G. Grandell, F. de Vildera, T. Anderson, X. Cramer, G. .SH. Τσιτσιασβίλι. Οι K. Segerdahl, J. Paulsen και H. Gjessing διερεύνησαν την εξάρτηση της φερεγγυότητας από το αρχικό κεφάλαιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την επένδυση ελεύθερων κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο. Στα έργα του S. Brown, ο A.V. Οι Melnikov και S. Asmussen ανέλυσαν την επίδραση του αρχικού κεφαλαίου στην πιθανότητα μη καταστροφής μιας ασφαλιστικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την επένδυση δωρεάν κεφαλαίων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Μια άλλη δυνατότητα αύξησης της πιθανότητας μη καταστροφής είναι η αντασφάλιση. Στα έργα των H. Schmidli και K. Hipp, προέκυψε μια εκτίμηση της εξάρτησης της πιθανότητας μη καταστροφής μιας ασφαλιστικής εταιρείας από το αρχικό κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη την αντασφάλιση και την επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, αλλά με αυστηρές υποθέσεις σχετικά με τη φύση της κατανομής των πληρωμών και τις μεγάλες αξίες του αρχικού κεφαλαίου.

Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι στα έργα εγχώριων και ξένων συγγραφέων δεν δίνεται προσοχή στη μοντελοποίηση των εξαρτήσεων της πιθανότητας μη καταστροφής των ασφαλιστικών εταιρειών από τέτοια χαρακτηριστικά της διαδικασίας κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων όπως το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου, η κερδοφορία. των ριψοκίνδυνων και ακίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, η αστάθεια των τιμών ενός επικίνδυνου περιουσιακού στοιχείου, το μερίδιο της επένδυσης σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία (χωρίς κινδύνους), το ποσό της ίδιας παρακράτησης στην αντασφάλιση κ.λπ. Η επιστημονική και πρακτική σημασία και η ανεπαρκής ανάπτυξη αυτών θέματα για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών καθόρισαν την επιλογή του θέματος και τη δομή της μελέτης.

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση μεθόδων αξιολόγησης της πιθανότητας μη καταστροφής από πλευράς επένδυσης και αντασφάλισης για την επίλυση του προβλήματος αύξησης της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τέθηκαν και επιλύθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

ανάλυση των υφιστάμενων μεθόδων και μοντέλων για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών·

Μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής και των χαρακτηριστικών της διαδικασίας κινδύνου, των περιουσιακών στοιχείων, του όγκου της επένδυσης και της αντασφάλισης.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών

Σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κινδύνους.

Σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Σε επικίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση αντασφαλιστικών στρατηγικών σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η πιθανότητα μη καταστροφής, ως χαρακτηριστικό της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Αντικείμενο της μελέτης είναι μέθοδοι και μοντέλα εκτίμησης της πιθανότητας μη καταστροφής μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Τομέας έρευνας - 1.6. Μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση διαδικασιών στον χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας, ανάπτυξη της μεθόδου των χρηματοοικονομικών μαθηματικών και αναλογιστικών υπολογισμών.

Θεωρητική και μεθοδολογική βάση της έρευνας Έργα εγχώριων και ξένων συγγραφέων σε ασφαλιστικά και αναλογιστικά μαθηματικά, θεωρία πιθανοτήτων, τυχαίες διαδικασίες, μαθηματικές στατιστικές, αριθμητική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ως θεωρητική βάση της διατριβής. Η αριθμητική προσομοίωση υλοποιείται χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Delphi 7.0.

Ως βάση πληροφοριών της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας RESO-Garantia.

Η επιστημονική καινοτομία έγκειται στη μοντελοποίηση των εξαρτήσεων της πιθανότητας μη καταστροφής από τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας κινδύνου, των ριψοκίνδυνων και ακίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση επενδυτικών και αντασφαλιστικών στρατηγικών για την αύξηση της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Τα σημαντικότερα επιστημονικά αποτελέσματα:

πρότεινε και εφάρμοσε μια διαδικασία για τη μαθηματική μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής και του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου, του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου και του αρχικού κεφαλαίου, της πιθανότητας μη καταστροφής και της κερδοφορίας των ριψοκίνδυνων και ακίνδυνων περιουσιακών στοιχείων. πιθανότητα μη καταστροφής και αστάθεια των τιμών ενός ριψοκίνδυνου περιουσιακού στοιχείου κ.λπ. σχετικά με τα χαρακτηριστικά φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας.

Έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για τη διαμόρφωση στρατηγικών για επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα ή/και περιουσιακά στοιχεία χωρίς κινδύνους με βάση τα κατασκευασμένα μοντέλα που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής και του όγκου της επένδυσης. ο όγκος της επένδυσης και του αρχικού κεφαλαίου, η χρήση των οποίων επιτρέπει την αύξηση της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας·

Προτείνεται μια μεθοδολογία για τη διαμόρφωση αντασφαλιστικών στρατηγικών σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες με βάση τα κατασκευασμένα μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της φερεγγυότητας και του όγκου της ίδιας παρακράτησης, η εφαρμογή της οποίας επιτρέπει την αύξηση της πιθανότητας μη καταστροφής μιας ασφάλισης. Εταιρία.

Πρακτική σημασία Τα αποτελέσματα της μελέτης έγιναν δεκτά για εφαρμογή στην ασφαλιστική εταιρεία RESO-Garantiya (υποκατάστημα Orenburg) και χρησιμοποιούνται κατά την εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου μη καταστροφής. Τα θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης χρησιμοποιούνται στο μάθημα του ακαδημαϊκού κλάδου «Ασφάλειες και Αναλογιστικοί Υπολογισμοί».

Έγκριση της εργασίας Οι κύριες θεωρητικές και πρακτικές διατάξεις της διατριβής αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν σε συνέδρια:

Πανρωσικό επιστημονικό και πρακτικό συνέδριο «Η αλληλεπίδραση μεταξύ του πραγματικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μετασχηματιστική οικονομία» (Orenburg, OSU, 2008).

Πανρωσικό Επιστημονικό και Πρακτικό Συνέδριο "Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά" (Neftekamsk, NFBashSU, 2009).

Πανρωσικό επιστημονικό-πρακτικό συνέδριο «Πανεπιστήμιο πολλαπλών προφίλ ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και επιστήμης» (Orenburg, OGU, 2009).

Δομή και αντικείμενο εργασίας Η διατριβή αποτελείται από μια εισαγωγή, τρία κεφάλαια, ένα συμπέρασμα, έναν κατάλογο παραπομπών και παραρτήματα. Τα παραρτήματα περιέχουν πληροφορίες και υλικό αναφοράς που απεικονίζουν και συμπληρώνουν το κύριο περιεχόμενο της μελέτης. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται σε 212 σελίδες δακτυλόγραφου κειμένου, περιέχει 84 πίνακες και 56 σχήματα. Ο κατάλογος των αναφορών περιλαμβάνει 93 τίτλους έργων εγχώριων και ξένων συγγραφέων. Οι αιτήσεις παρουσιάζονται σε 107 σελίδες.

Το πρώτο κεφάλαιο "Μοντέλα κινδύνου στην ασφάλιση και μέθοδοι για την αύξηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών" αποκαλύπτει την οικονομική ουσία της ασφάλισης ως μία από τις μεθόδους διαχείρισης κινδύνου, περιγράφει μοντέλα και μεθόδους για την αξιολόγηση της πιθανότητας μη καταστροφής και εξετάζει προσεγγίσεις για την αύξηση τη φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, «Διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών της διαδικασίας κινδύνου και των περιουσιακών στοιχείων στην πιθανότητα μη καταστροφής», οι εξαρτήσεις της πιθανότητας μη καταστροφής μιας ασφαλιστικής εταιρείας από το αρχικό κεφάλαιο κατασκευάζονται στο Poisson. μοντέλο συλλογικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις είτε σε επικίνδυνα είτε σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο. Μια διαδικασία για τη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής και του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου, του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου και του αρχικού κεφαλαίου, της πιθανότητας μη καταστροφής και της κερδοφορίας των ριψοκίνδυνων και ακίνδυνων περιουσιακών στοιχείων, της πιθανότητας μη καταστροφής και προτείνεται και εφαρμόζεται η αστάθεια των τιμών ενός ριψοκίνδυνου περιουσιακού στοιχείου. Αναπτύχθηκε μια τεχνική για τη διαμόρφωση μιας επενδυτικής στρατηγικής σε ριψοκίνδυνα ή χωρίς κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία.

Στο τρίτο κεφάλαιο «Διαμόρφωση επενδυτικών και αντασφαλιστικών στρατηγικών», η εξάρτηση της πιθανότητας μη καταστροφής από το αρχικό κεφάλαιο δομείται ως προς την επένδυση σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής και του όγκου της επένδυσης σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. όγκος επενδύσεων και αρχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας. Προτείνεται η μέθοδος διαμόρφωσης αντασφαλιστικών στρατηγικών σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες.

Μοντέλα αξιολόγησης της φερεγγυότητας και προσεγγίσεις για τη βελτίωσή της

Για να υλοποιήσει την κύρια λειτουργία της - την πραγματοποίηση πληρωμών σε περίπτωση ασφαλιστικών συμβάντων - η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει ειδικούς οικονομικούς πόρους που καθορίζουν το κεφάλαιό της. Το κεφάλαιο (αποθεματικό) ενός ασφαλιστικού οργανισμού αποτελείται από δύο κύρια μέρη - μετοχικό κεφάλαιο και δανεικό κεφάλαιο, και το προσελκόμενο μέρος του κεφαλαίου υπερισχύει σε μεγάλο βαθμό του δικού του. Αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της ασφάλισης. Η δραστηριότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία νομισματικών ταμείων, η πηγή των οποίων είναι τα κεφάλαια των ασφαλισμένων που λαμβάνονται με τη μορφή ασφαλίστρων (ασφάλιστρα). Δεν ανήκουν στον ασφαλιστή. Αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται στη διάθεση της ασφαλιστικής εταιρείας μόνο προσωρινά, για την περίοδο ισχύος των ασφαλιστικών συμβολαίων, μετά την οποία χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του ασφαλισμένου ποσού ή μετατρέπονται σε βάση εσόδων (με την επιφύλαξη της υπέρβασης του ισοζυγίου σύμβαση), ή επιστραφεί στους αντισυμβαλλομένους στο μέρος που ορίζεται από τους όρους της σύμβασης (μπόνους). Έτσι, το κεφάλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας Y, τη στιγμή t ισούται με S(t) - το άθροισμα των πληρωμών που έκανε η ασφαλιστική εταιρεία τη στιγμή /; n(t) - ασφάλιστρα που εισπράττονται κατά το χρόνο t. Η διαδικασία (1.1) ονομάζεται επίσης διαδικασία κινδύνου μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο σχηματισμός και η χρήση κεφαλαίων είναι μια από τις κύριες πτυχές των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών, με στόχο τη διασφάλιση της φερεγγυότητας. Μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τον ασφαλιστή, εκτός από τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, είναι τα έσοδα από επενδύσεις. Η κερδοφόρα επενδυτική δραστηριότητα επιτρέπει στον ασφαλιστή να μειώσει το τιμολόγιο, για το οποίο ενδιαφέρονται τόσο οι ασφαλιστές όσο και οι ασφαλισμένοι. Όχι μόνο το εισόδημα του ασφαλιστή, αλλά και η φερεγγυότητά του εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της τοποθέτησης προσωρινά δωρεάν κεφαλαίων. Έτσι, μέχρι το 2005, η μέση απόδοση επένδυσης των ασφαλιστικών εταιρειών υστερούσε σε σχέση με τον πληθωρισμό και παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των αφερέγγυων ασφαλιστών. Το 2006, από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι άδειες ανακλήθηκαν από το 14% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων ασφαλιστικών φορέων. Η ένταξη της Ρωσίας στις παγκόσμιες διαδικασίες ολοκλήρωσης αναγκάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσεγγίσουν τις συνθήκες των παγκόσμιων προτύπων και η αύξηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, σε μια κρίση και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του οργανισμού Expert RA, προκαλούν υψηλές απαιτήσεις για αντικειμενική αξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ένας αριθμός δεικτών χρησιμοποιείται για τη μελέτη της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών. Ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες είναι κανονιστικού χαρακτήρα και καθορίζονται και ελέγχονται από κρατικούς φορείς, ενώ άλλοι είναι συμβουλευτικοί. Στη Ρωσία, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: το ελάχιστο επίπεδο εγκεκριμένου κεφαλαίου. Κανονιστικό περιθώριο φερεγγυότητας· το ποσό των απαραίτητων ασφαλιστικών αποθεματικών· πρότυπα για επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ. Όλοι αυτοί οι δείκτες αντικατοπτρίζουν ορισμένες μόνο πτυχές των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών και δεν αποτελούν ποσοτικά χαρακτηριστικά της φερεγγυότητας της εταιρείας. Στα έργα, ως μέτρο της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η πιθανότητα μη καταστροφής p(ii) = P \ Yl 0), ή, η πιθανότητα καταστροφής y / (u) = l-P (Yt 0), Ως χαρακτηριστικό του αντίθετου γεγονότος, που αποτελούν μέτρο του κινδύνου λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, χρησιμοποιείται, χαρακτηρίζοντας τις ιδιότητες της φερεγγυότητας της εταιρείας στο σύνολό της ή μεμονωμένων χαρτοφυλακίων συμβολαίων. Η έννοια της «καταστροφής» σημαίνει την υπέρβαση των πληρωμών σε σχέση με τις εισπράξεις και τα αποθεματικά. Ωστόσο, το έλλειμμα της τελευταίας δεν σημαίνει πτώχευση της ασφαλιστικής εταιρείας, αφού η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες πηγές αποπληρωμής του ελλείμματος, για παράδειγμα, ένα δάνειο. Στη θεωρία κινδύνου, η καταστροφή (τα περιουσιακά στοιχεία μειώνονται στο μηδέν) θα πρέπει να κατανοηθεί ως κάποιο είδος δείκτη που σηματοδοτεί χρηματοοικονομικά προβλήματα. Μερικές φορές η καταστροφή νοείται ως η μείωση του κεφαλαίου σε ένα ορισμένο θετικό ελάχιστο - το ελάχιστο ρυθμιστικό επίπεδο (εάν το κεφάλαιο είναι μικρότερο από το ρυθμιστικό επίπεδο, οι δραστηριότητες του ασφαλιστή αναστέλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές). Αυτή η προσέγγιση είναι χαρακτηριστική για τις χώρες της ΕΕ. Δηλαδή, η πιθανότητα καταστροφής (ή η πιθανότητα μη καταστροφής) είναι ένα ντετερμινιστικό χαρακτηριστικό της φερεγγυότητας.

Θα μας ενδιαφέρει η εξάρτηση της πιθανότητας καταστροφής από το αρχικό κεφάλαιο, το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου κ.λπ. Ο υπολογισμός της πιθανότητας καταστροφής περιλαμβάνει τη δημιουργία μοντέλων ατομικού ή συλλογικού κινδύνου για την εταιρεία στο σύνολό της ή για μεμονωμένα χαρτοφυλάκια συμβάσεων . Ένα μοντέλο ατομικού κινδύνου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι όλα τα ασφαλισμένα αντικείμενα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως η πιθανότητα ενός ασφαλιστικού συμβάντος, η κατανομή μιας πιθανής ασφαλιστικής ζημίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης. Η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τη ζημιά μόνο από τα κεφάλαια που έλαβε ως ασφάλιστρα. Το μοντέλο ατομικού κινδύνου υποθέτει ότι οι ζημίες για κάθε μονάδα κινδύνου είναι ανεξάρτητες και ισότιμα ​​κατανεμημένες. Μια τέτοια υπόθεση μπορεί να γίνει στην περίπτωση που οι ασφαλισμένες ζημίες για κάθε ασφαλιστικό αντικείμενο οφείλονται σε διάφορους, άσχετους λόγους. Αυτή είναι μια φυσική απαίτηση στην ασφάλιση ζωής, ωστόσο, δεν είναι τυπική για άλλους τύπους ασφάλισης. Το περιεχόμενο πληροφοριών ενός τέτοιου μοντέλου είναι χαμηλό, αφού δεν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ταυτόχρονα πολλούς κινδύνους στον όμιλο. Επιπλέον, το μοντέλο ατομικού κινδύνου είναι ένα στατικό μοντέλο ασφαλιστικού κινδύνου, όπου ο κίνδυνος μοντελοποιείται από μία μόνο τυχαία μεταβλητή, δηλαδή τη συνολική ασφαλιστική ζημία για την ομάδα κινδύνου, και τα στατικά μοντέλα δίνουν μια περιορισμένη ιδέα του κινδύνου. Η Rosstrakhnadzor προτείνει την τροποποίηση του μοντέλου επιμέρους κινδύνου κατά τον υπολογισμό των τιμολογίων για επικίνδυνα είδη ασφάλισης, λόγω του γεγονότος ότι είναι το μόνο εργαλείο ανάλυσης εάν τα στατιστικά δεδομένα παρουσιάζονται σε συγκεντρωτική μορφή. Το μοντέλο του συλλογικού κινδύνου αντικατοπτρίζει πλήρως τα πραγματικά φαινόμενα στην ασφάλιση. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη δυναμική στη διαχείριση του κινδύνου της εταιρείας.

Μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του ενεργητικού στη φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας

Στο παράδειγμά μας, μια ασφαλιστική εταιρεία που επενδύει όλα τα δωρεάν κεφάλαια σε ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13, με R = 3,82 απαιτήσεις / ημέρα, 0 = 60% και = 65%, για να επιτύχει πιθανότητα μη καταστροφής 0,95 , είναι απαραίτητο να έχετε αρχικό κεφάλαιο 320 χιλιάδων ρούβλια. και δίνουν το 20% των κινδύνων για αντασφάλιση. Παρόμοιοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και για άλλες παραμέτρους του μοντέλου.

Οι εξαρτήσεις μεταξύ της πιθανότητας μη καταστροφής της ασφαλιστικής εταιρείας και του όγκου της ίδιας παρακράτησης, υπολογίζονται ομοίως, στην περίπτωση επένδυσης του 50% των ελεύθερων κεφαλαίων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση 0,4 και αστάθεια τιμών 0,25 και 50% του Τα ελεύθερα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13, παρουσιάζονται στον Πίνακα I. 14 του παραρτήματος Και (μια οικογένεια λύσεων στο πρόβλημα (3.15) στους πίνακες Zh.30-Zh.32 του Παραρτήματος Ζ, παρεμβολές στο Πίνακας Κ.20 του Παραρτήματος Κ). Γραφήματα εξάρτησης κατασκευασμένα για διαφορετικές τιμές του σχετικού ασφαλίστρου κινδύνου του αντασφαλιστή α) = 65%. β) = 75%; γ) , = 85% παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.15 και οι προσεγγίσεις LSLS δίνονται παρακάτω:

Για τα δεδομένα χαρακτηριστικά της διαδικασίας κινδύνου, μια ασφαλιστική εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 350 χιλιάδες ρούβλια. και στρατηγικές για επένδυση σε ριψοκίνδυνα (// = 0,4, st = 0,25) και χωρίς κίνδυνο (r = 0,13) περιουσιακά στοιχεία (0,5, 0,5), αντίστοιχα, για να επιτευχθεί πιθανότητα μη καταστροφής 0,95, είναι απαραίτητο να αντασφαλιστεί το 7,5 % των κινδύνων εάν το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου του εκχωρητή είναι 60%, και το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου του αντασφαλιστή είναι 85%), ή 5% των κινδύνων εάν το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου του αντασφαλιστή είναι 65%. Οι εξαρτήσεις μεταξύ του αρχικού κεφαλαίου μιας ασφαλιστικής εταιρείας και του όγκου της ίδιας παρακράτησης υπολογίζονται ομοίως για p = 0,95, στην περίπτωση επένδυσης του 50% των ελεύθερων κεφαλαίων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση 0,4 και μεταβλητότητα τιμών 0,25 και 50% του ελεύθερα κεφάλαια σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13. Γραφήματα υπολογισμένων τιμών (πίνακας I. 15) και splines παρεμβολής, για τις δεδομένες παραμέτρους της διαδικασίας κινδύνου (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 αξιώσεις / ημέρα, 0 = 60% και = 350 χιλιάδες ρούβλια), (Παράρτημα Κ, Πίνακας Κ.21) φαίνονται στο Σχήμα 3.16. ίδια κατακράτηση, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/ημέρα, c = 60%, p = 0,95, για α) = 65%; β) = 75%; γ) = 85%. Τέτοιες εξαρτήσεις θα επιτρέψουν στην ασφαλιστική εταιρεία να διαμορφώσει μια στρατηγική αντασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, για να εξασφαλιστεί η πιθανότητα μη καταστροφής 0,95 για μια ασφαλιστική εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 320 χιλιάδες ρούβλια. είναι απαραίτητο να επενδύσετε το 50% των ελεύθερων κεφαλαίων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση 0,4 και αστάθεια τιμών 0,25, το 50% των ελεύθερων κεφαλαίων - σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13 και να δώσετε το 15% των κινδύνων για αντασφάλιση εάν Το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου του αντασφαλιστή είναι 0,65. Έτσι, ποσοτικοποιήσαμε τον αντίκτυπο στην πιθανότητα μη καταστροφής των χαρακτηριστικών των περιουσιακών στοιχείων, τον όγκο της επένδυσης σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε μια επενδυτική στρατηγική σε επικίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με το μέγεθος του αρχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, προτείνεται και αποδεικνύεται με το παράδειγμα της CASCO μια μεθοδολογία για τη διαμόρφωση στρατηγικής αντασφάλισης σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες. Όλοι οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται στην εργασία ελήφθησαν αριθμητικά χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο πακέτο λογισμικού «Ανάλυση φερεγγυότητας ασφαλιστικής εταιρείας» (Παράρτημα L). Συμπέρασμα Η ανάλυση μοντέλων και μεθόδων για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ποσοτική εκτίμηση της επίπτωσης στην πιθανότητα να μην καταστρέφονται χαρακτηριστικά όπως το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου, η κερδοφορία περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, η αστάθεια των τιμών ενός επικίνδυνου περιουσιακού στοιχείου, το μερίδιο της επένδυσης σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ο όγκος των μειώσεων αντασφάλισης μετοχών. Η εργασία προτείνει και εφαρμόζει μια διαδικασία για τη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών της φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρείας και των χαρακτηριστικών της διαδικασίας κινδύνου, των περιουσιακών στοιχείων, του όγκου της επένδυσης και της αντασφάλισης, επιτρέποντας: - να ποσοτικοποιήσει το μέγεθος του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου που παρέχει μια δεδομένη πιθανότητα μη καταστροφής με σταθερό αρχικό κεφάλαιο σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες. - να ποσοτικοποιήσει το μέγεθος του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου ανάλογα με το μέγεθος του αρχικού κεφαλαίου, το οποίο εγγυάται ένα σταθερό επίπεδο της πιθανότητας μη καταστροφής σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες· - ποσοτικοποιήστε την επίδραση της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων χωρίς κίνδυνο, της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων κινδύνου, της αστάθειας της τιμής του ενεργητικού κινδύνου στην πιθανότητα μη καταστροφής της ασφαλιστικής εταιρείας. Ανέπτυξε και εφάρμοσε μια μεθοδολογία για τη διαμόρφωση στρατηγικών για επενδύσεις σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κινδύνους· σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο πιθανότητας μη καταστροφής, ανάλογα με την αναλογία μεταξύ των χαρακτηριστικών των περιουσιακών στοιχείων και των χαρακτηριστικών της διαδικασίας κινδύνου.

Ανάλυση της επίδρασης του αρχικού κεφαλαίου στη στρατηγική επένδυσης σε ριψοκίνδυνα ή χωρίς κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία

Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι επηρεασμού του κινδύνου - μείωση, διατήρηση και μεταφορά. Η μείωση του κινδύνου αναφέρεται στη μείωση είτε του ποσού της πιθανής βλάβης είτε της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων. Η ομάδα διατήρησης περιλαμβάνει την αυτοασφάλιση, δηλ. δημιουργία ειδικών αποθεματικών ταμείων (ταμεία αυτοασφάλισης ή ταμείο κινδύνου) από τα οποία θα αποζημιώνονται οι ζημίες σε περίπτωση δυσμενών καταστάσεων. Ως μεταβίβαση κινδύνου νοείται η μεταβίβαση της ευθύνης για τον κίνδυνο σε τρίτους, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο κινδύνου. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι ασφάλειες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά κινδύνου σε ασφαλιστική εταιρεία έναντι αμοιβής, καθώς και διάφορα είδη εγγυήσεων, οικονομικές εγγυήσεις κ.λπ.

Ας ορίσουμε την ασφάλιση ως - "ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που σχετίζονται με τη σύσταση ενός ασφαλιστικού ταμείου σε βάρος των εισφορών των συμμετεχόντων στη δημιουργία του, με την επικέντρωσή του σε οργανισμούς που ασχολούνται με ασφαλιστικές εργασίες και τη χρήση του για την κάλυψη ζημιών ή για άλλες πληρωμές σε πρόσωπα για τα οποία πραγματοποιείται ασφάλιση, σε περίπτωση εμφάνισης προκαθορισμένων τυχαίων γεγονότων. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ονομάζεται συμβόλαιο. Εάν το συμβόλαιο ήταν διαθέσιμο για πληρωμή, τότε ο ασφαλιστής λέγεται ότι έλαβε την απαίτηση. αν δεν προκύψει η ασφαλιστική κατάσταση, τότε ο ασφαλισμένος χάνει το ασφάλιστρο. Η ασφαλιστική εταιρεία έχει πολλές υποχρεώσεις και δικαιώματα βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή χωρίζονται σε υποχρεώσεις ανάληψης του κινδύνου και καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης (ασφαλιστικό ποσό).

Για να υλοποιήσει την κύρια λειτουργία της - την πραγματοποίηση πληρωμών σε περίπτωση ασφαλιστικών συμβάντων - η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει ειδικούς οικονομικούς πόρους που καθορίζουν το κεφάλαιό της. Το κεφάλαιο (αποθεματικό) ενός ασφαλιστικού οργανισμού αποτελείται από δύο κύρια μέρη - μετοχικό κεφάλαιο και δανεικό κεφάλαιο, και το προσελκόμενο μέρος του κεφαλαίου υπερισχύει σε μεγάλο βαθμό του δικού του. Αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της ασφάλισης. Η δραστηριότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία νομισματικών ταμείων, η πηγή των οποίων είναι τα κεφάλαια των ασφαλισμένων που λαμβάνονται με τη μορφή ασφαλίστρων (ασφάλιστρα). Δεν ανήκουν στον ασφαλιστή. Αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται στη διάθεση της ασφαλιστικής εταιρείας μόνο προσωρινά, για την περίοδο ισχύος των ασφαλιστικών συμβολαίων, μετά την οποία χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του ασφαλισμένου ποσού ή μετατρέπονται σε βάση εσόδων (με την επιφύλαξη της υπέρβασης του ισοζυγίου σύμβαση), ή επιστραφεί στους αντισυμβαλλομένους στο μέρος που ορίζεται από τους όρους της σύμβασης (μπόνους). Έτσι, το κεφάλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας Υ, τη χρονική στιγμή t ισούται με

Έτσι, οι μελέτες για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, χαρακτηρίζονται τόσο από υποθέσεις σχετικά με τη φύση της κατανομής των πληρωμών όσο και από την έλλειψη μελέτης των επιπτώσεων στη φερεγγυότητα τέτοιων χαρακτηριστικών περιουσιακά στοιχεία ως η κερδοφορία ενός ριψοκίνδυνου και ακίνδυνου περιουσιακού στοιχείου και η αστάθεια των τιμών ενός επικίνδυνου περιουσιακού στοιχείου.

Εάν η επενδυτική δραστηριότητα και οι οικονομικές δυνατότητες του ασφαλιστή δεν επιτρέπουν την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου φερεγγυότητας, οι ασφαλιστικές εταιρείες καταφεύγουν στην αναδιανομή κινδύνου. Η αντασφάλιση αποτελεί σημαντικό κρίκο για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας του ασφαλιστή. Η ανάγκη για αντασφάλιση οφείλεται στο γεγονός ότι: 1) οι μικρές ασφαλιστικές εταιρείες δεν διαθέτουν αρκετά ίδια κεφάλαια για να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο μη καταστροφής. 2) οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα απόλυτα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, λόγω του μικρού αριθμού ασφαλιστικών αντικειμένων ή της παρουσίας μεγάλων κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο. 3) ακόμη και με προσεκτική επιλογή των κινδύνων που γίνονται δεκτοί για ασφάλιση, ο ασφαλιστής δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο εντελώς ανεξάρτητων ασφαλιστικών αντικειμένων, καθώς η ασφάλιση αντισταθμίζει τις ζημίες που προκύπτουν από διάφορα είδη κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθούν τα ασφαλισμένα αντικείμενα ταυτόχρονα όταν συμβαίνουν καταστροφές. 4) η ανάπτυξη της οικονομίας και η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος οδηγούν σε υψηλή συγκέντρωση υλικών αξιών και, κατά συνέπεια, σε αύξηση των ποσών ασφάλισης για μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών αντικειμένων (το κόστος των μεταφερόμενων αγαθών αυξάνεται, αυξάνει το κόστος αεροσκαφών, πλοίων κ.λπ.). Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να δεχτούν τόσο μεγάλους κινδύνους για ασφάλιση χωρίς να έχουν αντασφαλιστική κάλυψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος ασφάλισης είναι τόσο υψηλό (ή επικίνδυνο) που τα αποθεματικά των μεμονωμένων ασφαλιστικών εταιρειών δεν επαρκούν για την πλήρη παροχή ασφάλισης. Αντασφαλιστική σύμβαση - μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ένα μέρος (εκχωρητής) μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει τον ασφαλιστικό κίνδυνο (ομάδα κινδύνων) στο άλλο μέρος - τον αντασφαλιστή. Ο ασφαλιστής που μεταβιβάζει τον κίνδυνο ονομάζεται εκχωρητής. Ο αντασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον εκχωρητή για το αντίστοιχο μέρος της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η αντασφάλιση παρέχει μια δευτερεύουσα ανακατανομή του κινδύνου, συμβάλλοντας έτσι στην ποσοτική και ποιοτική ευθυγράμμιση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, η οποία, με τη σειρά της, σας επιτρέπει να αναλάβετε μοναδικούς και ακριβούς κινδύνους για την ασφάλιση. Εξετάστε μια ειδική περίπτωση αντασφάλισης - αναλογικής, στην οποία οι πληρωμές του αντασφαλιστή εξαρτώνται από τις ασφαλιστικές πληρωμές για κάθε απαίτηση, δηλ. Ένας τρόπος προσδιορισμού του βέλτιστου, από την άποψη του ασφαλιστή, όγκου αντασφάλισης βασίζεται στη λήψη απόφασης που βασίζεται σε μια αντιστάθμιση μεταξύ του αναμενόμενου εισοδήματος και της ασφάλειας. Ο αντασφαλιστής, όταν αποδέχεται τον κίνδυνο, εισπράττει ένα ασφάλιστρο από τον εκχωρητή. Το ποσοστό είσπραξης των ασφαλίστρων του αντασφαλιστή σχετίζεται με το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου κατά την αναλογία: πού είναι το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου του αντασφαλιστή. Στη συνέχεια, το ποσοστό είσπραξης των ασφαλίστρων που εισπράττει ο εκχωρητής μετά την αντασφάλιση μπορεί να γραφεί ως εξής: Στα έργα, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής Lundberg ως δείκτης της αξιοπιστίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Εάν τα ασφάλιστρα αντασφάλισης καταβάλλονται συνεχώς, με ένταση c "ep, τότε ο συντελεστής Lundberg Rh για έναν άμεσο ασφαλιστή που έχει συνάψει σύμβαση αναλογικής αντασφάλισης είναι η μικρότερη θετική ρίζα του κινδύνου εξίσωσης που μεταφέρεται για την αντασφάλιση Προτίμηση δίνεται σε τέτοιο όγκο κινδύνου που θα παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία τη μέγιστη τιμή του Rh και το μεγαλύτερο εισόδημα για τον εκχωρητή Στα έργα των X. Schmidli και Z. Hipp αναζητείται η εκτίμηση της πιθανότητας καταστροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις και την αντασφάλιση. ως λύση στο ακόλουθο πρόβλημα Cauchy: Με βάση το (1.41), είναι δυνατό να προσδιοριστεί η στρατηγική συμπεριφοράς μιας ασφαλιστικής εταιρείας που παρέχει τον βέλτιστο συνδυασμό εισοδήματος και πιθανότητας καταστροφής. Όπως στην περίπτωση εφαρμογής του τύπου (1.10) για την αξιολόγηση της πιθανότητας καταστροφής, οι περιγραφόμενες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν η Η κατανομή των πληρωμών είναι μια διανομή ελαφριάς ουράς. Τα μοντέλα (1.39), (1.41) δίνουν ακριβείς λύσεις μόνο σε περιπτώσεις με κατανομές πληρωμών κοντά στην εκθετική.

Ανάλυση της επίδρασης της διαφοροποίησης των επενδύσεων σε ριψοκίνδυνα και ακίνδυνα περιουσιακά στοιχεία στη φερεγγυότητα

Γραφήματα εξάρτησης της πιθανότητας μη καταστροφής από το αρχικό κεφάλαιο για τις περιπτώσεις: α) χωρίς επένδυση. β) με επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο g-0,13. γ) με επένδυση σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία /l = 0,4, a - 0,25, με και χίλια ρούβλια,

I - 3,82 αξιώσεις / ημέρα, c = 196,5 χιλιάδες ρούβλια / ημέρα, I = 0,1 χιλιάδες ρούβλια. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια επενδυτική στρατηγική, ανάλογα με το μέγεθος του αρχικού κεφαλαίου, με σταθερές παραμέτρους της διαδικασίας κινδύνου, παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο πιθανότητας μη καταστροφής. Έτσι, για παράδειγμα, η επένδυση σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία (// = 0,4; a = 0,25) καθιστά δυνατή την επίτευξη μιας πιθανότητας μη καταστροφής 0,95 με αρχική αξία κεφαλαίου 386,4 χιλιάδες ρούβλια, ενώ επενδύετε σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο (r = 0,13) το κεφάλαιο είναι 391,8 χιλιάδες ρούβλια και ελλείψει επένδυσης απαιτούνται 447,3 χιλιάδες ρούβλια. Στην παραπάνω περίπτωση, με αξίες αρχικού κεφαλαίου μικρότερες από 444 χιλιάδες ρούβλια. μεγαλύτερη πιθανότητα μη καταστροφής παρέχεται από επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, με αρχικές αξίες κεφαλαίου άνω των 444 χιλιάδων ρούβλια - χωρίς κίνδυνο.

Εκτός από το πρόβλημα της αξιολόγησης της εξάρτησης της πιθανότητας μη καταστροφής από το αρχικό κεφάλαιο για σταθερές αξίες των παραμέτρων του μοντέλου συλλογικού κινδύνου, είναι ενδιαφέρον να αξιολογηθεί η εξάρτηση του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου που παρέχει δεδομένου επιπέδου πιθανότητας μη καταστροφής του μεγέθους του αρχικού κεφαλαίου. Δεδομένης της αναλογίας

Το πρόβλημα (2.6) λύνεται αριθμητικά για διάφορες τιμές στο (Παράρτημα Ζ, Πίνακας Ζ.2 - Ζ.4) και από την αριθμητική λύση των εξισώσεων (p(u 19) = p, όπου cp είναι ένα δεδομένο επίπεδο της πιθανότητας μη καταστροφής, λάβαμε τις τιμές του αρχικού κεφαλαίου και, οι οποίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα I (Πίνακας IL) για cp = 0,95. Οι εξαρτήσεις που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.4 προσεγγίστηκαν με splines 3ης τάξης (Παράρτημα K, Πίνακας Κ.1). Για λόγους σαφήνειας, τα προσεγγίσαμε με γενικευμένα πολυώνυμα στις συναρτήσεις συστήματος (n / 100)1 ", / = 0.1..5 χρησιμοποιώντας την επαναλαμβανόμενη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Στην περίπτωση που απεικονίζεται (R = 3,82 απαιτήσεις / ημέρα, Φ = 0,95) αποζημίωση και αρχικό κεφάλαιο για τις περιπτώσεις: α) χωρίς επένδυση, β) με επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13, γ) με επένδυση σε επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού /l = 0L, α = 0,25, με R = 3,82 απαιτήσεις / ημέρα, (p = 0,95 Τέτοιες εξαρτήσεις καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της αξίας του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου και, το οποίο θα παρέχει ένα δεδομένο επίπεδο πιθανότητας μη καταστροφής, ανάλογα με το μέγεθος του αρχικού κεφαλαίου. Έτσι, για παράδειγμα: μια ασφαλιστική εταιρεία με αρχικό κεφάλαιο 400 χιλιάδες ρούβλια. Για να εξασφαλιστεί μια πιθανότητα μη καταστροφής 0,95, απαιτείται σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου 71% ελλείψει επένδυσης. Η επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο με απόδοση 0,13 σάς επιτρέπει να μειώσετε το ασφάλιστρο κινδύνου στο 57,5%, με την ίδια πιθανότητα μη καταστροφής. Η επένδυση σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση 0,4 και μεταβλητότητα 0,25 σάς επιτρέπει να μειώσετε το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου στο 55,5%. Ας υποθέσουμε ότι μια ασφαλιστική εταιρεία έχει αρχικό κεφάλαιο και επιθυμεί να αυξήσει την πιθανότητα μη καταστροφής μέσω ενός σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου. Για διάφορες τιμές του v, χρησιμοποιώντας την οικογένεια λύσεων στο πρόβλημα (2.6), βρήκαμε το p(u /v) (Παράρτημα G, πίνακες G.2 - G.4) και δημιουργήσαμε την εξάρτηση της πιθανότητας μη καταστροφή του σχετικού ασφάλιστρου κινδύνου για σταθερή αξία αρχικού κεφαλαίου. Η εξάρτηση της πιθανότητας μη καταστροφής από το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου για ένα σταθερό ποσό αρχικού κεφαλαίου και = 350 χιλιάδες ρούβλια. σε διάφορες επενδυτικές συνθήκες παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.2 (Παράρτημα Ι, με τη μορφή γραμμών 3ης τάξης στο Παράρτημα Κ, Πίνακας Κ.2). Οι προσεγγίσεις των εξαρτήσεων της πιθανότητας μη καταστροφής από το σχετικό ασφάλιστρο κινδύνου, που κατασκευάστηκαν για τις δεδομένες παραμέτρους της διαδικασίας κινδύνου (R = 3,82 αξιώσεις / ημέρα, m = 350 χιλιάδες ρούβλια) με τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων ελαχίστων τετραγώνων, παρουσιάζονται παρακάτω (2. 8), και τα αντίστοιχα γραφήματα στο Σχήμα 2.5.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.10.2017 11:37

Το πρώτο μέρος του WRC στην ψυχολογία είναι μια θεωρητική μελέτη. Περιλαμβάνει τη μελέτη της βιβλιογραφίας για το θέμα της έρευνας, τη γενίκευση του υλικού, την ανάλυσή του και τη δομημένη παρουσίαση.

Τα έγγραφα αποφοίτησης σε πολλές ανθρωπιστικές επιστήμες περιέχουν μόνο εμπειρική έρευνα. Αλλά στην ψυχολογία, οι ερευνητές επιδιώκουν να δοκιμάσουν τις θεωρίες τους στην πράξη. Ως εκ τούτου, το δεύτερο μέρος του μαθήματος, η διπλωματική και η μεταπτυχιακή εργασία στην ψυχολογία είναι μια εμπειρική μελέτη.

Τι είναι η εμπειρική έρευνα στην ψυχολογία

Ο όρος «εμπειρικό» είναι συνώνυμος με τη λέξη πρακτική, που συνδέεται με την εμπειρία. Ως εκ τούτου, το δεύτερο κεφάλαιο ενός διπλώματος ή μιας εργασίας όρου στην ψυχολογία ονομάζεται επίσης «Πρακτικό Κεφάλαιο» ή «Πειραματικό-Πειραματικό Κεφάλαιο».

Η λογική της μεταπτυχιακής εργασίας στην ψυχολογία είναι η εξής:

• Αρχικά, ο μαθητής μελετά τι έχουν κάνει άλλοι ερευνητές στο πλαίσιο του θέματος που έχει επιλέξει. Εξοικειώνεται με θεωρητικά μοντέλα ψυχολογικών φαινομένων, καθώς και με αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας.
• Με βάση μια θεωρητική ανάλυση της δουλειάς άλλων ανθρώπων και των δικών τους ιδεών, ο μαθητής αναπτύσσει ένα σχέδιο για τη δική του εμπειρική έρευνα.
• Στη συνέχεια, ένας μαθητής-ψυχολόγος πραγματοποιεί μια εμπειρική μελέτη, αναλύει τα αποτελέσματά της και εξάγει συμπεράσματα.

Ποια είναι η ουσία της εμπειρικής έρευνας στην ψυχολογία;

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι σας επιτρέπει να μελετήσετε τους νόμους της ανθρώπινης ψυχής, τους νόμους της σκέψης, τη συναισθηματική ζωή, τη συμπεριφορά κ.λπ.

Το κύριο όργανο της εμπειρικής έρευνας στην ψυχολογία είναι τα εργαλεία ψυχολογικής διάγνωσης - τεστ, ερωτηματολόγια, ερωτηματολόγια κ.λπ. Με τη βοήθειά τους, ο ψυχολόγος-ερευνητής λαμβάνει εμπειρικά δεδομένα, τα υποβάλλει σε μαθηματική ανάλυση και, στη βάση της, εξάγει συμπεράσματα για ψυχολογικά μοτίβα.

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας στην ψυχολογία διεκδικούν την κατάσταση ενός ψυχολογικού νόμου ή κανονικότητας. Αυτό φέρνει την ψυχολογία πιο κοντά στις ακριβείς επιστήμες, όπως η φυσική.

Ωστόσο, στην ψυχολογία υπάρχουν πολλές θεωρίες και μοντέλα που χρησιμοποιούνται ενεργά στην πρακτική της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής. Αλλά αυτά τα μοντέλα δεν έχουν ελεγχθεί εμπειρικά. Ωστόσο, η έλλειψη εμπειρικής εγκυρότητας δεν καθιστά αυτές τις θεωρίες λιγότερο πολύτιμες. Αυτό το γεγονός αντανακλά την αναγωγή της ψυχολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου είναι αδύνατο να αποκτηθεί ακριβής γνώση για το αντικείμενο.

Δομή της εμπειρικής μελέτης

Η δομή της εμπειρικής έρευνας αποτυπώνεται στην πρώτη παράγραφο του δεύτερου (πρακτικού) κεφαλαίου του μαθήματος, διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας στην ψυχολογία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.

Σκοπός της εμπειρικής έρευνας, κατά κανόνα, συμπίπτει με το σκοπό της όλης εργασίας. Τις περισσότερες φορές, αυτός ο στόχος μπορεί να συσχετιστεί είτε με τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ ψυχολογικών δεικτών, είτε με τον εντοπισμό διαφορών στη σοβαρότητα των ψυχολογικών παραμέτρων σε δύο ομάδες υποκειμένων, χωρισμένες με κάποιο κριτήριο.

Καθήκοντα εμπειρικής έρευναςαντικατοπτρίζουν τη σειρά των βημάτων που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου της εμπειρικής έρευνας. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν:

1. Επιλογή ψυχοδιαγνωστικών μεθόδων.
2. Σχηματισμός δείγματος εμπειρικής μελέτης.
3. Διεξαγωγή ψυχοδιαγνωστικών και σύνταξη συνοπτικού πίνακα των αποτελεσμάτων ψυχολογικών τεστ.
4. Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν.
5. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ψυχοδιαγνωστικής.
6. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μαθηματικής επεξεργασίας.
7. Διατύπωση συμπερασμάτων.

Υπόθεση Εμπειρικής Έρευνας, κατά κανόνα, συμπίπτει με την υπόθεση ολόκληρης της εργασίας και αντανακλά την υπόθεση για τη σχέση των δεικτών ή τις διαφορές τους. Μπορεί να υπάρχουν πολλές υποθέσεις εάν η μελέτη χρησιμοποιεί πολλούς ψυχολογικούς δείκτες. Μερικές φορές είναι σκόπιμο να διατυπωθεί μια γενική υπόθεση και στη συνέχεια να προσδιοριστεί σε πολλές συγκεκριμένες. Για παράδειγμα:

Γενική υπόθεση: υπάρχουν διαφορές στα κίνητρα μεταξύ των εργαζομένων της οργάνωσης διαφορετικών φύλων.

Ιδιαίτερες υποθέσεις: 1) οι άνδρες διακρίνονται από μεγαλύτερο βαθμό κινήτρων για την επιτυχία. 2) οι γυναίκες διακρίνονται από μεγαλύτερο βαθμό κίνητρο έγκρισης.

Δείγμα Εμπειρικής Μελέτης- αυτά είναι τα υποκείμενα ή οι ερωτώμενοι που θα συμμετάσχουν στη δοκιμή. Κατά τη διαμόρφωση ενός δείγματος, είναι σημαντικό όλα τα υποκείμενα να έχουν παρόμοια κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η εργασία συνήθως υποδεικνύει το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση των ερωτηθέντων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθορίσετε την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική εμπειρία. Η επιλογή των χαρακτηριστικών καθορίζεται από το σκοπό και τους στόχους της μελέτης. Για παράδειγμα, εάν μελετηθούν οι προσωπικοί παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, τότε δεν είναι σχεδόν απαραίτητο να δηλωθεί ο αριθμός των παιδιών κατά την περιγραφή του δείγματος.

Μέθοδοι εμπειρικής έρευνας- αυτά είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας ψυχολόγος για να αποκτήσει εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο WRC στην ψυχολογία:

1. Ερωτηματολόγια. Αυτός ο τύπος μεθόδου περιλαμβάνει την ερώτηση των υποκειμένων για τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και ορισμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Τα ερωτηματολόγια δεν είναι αυστηρά αξιόπιστα και έγκυρα ψυχολογικά εργαλεία. Επομένως, τα στοιχεία τους είναι αναφορικού και βοηθητικού χαρακτήρα.
2. Τα ερωτηματολόγια και τα τεστ είναι ψυχολογικά εργαλεία τυποποιημένα σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να λάβετε δεδομένα σχετικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα, δηλαδή αξιόπιστα. Αυτός ο τύπος μεθόδων εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιείται συχνότερα σε εργασίες διάρκειας, διπλώματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στην ψυχολογία.
3. Οι προβολικές μέθοδοι επιτρέπουν επίσης τη λήψη δεδομένων για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων, όπως ερωτηματολόγια, αλλά είναι λιγότερο τυποποιημένα. Τα προβολικά τεστ χρησιμοποιούνται σπάνια στα WRC ψυχολογίας, καθώς τα αποτελέσματά τους είναι δύσκολο να μεταφραστούν σε αριθμητικούς δείκτες. Οι προβολικές μέθοδοι είναι πιο κατάλληλες στην κλινική και ψυχοθεραπευτική πρακτική για ατομική εργασία.

Το επόμενο σημαντικό στοιχείο της εμπειρικής έρευνας είναι τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας και η ανάλυσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του, ας σταθούμε σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας και ανάλυσή τους

Το νόημα της εμπειρικής έρευνας στην ψυχολογία είναι η απόκτηση αποτελεσμάτων και, μετά την ανάλυσή τους, η διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με ορισμένα ψυχολογικά πρότυπα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας, που αντικατοπτρίζουν τα διαδοχικά στάδια της επεξεργασίας τους.

1. Ο πρώτος τύπος των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας είναι τα αποτελέσματα των δοκιμών. Οι απαντήσεις των υποκειμένων σε ψυχολογικά ερωτηματολόγια επεξεργάζονται με κλειδιά και εισάγονται σε έναν συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων (συνήθως τοποθετείται στην αίτηση).
2. Ο δεύτερος τύπος των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας είναι τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, ένας συνοπτικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ψυχοδιαγνωστικής εισάγεται σε ένα στατιστικό πρόγραμμα (για παράδειγμα, STATISTICA ή SPSS) και υπολογίζονται οι συσχετίσεις ή αναλύονται οι διαφορές. Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται στο κείμενο της εργασίας και συνοδεύονται από περιγραφή και ερμηνεία.

Συνήθως, η ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας εμπειρικής μελέτης πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1. Το πρώτο στάδιο είναι η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται με όλες τις ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους. Περιλαμβάνει την κατασκευή ιστογραμμάτων ή πινάκων με κατανομές δεικτών, καθώς και διαγραμμάτων μέσων τιμών.
2. Το δεύτερο στάδιο είναι η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των στατιστικών υπολογισμών με τη μορφή πινάκων. Κάτω από τους πίνακες γίνεται περιγραφή των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τους.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας εμπειρικής μελέτης, σκοπός της οποίας ήταν η σύγκριση των στρατηγικών αντιμετώπισης νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ας χρησιμοποιηθεί μόνο μία μέθοδος - το Ερωτηματολόγιο «Μέθοδοι Αντιμετώπισης Συμπεριφοράς» των R. Lazarus και S. Folkman (προσαρμογή T.L. Kryukov, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaev).

Το δείγμα περιελάμβανε δύο ομάδες ατόμων: Ομάδα 1. Νέοι, πολίτες της Ρωσίας, 60 άτομα (30 αγόρια και 30 κορίτσια), ηλικία - από 20 έως 25 ετών. ζουν στη Μόσχα? Ομάδα 2. Νέοι, πολίτες των ΗΠΑ, 60 άτομα (30 αγόρια και 30 κορίτσια), ηλικία - από 20 έως 25 ετών. διαμένει στη Νέα Υόρκη.

Στο στάδιο της ποιοτικής ανάλυσης, συγκρίνουμε τη δομή των στρατηγικών αντιμετώπισης σε ομάδες, παρουσιάζοντάς τες με τη μορφή γραφήματος.

Στο σχ. 1 δείχνει τις δομές των στρατηγικών αντιμετώπισης των νέων από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Μια ανάλυση των δεδομένων που φαίνονται στο Σχ. 1 δείχνει ότι στην ομάδα των ατόμων από τη Ρωσία, στρατηγικές αντιμετώπισης όπως η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης και η απομάκρυνση είναι πιο έντονες. Οι λιγότερο εκφρασμένες είναι η αποφυγή φυγής και ο αυτοέλεγχος.

Στην ομάδα των ατόμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοιες στρατηγικές αντιμετώπισης όπως ο σχεδιασμός λύσης σε ένα πρόβλημα και η ανάληψη ευθύνης είναι πιο έντονες. Οι λιγότερο εκφρασμένες είναι η αποφυγή φυγής και η συγκρουσιακή αντιμετώπιση.

Μπορούν να σημειωθούν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά της δομής των στρατηγικών αντιμετώπισης σε ομάδες θεμάτων. Η αντιμετώπιση της αποφυγής απόδρασης είναι η λιγότερο έντονη μεταξύ των νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, οι νέοι κάτοικοι μεγαλουπόλεων δεν έχουν την τάση να ξεπερνούν τις αρνητικές εμπειρίες λόγω δυσκολιών ανταποκρινόμενοι ανάλογα με το είδος της φοροδιαφυγής: άρνηση του προβλήματος , φαντασιώσεις, αδικαιολόγητες προσδοκίες, απόσπαση της προσοχής και ούτω καθεξής. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της ζωής σε μια μητρόπολη, όπου οι βρεφικές μορφές συμπεριφοράς στο DLS δεν επιτρέπουν σε κάποιον να επιτύχει.

Μπορούμε επίσης να σημειώσουμε εξίσου χαμηλές αξίες για συγκρουσιακή αντιμετώπιση, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εξίσου διατεθειμένοι να επιλύουν προβλήματα μέσω συγκρουσιακής συμπεριφοράς και συναισθηματικών εκρήξεων.

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εμπειρικής μελέτης, πραγματοποιούμε μια στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας το U-test Mann-Whitney, το οποίο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές στη σοβαρότητα των στρατηγικών αντιμετώπισης των δύο ομάδες.

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των σημαντικών διαφορών στους δείκτες των στρατηγικών αντιμετώπισης των νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται στον Πίνακα 1.

Τραπέζι 1. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των στατιστικά σημαντικών διαφορών στις στρατηγικές αντιμετώπισης και την ανθεκτικότητα των νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

	Μέσοι όροι		Τεστ Mann-Whitney U	Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p)
	Ρωσία	ΗΠΑ
Αντιπαράθεση αντιμετώπισης	43,6	44,3	1777	0,904
αποστασιοποίηση	62,1	49,0	1136	0,000*
αυτοέλεγχος	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Αναζητώντας κοινωνική υποστήριξη	65,7	49,3		0,000*
Ανάληψη ευθύνης	54,9	54,0	1690,5	0,565
απόδραση-αποφυγή	41,8	41,4	1718	0,667
Σχεδιασμός επίλυσης προβλημάτων	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Θετική ανατίμηση	45,3	45,2	1760	0,834

* - οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές (ρ≤0,05)

Η ανάλυση των δεδομένων που δίνονται στον Πίνακα 1 μας επιτρέπει να συναγάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το επίπεδο της στρατηγικής αντιμετώπισης «αποστασιοποίησης» είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα νέων από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, οι Ρώσοι υπήκοοι τείνουν να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις ζωής λόγω της υποκειμενικής μείωσης της σημασίας του και του βαθμού συναισθηματικής εμπλοκής σε αυτό. χαρακτηρίζονται περισσότερο από τη χρήση πνευματικών μεθόδων εξορθολογισμού, αλλαγής προσοχής, αποστασιοποίησης, χιούμορ, υποτίμησης κ.λπ.

Το επίπεδο της στρατηγικής αντιμετώπισης «αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης» είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα των νέων από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, οι Ρώσοι υπήκοοι τείνουν να λύνουν προβλήματα προσελκύοντας εξωτερικούς (κοινωνικούς) πόρους, αναζητώντας ενημερωτική, συναισθηματική και αποτελεσματική υποστήριξη. χαρακτηρίζονται από εστίαση στην αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, προσδοκώντας υποστήριξη, προσοχή, συμβουλές, συμπάθεια, συγκεκριμένη αποτελεσματική βοήθεια.

Το επίπεδο της στρατηγικής αντιμετώπισης «αυτοελέγχου» είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα των νέων από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τους Ρώσους, οι Αμερικανοί τείνουν να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις της ζωής καταστέλλοντας και συγκρατώντας σκόπιμα τα συναισθήματα, ελαχιστοποιώντας την επιρροή τους στην αντίληψη της κατάστασης και επιλέγοντας μια στρατηγική συμπεριφοράς με υψηλό έλεγχο της συμπεριφοράς και προσπαθώντας για αυτοέλεγχο.

Το επίπεδο της στρατηγικής αντιμετώπισης «προγραμματισμός επίλυσης προβλημάτων» είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα των νέων από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τους Ρώσους, οι Αμερικανοί τείνουν να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις της ζωής αναλύοντας σκόπιμα την κατάσταση και πιθανές συμπεριφορές, αναπτύσσοντας μια στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος, σχεδιάζοντας τις δικές τους ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές συνθήκες, την προηγούμενη εμπειρία και τους διαθέσιμους πόρους.

Μπορεί να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους δείκτες ανθεκτικότητας σε ομάδες νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις διαφορές στους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους και του ΕΔΕ, το μέτρο της ικανότητας των νέων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντέχουν σε μια στρεσογόνα κατάσταση, διατηρώντας παράλληλα εσωτερική ισορροπία και χωρίς να μειώνουν την επιτυχία των δραστηριοτήτων τους. δεν διαφέρουν.

Έτσι, η ανάλυση κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό των εθνικών χαρακτηριστικών της αντιμετώπισης του TJS μεταξύ των νεαρών Ρώσων και Αμερικανών.

Οι νέοι από τη Ρωσία σε δύσκολες καταστάσεις ζωής τείνουν να απομακρύνονται από την κατάσταση και έτσι να μειώνουν τη σημασία της για τους εαυτούς τους, και αυτό εκδηλώνει μια ορισμένη στοχαστικότητα της ρωσικής νοοτροπίας. Αποδεικνύεται επίσης ότι οι νέοι από τη Μόσχα είναι περισσότερο διατεθειμένοι από τους συνομηλίκους τους στη Νέα Υόρκη να καταφεύγουν σε κοινωνική υποστήριξη στο TLS, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως αντανάκλαση συλλογικών τάσεων στον ρωσικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τις ατομικιστικές τάσεις στον αμερικανικό.

Οι νεαροί Αμερικανοί είναι πιο πιθανό από τους Ρώσους συνομηλίκους τους να επιδείξουν αυτοέλεγχο και να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους στο TLS, κάτι που αντανακλά το αμερικανικό εθνικό χαρακτηριστικό της συναισθηματικής συγκράτησης. Επίσης, οι νέοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίθεση με τους Ρώσους συνομηλίκους τους, είναι πιο επιρρεπείς στον προγραμματισμό επίλυσης προβλημάτων, κάτι που αντανακλά την τάση των Αμερικανών γενικά να είναι προσανατολισμένοι στην επιτυχία, κάτι που περιλαμβάνει προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

1. Σύντομη περιγραφή του συγκεκριμένου αποτελέσματος της στατιστικής επεξεργασίας. Για παράδειγμα, «Το επίπεδο της στρατηγικής αντιμετώπισης» αποστασιοποίησης «είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα των νέων από τη Ρωσία».
2. Εκτεταμένη περιγραφή του αποτελέσματος της στατιστικής επεξεργασίας. Για παράδειγμα, «Αυτό σημαίνει ότι, σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, οι Ρώσοι υποκείμενοι τείνουν να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις ζωής λόγω της υποκειμενικής μείωσης της σημασίας του και του βαθμού συναισθηματικής εμπλοκής σε αυτό. χαρακτηρίζονται περισσότερο από τη χρήση πνευματικών μεθόδων εξορθολογισμού, αλλαγής προσοχής, αποστασιοποίησης, χιούμορ, υποτίμησης κ.λπ.».
3. Ερμηνεία του αποτελέσματος της στατιστικής επεξεργασίας. Για παράδειγμα, «Οι αποκαλυπτόμενες διαφορές στη χρήση της στρατηγικής αντιμετώπισης «αποστασιοποίησης», από την άποψή μας, συνδέονται με διαφορές στη ρωσική και αμερικανική νοοτροπία. Ειδικότερα, με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των Αμερικανών σε ξένες δραστηριότητες και τον μεγαλύτερο στοχασμό των Ρώσων.
4. Ένα γενικευμένο συμπέρασμα που βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων: «Έτσι, η ανάλυση κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό των εθνικών χαρακτηριστικών αντιμετώπισης του TJS μεταξύ των νέων Ρώσων και Αμερικανών.
5. Οι νέοι από τη Ρωσία σε δύσκολες καταστάσεις ζωής τείνουν να απομακρύνονται από την κατάσταση και έτσι να μειώνουν τη σημασία της για ... (βλ. παραπάνω)».

Είδη Εμπειρικής Έρευνας στην Ψυχολογία WRC

Τις περισσότερες φορές, σε εργασίες διάρκειας, διπλωματικές ή μεταπτυχιακές εργασίες στην ψυχολογία, στο πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας, υποτίθεται ότι αναφέρει κάποια ψυχολογικά πρότυπα. Δηλαδή να αποκαλύψει τι είναι και αυτού του είδους η έρευνα λέγεται διαπιστωτική.

Για παράδειγμα, στο παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε το δείγμα διαπίστωση της έρευνας- ο ερευνητής αποκαλύπτει διαφορές στις στρατηγικές αντιμετώπισης μεταξύ μαθητών από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και δεν επηρεάζει την κατάσταση με κανέναν τρόπο.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ψυχολόγοι δεν περιορίζονται στη διαπίστωση, αλλά θέλουν με κάποιο τρόπο να διορθώσουν ή να βελτιώσουν την κατάσταση.

Για παράδειγμα, ένας ψυχολόγος διεξάγει μια συγκριτική ανάλυση του άγχους σε αγόρια και κορίτσια μεγαλύτερης προσχολικής ηλικίας. Λαμβάνει ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα, ότι στην ομάδα των αγοριών ο αριθμός των παιδιών με πολύ υψηλό επίπεδο άγχους είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στην ομάδα των κοριτσιών.

Φυσικά, μπορεί κανείς να περιοριστεί να δηλώσει αυτό το γεγονός. Ωστόσο, πιο συχνά το καθήκον είναι η διόρθωση του άγχους στα παιδιά. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στο πλαίσιο διαμορφωτική έρευνα.

Έτσι, σκοπός της διαμορφωτικής μελέτης είναι η διόρθωση (μείωση) κάθε δυσμενούς ψυχολογικής ποιότητας που εκφράζεται υπερβολικά στα υποκείμενα. Μπορεί να είναι άγχος, επιθετικότητα, τάση για αποκλίνουσα συμπεριφορά κ.λπ.

Ο στόχος της διαμορφωτικής έρευνας μπορεί επίσης να είναι η ανάπτυξη κάποιας θετικής ψυχολογικής ποιότητας που δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στα υποκείμενα. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αυτοπραγμάτωση, αυτοπεποίθηση, αυτοπεποίθηση κ.λπ.

Οι μορφές υλοποίησης του διαμορφωτικού πειράματος μπορεί να είναι διάφορα διορθωτικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, ψυχολογικές εκπαιδεύσεις κ.λπ.

Και, τέλος, ο τρίτος τύπος εμπειρικής έρευνας στις μεταπτυχιακές διατριβές ψυχολογίας είναι μελέτη ελέγχου. Σκοπός του είναι να ελέγξει πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε το πρόγραμμα διόρθωσης ή ανάπτυξης οποιασδήποτε ψυχολογικής ποιότητας.

Κατά κανόνα, ως μέρος μιας διαμορφωτικής εμπειρικής μελέτης, τα υποκείμενα επανεξετάζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στη διαπιστωτική μελέτη.

Εάν οι δείκτες έχουν βελτιωθεί, για παράδειγμα, η επιθετικότητα των εφήβων έχει μειωθεί ή η αντοχή στο στρες των εργαζομένων έχει αυξηθεί, τότε το πρόγραμμα ή η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική.

Στις εργασίες του όρου στην ψυχολογία, πραγματοποιείται μόνο διαπιστωτική έρευνα.

Σε πτυχιακές διατριβές και διατριβές στην ψυχολογία, συναντώνται συχνότερα εξακριβωτικές παραλλαγές εμπειρικής έρευνας, αλλά είναι επίσης δυνατή η χρήση μελετών διαμόρφωσης και ελέγχου.

Οι διατριβές μεταπτυχιακών σπουδών στην ψυχολογία συχνά περιέχουν θέματα που περιλαμβάνουν διαμορφωτική και ελεγκτική εμπειρική έρευνα.