1

Artiklis esitatakse stohhastiline simulatsioonimudel tekkinud, kuid deklareerimata kahjude reservi arvutamiseks ühe kanaliga järjekorrasüsteemi kujul, mida kirjeldatakse poolmartingaali terminites. Maa- ja õhutranspordikindlustuse kindlustusjuhtumite arvu hinnangud ja kindlustuskahju suuruse jaotusfunktsioonid koostatakse kindlustusseltsi statistiliste andmete näitel. Simulatsiooni stohhastiline modelleerimine viidi läbi kõrgetasemelises tarkvarakeskkonnas Microsoft Visual Studio in C#, jaotusfunktsioonide hindamine kindlustusnõuete empiirilise valimi jaoks viidi läbi programmides Excel ja Statistica. Esitatakse graafikud RPNU simulatsioonimudeli arvutamiseks. Selle mudeli kasutamise eeliseks on see, et puudub nõue kindlustusnõuete andmete kogumiseks ja segmenteerimiseks, nagu seda nõuavad muud kindlustusmatemaatilised meetodid.

simulatsiooni modelleerimine

järjekorra süsteem

kindlustushüvitise jaotamise funktsioon

1. Borovikov V. STATISTIKA. Arvutiandmete analüüsi kunst: professionaalidele. - 2. väljaanne (+CD). - Peterburi: Peeter, 2003. - 688 lk.: ill.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Juhuslike protsesside teooria: õppevahend. - Uljanovsk: UlGU, 2009. - 62 lk.

3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Tšernaja L.A., Šarafutdinova N.E. Riskikindlustuse teooria ja praktika. - M.: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 lk.

4. Clark S.M., Hardy M.R. ja jne; õppematerjalid. - M., 2008. - 438 lk.

5. Mack T., Riskikindlustuse matemaatika / õp. temaga. - M .: CJSC "Olimp-Business", 2005. - 432 lk.: ill.

6. Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumi 11. juuni 2002. a korraldus nr 51n “Muu kindlustuse kui elukindlustuse kindlustusreservide moodustamise reeglite kinnitamise kohta”. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (juurdepääsu kuupäev: 13.06.2016).

7. Föderaalseadus nr 4015-1, 27. november 1992 N4015-1 (muudetud 23. mail 2016) „Kindlustustegevuse korraldamise kohta Vene Föderatsioonis” – URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (juurdepääsu kuupäev: 13.06.2016)

8. Friedland J. Estimation unpaid nõuded kasutades põhitehnikaid märts 2009. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Kasutatud 13. juunil 2016).

9. StatSoft Venemaa. – URL: http://www.statsoft.ru (juurdepääsu kuupäev: 13.06.2016).

Üheks oluliseks tingimuseks kindlustuslepingu sõlmimisel on kindlustusseltsi kliendi õigeaegne teavitamine kindlustusjuhtumist. Ajavahemik kindlustusjuhtumi toimumisest kuni selle kindlustusandjale teatamiseni lepingus märgitud ajavahemiku jooksul võib aga ületada aruandeperioodi. Sellega seoses moodustab kindlustusandja sellistest nõuetest tulenevate kohustuste täitmiseks koos teenimata preemiate, teatatud, kuid tasaarveldamata kahjude ja stabiliseerimisreserviga tekkinud, kuid teatamata kindlustuskahjude reservi (edaspidi - IBNR) .

IBNR-i järgi on tegemist hinnanguga kindlustusandja kohustustele teha kindlustusmakseid, mis tekkisid seoses aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud kindlustusjuhtumitega, mille toimumisest ei teavitatud kindlustusandjat aruandeperioodil ega eelnevatel perioodidel vastavalt seaduse või lepingulise korra alusel. IBNR-i vormistamise kohustus ja arvutamise metoodika on sätestatud kindlustusseadusandlusega.

Kindlustusseltsi bilansis on IBNR kui kindlustusandja kohustus klientide ees kajastatud kohustustes ja mõjutab maksustamisbaasi, IBNR kohustuste tagamiseks vajaliku vara suurust, arveldusi edasikindlustusseltsidega, tariifipoliitikat, arveldusi aktsionäridega, maksevõime, finantsstabiilsus, kahjumlikkus jne. Sellega seoses on kindlustusandja jaoks hädavajalik IBNR-i hinnangu õigsus ja täpsus. Ühelt poolt nõuab ülehindamine reservi katmiseks piisavas koguses vara, teisalt võib alahindamine kaasa tuua vahendite nappuse kindlustusmaksete tegemiseks ja sellest tulenevalt kindlustusseltsi maksejõuetuse.

IBNR arvutamiseks kasutatakse kõige laialdasemalt kahjuarenduskolmnurkade (makstud või hoitud) kasutamisel põhinevaid meetodeid - ahelredeli meetodid, Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, aga ka eeldataval kahjul põhinevad meetodid.

Käesolevas artiklis käsitletakse stohhastilist simulatsioonimudelit tekkinud, kuid teatamata kahjude reservi hindamiseks ühe kanaliga järjekorrasüsteemi kujul (lennukindlustuse ja maismaatranspordikindlustuse näitel), mida kirjeldatakse poolmartingaali terminites. Tekkinud kahjude arvu ja suuruse statistiliste andmetena kasutati NIK Insurance Company (edaspidi Selts) andmeid perioodi 2010-2015 kohta.

Järjekorrasüsteemi stohhastiline modelleerimine viidi läbi kõrgetasemelises tarkvarakeskkonnas Microsoft Visual Studio 2010 C# keeles, jaotusfunktsioone hinnati kindlustusnõuete empiirilise valimi abil - Microsoft Excel 2010 ja Statistica 10.0.

Probleemi sõnastamine

Mõelge punktprotsesside mõttes ühe kanaliga järjekorrasüsteemile. Olgu protsess (At)t≥0 hetkel t ≥ 0 tekkinud kahjude arvu punktiloendusprotsess, (Dt)t≥0 teatatud, kuid arveldamata kahjude (kaod, mis on teadaolevad kahjud) punktide loendusprotsess. ettevõte ajal t) , (Qt)t≥0 - kantud, kuid deklareerimata kahjude arv. Nende protsesside seos on esitatud järjekorrasüsteemi (edaspidi QS) kujul, milles kahjude rolli mängib kindlustusjuhtumite toimumine, järjekorra pikkuseks on protsess (Qt)t≥0, ja teenindatud kahjunõuete arv on protsess (Dt)t≥0 (joonis 1). Siis saab tasakaaluvõrrandi kirjutada kujule

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

kus A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Riis. 1. QS töö üldskeem

Protsesse At, Dt, Qt vaadeldakse stohhastilisel alusel B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), kus At, Dt on sõltumatud Poissoni protsessid intensiivsusega λ > 0 ja δ > 0 vastavalt . Vastavalt Doob-Meyeri lagunemisele submartingaalide jaoks võib protsesse At, Dt esitada kui

kus ja on ruudukujulised integreeritavad martingaalid punktis B, ja , on protsesside kompensaatorid
At, vormi Dt

Stohhastilise simulatsioonimudeli RPNU arvutamiseks saab koostada järgmiselt.

Olgu ηt – kliendi poolt hetkel t deklareeritud kahjusumma juhuslik suurus jaotusfunktsiooniga F(η ≤ x), siis It – IBNRi summa hetkel t – saab defineerida kui

(4)

Tekkinud, kuid teatamata kahjude arvu numbriline arvutus

Parameetrite hindamiseks tutvustame järgmisi parameetreid: - i-nda kindlustusjuhtumi toimumise kuupäev, - i-ndast kindlustusjuhtumist kindlustusandjale teatamise kuupäev, - kindlustusjuhtumi toimumise kuupäevast arvestatud päevade arv kuni kindlustusjuhtumi toimumise kuupäevani. teatamise kuupäev, , i = 1...N, kus N - vaadeldava perioodi kindlustusjuhtumite arv.

Kuna kindlustusjuhtumite toimumise vaheline aeg on eksponentsiaalse jaotusega, saab väärtuse arvutada maksimaalse tõenäosuse meetodil kui

Sarnaselt arvutatakse teenuse intensiivsuse väärtus kindlustusjuhtumi kuupäeva ja nõude kuupäeva vahel olevate päevade keskmisena:

Joonisel fig. Joonistel 2-3 on kujutatud illustreerivaid näiteid At protsessi modelleerimisest – perioodi kahjude arv (0, T) ettevõtte statistiliste andmete kohaselt õhutranspordikindlustuse (AC CASCO, N1 = 40) hinnanguliste parameetritega ja maismaa kohta. transpordikindlustus (AM KASKO, N1 = 316) parameetritega .

Riis. 2. Protsesside ajakava At (KASKO VS), diskreetsus t = 1 kuu, T = 63 kuud.

Riis. 3. Protsesside graafik At (KASKO AM), diskreetsus t = 1 kuu, T = 40 kuud.

Kindlustuskahju suuruse matemaatiline mudel

Kindlustusnõuete empiirilise valimi η1, η2, ..., ηN põhjal määrame juhusliku suuruse η jaotusfunktsiooni eeldusel, et iga kindlustusliigi puhul on kindlustusnõuete valim juhuslik ja homogeenne.

Kasutades klassikalist aparatuuri jaotusfunktsiooni sobitamiseks vastavalt kindlustusnõuete empiirilistele vaatlustele, mis on esitatud aastal, tuvastame, et KASKO VS ja CASCO AM kindlustusnõude jaoks on kõige sobivam jaotusfunktsioon (Kolmogorovi-Smirnovi kriteeriumi mõttes) lognormaaljaotus parameetritega μ > 0, σ2 > 0 ja vormi tihedus

x > 0. (7)

Empiirilise valimi logaritmilise normaaljaotuse parameetrid hinnati maksimaalse tõenäosuse meetodil:

(8)

Jaotusfunktsiooni hindamise peamised parameetrid, Kolmogorovi-Smirnovi kriteerium

Riis. 4. EIt graafik (USD) CASCO lennukite puhul, t = 1 kuu, T = 5000

Riis. 5. EIt graafik (tuhandetes rublades) KASKO AM-i jaoks, t = 1 kuu, T = 1000

Näide empiirilise jaotusfunktsiooni sobitamisest teoreetilisele on näidatud joonisel fig. 4.

Eeldades parameetrite λ, δ, μ, σ statsionaarsust, määrame valemiga EIt keskmise väärtuse T → ∞ (simulatsiooniaeg)

Järeldus

Käesolevas artiklis käsitleti tekkinud, kuid deklareerimata kahjude reservi stohhastilist simulatsioonimudelit, mis on üles ehitatud järjekorrasüsteemide alusel. Kindlustusliikide KASKO AM ja KASKO VS jaoks koostatakse eraldi tekkinud, kuid deklareerimata kahjude arvu mudel ning määratakse kindlustushüvitise jaotamise funktsioon ajahetkel t.

Selle simulatsioonimudeli kasutamise eeliseks IBNR-i arvutamisel on tegelike andmete kõrge adekvaatsus, mida kinnitavad graafikud 2-6. Lisaks ei nõua selle mudeli rakendamine esialgselt pikka kahjuandmete kogumise ja kindlustusmaksete diskretiseerimise protsessi (kvartali, poole aasta, aasta kohta), nagu seda nõuab kettredel.

RPNU järjekorrasüsteemi stohhastiline modelleerimine on realiseeritud Microsoft Visual Studio 2010 keskkonnas C# keeles. Jaotusfunktsiooni sobitamine kindlustusnõuete empiiriliste andmete järgi on rakendatud Statistica 10.0 paketis.

Seda IBNR-i arvutamise simulatsioonimudelit saab täiustada, kui protsessid At, Dt on esitatud mitme muutujaga protsessidena.

Bibliograafiline link

Butov A.A., Galimov L.A. STOHHASTILINE SIMULATSIOONI MUDEL TOIMUNUD, KUID MITTE DEKLARERITUD KINDLUSTUSKAHJUDE RESERVI HINDAMISEKS SMO MÕISTES // Fundamentaaluuringud. - 2016. - nr 8-2. – S. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (juurdepääsu kuupäev: 01.04.2020). Juhime teie tähelepanu kirjastuse "Looduslooakadeemia" väljaantavatele ajakirjadele

Usova E. Yu., Filatov A. Yu. Irkutski Riiklik Ülikool OSAGO empiiriline uuring kindlustusseltsi "RESO-Garantia" näitel

Kindlustus Venemaal ja teistes riikides Kindlustus on suhe füüsiliste ja juriidiliste isikute varaliste huvide kaitseks kindlustusjuhtumite korral kindlustusmaksetest moodustatud rahaliste vahendite arvelt. Kindlustusmaksete osakaal SKT-st Venemaa - 2,5%, USA - 9%, Prantsusmaa - 11%, Suurbritannia - 16%. Kindlustusmakse elaniku kohta Venemaa - 250 dollarit, USA, Prantsusmaa - 4 tuhat dollarit, Suurbritannia - 6,5 tuhat dollarit. Kindlustusturu maht on ~ 1 triljon rubla. Kasvumäär on suurem kui SKT; 2009. aastal on langus (isegi ilma CHIta) väiksem kui SKP.

Kindlustusmaksed ja väljamaksed kindlustusliikide lõikes 2008. aastal Näitaja nimetus KindlustuspreemiadKindlustusmaksed Maksete osakaal kindlustusmaksetes mld rubla % % Vabatahtlik kindlustus Elukindlustus194.0263.070.32 Isikukindlustus10823.176131.520.56 Varakindlustus31667,3316.31. : ,42 Kohustuslik OSAGO kindlustus8016,594811,130,60 OMS39481,420,95 Muu81,5861,450,75 Kokku: ,89

OSAGO kindlustustariifid Kasvavad ja kahanevad koefitsiendid: 1. Sõidukite kasutusala tunnused. 2.Auto kasutamise iseloom 3.Sõiduki võimsus. 4. Kindlustusmaksete olemasolu või puudumine eelmistel perioodidel. 5. Sõidukogemus ja autokasutajate vanus. 6. Auto hooajalise kasutamise periood. Baasmäärad eristatakse sõltuvalt sõiduki tehnilistest omadustest ja konstruktsiooniomadustest, mis mõjutavad sõiduki kasutamisel tekkivate kahjude tõenäosust, samuti selle kahju võimalikku suurust. Alates 25. märtsist 2009 on kasutusele võetud uued OSAGO tariifid! Tariifi korrigeerimiste analüüs IC RESO-Garantiya 2007. aastal sõlmitud 20 000 lepingu (kõik maksed) statistika põhjal.

Põhitariifid erinevat tüüpi sõidukitele Sõiduki tüüp Efektiivsed tariifid, hõõruda. Hinnangulised tariifid, hõõruda. Kasum kehtiva tariifi järgi Sõiduautode haagised39513,782767,20% Veoautode haagised810225,36259,43% Traktorid,89267,20% Bussid, trollid,2632,87% (juriidilised isikud) ,33–1,5%–1,10 kuni 6 tk. ,52–17,13% Veoautod (üle 16 tonni) ,03121,01% 1. Takso - tariif on oluliselt alahinnatud, UK kahjud, soovimatus kindlustada. 2. Sõiduautode haagised (432 lepingut) - määr on liiga kõrge, kohustuslik kindlustus tühistatud.

Mootori võimsustegur Individuaalsete rühmade kaupa Regressiooni alusel mootor, hj Arvutus. netopreemia koefile. koos Calc. koefitsient Tegelik / Arv. tegelikuks/arvut. koos Calc. koefitsient Tegelik / Arv. tegelikuks/arvut. s.731.71.60.9970.99%60.93% 1.4219.78%12.74% 2. Võimsad autod – ülehinnatud. 3. Efektiivse ja arvutatud koefitsiendi lahknevus on vähenenud.

Vanuse ja kogemuste koefitsient Juhi vanus ja kogemus Saged. juhtudel Arv. koefitsient Coef. koefile. seadusega./ Arv. tegelikuks/arvut. piiranguteta 0,07632.041.51,7–26,55%–16,76% kuni 22 aastat kogemusega kuni 3 aastat 0,06741.801.31,7–27,92%–5,75% kuni 22 aastat kogemusega üle 3 aasta0.041.5.7.041.5.21. %24,88% alates 22 aastast kogemusega kuni 3 aastat0,07231.931.151,5–40,56%–22,47% alates 22 aastast kogemusega üle 3 aasta0 , Lihtsustamine: arvestame, et keskmise kindlustusmakse suurus ei sõltu vanusest ja juhi kogemus (oluline on ainult sagedus). Erinevalt baasmääradest, mootori võimsusteguritest ja territooriumist on see vastuvõetav. 1. Kogemusest ja vanusest – oluline komponent on kogemus. 2.Kogenematud juhid - koefitsient on alahinnatud (hoolimata tõusust). 3. Ilma piiranguteta - koefitsient on alahinnatud (hoolimata tõusust). 4. Kogenud noored juhid – koefitsient on ülehinnatud (lahknevusega isegi veidi suurenenud). 5. Sugu mõjutab kahjumlikkust rohkem kui vanus. Indikaatorid on omavahel ühendatud.

Bonus-malus koefitsient bonus-malus Kindlustusmakse Koefitsiendita kindlustusmakse. Kindlustusmaksed Maksete osakaal kindlustusmaksetes Regressiooniga korrigeeritud osa Arvestus. koefitsient 0.42010.38820.48 0.44820.49400.61 0.58280.59970.74 0.74870.70550.79870 Ettevõttel on kõige tulusam töötada klientidega, kes ei ole eelnevatel aastatel õnnetusse sattunud ja kellel on koefitsient vähenenud. 2. Nende kategooriate juhtide puhul on olemas reserv bonus-malus koefitsiendi vähendamiseks.

Maksete jaotamise teoreetilise seaduse konstrueerimine Lognorm.jaotus. Eksponentsiaalne gamma Hirm. maksed, tuhat rubla Hirmu arv. juhtumid jagavad hirmu. juhtumite teoreet. prob. Arvutamine kriitika järgi. Pearsoni teooria. prob. Arvutamine kriitika järgi. Pearsoni teooria. prob. Arvutamine kriitika järgi. Pearson 0– .3250.2210.049 0.3590.003 0.3370.000 10– .2970.4030.028 0.2300.020 0.2420.013 20– .1520.2050.013 0.1480.000 0.1570.000 30– .0650.0900.007 0.0950.009 0.0990.012 40 – .0520.0410.003 0.0610.001 0.0620.002 50–6036 0.0400.0190, 022 0.0390.000 0.0390.000 60–7017 0.0190.0100.009 0.0250.002 0.0240.001 70–8015 0.0170.0050.027 0.0160.000 0.0150, 000 80 –908 0.0090.0030.014 0.0100.000 0.0090.000 90– .0140.0020.109 0.0070.009 0.0060, –1106 0.0070.0010.038 0.0040 .001 0.0040, –1203 0.0030.0010.015 0.0030.000 0.0020, =0.333 =0.046 =0.045

Makse jaotamise teoreetilise seaduse rakendamine Suvalise etteantud summa maksete tõenäosuse leidmine: 1. DSAGO tariifi arvutamine (vastutuslimiidi laiendamine 420 tuhande rublani). Võttes arvesse 20% koormust, on gamma jaotuse hinnanguline lisatasu ~ 90 rubla. 2. Frantsiisi parandustegurite arvutamine (kindlustusseltsi vabastamine kahju hüvitamisest, mis ei ületa etteantud väärtust). Frantsiis, rubla Allahindlus, %1,987,3014,6723,06 3. Kindlustustariifide kujundamine vabatahtlikele kindlustusliikidele, eelkõige KASKO-le.

OSAGO tariifide riikliku kehtestamise plussid ja miinused Plussid: 1. Kindlustustingimuste ühtlustamine ja kindlustusvõtja otsuse lihtsustamine kindlustusseltsi valikul. 2. Kindlustusseltside dumpingu võimatus klientide meelitamiseks ja sellele järgnev kohustuste täitmata jätmine. Miinused: 1. Kindlustustariifide võimalik ebakõla majandusliku tegelikkusega ja kahjumlikkuse lai levik. 2. Tariifimäärade aeglane reageerimine turutingimuste muutustele. 3. Riskide ebapiisav diferentseeritus ja kohalike kindlustusturgude iseärasuste vähene arvestamine tariifides. 4. Kindlustusseltsi poolt eritingimustel vähem kahjumlike klientide ligimeelitamise võimatus.

Täname tähelepanu eest!

480 hõõruda. | 150 UAH | 7,5 $ ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC", BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Lõputöö - 480 rubla, saatmine 10 minutit 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ja pühad

Yarkova Olga Nikolaevna Mudelid ja meetodid kindlustusseltsi maksevõime hindamiseks, võttes arvesse investeerimist ja edasikindlustust (KASKO näitel): lõputöö ... majandusteaduste kandidaat: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolaevna; [Kaitsekoht: GOUVPO "Samara State Aerospace University"].- Samara, 2010.- 183 lk.: ill.

Sissejuhatus

1. peatükk Riskimudelid kindlustuses ja meetodid kindlustusseltside maksevõime suurendamiseks 8

1.1 Riskid kindlustuses 8

1.2 Maksevõime hindamise meetodid 16

1.3 Maksevõime hindamise mudelid ja lähenemisviisid selle parandamiseks.29

2. peatükk Riskiprotsessi ja varade tunnuste mõju uurimine mittehävimise tõenäosusele 38

2.1 Mittehävitamise tõenäosuse sõltuvuse uuring algkapitalist 38

2.2 Vara omaduste mõju uuring kindlustusseltsi maksevõimele 51

2.3 Algkapitali mõju analüüs riskantsesse või riskivabasse varasse investeerimise strateegiale 57

3. peatükk Investeerimis- ja edasikindlustusstrateegia kujundamine 66

3.1 Riskantsete ja riskivabadesse varadesse investeerimise hajutamise mõju analüüs maksevõimele 66

3.2 Investeerimisstrateegia kujundamine 75

3.3 Edasikindlustuse mõju maksevõimele 82

Järeldus 96

Kasutatud allikate loetelu 98

Rakendused 106

Töö tutvustus

Uurimisteema asjakohasus. Konkurentsi suurenemine, millest annab tunnistust juhtivate kindlustusseltside osakaalu vähenemine kogutud kindlustusmaksete kogumahus (Expert RA Rating Agency hinnangul), ning ülemaailmsest finantskriisist tingitud riskide suurenemine, tekitab kõrgeid nõudeid kindlustusmaksete kogumahus. objektiivne hinnang mitte ainult kindlustusseltside maksevõimele, mille raames mõistame riskiprotsessi positiivsust, vaid ka seda mõjutavaid instrumente. Üheks maksevõime mõjutamise vahendiks on kindlustusseltsi omakapital, mille suurendamine on võimalik läbi investeerimise. Aktsiakapitali mõju sellisele maksevõime tunnusele nagu mittehävitamise tõenäosus on pühendatud välis- ja kodumaiste autorite F. Lundbergi, G. Grandelli, F. de Vildera, T. Andersoni, X. Crameri, G teostele. .Sh. Tsitsiašvili. K. Segerdahl, J. Paulsen ja H. Gjessing uurisid maksevõime sõltuvust kindlustusseltsi algkapitalist, võttes arvesse vabade vahendite paigutamist riskivabadesse varadesse. S. Browni töödes on A.V. Melnikov ja S. Asmussen analüüsisid algkapitali mõju kindlustusseltsi mittehävimise tõenäosusele, võttes arvesse vabade vahendite paigutamist riskantsesse varasse.

Teine võimalus mittehävimise tõenäosust suurendada on edasikindlustus. H. Schmidli ja K. Hippi töödes saadi hinnang kindlustusseltsi mittehävitamise tõenäosuse sõltuvusele algkapitalist, võttes arvesse edasikindlustust ja riskantsesse varasse investeerimist, kuid rangete eeldustega, et maksete jaotamise olemus ja algkapitali suured väärtused.

Seega võib väita, et kodu- ja välismaiste autorite töödes ei ole tähelepanu pööratud kindlustusseltside mittehävitamise tõenäosuse sõltuvuste modelleerimisele sellistest riskiprotsessi ja varade omadustest nagu suhteline riskipreemia, kasumlikkus. riskantsetest ja riskivabadest varadest, riskantse vara hindade volatiilsusest, riskantsesse (riskivabasse) varasse tehtud investeeringu osakaalust, edasikindlustuses omakapitali säilitamise suurusest jne. Nende teaduslik ja praktiline tähtsus ning ebapiisav areng kindlustusseltside maksevõime hindamise küsimused määrasid teema valiku ja uuringu ülesehituse.

Uuringu eesmärk on kindlustusseltsi maksevõime suurendamise probleemi lahendamisel täiustada meetodeid mittehävimise tõenäosuse hindamiseks investeeringute ja edasikindlustuse osas.

Selle eesmärgi saavutamiseks püstitati ja lahendati järgmised ülesanded:

kindlustusseltside maksevõime hindamise olemasolevate meetodite ja mudelite analüüs;

Mittehävitamise tõenäosuse ja riskiprotsessi tunnuste, varade, investeeringu mahu ja edasikindlustuse vahelise seose modelleerimine;

Investeerimisstrateegiate kujundamise metoodika väljatöötamine

Riskivabades varades;

riskantsetes varades;

Riskantsetes ja riskivabades varades;

Edasikindlustusstrateegiate kujundamise metoodika väljatöötamine erinevates investeerimistingimustes.

Uurimisobjektiks on mittehävitamise tõenäosus kui kindlustusseltsi maksevõime tunnus.

Uuringu teemaks on meetodid ja mudelid kindlustusseltsi mittehävimise tõenäosuse hindamiseks. Uurimisvaldkond - 1,6. Majanduse finantssektori protsesside matemaatiline analüüs ja modelleerimine, finantsmatemaatika ja kindlustusmatemaatika meetodi väljatöötamine.

Uurimistöö teoreetiline ja metodoloogiline alus Lõputöö teoreetilise alusena kasutati kodu- ja välismaiste autorite töid kindlustus- ja aktuaarimatemaatika, tõenäosusteooria, juhuslike protsesside, matemaatilise statistika, numbrilise analüüsi teemadel. Numbriline simulatsioon on realiseeritud Delphi 7.0 tarkvaraarenduskeskkonna abil.

Uuringu infobaasina kasutati kindlustusseltsi RESO-Garantia andmeid.

Teaduslik uudsus seisneb mittehävitamise tõenäosuse sõltuvuste modelleerimises riskiprotsessi tunnustest, riskantsetest ja riskivabadest varadest, mis võimaldavad kujundada investeerimis- ja edasikindlustusstrateegiaid kindlustusseltsi maksevõime suurendamiseks.

Kõige olulisemad teaduslikud tulemused:

pakkus välja ja rakendas menetluse mittehävistumise tõenäosuse ja suhtelise riskipreemia, suhtelise riskipreemia ja algkapitali, mittehävitamise tõenäosuse ning riskantsete ja riskivabade varade kasumlikkuse vahelise seose matemaatiliseks modelleerimiseks, mittehävistumise tõenäosus ja riskantse vara jms varade hindade kõikumine kindlustusseltsi maksevõime tunnustele;

Konstrueeritud mudelite põhjal on välja töötatud metoodika riskantsesse ja/või riskivabasse varasse investeerimise strateegiate kujundamiseks, mis iseloomustavad mittehävistumise tõenäosuse ja investeeringu mahu vahelist seost; investeeringu maht ja algkapital, mille kasutamine võimaldab tõsta kindlustusseltsi maksevõimet;

Ehitatud mudelite põhjal, mis kirjeldavad seost maksevõime tunnuste ja omakapitali mahu vahel, pakutakse välja metoodika edasikindlustusstrateegiate kujundamiseks erinevates investeerimistingimustes, mille rakendamine võimaldab suurendada kindlustuse mittehävimise tõenäosust. ettevõte.

Praktiline tähtsus Uuringu tulemused võeti kasutusele kindlustusseltsis RESO-Garantiya (Orenburgi filiaal) ja neid kasutatakse kõrge mittehävitamise taseme tagamisega seotud küsimuste kaalumisel. Õppetöö käigus saadud teoreetilisi ja praktilisi tulemusi kasutatakse akadeemilise distsipliini „Kindlustus ja kindlustusmatemaatilised arvutused“ käigus.

Töö aprobeerimine Lõputöö peamised teoreetilised ja praktilised sätted kajastati ja arutati konverentsidel:

ülevenemaaline teaduslik ja praktiline konverents "Reaal- ja finantssektorite vastasmõju transformatsioonimajanduses" (Orenburg, OSU, 2008);

ülevenemaaline teaduslik ja praktiline konverents "Finants- ja aktuaarimatemaatika" (Neftekamsk, NFBashSU, 2009);

Ülevenemaaline teaduslik-praktiline konverents "Mitmeprofiililine ülikool kui piirkondlik haridus- ja teaduskeskus" (Orenburg, OGU, 2009).

Töö ülesehitus ja maht Lõputöö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, järeldusest, kasutatud kirjanduse loetelust ja lisadest. Lisad sisaldavad õppetöö põhisisu illustreerivat ja täiendavat informatsiooni ja teatmematerjale. Lõputöö on esitatud 212 leheküljel masinakirjas tekstis, sisaldab 84 tabelit ja 56 joonist. Viidete loetelus on 93 nimetust kodu- ja välisautorite teoseid. Taotlused on esitatud 107 leheküljel.

Esimeses peatükis "Riskimudelid kindlustuses ja meetodid kindlustusseltside maksevõime suurendamiseks" avatakse kindlustuse kui ühe riskijuhtimise meetodi majanduslik olemus, kirjeldatakse mittehävimise tõenäosuse hindamise mudeleid ja meetodeid ning vaadeldakse lähenemisi selle suurendamiseks. kindlustusseltsi maksevõime.

Teises peatükis "Riskiprotsessi ja varade omaduste mõju uurimine mittehävistumise tõenäosusele" on Poissonis konstrueeritud kindlustusseltsi mittehävistumise tõenäosuse sõltuvused algkapitalist. kollektiivse riski mudel, võttes arvesse investeeringuid kas riskantsesse või riskivabasse varasse. Protseduur mittehävistumise tõenäosuse ja suhtelise riskipreemia, suhtelise riskipreemia ja algkapitali, mittehävitamise tõenäosuse ning riskantse ja riskivaba vara kasumlikkuse, mittehävistumise tõenäosuse modelleerimiseks. ning riskantse vara hindade volatiilsus on välja pakutud ja rakendatud. Välja on töötatud tehnika riskantsete või riskivabade varade investeerimisstrateegia kujundamiseks.

Kolmandas peatükis „Investeerimis- ja edasikindlustusstrateegiate kujunemine“ on mittehävistumise tõenäosuse sõltuvus algkapitalist üles ehitatud riskantsetesse ja riskivabadesse varadesse investeerimise seisukohalt. Viidi läbi mittehävistumise tõenäosuse ning riskantsesse ja riskivabasse varasse investeerimise mahu vahelise seose modelleerimine; investeeringute maht ja kindlustusseltsi algkapital. Pakutakse välja edasikindlustusstrateegiate kujundamise meetod erinevates investeerimistingimustes.

Maksevõime hindamise mudelid ja lähenemisviisid selle parandamiseks

Oma põhifunktsiooni – kindlustusjuhtumite korral väljamaksete tegemise – elluviimiseks peavad kindlustusseltsil olema spetsiaalsed rahalised vahendid, mis määravad tema kapitali. Kindlustusorganisatsiooni kapital (reserv) koosneb kahest põhiosast - omakapitalist ja laenatud kapitalist ning kaasatud kapitali osa domineerib suures osas oma kapitali üle. See on tingitud kindlustusvaldkonna spetsiifikast. Kindlustusseltsi tegevus põhineb rahaliste fondide loomisel, mille allikaks on kindlustusvõtjate kindlustusmaksete (preemiate) vormis saadud vahendid. Need ei kuulu kindlustusandjale. Need rahalised vahendid on kindlustusseltsi käsutuses vaid ajutiselt, kindlustuslepingute kehtivusaja jooksul, seejärel kasutatakse neid kindlustussumma tasumiseks või konverteeritakse tulubaasi (olenevalt kindlustuslepingu tasuvuslävest). leping) või tagastatakse kindlustusvõtjatele lepingutingimustega ettenähtud osas (boonus). Seega on kindlustusseltsi Y kapital ajahetkel t võrdne S(t) - kindlustusseltsi poolt ajahetkel / tehtud maksete summaga; n(t) – aja t järgi kogutud preemiad. Protsessi (1.1) nimetatakse ka kindlustusseltsi riskiprotsessiks.

Kapitali moodustamine ja kasutamine on kindlustusseltside tegevuse üks põhiaspekte, mis on suunatud maksevõime tagamisele. Täiendavaks tuluallikaks kindlustusandjale lisaks kindlustustegevusest saadavale tulule on investeerimistulu. Tulus investeerimistegevus võimaldab kindlustusandjal tariifi alandada, millest on huvitatud nii kindlustusandjad kui ka kindlustusvõtjad. Ajutiselt vabade vahendite paigutamise efektiivsusest ja usaldusväärsusest ei sõltu mitte ainult kindlustusandja sissetulek, vaid ka tema maksevõime. Seega jäi kindlustusseltside keskmine investeeringutasuvus kuni 2005. aastani inflatsioonimäärast alla ning suurenes maksejõuetute kindlustusandjate arv. 2006. aastal tunnistati alates 1. jaanuarist 2007 tegevusload kehtetuks 14%-lt registreeritud kindlustusandjate koguarvust. Venemaa kaasamine globaalsetesse integratsiooniprotsessidesse sunnib kindlustusseltse lähenema maailmastandarditele ning finantsriskide suurenemine kriisiolukorras ning tihenev konkurents, nagu näitavad agentuuri Expert RA andmed, toob kaasa kõrged nõuded kindlustusseltside maksevõime objektiivseks hindamiseks.

Kindlustusseltside maksevõime uurimiseks kasutatakse mitmeid näitajaid. Mõned neist näitajatest on normatiivse iseloomuga ning riigiorganite kehtestatud ja kontrollitud, teised aga nõuandelised. Venemaal kasutatakse järgmisi näitajaid: aktsiakapitali minimaalne tase; normatiivne solventsusmarginaal; vajalike kindlustusreservide suurus; investeerimistegevuse standardid jne. Kõik need näitajad kajastavad ainult kindlustusseltside tegevuse teatud aspekte ega ole seltsi maksevõime kvantitatiivsed tunnused. Töödes on kindlustusseltsi maksevõime mõõdupuuks mittehävitamise tõenäosus p(ii) = P \ Yl 0 või hävinemise tõenäosus y / (u) = l-P (Yt 0), Vastupidise sündmuse tunnusena, mis on kindlustusseltsi toimimise riski mõõdik, kasutatakse seltsi kui terviku või üksikute lepinguportfellide maksevõime omadusi. Mõiste "hävimine" tähendab maksete ületamist laekumiste ja reservide üle. Viimase puudujääk ei tähenda aga kindlustusseltsi pankrotti, kuna seltsil on võimalik kasutada muid puudujäägi tagasimaksmise allikaid, näiteks laenu. Riskiteoorias tuleks hävingut (varade langemine nulli) mõista kui mingisugust indikaatorit, mis annab märku finantsprobleemidest. Mõnikord mõistetakse hävingu all kapitali vähendamist teatud positiivse miinimumini - minimaalse regulatiivse tasemeni (kui kapital on regulatiivsest tasemest väiksem, peatavad reguleerivad asutused kindlustusandja tegevuse). Selline lähenemine on tüüpiline ELi riikidele. See tähendab, et hävimise tõenäosus (või mittehävimise tõenäosus) on maksevõime deterministlik tunnus.

Meid huvitab hävingu tõenäosuse sõltuvus algkapitalist, suhtelisest riskipreemiast jne. Hävitamise tõenäosuse arvutamine hõlmab ettevõtte kui terviku või üksikute lepinguportfellide individuaalse või kollektiivse riski mudelite koostamist. . Individuaalset riskimudelit iseloomustab see, et kõigil kindlustatud objektidel on samad omadused, nagu kindlustusjuhtumi toimumise tõenäosus, võimaliku kindlustuskahju jaotus, kindlustustingimused. Kindlustusselts hüvitab kahju ainult kindlustusmaksena laekunud vahendite arvelt. Individuaalne riskimudel eeldab, et iga riskiüksuse kahjud on sõltumatud ja jaotuvad võrdselt. Sellise eelduse saab teha juhul, kui iga kindlustusobjekti kindlustuskahjud on põhjustatud erinevatel, omavahel mitteseotud põhjustel. See on elukindlustuses loomulik nõue, kuid teistele kindlustusliikidele ei ole see omane. Sellise mudeli infosisaldus on madal, kuna arvesse ei võeta tegureid, mis võivad samaaegselt mõjutada paljusid grupi riske. Lisaks on individuaalne riskimudel staatiline kindlustusriski mudel, kus riski modelleeritakse ainult ühe juhusliku muutujaga, nimelt riskigrupi kogukindlustuskahjuga, ning staatilised mudelid annavad riskist piiratud ettekujutuse. Rosstrahnadzor soovitab riskantsete kindlustusliikide tariifimäärade arvutamisel individuaalset riskimudelit muuta, kuna see on ainus analüüsivahend, kui statistilised andmed esitatakse koondatud kujul. Kollektiivse riski mudel kajastab kindlustuse tegelikke nähtusi kõige paremini. Selle abil saate saavutada suurema dünaamika ettevõtte riskide juhtimisel.

Vara omaduste mõju uurimine kindlustusseltsi maksevõimele

Meie näites investeerib kindlustusselts kõik vabad vahendid riskivabasse varasse, mille tootlus on 0,13, R = 3,82 nõuet päevas, 0 = 60% ja = 65%, et saavutada mittehävitamise tõenäosus 0,95 , on vaja algkapitali 320 tuhat rubla. ja anda edasikindlustusele 20% riskidest. Sarnaseid arvutusi saab teha ka teiste mudeli parameetrite puhul.

Sarnaselt arvutatud sõltuvused kindlustusseltsi mittehävitamise tõenäosuse ja omamahu mahu vahel 50% vabade vahendite paigutamise korral riskantsetesse varadesse, mille tootlus on 0,4 ja hinna volatiilsus 0,25 ja 50% vabad rahalised vahendid riskivabades varades tootlusega 0,13, on toodud lisa And tabelis I. 14. (ülesande (3.15) lahenduste perekond lisa G tabelites Zh.30-Zh.32, interpolatsiooni splainid Lisa K tabel K.20). Edasikindlustusandja suhtelise riskipreemia erinevate väärtuste jaoks koostatud sõltuvusgraafikud a) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% on toodud joonisel 3.15 ja LSLS-i ligikaudsed väärtused on toodud allpool:

Riskiprotsessi antud omaduste jaoks kindlustusselts, mille algkapital on 350 tuhat rubla. ja vastavalt riskantsetesse (// = 0,4, st = 0,25) ja riskivabadesse (r = 0,13) varadesse (0,5, 0,5) investeerimise strateegiad, et saavutada mittehävimise tõenäosus 0,95, on vaja edasi kindlustada 7,5 % riskidest, kui loovutaja suhteline riskipreemia on 60% ja edasikindlustusandja suhteline riskipreemia on 85%, või 5% riskidest, kui edasikindlustusandja suhteline riskipreemia on 65%. Sarnaselt arvutatakse sõltuvused kindlustusseltsi algkapitali ja omakapitali mahu vahel p = 0,95 korral, kui investeeritakse 50% vabadest vahenditest riskantsetesse varadesse, mille tootlus on 0,4 ja hinna volatiilsus 0,25 ja 50% vabu vahendeid riskivabades varades tootlusega 0,13. Arvutatud väärtuste graafikud (tabel I. 15) ja interpolatsiooni splainid, riskiprotsessi antud parameetrite jaoks (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 nõuded / päev, 0 = 60% ja = 350 tuhat rubla), (lisa K, tabel K.21) on näidatud joonisel 3.16. oma retentsioon, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/päevas, c = 60%, p = 0,95, a) puhul = 65%; b) = 75%; c) = 85%. Sellised sõltuvused võimaldavad kindlustusseltsil kujundada edasikindlustusstrateegia, võttes arvesse varade omadusi. Näiteks 320 tuhande rubla suuruse algkapitaliga kindlustusseltsi mittehävitamise tõenäosuse tagamiseks 0,95. 50% vabadest vahenditest on vaja investeerida riskantsetesse varadesse, mille tootlus on 0,4 ja hinna volatiilsus 0,25, 50% vabadest vahenditest - riskivabadesse varadesse tootlusega 0,13 ja anda 15% riskidest edasikindlustuseks, kui edasikindlustusandja suhteline riskipreemia on 0,65. Seega kvantifitseerisime mõju varade omaduste mitterikkumise tõenäosusele, riskantsesse ja riskivabasse varasse investeerimise mahule, mis võimaldab kujundada riskantsetesse ja riskivabadesse varadesse investeerimisstrateegia, sõltuvalt algkapitali suurus. Lisaks on välja pakutud ja KASKO näitel demonstreeritud metoodika edasikindlustusstrateegia kujundamiseks erinevates investeerimistingimustes. Kõik töös toodud arvutused saadi numbriliselt kasutades automatiseeritud tarkvarapaketti "Kindlustusseltsi maksevõime analüüs" (Lisa L). Kokkuvõte Kindlustusseltsi maksevõime hindamise mudelite ja meetodite analüüsimisel jõuti järeldusele, et kvantitatiivne hinnang mõjule selliste tunnuste mitterikkumise tõenäosusele nagu suhteline riskipreemia, riskantsete ja riskivabade varade tasuvus, riskantse vara hindade volatiilsus, riskantsetesse ja riskivabadesse varadesse investeerimise osakaal, aktsiate edasikindlustuse mahaarvamiste maht. Töös pakutakse välja ja rakendatakse protseduur kindlustusseltsi maksevõime tunnuste ja riskiprotsessi tunnuste, varade, investeeringute mahu ja edasikindlustuse tunnuste vahelise seose modelleerimiseks, mis võimaldab: - kvantifitseerida suhtelise riskipreemia suurust, mis on seotud kindlustusseltsi maksevõimega. tagab kindla mittehävimise tõenäosuse põhikapitaliga erinevates investeerimistingimustes; - kvantifitseerida suhtelise riskipreemia suurus sõltuvalt algkapitali suurusest, mis tagab mittehävistumise tõenäosuse fikseeritud taseme erinevates investeerimistingimustes; - kvantifitseerida riskivaba varade tootluse, riskiga varade tootluse, riskiga varade hinna volatiilsuse mõju kindlustusseltsi mittehävimise tõenäosusele. Töötanud välja ja juurutanud metoodika riskantsesse varasse investeerimise strateegiate kujundamiseks; riskivabadesse varadesse; riskantsetesse ja riskivabadesse varadesse, mis tagavad vajaliku mittehävimise tõenäosuse taseme, olenevalt vara omaduste ja riskiprotsessi tunnuste vahelisest suhtest.

Algkapitali mõju analüüs riskantsesse või riskivabasse varasse investeerimise strateegiale

Riski mõjutamiseks on kolm peamist viisi – vähendamine, säilitamine ja ülekandmine. Riski vähendamine tähendab kas võimaliku kahju suuruse või ebasoodsate sündmuste esinemise tõenäosuse vähendamist. Kaitsegruppi kuulub enesekindlustus, s.o. spetsiaalsete reservfondide (omakindlustusfondid või riskifond) loomine, millest hüvitatakse kahjud ebasoodsate olukordade korral. Riski ülekandmine tähendab riski eest vastutuse üleandmist kolmandatele isikutele, säilitades samal ajal riskitaseme. Sellesse rühma kuuluvad kindlustus, millega kaasneb riski üleandmine kindlustusseltsile tasu eest, samuti erinevad garantiid, finantstagatised jne.

Defineerigem kindlustust kui "ühiskondlike suhete kogumit, mis on seotud kindlustusfondi moodustamisega selle loomisel osalejate sissemaksete arvelt, selle tsentraliseerimisega kindlustustegevusega tegelevatesse organisatsioonidesse ja kasutades seda kahjude katmiseks või muude maksete tegemiseks isikutele, kelle suhtes on kindlustatud, etteantud juhuslike sündmuste toimumisel. Kindlustuslepingut nimetatakse poliisiks. Kui poliis tehti maksmiseks kättesaadavaks, siis väidetavalt on kindlustusandja nõude kätte saanud; kui kindlustusolukorda ei teki, siis jääb kindlustusvõtja kindlustusmaksest ilma. Kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi ja õigusi on kindlustusseltsil arvukalt. Kindlustusandja kohustused jagunevad riski kandmise ja kindlustushüvitise (kindlustussumma) maksmise kohustusteks.

Oma põhifunktsiooni – kindlustusjuhtumite korral väljamaksete tegemise – elluviimiseks peavad kindlustusseltsil olema spetsiaalsed rahalised vahendid, mis määravad tema kapitali. Kindlustusorganisatsiooni kapital (reserv) koosneb kahest põhiosast - omakapitalist ja laenatud kapitalist ning kaasatud kapitali osa domineerib suures osas oma kapitali üle. See on tingitud kindlustusvaldkonna spetsiifikast. Kindlustusseltsi tegevus põhineb rahaliste fondide loomisel, mille allikaks on kindlustusvõtjate kindlustusmaksete (preemiate) vormis saadud vahendid. Need ei kuulu kindlustusandjale. Need rahalised vahendid on kindlustusseltsi käsutuses vaid ajutiselt, kindlustuslepingute kehtivusaja jooksul, seejärel kasutatakse neid kindlustussumma tasumiseks või konverteeritakse tulubaasi (olenevalt kindlustuslepingu tasuvuslävest). leping) või tagastatakse kindlustusvõtjatele lepingutingimustega ettenähtud osas (boonus). Seega on kindlustusseltsi Y kapital ajahetkel t võrdne

Seega iseloomustavad kindlustusseltside maksevõime uuringuid, võttes arvesse investeerimist riskantsetesse ja riskivabadesse varadesse, nii eeldused maksete jaotamise olemuse kohta kui ka kindlustusseltside selliste tunnuste mõju maksevõimele uuringu puudumine. vara kui riskantse ja riskivaba vara tasuvus ning riskantse vara hindade volatiilsus.

Kui kindlustusandja investeerimisaktiivsus ja rahalised võimalused ei võimalda soovitud maksevõimet saavutada, kasutavad kindlustusseltsid riskide ümberjaotamist. Edasikindlustus on oluline lüli kindlustusandja maksevõime tagamisel. Edasikindlustuse vajadus tuleneb sellest, et: 1) väikestel kindlustusseltsidel ei ole piisavalt omavahendeid, et tagada kõrge mittehävitamise tase; 2) kindlustusseltsidel ei ole alati võimalust luua ideaalselt tasakaalustatud portfelli, seda kindlustusobjektide vähese arvu või suurte riskide olemasolu tõttu portfellis; 3) kindlustusandja ei saa isegi kindlustuseks vastuvõetavate riskide hoolika valiku korral luua täiesti iseseisvate kindlustusobjektide portfelli, kuna kindlustus hüvitab kahjud, mis tulenevad mitmesugustest ohtudest, millega kindlustatud esemed võivad katastroofi korral üheaegselt kokku puutuda; 4) majanduse areng ning teaduse ja tehnika areng toovad kaasa materiaalsete väärtuste suure kontsentratsiooni ja selle tulemusena kindlustussummade suurenemise suure hulga kindlustusobjektide puhul (veotavate kaupade maksumus tõuseb, lennukite, laevade jms hind). Kindlustusseltsid ei saa ilma edasikindlustuskaitseta nii suuri kindlustusriske vastu võtta. Mõnel juhul on kindlustuskulud nii suured (või ohtlikud), et üksikute kindlustusseltside reservidest ei piisa täies mahus kindlustamiseks. Edasikindlustusleping - kokkulepe, mille kohaselt üks pool (loovutaja) annab kindlustusriski (riskide rühma) täielikult või osaliselt üle teisele poolele - edasikindlustusandjale. Kindlustusandjat, kes riski üle annab, nimetatakse loovutajaks. Edasikindlustusandja võtab endale kohustuse hüvitada loovutajale vastav osa kindlustushüvitisest. Edasikindlustus tagab sekundaarse riski ümberjaotuse, aidates seeläbi kaasa kindlustusportfelli kvantitatiivsele ja kvalitatiivsele joondamisele, mis omakorda võimaldab võtta kindlustuse jaoks ainulaadseid ja kulukaid riske. Vaatleme edasikindlustuse erijuhtumit - proportsionaalset, mille puhul edasikindlustusandja maksed sõltuvad iga nõude kindlustusmaksetest, s.o. Kindlustusandja seisukohalt optimaalsete edasikindlustusmahtude kindlaksmääramise üheks võimaluseks on otsuse langetamine eeldatava tulu ja tagatise vahelise kompromissi alusel. Edasikindlustusandja nõuab riski vastuvõtmisel loovutajalt preemiat. Edasikindlustusandja preemiate laekumise määr on suhtelise riskipreemiaga seotud suhtega: kus on edasikindlustusandja suhteline riskipreemia. Seejärel saab edasikindlustuse järel edasikindlustusandja poolt laekunud preemiate laekumise määra kirjutada järgmiselt: Töödes tehakse ettepanek kasutada kindlustusseltsi usaldusväärsuse näitajana Lundbergi koefitsienti. Kui edasikindlustusmakseid makstakse pidevalt, intensiivsusega c "ep, siis proportsionaalse edasikindlustuslepingu sõlminud otsekindlustusandja jaoks on Lundbergi koefitsient Rh edasikindlustuseks ülekantud võrrandi riski väikseim positiivne juur Eelistatakse sellist mahtu. riskist, mis annab kindlustusseltsile maksimaalse Rh väärtuse ja loovutajale suurima sissetuleku X. Schmidli ja Z. Hippi töödes otsitakse hinnangut hävimise tõenäosusele, võttes arvesse investeeringuid ja edasikindlustust. lahendusena järgmisele Cauchy ülesandele: (1.41) põhjal on võimalik määrata kindlustusseltsi käitumisstrateegia, mis tagab optimaalse tulu ja hävimise tõenäosuse kombinatsiooni.Nagu valemi (1.10) rakendamise puhul. hävimise tõenäosuse hindamiseks saab kirjeldatud meetodeid rakendada ainult siis, kui Väljamaksete jaotus on kerge jaotus. Mudelid (1.39), (1.41) annavad täpseid lahendusi ainult eksponentsiaalsele lähedaste väljamaksete jaotuste korral.

Riskantsete ja riskivabade varade investeeringute hajutamise mõju analüüs maksevõimele

Mittehävitamise tõenäosuse sõltuvuse algkapitalist graafikud juhtudel: a) ilma investeeringuta; b) investeeringuga riskivabadesse varadesse g-0,13; c) investeeringuga riskantsesse varasse /l = 0,4, a - 0,25, koos ja e tuhat rubla,

I - 3,82 nõuet päevas, c = 196,5 tuhat rubla päevas, I = 0,1 tuhat rubla. Nii saime võimaluse moodustada investeerimisstrateegia, olenevalt algkapitali suurusest, fikseeritud riskiprotsessi parameetritega, tagades kõrgema mittehävimise tõenäosuse taseme. Nii näiteks on riskantsetesse varadesse investeerimine (// = 0,4; a = 0,25) võimalik saavutada mittehävistumise tõenäosus 0,95 algkapitali väärtusega 386,4 tuhat rubla, investeerides samas riskivabadesse varadesse (r = 0,13) kapital on 391,8 tuhat rubla ja investeeringute puudumisel on vaja 447,3 tuhat rubla. Ülaltoodud juhul algkapitali väärtusega alla 444 tuhande rubla. Suurema mittehävimise tõenäosuse tagavad riskantsed varad, mille algkapitali väärtus on üle 444 tuhande rubla - riskivaba.

Lisaks probleemile, kuidas hinnata kollektiivse riski mudeli parameetrite fikseeritud väärtuste puhul mittehävitamise tõenäosuse sõltuvust algkapitalist, on huvitav hinnata suhtelise riskipreemia sõltuvust, mis annab antud mittehävimise tõenäosuse tase algkapitali suurusel. Arvestades suhet

Ülesanne (2.6) lahendatakse arvuliselt erinevate väärtuste jaoks (lisa G, tabel G.2 - G.4) ja võrrandite arvlahendusest (p(u 19) = p, kus cp on etteantud tase mittehävimise tõenäosuse korral saime algkapitali väärtused ja, mis on esitatud I lisas (tabel IL) cp = 0,95 korral. Joonisel 2.4 esitatud sõltuvused on ligikaudsed 3. järku splainidega (lisa K, tabel K.1). Selguse huvides lähendasime need süsteemifunktsioonides üldistatud polünoomidega (n/100)1", / = 0.1..5, kasutades vähimruutude korduvat meetodit. Illustreeritud juhul (R = 3,82 nõuet / päev, Ф = 0,95) allahindlus ja algkapital juhtudel: a) ilma investeeringuta, b) investeeringuga riskivabadesse varadesse tootlusega 0,13, c) investeeringuga riskantsesse varasse /l = 0L, a = 0,25, R = 3,82 kahju / päevas, (p = 0,95 Sellised sõltuvused võimaldavad määrata suhtelise riskipreemia väärtuse ja mis tagab algkapitali suurusest olenevalt kindla mittehävimise tõenäosuse taseme. Nii näiteks: kindlustusselts, mille algkapital on 400 tuhat rubla. mittehävitamise tõenäosuse 0,95 tagamiseks on investeeringu puudumisel vajalik suhteline riskipreemia 71%. Investeerimine riskivabadesse varadesse, mille tootlus on 0,13, võimaldab sama mittehävimise tõenäosusega alandada riskipreemiat 57,5%-ni. Investeerimine riskantsetesse varadesse, mille tootlus on 0,4 ja volatiilsus 0,25, võimaldab suhtelist riskipreemiat alandada 55,5%-ni. Oletame, et kindlustusseltsil on algkapital ja ta soovib suhtelise riskipreemia kaudu suurendada mittehävitamise tõenäosust. Erinevate v väärtuste jaoks, kasutades ülesande (2.6) lahenduste perekonda, leidsime p(u /v) (lisa G, tabelid G.2 - G.4) ja koostasime mitte-eesmärgi tõenäosuse sõltuvuse. algkapitali fikseeritud väärtuse suhtelise riskipreemia rikkumine. Mittehävitamise tõenäosuse sõltuvus suhtelisest riskipreemiast fikseeritud summa algkapitali puhul ja = 350 tuhat rubla. erinevates investeerimistingimustes on esitatud tabelis I.2 (lisa I; 3. järku splainidena lisas K, tabel K.2). Allpool on toodud riskiprotsessi antud parameetrite jaoks (R = 3,82 nõuet / päev, m = 350 tuhat rubla) suhtelise riskipreemia sõltuvuste ligikaudsed hinnangud. (2. 8) ja vastavad graafikud joonisel 2.5.

Avaldamise kuupäev: 28.10.2017 11:37

WRC esimene osa psühholoogias on teoreetiline uurimus. See hõlmab uurimisteemalise kirjanduse uurimist, materjali üldistamist, analüüsi ja struktureeritud esitlust.

Paljude humanitaarteaduste lõputööd sisaldavad ainult empiirilist uurimistööd. Kuid psühholoogias püüavad teadlased oma teooriaid praktikas testida. Seetõttu on psühholoogia kursuse, diplomi- ja magistritöö teine ​​osa empiiriline uurimus.

Mis on empiiriline uurimine psühholoogias

Mõiste "empiiriline" on sünonüüm sõnale praktiline, mis on seotud kogemusega. Seetõttu nimetatakse psühholoogia diplomi või kursusetöö teist peatükki ka “Praktiliseks peatükiks” või “Eksperimentaal-eksperimentaalseks peatükiks”.

Psühholoogia kraadiõppe loogika on järgmine:

• Esiteks uurib üliõpilane, mida teised teadlased on enda valitud teema raames teinud. Tutvub psühholoogiliste nähtuste teoreetiliste mudelitega, samuti empiirilise uurimistöö tulemustega.
• Tuginedes teiste inimeste tööde ja enda ideede teoreetilisele analüüsile, koostab üliõpilane oma empiirilise uurimistöö plaani.
• Järgmisena viib üliõpilane-psühholoog läbi empiirilise uuringu, analüüsib selle tulemusi ja teeb järeldused.

Mis on psühholoogia empiirilise uurimistöö olemus?

Selle peamine omadus on see, et see võimaldab teil uurida inimese psüühika seadusi, mõtlemise, tundeelu, käitumise jne seadusi.

Psühholoogia empiirilise uurimistöö peamiseks instrumendiks on psühholoogilise diagnostika vahendid - testid, küsimustikud, küsimustikud jne. Nende abiga saab psühholoog-teadur empiirilisi andmeid, allutab need matemaatilisele analüüsile ja teeb selle põhjal järeldusi psühholoogia kohta. mustrid.

Empiiriliste uuringute tulemused psühholoogias pretendeerivad psühholoogilise seaduse või seaduspärasuse staatusele. See toob psühholoogia lähemale täppisteadustele, näiteks füüsikale.

Psühholoogias on aga palju teooriaid ja mudeleid, mida psühhoteraapia ja nõustamise praktikas aktiivselt kasutatakse. Kuid neid mudeleid ei ole empiiriliselt testitud. Empiirilise kehtivuse puudumine ei muuda neid teooriaid aga vähem väärtuslikuks. See asjaolu peegeldab psühholoogia kuulumist humanitaarteaduste hulka, kus objekti kohta pole võimalik saada täpseid teadmisi.

Empiirilise uuringu struktuur

Empiirilise uurimistöö ülesehitus kajastub psühholoogia kursuse, diplomi- või magistritöö teise (praktilise) peatüki esimeses lõigus ja sisaldab järgmisi elemente.

Empiirilise uurimistöö eesmärk, reeglina langeb kokku kogu töö eesmärgiga. Kõige sagedamini võib seda eesmärki seostada kas psühholoogiliste näitajate vaheliste seoste tuvastamisega või psühholoogiliste parameetrite raskusastme erinevuste tuvastamisega kahes subjektirühmas, mis on jagatud mõne kriteeriumiga.

Empiirilise uurimistöö ülesanded kajastavad sammude jada, mida tuleb astuda empiirilise uurimistöö eesmärgi saavutamiseks. Näiteks võivad need sisaldada:

1. Psühhodiagnostika meetodite valik.
2. Empiirilise uuringu valimi moodustamine.
3. Psühhodiagnostika läbiviimine ja psühholoogilise testimise tulemuste koondtabeli koostamine.
4. Saadud andmete kvalitatiivne analüüs.
5. Psühhodiagnostika tulemuste statistiline töötlemine.
6. Matemaatilise töötlemise tulemuste tõlgendamine.
7. Järelduste vormistamine.

Empiirilise uurimistöö hüpotees, langeb reeglina kokku kogu töö hüpoteesiga ja peegeldab eeldust näitajate seose või nende erinevuste kohta. Kui uuringus kasutatakse palju psühholoogilisi näitajaid, võib hüpoteese olla mitu. Mõnikord on asjakohane sõnastada üldine hüpotees ja seejärel täpsustada seda mitmes konkreetses hüpoteesis. Näiteks:

Üldhüpotees: eri soost organisatsiooni töötajate motivatsioonis on erinevusi.

Konkreetsed hüpoteesid: 1) mehi eristab suurem motivatsioon edu saavutamiseks; 2) naised eristuvad suurema heakskiitmismotivatsiooniga.

Empiirilise uuringu näidis- need on katsealused või vastajad, kes osalevad testimises. Valimi moodustamisel on oluline, et kõik uuritavad oleksid sarnaste sotsiaaldemograafiliste tunnustega. Töös on tavaliselt märgitud vastajate sugu, vanus, haridus. Vajadusel saate täpsustada perekonnaseisu, töökogemust. Tunnuste valiku määrab uuringu eesmärk ja eesmärgid. Näiteks kui uurida õpetajate tööalase läbipõlemise isiklikke tegureid, siis vaevalt on valimi kirjeldamisel vaja laste arvu märkida.

Empiirilise uurimistöö meetodid- need on vahendid, mida psühholoog kasutab katsealuste psühholoogiliste omaduste kohta empiiriliste andmete saamiseks. WRC-s kasutatakse psühholoogias järgmist tüüpi meetodeid:

1. Küsimustikud. Seda tüüpi meetod hõlmab subjektide küsimist nende sotsiaal-demograafiliste omaduste ja mõnede psühholoogiliste omaduste kohta. Küsimustikud ei ole rangelt usaldusväärsed ja kehtivad psühholoogilised vahendid. Seetõttu on nende andmed võrdlus- ja abiandmed.
2. Küsimustikud ja testid on teatud reeglite järgi standardiseeritud psühholoogilised vahendid. Nende abiga saate andmeid katsealuste psühholoogiliste omaduste kohta. Neid andmeid peetakse kehtivateks ja usaldusväärseteks, st usaldusväärseteks. Seda tüüpi empiirilisi uurimismeetodeid kasutatakse kõige sagedamini kursusetöödes, psühholoogia diplomi- ja magistriprogrammides.
3. Projektiivsed meetodid võimaldavad saada andmeid ka uuritavate psühholoogiliste omaduste kohta, näiteks küsimustikud, kuid need on vähem standardiseeritud. Projektiivseid teste kasutatakse psühholoogia WRC-des harva, kuna nende tulemusi on raske numbrilisteks näitajateks tõlkida. Projektiivsed meetodid sobivad paremini kliinilises ja psühhoterapeutilises praktikas individuaalseks tööks.

Empiirilise uurimistöö järgmine oluline element on empiirilise uurimistöö tulemused ja nende analüüs. Arvestades selle tähtsust, peatume sellel üksikasjalikumalt.

Empiirilise uurimistöö tulemused ja nende analüüs

Empiirilise uurimistöö mõte psühholoogias on tulemuste saamine ja nende analüüsimise järel järelduse sõnastamine teatud psühholoogiliste mustrite kohta.

Empiirilise uurimistöö tulemusi on mitut tüüpi, mis kajastavad nende töötlemise järjestikuseid etappe.

1. Esimest tüüpi empiirilised uurimistulemused on testitulemused. Uuritavate vastuseid psühholoogilistele küsimustikele töödeldakse võtmete kaupa ja kantakse tulemuste koondtabelisse (see pannakse tavaliselt rakendusse).
2. Teist tüüpi empiirilised uurimistulemused on statistilise andmetöötluse tulemused. Näiteks sisestatakse statistikaprogrammi (näiteks STATISTICA või SPSS) psühhodiagnostika tulemuste koondtabel ja arvutatakse korrelatsioonid või analüüsitakse erinevusi. Need tulemused on toodud töö tekstis ning neile on lisatud kirjeldus ja tõlgendus.

Tavaliselt viiakse empiirilise uuringu tulemuste analüüs läbi kahes etapis:

1. Esimene etapp on kõigi psühhodiagnostika meetoditega saadud andmete kvalitatiivne analüüs. See hõlmab histogrammide või tabelite koostamist näitajate jaotusega, samuti keskmiste väärtuste diagramme.
2. Teine etapp on andmete statistiline analüüs. See etapp hõlmab statistiliste arvutuste tulemuste esitamist tabelite kujul. Tabelite all on tulemuste kirjeldus ja nende tõlgendamine.

Toome näite empiirilise uuringu tulemuste analüüsist, mille eesmärk oli võrrelda Venemaa ja USA noorte toimetulekustrateegiaid.

Kasutada olgu ainult üks meetod – R. Lazaruse ja S. Folkmani küsimustik "Toimetulekukäitumise meetodid" (kohandatud T.L. Krjukov, E.V. Kuftjak, M.S. Zamõšljajev).

Valimisse kuulus kaks katsealuste rühma: 1. rühm. Noored, Venemaa kodanikud, 60 inimest (30 poissi ja 30 tüdrukut), vanus 20 kuni 25 aastat; elama Moskvas; Rühm 2. Noored, USA kodanikud, 60 inimest (30 poissi ja 30 tüdrukut), vanus - 20-25 aastat; elama New Yorgis.

Kvalitatiivse analüüsi etapis võrdleme toimetulekustrateegiate ülesehitust rühmades, esitades need graafiku kujul.

Joonisel fig. 1 näitab Venemaa ja USA noorte toimetulekustrateegiate struktuure.

Joonisel 1 toodud andmete analüüs näitab, et Venemaalt pärit uuritavate grupis on sellised toimetulekustrateegiad nagu sotsiaalse toe otsimine ja distantseerumine enim väljendunud. Kõige vähem väljenduvad lennu vältimine ja enesekontroll.

Ameerika Ühendriikidest pärit katsealuste rühmas tulevad enim esile sellised toimetulekustrateegiad nagu probleemile lahenduse kavandamine ja vastutuse võtmine. Kõige vähem väljenduvad lennu vältimine ja vastasseisuga toimetulek.

Märkida võib mõningaid ühiseid jooni toimetulekustrateegiate ülesehituses ainerühmades. Põgenemise vältimisega toimetulek on kõige vähem väljendunud Venemaa ja USA noorte seas, st sõltumata kodakondsusest ei kipu megalinnade noored raskustest tulenevatest negatiivsetest kogemustest üle saama, vastates kõrvalehoidmise tüübi järgi: probleemi eitamine. , fantaseerimine, põhjendamatud ootused, tähelepanu hajutamine ja nii edasi. Selline tulemus võib peegeldada elu spetsiifikat suurlinnas, kus DLS-i infantiilsed käitumisvormid ei võimalda edu saavutada.

Samuti võib täheldada võrdselt madalaid väärtusi vastasseisus toimetulekul, mis tähendab, et Venemaa ja USA noored ei ole võrdselt altid probleeme lahendama konfliktikäitumise ja emotsionaalsete puhangute kaudu.

Empiirilise uuringu tulemuste analüüsi teises etapis viime läbi andmete statistilise analüüsi, kasutades Mann-Whitney U-testi, mis võimaldab tuvastada statistiliselt olulisi erinevusi toimetulekustrateegiate tõsiduses kahel juhul. rühmad.

Venemaa ja USA noorte toimetulekustrateegiate näitajate oluliste erinevuste arvutamise tulemused on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Venemaa ja Ameerika Ühendriikide noorte toimetulekustrateegiate ja vastupidavuse statistiliselt oluliste erinevuste arvutamise tulemused.

	Keskmised		Mann-Whitney U test	Statistilise olulisuse tase (p)
	Venemaa	USA
Vastanduv toimetulek	43,6	44,3	1777	0,904
distantseerumine	62,1	49,0	1136	0,000*
enesekontroll	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Sotsiaalse toetuse otsimine	65,7	49,3		0,000*
Vastutuse võtmine	54,9	54,0	1690,5	0,565
põgenemine-vältimine	41,8	41,4	1718	0,667
Probleemide lahendamise planeerimine	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Positiivne ümberhindlus	45,3	45,2	1760	0,834

* - erinevused on statistiliselt olulised (р≤0,05)

Tabelis 1 esitatud andmete analüüs võimaldab teha järgmised järeldused:

Toimetulekustrateegia "distantseerumine" tase on statistiliselt oluliselt kõrgem Venemaalt pärit noorte grupis. See tähendab, et võrreldes ameeriklastega kipuvad vene subjektid rasketest elusituatsioonidest üle saama, kuna nende olulisus ja emotsionaalse seotuse määr on subjektiivselt vähenenud; neid iseloomustab rohkem intellektuaalsete ratsionaliseerimismeetodite kasutamine, tähelepanu vahetamine, eemaldumine, huumor, amortisatsioon jne.

Toimetulekustrateegia "sotsiaalse toetuse otsimine" tase on statistiliselt oluliselt kõrgem Venemaalt pärit noorte grupis. See tähendab, et võrreldes ameeriklastega kipuvad vene subjektid probleeme lahendama väliseid (sotsiaalseid) ressursse kaasates, informatsioonilist, emotsionaalset ja tõhusat tuge otsides; neid iseloomustab keskendumine teiste inimestega suhtlemisele, toetuse, tähelepanu, nõu, kaastunde, konkreetse tõhusa abi ootamine.

“Enesekontrolli” toimetulekustrateegia tase on statistiliselt oluliselt kõrgem USA noorte grupis. See tähendab, et võrreldes venelastega kipuvad Ameerika katsealused rasketest elusituatsioonidest üle saama emotsioonide sihipäraselt alla surudes ja ohjeldades, minimeerides nende mõju olukorra tajumisele ning valides käitumisstrateegia, millel on kõrge käitumiskontroll ja enesekontrolli poole püüdlemine.

Toimetulekustrateegia "probleemide lahendamise planeerimine" tase on statistiliselt oluliselt kõrgem USA noorte grupis. See tähendab, et võrreldes venelastega kipuvad Ameerika katsealused rasketest elusituatsioonidest üle saama, analüüsides sihikindlalt olukorda ja võimalikku käitumist, töötades välja strateegia probleemi lahendamiseks, kavandades oma tegevust, võttes arvesse objektiivseid tingimusi, varasemaid kogemusi ja olemasolevaid ressursse.

Võib märkida, et vastupidavusnäitajates statistiliselt olulisi erinevusi Venemaalt ja Ameerika Ühendriikidest pärit noorte rühmades ei esinenud. See tähendab, et vaatamata erinevustele stressi ja SAD-iga toimetuleku viisides, näitab Venemaa ja USA noorte võimet taluda stressirohket olukorda, säilitades samal ajal sisemise tasakaalu ja vähendamata nende tegevuse edukust. ei erine.

Seega võimaldas analüüs tuvastada TJS-iga toimetuleku rahvuslikud eripärad vene noorte ja ameeriklaste seas.

Venemaalt pärit noored, kes on rasketes elusituatsioonides, kalduvad olukorrast eemalduma ja seeläbi selle olulisust enda jaoks vähendama ning see näitab vene mentaliteedi teatavat mõtisklust. Samuti on näidatud, et Moskva noored kalduvad rohkem kui nende New Yorgi eakaaslased TLS-is sotsiaalset tuge kasutama, mida võib vaadelda kui kollektivistlike tendentside peegeldust vene iseloomus ja vastandina individualistlikele tendentsidele Ameerika omas.

Noored ameeriklased näitavad tõenäolisemalt kui nende vene eakaaslased TLS-is enesekontrolli ja kontrollivad oma käitumist, mis peegeldab Ameerika rahvuslikku emotsionaalset vaoshoitust. Samuti on Ameerika Ühendriikidest pärit noored erinevalt oma Venemaa eakaaslastest altid probleemide lahendamise planeerimisele, mis peegeldab üldiselt ameeriklaste kalduvust olla edule orienteeritud, mis hõlmab tegevuste planeerimist.

1. Statistilise töötlemise konkreetse tulemuse lühikirjeldus. Näiteks "Toimetulekustrateegia tase" distantseerumine "on statistiliselt oluliselt kõrgem Venemaalt pärit noorte grupis."
2. Statistilise töötlemise tulemuse laiendatud kirjeldus. Näiteks: „See tähendab, et võrreldes ameeriklastega kipuvad vene subjektid rasketest elusituatsioonidest üle saama, kuna nende olulisus ja emotsionaalse kaasatuse määr on subjektiivselt vähenenud; neid iseloomustab rohkem intellektuaalsete ratsionaliseerimismeetodite kasutamine, tähelepanu vahetamine, eemaldumine, huumor, amortisatsioon jne.
3. Statistilise töötlemise tulemuse tõlgendamine. Näiteks „Avaldatud erinevused „distantseeruva” toimetulekustrateegia kasutamises on meie vaatenurgast seotud vene ja ameerika mentaliteedi erinevustega. Eelkõige ameeriklaste suurema aktiivsusega välistegevuses ja venelaste üle suurema mõtisklemisega.
4. Statistiliste andmete analüüsi tulemuste põhjal üldistav järeldus: „Seega võimaldas analüüs tuvastada TJS-iga toimetuleku rahvuslikud tunnused noorte venelaste ja ameeriklaste seas.
5. Keerulistes elusituatsioonides Venemaalt pärit noored kalduvad olukorrast eemalduma ja vähendavad seeläbi selle tähtsust ... (vt ülal)”

Empiiriliste uuringute tüübid psühholoogias WRC-d

Kõige sagedamini eeldatakse psühholoogia kursusetöödes, diplomi- või magistritöödes empiirilise uurimistöö raames mingeid psühholoogilisi mustreid. See tähendab, et paljastada, mis on, ja seda tüüpi uuringuid nimetatakse kindlakstegemiseks.

Näiteks ülaltoodud näites näeme näidist uurimuse kindlakstegemine- uurija paljastab USA ja Venemaa õpilaste toimetulekustrateegiate erinevusi ega mõjuta olukorda kuidagi.

Kuid mõnel juhul ei piirdu psühholoogid väljaselgitamisega, vaid soovivad olukorda kuidagi parandada või parandada.

Näiteks viib psühholoog läbi vanemas koolieelses eas poiste ja tüdrukute ärevuse võrdleva analüüsi. Saab mõningaid andmeid, näiteks, et poiste rühmas on väga kõrge ärevusastmega laste arv statistiliselt oluliselt suurem kui tüdrukute rühmas.

Selle fakti väljatoomisega võib muidugi piirduda. Kuid enamasti on ülesandeks laste ärevuse korrigeerimine. See probleem lahendatakse raamistikus kujundav uurimine.

Seega on kujundava õppe eesmärgiks mistahes ebasoodsa psühholoogilise omaduse korrigeerimine (vähendamine), mis uuritavates liigselt väljendub. See võib olla ärevus, agressiivsus, kalduvus kõrvalekalduvale käitumisele jne.

Kujundava uurimistöö eesmärgiks võib olla ka mõne positiivse psühholoogilise omaduse arendamine, mis ei ole uuritavates piisavalt arenenud. See võib olla näiteks eneseteostus, enesessesuhtumine, enesekindlus jne.

Kujundava eksperimendi läbiviimise vormideks võivad olla erinevad korrigeerivad või arendavad programmid, psühholoogilised koolitused jne.

Ja lõpuks on psühholoogia lõputööde kolmas empiirilise uurimistöö tüüp kontrolluuring. Selle eesmärk on kontrollida, kui tõhusaks osutus mis tahes psühholoogilise kvaliteedi korrigeerimise või arendamise programm.

Reeglina toimub kujundava empiirilise uuringu raames katsealuste kordustestimine vastavalt meetoditele, mida kasutati tuvastavas uuringus.

Kui näitajad on paranenud, näiteks on vähenenud noorukite agressiivsus või suurenenud töötajate stressitaluvus, siis tunnistatakse programm või koolitus tulemuslikuks.

Psühholoogia kursusetöödes tehakse ainult kindlakstegevaid uuringuid.

Psühholoogia bakalaureuse- ja lõputöödes kohtab kõige sagedamini empiirilise uurimistöö väljaselgitavaid variante, kuid on võimalik kasutada ka kujundavat ja kontrolluuringut.

Psühholoogia magistritööd sisaldavad sageli teemasid, mis hõlmavad kujundavat ja kontrolli empiirilist uurimistööd.