1

У статті наведена стохастична імітаційна модель розрахунку резерву збитків, що відбулися, але не заявлені у вигляді одноканальної системи масового обслуговування, описана в семимартингальних термінах. Побудовано оцінку числа страхових випадків та функцій розподілу розміру страхової шкоди для страхування коштів наземного та повітряного транспорту на прикладі статистичних даних страхової компанії. Імітаційне стохастичне моделювання проводилося у програмному середовищі високого рівня Microsoft Visual Studio мовою C#, оцінки функцій розподілу за емпіричною вибіркою страхових відшкодувань – серед Excel і Statistica. Наведено графіки розрахунку імітаційної моделі РПНУ. Перевагою використання цієї моделі є відсутність вимоги накопичувати та сегментувати дані про страхові збитки, як цього вимагають інші актуарні методи.

імітаційне моделювання

система масового обслуговування

функція розподілу страхового відшкодування

1. Боровіков В. STATISTICA. Мистецтво аналізу даних на комп'ютері: професіоналів. - 2-ге вид. (+CD). - СПб.: Пітер, 2003. - 688 с.: Іл.

2. Бутов А.А., Раводін К.О. Теорія випадкових процесів: навчально-методичний посібник. - Ульяновськ: УлГУ, 2009. - 62 с.

3. Іванов С.С., Голубєв С.Д, Чорна Л.А., Шарафутдінова Н.Є. Теорія та практика ризикового страхування. - М.: РОСНО: Анкіл, 2007. - 480 с.

4. Кларк С.М., Харді М.Р. та ін.; навчальні матеріали. - М., 2008. - 438 с.

5. Мак Т., Математика ризикового страхування / пров. з ним. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2005. - 432 с.: іл.

6. Наказ Міністерства Фінансів Російської Федерації від 11 червня 2002 р. № 51н "Про затвердження правил формування страхових резервів зі страхування, іншому, ніж страхування життя". – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (дата звернення: 13.06.2016).

7. Федеральний закон № 4015-1 від 27 листопада 1992 р. N4015-1 (ред. Від 23.05.2016) «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» - URL: http://base.garant.ru/10100758/1 / (дата звернення: 13.06.2016)

8. Friedland J. Estimation unpaid claims using basic techniques March 2009. – URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (дата звернення: 13.06.2016).

9. StatSoft Russia. - URL: http://www.statsoft.ru (дата звернення: 13.06.2016).

Однією з важливих умов під час укладання договору страхування є своєчасне повідомлення клієнта страхової компанії про страховий випадок. Однак проміжок часу від настання страхового випадку до повідомлення про нього страховика в період, зазначений у договорі, може виходити за межі звітного періоду. У зв'язку з цим для виконання зобов'язань за такими претензіями страховик поряд з резервами незаробленої премії, заявлених, але неврегульованих збитків та стабілізаційним резервом формує резерв відбулися, але незаявлених страхових збитків (далі - РПНУ).

Відповідно до РПНУ є оцінкою зобов'язань страховика щодо здійснення страхових виплат, що виникли у зв'язку зі страховими випадками, що сталися у звітному або попередніх періодах, про факт настання яких у встановленому законом або договірному порядку не заявлено страховику у звітному або попередніх періодах. Обов'язок формування та методика розрахунку РПНУ передбачено страховим законодавством.

У бухгалтерському балансі страхової компанії РПНУ як зобов'язання страховика перед клієнтами входить до складу пасивів та впливає на базу оподаткування, величину необхідних активів для забезпечення зобов'язань РПНУ, на розрахунки з перестрахувальними компаніями, тарифну політику, розрахунки з акціонерами, платоспроможність, фінансову стійкість, збитковість та т.п. У зв'язку з цим правильність та точність оцінки РПНУ є суттєвою для страховика. З одного боку, завищена оцінка вимагає адекватного розміру активу на покриття резерву, з іншого боку, занижена оцінка може призвести до нестачі коштів на страхові виплати і, отже, неплатоспроможності страхової компанії.

Для розрахунку РПНУ найбільш широко застосовуються методи, засновані на використанні трикутників розвитку збитків (оплачених або відбулися) – методи ланцюгових сходів, Борнхюттера – Фергюсона, Берквіста – Шермана, а також методи, що ґрунтуються на очікуваній збитковості.

У цій статті розглядається стохастична імітаційна модель оцінки резерву збитків, що відбулися, але не заявлені, у вигляді одноканальної системи масового обслуговування (на прикладі авіаційного страхування та страхування засобів наземного транспорту), описана в семимартингальних термінах. Як статистичні дані кількості і розміру збитків, що відбулися, використовувалися дані «Страхової компанії НІК» (далі - Компанія) за період 2010-2015 р.

Стохастичне моделювання системи масового обслуговування проводилося в програмному середовищі високого рівня Microsoft Visual Studio 2010 мовою C#, оцінки функцій розподілу за емпіричною вибіркою страхових відшкодувань - серед Microsoft Excel 2010 і Statistica 10.0.

Постановка задачі

Розглянемо одноканальну систему масового обслуговування термінах точкових процесів . Нехай процес (At)t≥0 - точковий вважає процес кількості збитків, що відбулися в момент часу t ≥ 0, (Dt)t≥0 - точковий вважає процес кількості заявлених, але неврегульованих збитків (збитки, про які відомо компанії на момент часу t) , (Qt)t≥0 - кількість відбулися, але незаявлених збитків. Взаємозв'язок цих процесів представлена ​​як системи масового обслуговування (далі - СМО), у якій роль заявок грає настання страхових випадків, довжину черги - процес (Qt)t≥0, а кількість обслужених заявок - процес (Dt)t≥0 (рис. 1). Тоді балансове рівняння запишеться як

Qt = Q0 + At - Dt, (1)

де A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Мал. 1. Загальна схема роботи СМО

Процеси At, Dt, Qt розглядаються на стохастичному базисі B(Ω, F, α = (Ft)t≥0, P), де At, Dt - незалежні пуассонівські процеси з інтенсивністю λ > 0 і δ > 0 відповідно. Відповідно до розкладання Дуба-Мейєра для субмартингалів процеси At, Dt можуть бути представлені як

де і - квадратично-інтегровані мартингали на B, а - компенсатори процесів
At, Dt вигляду

Стохастична імітаційна модель розрахунку РПНУ може бути побудована в такий спосіб.

Нехай ηt - розмір збитку, заявленого клієнтом у момент часу t, є випадковою величиною з функцією розподілу F(η ≤ x), тоді It - величина РПНУ в момент часу t - може бути визначена як

(4)

Чисельний розрахунок кількості збитків, що відбулися, але незаявлених

Для оцінки параметрів введемо наступні параметри: - дата i-го страхового випадку; - дата повідомлення про i-му страхову подію страховику; - кількість страхових випадків за аналізований період.

Так як час між настаннями страхових випадків має експоненційний розподіл, то значення може бути обчислено методом максимальної правдоподібності, як

Аналогічно обчислюється значення інтенсивності обслуговування як середня кількість днів між датами страхового випадку та датою заяви про збиток:

На рис. 2-3 наведено ілюстративні приклади моделювання процесу At - кількості збитків, що відбулися за період (0, T) за статистичними даними Компанії для страхування засобів повітряного транспорту (КАСКО ВС, N1 = 40) з оціночними параметрами та для страхування засобів наземного транспорту (КАСКО АМ, N1 = 316) з параметрами.

Мал. 2. Графік процесів At (КАСКО НД), дискретність t = 1 місяць, T = 63 міс.

Мал. 3. Графік процесів At (КАСКО АМ), дискретність t = 1 місяць, T = 40 міс.

Математична модель розміру страхового збитку

Визначимо за емпіричною вибіркою η1, η2, ..., ηN страхових відшкодувань, функцію розподілу випадкової величини η у припущенні, що кожного виду страхування вибірка страхових відшкодувань випадкова і однорідна.

Використовуючи класичний апарат припасування функції розподілу за емпіричними спостереженнями страхових відшкодувань, представлений в , встановимо, що найбільш підходящою функцією розподілу страхового відшкодування для КАСКО НД і КАСКО АМ (з точки зору критерію Колмогорова-Смирнова) є логнормальний розподіл з параметрами > > 0 та щільністю виду

x > 0. (7)

Параметри логнормального розподілу за емпіричною вибіркою оцінені методом максимальної правдоподібності:

(8)

Основні параметри оцінки функції розподілу, критерій Колмогорова – Смирнова

Мал. 4. Графік EIt, (USD) для КАСКО ВС, t = 1 місяць, T = 5000

Мал. 5. Графік EIt, (у тис. рублів) для КАСКО АМ, t = 1 місяць, T = 1000

Приклад припасування емпіричної функції розподілу до теоретичної представлений на рис. 4.

У припущенні стаціонарності параметрів λ, δ, μ, σ визначимо середню величину EIt при T → ∞ (час моделювання) за формулою

Висновок

У цій статті була розглянута стохастична імітаційна модель резерву збитків, що відбулися, але незаявлених, побудована в термінах систем масового обслуговування. Для видів страхування КАСКО АМ і КАСКО ВС окремо побудовано модель кількості збитків, що відбулися, але незаявлених, а також визначено функцію розподілу страхового відшкодування в момент часу t.

Перевагою використання цієї імітаційної моделі розрахунку РПНУ є високий ступінь адекватності реальним даним, що підтверджується графіками 2-6. Крім того, застосування цієї моделі не вимагає попереднього тривалого процесу накопичення даних про збитки та дискретизації страхових виплат (на квартал, півріччя, рік), як цього вимагають ланцюгово-сходові методи.

Стохастичне моделювання системи масового обслуговування розрахунку РПНУ реалізовано серед Microsoft Visual Studio 2010 мовою C#. Припасування функції розподілу за емпіричними даними страхових відшкодувань реалізовано в пакеті Statistica 10.0.

Дана імітаційна модель розрахунку РПНУ може бути вдосконалена у разі представлення процесів At, Dt у вигляді мультиваріантних процесів.

Бібліографічне посилання

Бутов А.А., Галімов Л.А СТОХАСТИЧНА ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РЕЗЕРВУ ВІДШИХ, АЛЕ НЕ ЗАЯВЛЕНИХ СТРАХОВИХ ЗБИТКІВ У ТЕРМІНАХ СМО // Фундаментальні дослідження. - 2016. - № 8-2. - С. 234-238;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40647 (дата звернення: 04.01.2020). Пропонуємо до вашої уваги журнали, що видаються у видавництві «Академія Природознавства»

Усова Є.Ю., Філатов А.Ю. Іркутський державний університет Емпіричне дослідження ОСАЦВ на прикладі страхової компанії «РЕСО-Гарантія»

Страхування в Росії та інших країнах Страхування - відносини щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються зі страхових премій. Частка страхової премії ВВП Росії – 2,5%, США – 9%, Франція – 11%, Великобританія – 16%. Страхова премія душу населення Росія – 250$, США, Франція – 4 тис.$, Великобританія – 6,5 тис.$. Обсяг страхового ринку ~ 1 трлн. Темпи зростання більше, ніж у ВВП; у 2009 р. падіння (навіть виключаючи ЗМС) менше, ніж у ВВП.

Страхові премії та виплати за видами страхування в 2008 р. Найменування показника Страхові преміїСтрахові виплати Частка виплат у преміях млрд. руб.% % Добровільне страхування Страхування життя194,0263,070,32 Страхування ответственности234,8631,380,13 Разом: ,42 Обов'язкове страхування ОСАГО8016,594811,130,60 ОМС39481,420,95 Інші81,5861,450,75 Разом: ,89

Страхові тарифи по ОСАЦВ Підвищують та знижувальні коефіцієнти: 1.Особливості території використання автотранспорту. 2. Характер використання автомобіля 3. Потужність транспортного засобу. 4.Наявність або відсутність страхових виплат у попередні періоди. 5.Водійський стаж та вік користувачів автомобіля. 6.Період сезонного використання автомобіля. Базові ставки диференціюються залежно від технічних характеристик та конструктивних особливостей транспортних засобів, що впливають на ймовірність заподіяння шкоди при використанні транспортного засобу, а також на потенційний розмір цієї шкоди. З 25 березня 2009 р. запроваджено нові тарифи по ОСАЦВ! Аналіз коригування тарифів на основі статистики по 20 тис. договорів СК «РЕСО-Гарантія», укладених у 2007 р. (всі виплати здійснено).

Базові тарифи до різних типів транспортних средств Тип транспортного средства Чинні тарифи, крб. Розрахункові тарифи, руб. Прибуток при чинному тарифі Причепи до легкових автомобілів39513,782767,20% Причепи до вантажних автомобілів810225,36259,43% Трактори,89267,20% Автобуси, тролейбуси, 2632,87% Легкові автомобілі 4 і 6. Легкові автомобілі 4 (юр. особи), 33-1,10% Таксі, 69-67,25% Вантажні автомобілі (до 16 т.), 52-17,13% Вантажні автомобілі (понад 16 т.), 03121,01% 1. Таксі - ставка суттєво занижена, збитки СК, небажання страхувати. 2.Причепи до легкових автомобілів (432 договори) – ставку завищено, м. скасовано обов'язкове страхування.

Коефіцієнт потужності двигуна За окремими групами На основі регресії Потужн. двиг., л.с. Розрахунок. нетто-премія Коеф. до Коеф. з розрах. коеф. дейст./ розрах. до Дейст. / розрах. з розрах. коеф. дейст./ розрах. до Дейст. / розрах. з,731,71,60,9970,99%60,93% 1,4219,78%12,74% 1.Автомобілі з малою потужністю двигуна (висока частка вітчизняних) – коефіцієнт занижений. 2. Потужні автомобілі – завищений. 3.Розбіжність діючих і розрахункових коефіцієнтів знизилося.

Коефіцієнт віку та стажу Вік та стаж водія Частота страх. випадків Розрах. коеф. Коеф. до Коеф. з Дейст. / розрах. до Дейст. / розрах. з без обмежень0,07632,041,51,7–26,55%–16,76% до 22 років зі стажем до 3 років0,06741,801,31,7–27,92%–5,75% до 22 років зі стажем понад 3 роки0,03891,041,21,315,27%24,88% від 22 років зі стажем до 3 років0,07231,931,151,5–40,56%–22,47% від 22 років зі стажем понад 3 роки0 , Спрощення: вважаємо, що розмір середньої страхової виплати не залежить від віку та стажу водія (важлива лише частота). Це припустимо, на відміну від базових тарифів, коефіцієнтів потужності двигуна та території. 1.Со стажу і віку – значної складової є стаж. 2.Недосвідчені водії – коефіцієнт занижений (попри підвищення). 3.Без обмежень – коефіцієнт занижений (попри підвищення). 4.Дослідні молоді водії – коефіцієнт завищений (з розходження навіть дещо збільшилося). 5.Пол впливає на збитковість сильніше віку. Показники взаємопов'язані.

Коефіцієнт бонус-малус Коеф. бонус-малус Страхова премія Страхова премія без коеф. Страхові виплати Частка виплат у премії Частка з урахуванням регресії Розрахунок. коеф. 0,42010,38820,48 0,44820,49400,61 0,58280,59970,74 0,74870,70550,79870, Компанії найбільш вигідна робота з клієнтами, які не потрапляли в ДТП у попередні роки . 2. Є резерв для скорочення коефіцієнта бонус-малус для даних категорій водіїв.

Побудова теоретичного закону розподілу виплат Логнорм. Експоненц.розпр.Гамма-розпр. Страх. виплати, тис. руб. Число страх. випадків Частка страх. випадків Теорет. ймовірно. Розрахунок по крит. Пірсон Теорет. ймовірно. Розрахунок по крит. Пірсон Теорет. ймовірно. Розрахунок по крит. Пірсона 0-, 3250,2210,049 0,3590,003 0,3370,000 10-, 2970,4030,028 0,2300,020 0,2420,013 20-, 152010 0,1570,000 30-, 0650,0900,007 0,0950,009 0,0990,012 40-, 0520,0410,003 0,0610,001 0,0620,002 000 022 0,0390,000 0,0390,000 60-7017 0,0190,0100,009 0,0250,002 0,0240,001 70-8015 0,0170,0050,020 0 000 80–908 0,0090,0030,014 0,0100,000 0,0090,000 90– ,0140,0020,109 0,0070,009 0,0060, –1106 0,000 ,001 0,0040, -1203 0,0030,0010,015 0,0030,000 0,0020, = 0,333 = 0,046 = 0,045

Додаток теоретичного закону розподілу виплат Знаходження ймовірності виплат довільного заданого розміру: 1.Расчет тарифу ДСАГО (розширення ліміту відповідальності до 420 тис.руб.). З урахуванням навантаження 20% розрахункова премія з гамма-розподілу ~ 90 руб. 2.Расчет поправочних коефіцієнтів для франшизи (звільнення СК від відшкодування збитків, які перевищують заданої величини). Франшиза, руб Знижка, % 1,987,3014,6723,06 3. Формування страхових тарифів з добровільних видів страхування, зокрема, по КАСКО.

Плюси та мінуси державного встановлення тарифів по ОСАЦВ Плюси: 1.Уніфікація умов страхування та спрощення рішення страхувальника при виборі страхової компанії. 2.Неможливість демпінгу з боку страхових компаній з метою залучення клієнтів та подальшого невиконання зобов'язань. Мінуси: 1. Можлива невідповідність страхових тарифів економічним реаліям та широкий розкид збитковості. 2.Повільне реагування тарифних ставок на зміну ринкової кон'юнктури. 3.Недостатня диференціація ризиків та слабкий облік у тарифах особливостей місцевих страхових ринків. 4.Неможливість залучення страховою компанією менш збиткових клієнтів на особливих умовах.

Дякую за увагу!

480 руб. | 150 грн. | 7,5 дол. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC", BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Дисертація - 480 руб., доставка 10 хвилин, цілодобово, без вихідних та свят

Яркова Ольга Миколаївна. Моделі та методи оцінки платоспроможності страхової компанії з урахуванням інвестування та перестрахування (на прикладі КАСКО): дисертація... кандидата економічних наук: 08.00.13 / Яркова Ольга Миколаївна; [Місце захисту: ГОУВПО "Самарський державний аерокосмічний університет"]. - Самара, 2010. - 183 с.: Іл.

Вступ

Глава 1 Моделі ризику у страхуванні та методи підвищення платоспроможності страхових компаній 8

1.1 Ризики у страхуванні 8

1.2 Методи оцінки платоспроможності 16

1.3 Моделі для оцінки платоспроможності та підходи до її підвищення.29

Розділ 2 Дослідження впливу характеристик процесу ризику та активів на ймовірність нерозорення 38

2.1 Дослідження залежності ймовірності розорення від початкового капіталу 38

2.2 Дослідження впливу показників активів на платоспроможність страхової компанії 51

2.3 Аналіз впливу початкового капіталу на стратегію інвестування в ризикові чи безризикові активи 57

Розділ 3 Формування стратегії інвестування та перестрахування 66

3.1 Аналіз впливу диверсифікації вкладень у ризикові та безризикові активи на платоспроможність 66

3.2 Формування стратегії інвестування 75

3.3 Вплив перестрахування на платоспроможність 82

Висновок 96

Список використаних джерел 98

Додатки 106

Введення в роботу

Актуальність теми дослідження. Конкуренція, що посилюється, про яку свідчить зниження частки провідних страхових компаній у сукупному обсязі зібраних премій (за даними Рейтингового Агентства «Експерт РА»), та збільшення ризиків, обумовлене світовою фінансовою кризою, породжують високі вимоги до об'єктивної оцінки не тільки платоспроможності страхових компаній, під якою розумітимемо позитивність процесу ризику, а й інструментів, що впливають на неї. Одним із інструментів впливу на платоспроможність є власний капітал страхової компанії, збільшення якого можливе за рахунок інвестування. Впливу власного капіталу на таку характеристику платоспроможності, як ймовірність нерозорення присвячені роботи зарубіжних та вітчизняних авторів Ф. Лундберга, Г. Гранделла, Ф. де Вільдера, Т. Андерсона, X. Крамера, Г.Ш. Ціціашвілі. К. Сегердал, Дж.Паульсен і X. Гжессінг досліджували залежність платоспроможності від початкового капіталу страхової компанії з урахуванням інвестування вільних коштів у безризикові активи. У роботах С. Броуна, А.В. Мельникова та С. Асмуссена проведено аналіз впливу початкового капіталу на ймовірність нерозорення страхової компаній з урахуванням інвестування вільних коштів у ризикові активи.

Іншою можливістю підвищити ймовірність розорення є перестрахування. У роботах X. Шмідлі та К. Хіппа отримано оцінку залежності ймовірності нерозорення страхової компанії від початкового капіталу з урахуванням перестрахування та інвестування в ризикові активи, але при жорстких припущеннях про характер розподілу розмірів виплат і великі значення початкового капіталу.

Таким чином, можна констатувати, що у роботах вітчизняних та зарубіжних авторів не приділяється уваги питанням моделювання залежностей ймовірності нерозорення страхових компаній від таких характеристик процесу ризику та активів, як відносна ризикова надбавка, прибутковість ризикових та безризикових активів, волатильність цін ризикового активу, частка інвестування у ризикові (безризикові) активи, обсяг власного утримання під час перестрахування та ін. Науково-практична значимість та недостатня розробленість зазначених питань оцінки платоспроможності страхових організацій зумовили вибір теми та структуру дослідження.

Мета дослідження полягає у вдосконаленні методів оцінки ймовірності нерозорення в умовах інвестування та перестрахування при вирішенні завдання підвищення платоспроможності страхової компанії.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі завдання:

аналіз існуючих методів та моделей оцінки платоспроможності страхових компаній;

Моделювання взаємозв'язків між ймовірністю нерозорення та характеристиками процесу ризиків, активів, обсягом інвестування та перестрахування;

Розробка методики формування стратегій інвестування

безризикові активи;

у ризикові активи;

у ризикові та безризикові активи;

Розробка методики формування стратегій перестрахування у різних умовах інвестування.

Об'єкт дослідження - можливість нерозорення, як характеристика платоспроможності страхової компанії.

Предмет дослідження – методи та моделі оцінки ймовірності нерозорення страхової компанії. Область дослідження – 1.6. Математичний аналіз та моделювання процесів у фінансовому секторі економіки, розвиток методу фінансової математики та актуарних розрахунків.

Теоретична та методологічна база дослідження В якості теоретичної основи дисертаційної роботи використовувалися праці вітчизняних та зарубіжних авторів зі страхування та актуарної математики, теорії ймовірностей, випадкових процесів, математичної статистики, чисельного аналізу. Чисельне моделювання реалізовано за допомогою середовища розробки програм Delphi 7.0.

Як інформаційну базу дослідження використані дані страхової компанії РЕСО-Гарантія.

Наукова новизна полягає у моделюванні залежностей ймовірності нерозорення від характеристик процесу ризику, ризикового та безризикового активів, що дозволяють формувати стратегії інвестування та перестрахування для підвищення платоспроможності страхової компанії.

Найбільш суттєві наукові результати:

запропоновано та реалізовано процедуру математичного моделювання взаємозв'язків між ймовірністю нерозорення та відносною ризиковою надбавкою, відносною ризиковою надбавкою та початковим капіталом, ймовірністю нерозорення та прибутковістю ризикового та безризикового активів, ймовірністю незоріння та волатильністю цін ризикового активу та ін., що дозволяють кількісно оцінювати активів на показники платоспроможності страхової компанії;

Розроблено методику формування стратегій інвестування в ризикові та/або безризикові активи на основі побудованих моделей, що характеризують взаємозв'язки між ймовірністю нерозорення та обсягом інвестування; обсягом інвестування та початковим капіталом, застосування яких дозволяє підвищувати платоспроможність страхової компанії;

Запропоновано методику формування стратегій перестрахування у різних умовах інвестування на основі побудованих моделей, що описують залежності між характеристиками платоспроможності та обсягом власного утримання, реалізація яких дозволяє підвищувати ймовірність нерозорення страхової компанії.

Практична значимість Результати дослідження прийнято до впровадження у страховій компанії РЕСО-Гарантія (Оренбурзька філія), що використовуються при розгляді питань, пов'язаних із забезпеченням високого рівня нерозорення. Теоретичні та практичні результати, отримані під час дослідження, використовуються в курсі навчальної дисципліни «Страхування та актуарні розрахунки».

Апробація роботи Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на конференціях:

Всеросійська науково-практична конференція «Взаємодія реального та фінансового сектора у трансформаційній економіці» (м. Оренбург, ГОУ ОДУ, 2008);

Всеросійська науково-практична конференція «Фінансова та актуарна математика» (м. Нефтекамськ, НФБашГУ, 2009);

Всеросійська науково-практична конференція "Багатопрофільний університет як регіональний центр освіти та науки" (м. Оренбург, ГОУ ОГУ, 2009).

Структура та обсяг роботи Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. У додатках наведено інформаційно-довідкові матеріали, що ілюструють та доповнюють основний зміст дослідження. Дисертаційна робота викладена на 212 сторінках машинописного тексту, містить 84 таблиці та 56 малюнків. Список літератури включає 93 найменувань робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. Програми представлені на 107 сторінках.

У першому розділі «Моделі ризику у страхуванні та методи підвищення платоспроможності страхових компаній» розкрито економічну сутність страхування як одного з методів управління ризиком, описано моделі та методи оцінки ймовірності нерозорення, розглянуто підходи до підвищення платоспроможності страхової компанії.

У другому розділі «Дослідження впливу характеристик процесу ризику та активів на ймовірність нерозорення» побудовано залежність ймовірності нерозорення страхової компанії від початкового капіталу в пуассонівській моделі колективного ризику з урахуванням інвестування чи ризикові, чи безризикові активи. Запропоновано та реалізовано процедуру моделювання взаємозв'язків між ймовірністю нерозорення та відносною ризиковою надбавкою, відносною ризиковою надбавкою та початковим капіталом, ймовірністю нерозорення та прибутковістю ризикового та безризикового активів, ймовірністю нерозорення та волатильністю цін ризикового активу. Розроблено методику формування стратегії інвестування в ризикові чи безризикові активи.

У третьому розділі «Формування стратегій інвестування та перестрахування» побудовано залежність ймовірності нерозорення від початкового капіталу в умовах інвестування в ризикові та безризикові активи. Проведено моделювання взаємозв'язків між ймовірністю нерозорення та обсягом інвестування в ризикові та безризикові активи; обсягом інвестування та початковим капіталом страхової компанії. Запропоновано методику формування стратегій перестрахування у різних умовах інвестування.

Моделі для оцінки платоспроможності та підходи до її підвищення

Для реалізації своєї основної функції - здійснення виплат при настанні страхових випадків - страхова компанія повинна мати у своєму розпорядженні спеціальні грошові ресурси, які визначають її капітал. Капітал (резерв) страхової організації складається з двох основних частин - власного капіталу та залученого, причому залучена частина капіталу значною мірою переважає над власною. Це зумовлено галузевою специфікою страхування. Діяльність страхової компанії ґрунтується на створенні грошових фондів, джерелом яких є кошти страхувальників, що надійшли у формі страхових внесків (премій). Вони не належать страховику. Ці кошти лише тимчасово, на період дії договорів страхування перебувають у розпорядженні страхової компанії, після чого використовуються на виплату страхової суми або перетворюються на доходну базу (за умови беззбиткового проходження договору), або повертаються страхувальникам у частині, передбаченій умовами договору (бонус). Таким чином, капітал страхової компанії Y, у момент часу t дорівнює S(t) - сума виплат, вироблених страховою компанією, на момент часу/; n(t) - премії, зібрані на час t. Процес (1.1) називають так само процесом ризику страхової компанії.

Формування та використання капіталу - одна з основних сторін діяльності страхових організацій, спрямована на забезпечення платоспроможності. Додатковим джерелом прибутку страховика крім прибутку від проведення страхових операцій є інвестиційний дохід. Прибуткова інвестиційна діяльність дозволяє страховику знижувати тариф, у яких зацікавлені як страховики, і страхувальники. Від ефективності та надійності розміщення тимчасово вільних коштів залежить як дохід страховика, а й його платоспроможність. Так, до 2005 р. середня рентабельність інвестицій страхових компаній відставала від темпів інфляції та спостерігалося збільшення кількості неплатоспроможних страховиків. У 2006 році, станом на 1 січня 2007 року, у 14% від загальної кількості зареєстрованих страховиків було відкликано ліцензію. Включення Росії у світові інтеграційні процеси змушують страхові компанії наближатися до умов світових стандартів, а збільшення фінансових ризиків, в умовах кризи, і конкуренція, що посилюється, про що свідчать дані агентства «Експерт РА», породжують високі вимоги до об'єктивної оцінки платоспроможності страхових компаній.

Для вивчення платоспроможності страхових компаній використовується ряд показників. Частина цих показників має нормативний характер і встановлюється і контролюється державними органами, інші є рекомендаційними. У Росії її застосовуються такі показники: мінімальний рівень статутного капіталу; нормативна маржа платоспроможності; величина необхідних страхових резервів; нормативи для інвестиційної діяльності тощо. Всі ці показники відображають лише окремі сторони діяльності страхових компаній та не є кількісними характеристиками платоспроможності компанії. У роботах як міра платоспроможності страхової компанії використовується ймовірність нерозорення p(ii) = P\Yl 0), або, ймовірність розорення y/(u) = l-P(Yt 0), як характеристика протилежної події, які є мірою ризику функціонування страхової компанії , Що характеризує властивості платоспроможності підприємства в цілому або окремих портфелів договорів. Поняття "розорення" означає перевищення виплат, над надходженнями та резервами. Проте дефіцит останнього означає банкрутство страхової компанії, оскільки компанія може скористатися іншими джерелами погашення дефіциту, наприклад, позикою. Теоретично ризику, руйнування (падіння активів до нуля ) слід розуміти як індикатор, сигналізуючий про фінансове неблагополуччя. Іноді під розоренням розуміють зниження капіталу до деякого позитивного мінімуму - мінімальний нормативний рівень (якщо капітал виявиться меншим за нормативний рівень, діяльність страховика припиняється регулюючими органами). Такий підхід характерний для країн ЄС. Тобто ймовірність руйнування (або ймовірність руйнування) є детермінованою характеристикою платоспроможності.

Нас цікавитиме залежність ймовірності руйнування від початкового капіталу, відносної ризикової надбавки тощо. Розрахунок ймовірності руйнування передбачає побудову моделей індивідуального чи колективного ризику для компанії загалом чи окремих портфелів договорів. Для індивідуальної моделі ризику характерно те, що всі застраховані об'єкти мають однакові характеристики, такі, як ймовірність виникнення страхового випадку, розподіл можливого страхового збитку, терміни та умови страхування. Страхова компанія відшкодовує збитки лише із коштів, отриманих як страхові премії. У моделі індивідуального ризику передбачається, що збитки по кожній одиниці ризику незалежні і однаково розподілені. Таке припущення можна зробити у разі, коли страхові збитки щодо кожного об'єкта страхування обумовлені різними, не пов'язаними між собою причинами. Ця природна вимога у страхуванні життя, однак, для інших видів страхування вона не є характерною. Інформативність такої моделі низька, тому що не беруться до уваги фактори, які можуть впливати одночасно на багато ризиків у групі. Крім того, модель індивідуального ризику є статичною моделлю страхового ризику, де ризик моделюється лише однією випадковою величиною, а саме – сумарним страховим збитком за групою ризиків, а статичні моделі дають обмежене уявлення про ризик. Модифікація моделі індивідуального ризику рекомендується Росстрахнадзором при розрахунку тарифних ставок за ризиковими видами страхування, у зв'язку з тим, що вона є єдиним інструментом аналізу, якщо статистичні дані представлені в агрегованій формі. Найбільш повно відбиває реальні явища у страхуванні модель колективного ризику. З її допомогою можна досягти більшої динаміки при управлінні ризиком компанії.

Дослідження впливу показників активів на платоспроможність страхової компанії

У нашому прикладі, страхової компанії, що інвестує всі вільні кошти в безризиковий актив з прибутковістю 0.13, при Я = 3.82 позовів / день, 0 = 60% і = 65% для досягнення ймовірності розорення 0.95 необхідно мати початковий капітал 320 тис. руб. та віддати на перестрахування 20% ризиків. Подібні розрахунки можуть бути здійснені для інших параметрів моделі.

Залежності між ймовірністю нерозорення страхової компанії та обсягом власного утримання, розраховані аналогічно, у разі інвестування 50% вільних коштів у ризикові активи з прибутковістю 0.4 та волатильністю цін 0.25 та 50% вільних коштів у безризикові активи з прибутковістю 0.13, представлені в таблиці І. І (родина розв'язання задачі (3.15) у таблицях Ж.30-Ж.32 додатка Ж, інтерполяційні сплайни у ​​таблиці К.20 додатка К). Графіки залежностей, побудовані щодо різних значень відносної ризикової надбавки перестраховика а) = 65%; б) = 75%; в) , = 85% представлені малюнку 3.15, а РМНК апроксимації наведені нижче:

Для заданих показників процесу ризику, страхової компанії з початковим капіталом 350 тис. крб. і стратегії інвестування в ризиковий (// = 0.4, ст = 0.25) та безризиковий (г = 0.13) активи (0.5, 0.5) відповідно, для досягнення ймовірності нерозорення 0.95 необхідно перестрахувати 7.5% ризиків, якщо відносна ризикова надбавка цедента 6 відносна ризикова надбавка перестраховика 85%), або 5% ризиків, якщо відносна ризикова надбавка перестраховика 65%. Залежності між початковим капіталом страхової компанії та обсягом власного утримання, розраховані аналогічно для р = 0.95, у разі інвестування 50% вільних коштів у ризикові активи з прибутковістю 0.4 та волатильністю цін 0.25 та 50% вільних коштів у безризикові активи з прибутковістю 0.13. Графіки розрахункових значень (таблиця І. 15) та інтерполяційних сплайнів для заданих параметрів процесу ризику (/3 = 0.5, г = 0.13, а = 0.5, // = 0.4, сг = 0.25, Я = 3.82позовів/день, 0 = 60%, і = 350тис.руб), (додаток К, таблиця К.21) наведено малюнку 3.16. власного утримання, р = 0.5, г = 0.13, a = 0.5, / л = 0.4, a = 0.25, А = 3.82 позовів / день, = 60%, р = 0.95, для а) = 65%; б) = 75%; в) = 85%. Такі залежності дозволять страховій компанії сформувати стратегію перестрахування з урахуванням показників активів. Наприклад, задля забезпечення ймовірності нерозорення 0.95 страхової компанії з початковим капіталом 320 тис. крб. необхідно інвестувати 50% вільних коштів у ризикові активи з прибутковістю 0.4 та волатильністю цін 0.25, 50% вільних коштів – у безризикові активи з прибутковістю 0.13 та віддати на перестрахування 15% ризиків, якщо відносна ризикова надбавка перестраховика 0.65. Таким чином, ми кількісно оцінили вплив на ймовірність нерозорення характеристик активів, обсягу інвестування в ризикові та безризикові активи, що дозволить формувати стратегію інвестування в ризикові та безризикові активи в залежності від розміру початкового капіталу. Крім того, запропоновано та продемонстровано на прикладі КАСКО методику формування стратегії перестрахування в різних умовах інвестування. Усі розрахунки, які у роботі, отримані чисельно, з допомогою автоматизованого програмного комплексу «Аналіз платоспроможності страхової компанії» (Додаток Л). Висновок Проведений аналіз моделей та методів оцінки платоспроможності страхової компанії дозволив зробити висновок про недослідженість кількісної оцінки впливу на ймовірність нерозорення таких характеристик, як відносна ризикова надбавка, прибутковість ризикового та безризикового активів, волатильність цін ризикового активу, частка інвестування у ризикові та безризикові активи, обсяг власного утримання під час перестрахування. У роботі запропоновано та реалізовано процедуру моделювання взаємозв'язків між характеристиками платоспроможності страхової компанії та характеристиками процесу ризику, активів, обсягу інвестування та перестрахування дозволяють: - кількісно оцінити розміри відносної ризикової надбавки, що забезпечує задану ймовірність нерозорення при фіксованому початковому капіталі в різних умовах; - кількісно оцінити розміри відносної ризикової надбавки залежно від розміру початкового капіталу, що гарантує фіксований рівень ймовірності нерозорення за умов інвестування; - кількісно оцінити вплив прибутковості безризикового активу, прибутковості ризикового активу, волатильності цін ризикового активу ймовірність нерозорення страхової компании. Розроблено та реалізовано методику формування стратегій інвестування у ризикові активи; у безризикові активи; ризикові та безризикові активи, що забезпечують необхідний рівень ймовірності нерозорення в залежності від співвідношення між характеристиками активів і характеристиками процесу ризику.

Аналіз впливу початкового капіталу на стратегію інвестування в ризикові чи безризикові активи

Існують три основні способи впливу на ризик - зниження, збереження та передача. Під зниженням ризику розуміється зменшення або розміру можливої ​​шкоди, або ймовірності настання несприятливих подій. До групи збереження можна зарахувати самострахування, тобто. створення спеціальних резервних фондів (фонди самострахування або фонд ризику) з яких проводитиметься компенсація збитків у разі несприятливих ситуацій. Передача ризику означає передачу відповідальності за ризик третім особам, при цьому рівень ризику зберігається. До цієї групи можна віднести страхування, яке передбачає передачу ризику страхової компанії за певну плату, а також різноманітних поруки, фінансові гарантії і т.д.

Визначимо страхування як- «сукупність суспільних відносин, пов'язаних з утворенням страхового фонду за рахунок внесків, що вносяться учасниками його створення, з централізацією його в організаціях, які здійснюють проведення страхових операцій та з використанням на покриття збитків або здійснення інших виплат особам, щодо яких проводиться страхування , у разі настання заздалегідь обумовлених випадкових подій». Договір страхування називається полісом. Якщо поліс було надано до оплати, то кажуть, що страховик отримав позов; якщо страхова ситуація виникла, то страхувальник втрачає премію . Страхова компанія має відповідно до договору страхування численні обов'язки та права. Обов'язки страховика поділяються на обов'язки щодо несення ризику та виплати страхового відшкодування (страхової суми).

Для реалізації своєї основної функції - здійснення виплат при настанні страхових випадків - страхова компанія повинна мати у своєму розпорядженні спеціальні грошові ресурси, які визначають її капітал. Капітал (резерв) страхової організації складається з двох основних частин - власного капіталу та залученого, причому залучена частина капіталу значною мірою переважає над власною. Це зумовлено галузевою специфікою страхування. Діяльність страхової компанії ґрунтується на створенні грошових фондів, джерелом яких є кошти страхувальників, що надійшли у формі страхових внесків (премій). Вони не належать страховику. Ці кошти лише тимчасово, на період дії договорів страхування перебувають у розпорядженні страхової компанії, після чого використовуються на виплату страхової суми або перетворюються на доходну базу (за умови беззбиткового проходження договору), або повертаються страхувальникам у частині, передбаченій умовами договору (бонус). Таким чином, капітал страхової компанії Y, у момент часу t дорівнює

Таким чином, дослідження платоспроможності страхових компаній, що враховують інвестування в ризикові та безризикові активи, характеризуються як припущеннями про характер розподілу розмірів виплат, так і недослідження впливу на платоспроможність таких характеристик активів, як дохідність ризикового та безризикового активу та волатильність цін ризикового активу.

Якщо інвестиційна діяльність та фінансові можливості страховика не дозволяють досягти бажаного рівня платоспроможності страхові компанії вдаються до перерозподілу ризику. Перестрахування є важливою ланкою у забезпеченні платоспроможності страховика. Необхідність перестрахування обумовлена ​​тим, що: 1) дрібні страхові компанії мають недостатньо власні кошти задля забезпечення високого рівня неразорения; 2) страхові компанії не завжди мають можливість створювати ідеально збалансований портфель, через невелику кількість об'єктів страхування або наявність у портфелі великих ризиків; 3) навіть при ретельному виборі ризиків, що приймаються на страхування, страховик не може створити портфель повністю незалежних один від одного об'єктів страхування, так як страхування компенсує збитки, що виникають внаслідок різноманітних небезпек, яким застраховані об'єкти можуть наражатися одночасно при настанні катастроф; 4) розвиток економіки та науково-технічний прогрес ведуть до високої концентрації матеріальних цінностей і, як наслідок, до зростання страхових сум за великою кількістю об'єктів страхування (зростає вартість вантажів, що перевозяться, збільшується вартість літаків, судів тощо). Страхові компанії не можуть прийняти на страхування такі великі ризики, не маючи перестрахувального забезпечення. У деяких випадках страхові вартості є настільки великими (або небезпечними), що резервів окремих страхових компаній недостатньо для забезпечення страхування в повному обсязі. Договір перестрахування - договір, відповідно до якого одна сторона (цедент) передає у повному обсязі або частково страховий ризик (групу ризиків) іншій стороні - перестраховику. Страховика, який передає ризик, називають цедентом. Перестраховик зобов'язаний відшкодувати цеденту відповідну частину страхового відшкодування. Перестрахування забезпечує вторинне перерозподіл ризику, тим самим сприяє кількісному та якісному вирівнюванню страхового портфеля, що, у свою чергу, дозволяє приймати на страхування унікальні та дорогі ризики. Розглянемо окремий випадок перестрахування - пропорційне, у якому виплати перестраховика залежить від страхових виплат у кожному позову, тобто. Один із способів визначення оптимальних, з погляду страховика, обсягів перестрахування спирається на ухвалення рішення на основі компромісу між очікуваним доходом та безпекою. Перестраховик, приймаючи ризик, стягує з цедента премію. Швидкість надходження премій перестраховика пов'язана з відносною ризиковою надбавкою співвідношенням: де відносна ризикова надбавка перестраховика. Тоді, швидкість надходження премій, отриманих цедентом після перестрахування можна записати так: У роботах пропонується як показник надійності страхової компанії використовувати коефіцієнт Лундберга. Якщо перестрахувальні премії виплачуються безперервно, з інтенсивністю сер, тоді коефіцієнт Лундберга Rh для прямого страховика, який уклав договір пропорційного перестрахування, є найменшим позитивним коренем рівняння На основі рівняння (1.39) пропонується будувати залежність коефіцієнта Лундберга, що відображає рівень надійності ризику, що передається на перестрахування Перевага надається такому обсягу ризику, який забезпечить страховій компанії максимальне значення Rh і найбільший дохід для цеденту У роботах X. Шмідлі та Ц. На основі (1.41) можна визначити стратегію поведінки страхової компанії, що забезпечує оптимальне поєднання доходу та ймовірності руйнування.Як і у разі застосування формули (1.10) для оцінки ймовірності руйнування, описані методи можуть бути застосовані тільки в тому випадку, коли Визначення розмірів виплат є розподілом з легким хвостом. Моделі (1.39), (1.41) дають точні рішення лише у випадках із розподілами розмірів виплат близькими до експонентного.

Аналіз впливу диверсифікації вкладень у ризикові та безризикові активи на платоспроможність

Графіки залежності ймовірності розорення від початкового капіталу для випадків: а) без інвестування; б) з інвестуванням у безризикові активи г-0.13; в) з інвестуванням в ризикові активи /л = 0.4, а-0.25, при ї тис. руб.,

Я - 3.82позовів/день, з = 196.5 тис. руб./День, І = 0.1 тис. руб. Таким чином, ми отримали можливість формувати стратегію інвестування залежно від розмірів початкового капіталу при фіксованих параметрах процесу ризику, що забезпечує більш високий рівень ймовірності нерозорення. Так, наприклад, інвестування в ризикові активи (// = 0.4; а = 0.25) дозволяє досягти ймовірності нерозорення 0.95 при значенні початкового капіталу 386.4 тис. руб., При інвестуванні в безризикові активи (г = 0.13) ймовірність нерозорення 0. капіталу 391.8 тис. руб., а за відсутності інвестування потрібно 447.3 тис. руб. У наведеному випадку при значення початкового капіталу менше 444 тис. руб. Найвищу ймовірність нерозорення забезпечують ризикові активи, при значеннях початкового капіталу понад 444 тис. крб.- безризикові.

Крім завдання оцінки залежності ймовірності нерозорення від початкового капіталу при фіксованих значеннях параметрів моделі колективного ризику, цікавить оцінка залежності відносної ризикової надбавки, що забезпечує заданий рівень ймовірності нерозорення від розміру початкового капіталу. Враховуючи співвідношення

Завдання (2.6) вирішено чисельно для різних значень в (Додаток Ж, Таблиця Ж.2 - Ж.4), та якщо з чисельного розв'язання рівнянь (р(и 19) = р, де ср - заданий рівень ймовірності нерозорення, отримали значення початкового капіталу і, які представлені в додатку І (таблиця ІЛ) для ср = 0.95 Залежності, представлені на малюнку 2.4, апроксимували сплайнами 3-го порядку (Додаток К, таблиця К.1). функцій (н/ЮО)1" ,/ = 0,1..5 за допомогою рекурентного методу найменших квадратів. У ілюстрованому випадку (Я = 3.82позовів/день, Ф = 0.95) наближення мають вигляд: Рисунок 2.4 - Залежності між відносною ризиковою надбавкою та початковим капіталом для випадків: а) без інвестування; б) з інвестуванням у безризикові активи з прибутковістю 0.13; в) з інвестуванням у ризикові активи /л = 0Л; а = 0.25; 0.95 Подібні залежності дозволяють визначати значення відносної ризикової надбавки. та, яка забезпечить заданий рівень ймовірності нерозорення, залежно від розміру початкового капіталу. Приміром: страхової компанії з початковим капіталом 400 тис. крб. для забезпечення ймовірності нерозорення 0.95 потрібно встановити відносну ризикову надбавку у розмірі 71% за відсутності інвестування. Інвестування в безризикові активи з прибутковістю 0.13 дозволяє знизити ризикову надбавку до 57.5%, за тієї ж ймовірності нерозорення. Інвестування в ризикові активи з прибутковістю 0.4 та волатильністю 0.25 дозволяє знизити відносну ризикову надбавку до 55.5%. Припустимо, що страхова компанія має початковий капітал і хоче підвищити ймовірність нерозорення за рахунок відносної ризикової надбавки. Для різних значень, використовуючи сімейство розв'язків задачі (2.6), знайшли р(і /в) (Додаток Ж, таблиця Ж.2 - Ж.4) і побудували залежність ймовірності нерозорення від відносної ризикової надбавки при фіксованому значенні початкового капіталу. Залежність ймовірності нерозорення від відносної ризикової надбавки при фіксованому розмірі початкового капіталу =350 тис. крб. у різних умовах інвестування представлені у таблиці І.2 (додаток І; у формі сплайнів 3-го порядку у додатку К, таблиця К.2). Апроксимації залежностей ймовірності нерозорення від відносної ризикової надбавки, побудовані для заданих параметрів процесу ризику (Я =3.82позовів/день, м = 350 тис. руб.) рекурентним методом найменших квадратів, представлені нижче (2. 8), а відповідні графіки малюнку 2.5.

Дата публікації: 28.10.2017 11:37

Перша частина ВКР з психології – це теоретичне дослідження. Воно передбачає вивчення літератури на тему дослідження, узагальнення матеріалу, його аналізу та структурованого викладу.

Випускні роботи з багатьох гуманітарних дисциплін містять лише емпіричне дослідження. Але в психології дослідники прагнуть перевірки на практиці своїх теорій. Тому друга частина курсової, дипломної та магістерської роботи з психології є емпіричним дослідженням.

Що таке емпіричне дослідження у психології

Термін "емпіричний" є синонімом слову практичний, пов'язаний з досвідом. Тому другий розділ диплома або курсової психології називається ще «Практична глава» або «Дослідно-експериментальна глава».

Логіка випускної роботи з психології полягає в наступному:

• Спочатку студент вивчає те, що зробили у межах обраної ним теми інші дослідники. Знайомиться з теоретичними моделями психологічних феноменів, а також результатами емпіричних досліджень.
• З теоретичного аналізу чужих робіт і власних ідей студент розробляє план власного емпіричного дослідження.
• Далі студент-психолог проводить емпіричне дослідження, аналізує його результати та робить висновки.

У чому суть емпіричного дослідження з психології?

Його головна особливість полягає в тому, що воно дозволяє вивчити закономірності психіки людини, закономірності мислення, емоційного життя, поведінки та ін.

Головним інструментом емпіричного дослідження в психології виступають інструменти психологічної діагностики - тести, опитувальники, анкети та ін. З їх допомогою психолог-дослідник отримує емпіричні дані, піддає їх математичному аналізу та на його основі робить висновки про психологічні закономірності.

Результати емпіричного дослідження у психології претендують на статус психологічного закону чи закономірності. Цей зближує психологію з точними науками, наприклад, із фізикою.

Однак, у психології існує безліч теорій та моделей, які активно використовуються у практиці психотерапії та консультування. Але ці моделі не пройшли емпіричну перевірку. Однак відсутність емпіричної обґрунтованості не робить ці теорії менш цінними. Цей факт відображає належність психології до гуманітарних наук, де неможливо отримати точні знання про об'єкт.

Структура емпіричного дослідження

Структура емпіричного дослідження відображена в першому параграфі другої (практичної) глави курсової, дипломної або магістерської роботи з психології та включає такі елементи.

Мета емпіричного дослідженнязазвичай збігається з метою всієї роботи. Найчастіше ця мета може бути пов'язана або з виявленням взаємозв'язків між психологічними показниками, або з виявленням відмінностей виразності психологічних параметрів у двох групах випробуваних, розділених за якоюсь ознакою.

Завдання емпіричного дослідженнявідображають послідовність кроків, які необхідно зробити для реалізації мети емпіричного дослідження. Наприклад, вони можуть включати:

1. Підбір психодіагностичних методик.
2. Формування вибірки емпіричного дослідження.
3. Проведення психодіагностики та складання зведеної таблиці результатів психологічного тестування.
4. Якісний аналіз даних.
5. Статистична обробка результатів психодіагностики.
6. Інтерпретація результатів математичної обробки.
7. Формулювання висновків.

Гіпотеза емпіричного дослідження, Як правило, збігається з гіпотезою всієї роботи і відображає припущення про взаємозв'язок показників або їх відмінності. Гіпотез може бути кілька, якщо у дослідженні використовується багато психологічних показників. Іноді доречно сформулювати загальну гіпотезу, а потім конкретизувати її у кількох приватних. Наприклад:

Загальна гіпотеза: існують відмінності мотивації у співробітників організації різної статі.

Приватні гіпотези: 1) чоловіків відрізняє виразність мотивації досягнення успіхів; 2) жінок відрізняє виразність мотивації схвалення.

Вибірка емпіричного дослідження- це випробувані чи респонденти, які братимуть участь у тестуванні. p align="justify"> При формуванні вибірки важливо, щоб всі піддослідні мали подібні соціально-демографічні характеристики. У роботі зазвичай вказують стать, вік, освіту респондентів. За потребою можна зазначити сімейний статус, професійний стаж. Вибір характеристик визначається метою та завданнями дослідження. Наприклад, якщо вивчаються особистісні чинники професійного вигоряння педагогів, навряд чи необхідно під час опису вибірки вказувати кількість дітей.

Методики емпіричного дослідження- це інструменти, які використовує психолог щоб одержати емпіричних даних про психологічні особливості випробуваних. Розрізняють такі види методик, які у ВКР з психології:

1. Анкети. Цей тип методик передбачає опитування випробуваних про їх соціально-демографічна характеристика, а також деякі психологічні особливості. Анкети не є суворо надійними та валідними психологічними інструментами. Тому їхні дані мають довідковий і допоміжний характер.
2. Опитувальники та тести є стандартизовані за певними правилами психологічні інструменти. З їхньою допомогою можна отримати дані про психологічні особливості піддослідних. Ці дані вважаються валідними та надійними, тобто достовірними. Цей вид методик емпіричного дослідження найчастіше використовується в курсових, дипломних та магістерських психологіях.
3. Проективні методики також дозволяють отримувати дані про психологічні особливості піддослідних, як і опитувальники, але менш стандартизовані. Проективні тести рідко використовуються в ВКР з психології, тому що їх результати важко переводяться в чисельні показники. Проективні методики більш доречні у клінічній та психотерапевтичній практиці при індивідуальній роботі.

Наступний важливий елемент емпіричного дослідження – це результати емпіричного дослідження та їх аналіз. Зважаючи на його важливість, зупинимося на ньому докладніше.

Результати емпіричного дослідження та їх аналіз

Сенс емпіричного дослідження в психології полягає в отриманні результатів і після їх аналізу формулювання висновку про деякі психологічні закономірності.

Вирізняють кілька видів результатів емпіричного дослідження, що відбивають послідовні етапи їх обробки.

1. Перший тип результатів емпіричного дослідження – це результати тестування. Відповіді випробуваних на психологічні опитувальники обробляються за ключами і заносяться до зведеної таблиці результатів (вона зазвичай міститься у додатку).
2. Другий тип результатів емпіричного дослідження – це результати статистичної обробки даних. Наприклад, зведена таблиця результатів психодіагностики заноситься у статистичну програму (наприклад, STATISTICA чи SPSS) і проводиться розрахунок кореляцій чи аналіз відмінностей. Ці результати наводяться у тексті роботи та супроводжуються описом та інтерпретацією.

Зазвичай аналіз результатів емпіричного дослідження проводиться у два етапи:

1. Перший етап - якісний аналіз даних, отриманих за всіма психодіагностичними методиками. Він передбачає побудову гістограм чи таблиць із розподілами показників, і навіть діаграми середніх значень.
2. Другий етап – статистичний аналіз даних. Цей етап передбачає подання результатів статистичних розрахунків як таблиць. Під таблицями наводиться опис результатів та його інтерпретація.

Розглянемо з прикладу аналіз результатів емпіричного дослідження, мета якого полягала у порівняльному аналізі копінг-стратегій молоді з Росії та.

Нехай використовувалася лише одна методика - Опитувальник «Способи справляє поведінки» Р. Лазаруса і С. Фолкмана (адаптація Т.Л. Крюкова, Є.В. Куфтяк, М.С. Замишляєва).

Вибірка включала дві групи піддослідних: Група 1. Молоді люди, громадяни Росії, 60 осіб (30 юнаків та 30 дівчат), вік – від 20 до 25 років; проживають у Москві; Група 2. Молоді люди, громадяни США, 60 осіб (30 юнаків та 30 дівчат), вік – від 20 до 25 років; мешкають у Нью-Йорку.

На етапі якісного аналізу порівнюємо структуру копінг-стратегій у групах, представивши їх у вигляді графіка.

На рис. 1 наведено структури копінг-стратегій молодих людей з Росії та США.

Аналіз даних, відбитих на рис.1, показує, що у групі піддослідних із Росії найбільшою мірою виражені такі копінг-стратегії як пошук соціальної підтримки та дистанціювання. Найменшою мірою виражені - втеча-уникнення та самоконтроль.

У групі випробуваних із США найбільшою мірою виражені такі копінг-стратегії як планування вирішення проблеми та прийняття відповідальності. Найменшою мірою виражені - втеча-уникнення та конфронтаційний копінг.

Можна відзначити деякі загальні риси структури копінг-стратегій у групах випробуваних. У молодих людей з Росії та США найменшою мірою виражений копінг втеча-уникнення, тобто незалежно від громадянства молоді жителі мегаполісів не схильні долати негативні переживання через труднощі за рахунок реагування на кшталт ухилення: заперечення проблеми, фантазування, невиправданих очікувань, відволікання і т.п. Такий результат може відображати специфіку життя в мегаполісі, де інфантильні форми поведінки у ТЖС не дозволяють досягати успіху.

Також можна відзначити однаково низькі значення щодо конфронтаційного копінгу, що означає, що молоді люди з Росії та США однаково не схильні вирішувати проблеми за рахунок конфліктної поведінки та виплеску емоцій.

На другому етапі аналізу результатів емпіричного дослідження проводимо статистичний аналіз даних з використанням U-критерію Манна-Уітні, який дозволяє виявити статистично значущі відмінності виразності копінг-стратегій у двох групах.

Результати розрахунку достовірних відмінностей показників копінг-стратегій молодих людей із Росії та США наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати розрахунку статистично достовірних відмінностей копінг-стратегій та життєстійкості молодих людей із Росії та США.

	Середні значення		U-критерій Манна-Уітні	Рівень статистичної значущості (p)
	Росія	США
Конфронтаційний копінг	43,6	44,3	1777	0,904
Дистанціювання	62,1	49,0	1136	0,000*
Самоконтроль	45,3	50,8	1348,5	0,018*
Пошук соціальної підтримки	65,7	49,3		0,000*
Прийняття відповідальності	54,9	54,0	1690,5	0,565
Втеча-уникнення	41,8	41,4	1718	0,667
Планування вирішення проблеми	50,4	56,4	1293,5	0,008*
Позитивна переоцінка	45,3	45,2	1760	0,834

* - відмінності статистично достовірні (р≤0,05)

Аналіз даних, наведених у таблиці 1, дозволяє зробити такі висновки:

Рівень копінг-стратегії «дистанціювання» статистично достовірно вищий у групі молодих людей із Росії. Це означає, що порівняно з американцями, російські випробувані схильні долати важкі життєві ситуації за рахунок суб'єктивного зниження її значущості та ступеня емоційної залученості до неї; їм більшою мірою характерне використання інтелектуальних прийомів раціоналізації, перемикання уваги, усунення, гумору, знецінення тощо.

Рівень копінг-стратегії «пошук соціальної підтримки» статистично достовірно вищий у групі молодих людей із Росії. Це означає, що, порівняно з американцями, російські випробувані схильні вирішувати проблеми за рахунок залучення зовнішніх (соціальних) ресурсів, пошуку інформаційної, емоційної та дієвої підтримки; їм характерні орієнтованість на взаємодію Космосу з ін. людьми, очікування підтримки, уваги, поради, співчуття, конкретної дієвої допомоги.

Рівень копінг-стратегії «самоконтроль» статистично достовірно вищий у групі молодих людей зі США. Це означає, що в порівнянні з росіянами, американські піддослідні схильні долати важкі життєві ситуації за рахунок цілеспрямованого придушення та стримування емоцій, мінімізації їх впливу на сприйняття ситуації та вибір стратегії поведінки при високому контролі поведінки та прагненні самовладання.

Рівень копінг-стратегії «планування вирішення проблеми» статистично достовірно вищий у групі молодих людей зі США. Це означає, що в порівнянні з росіянами, американські випробувані схильні долати важкі життєві ситуації за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації та можливих варіантів поведінки, вироблення стратегії вирішення проблеми, планування власних дій з урахуванням об'єктивних умов, минулого досвіду та наявних ресурсів.

Можна відзначити, що не виявлено статистично достовірних відмінностей показників життєстійкості у групах молодих людей із Росії та США. Це означає, що незважаючи на відмінності в способах подолання стресу та ТЖС міра здібності молодих людей з Росії та США витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість та не знижуючи успішність діяльності не відрізняється.

Отже, проведений аналіз дозволив виявити національні особливості подолання ТЖС у молодих росіян та американців.

Молоді люди з Росії у важких життєвих ситуаціях схильні відсторонюватися від ситуації і тим самим знижувати її значущість для себе і в цьому виявляється певна споглядальність російського менталітету. Також показано, що молоді люди з Москви більшою мірою, ніж їхні однолітки з Нью-Йорка схильні вдаватися до соціальної підтримки в ТЖС, що можна розглядати як відображення колективістських тенденцій у російському характері на противагу індивідуалістичним - в американському.

Молоді американці більшою мірою, ніж їхні російські однолітки схильні в ТЖС виявляти самовладання і контролювати свою поведінку, що відображає національну межу американців до емоційної стриманості. Також молоді з США на відміну своїх ровесників більшою мірою схильні до планування вирішення проблеми, що відбиває схильність американців загалом до орієнтації на успіх, що передбачає планування діяльності.

1. Короткий опис конкретного результату статистичної обробки. Наприклад, «Рівень копінг-стратегії «дистанціювання» статистично достовірно вищий у групі молодих людей із Росії.»
2. Розширений опис результату статообробки. Наприклад, «Це означає, що в порівнянні з американцями, російські піддослідні схильні долати важкі життєві ситуації за рахунок суб'єктивного зниження її значущості та ступеня емоційної залученості до неї; їм більшою мірою характерно використання інтелектуальних прийомів раціоналізації, перемикання уваги, усунення, гумору, знецінення тощо».
3. Інтерпретація результатів статистичної обробки. Наприклад, «Виявлені відмінності у використанні стратегії долання «дистанціювання», на наш погляд, пов'язані з відмінностями в російському та американському менталітеті. Зокрема, з більшою активністю американців у зовнішній діяльності та більшою споглядальністю росіян».
4. Узагальнюючий висновок за результатами аналізу статданих: «Отже, проведений аналіз дозволив виявити національні особливості подолання ТЖС у молодих росіян та американців.
5. Молоді люди з Росії у важких життєвих ситуаціях схильні відсторонюватися від ситуації і тим самим знижувати її значущість для… (див. вище)»

Типи емпіричних досліджень у ВКР з психології

Найчастіше у курсових, дипломних чи магістерських роботах з психології у межах емпіричного дослідження передбачається констатувати деякі психологічні закономірності. Тобто виявити те, що є і такий тип дослідження, називається констатуючим.

Наприклад, у наведеному вище прикладі ми бачимо зразок констатуючого дослідження- дослідник виявляє відмінності копінг-стратегій у студентів зі США та Росії і жодним чином не впливає на ситуацію.

Однак у деяких випадках психологи не обмежуються констатацією, а хочуть якимось чином виправити чи покращити ситуацію.

Наприклад, психолог проводить порівняльний аналіз тривожності у хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного віку. Отримує якісь дані, наприклад, що у групі хлопчиків кількість дітей із дуже високим рівнем тривожності статистично значимо вище, ніж у групі дівчаток.

Можна, звісно, ​​обмежитися констатацією цього факту. Однак найчастіше ставиться завдання провести корекцію тривожності у дітей. Таке завдання вирішується у межах формує дослідження.

Таким чином, метою формуючого дослідження виступає корекція (зниження) будь-якої несприятливої ​​психологічної якості, яка надмірно виражена у випробуваних. Це можуть бути тривожність, агресивність, схильність до поведінки, що відхиляється, і т.п.

Метою формуючого дослідження може бути розвиток деякого позитивного психологічного якості, недостатньо розвиненого у піддослідних. Це можуть бути, наприклад, самоактуалізація, самовідношення, впевненість у собі та ін.

Формами реалізації формуючого експерименту можуть бути різноманітні коригувальні або розвиваючі програми, психологічні тренінги тощо.

І, нарешті, третій тип емпіричного дослідження у випускних кваліфікаційних роботах з психології – це контрольне дослідження. Його мета перевірити наскільки ефективною виявилася програма корекції чи розвитку будь-якої психологічної якості.

Як правило, в рамках емпіричного дослідження, що формує, проводиться повторне тестування піддослідних за методиками, які були використані при проведенні констатуючого дослідження.

Якщо показники покращилися, наприклад, агресивність підлітків знизилася або стресостійкість співробітників збільшилася, то програма чи тренінг визнається ефективною.

У курсових роботах із психології проводяться лише констатуючі дослідження.

У дипломних та ВКР бакалавра з психології найчастіше зустрічаються констатуючі варіанти емпіричного дослідження, але можливе і використання формуючих та контрольних досліджень.

У магістерських дисертаціях з психології досить часто зустрічаються теми, що передбачають проведення формуючого та контрольного емпіричного дослідження.